Quản trị rủi ro đừng theo mốt!

“Hãy nói cho tôi biết bạn quản lý rủi ro ra sao, tôi sẽ nói ngân hàng bạn thế nào?” - Tiến sĩ S. L. Srinivasulu, Chủ tịch tập đoàn KESDEE Inc - nơi cung cấp các giải pháp học tập trực tuyến (elearning)

Quản trị rủi ro đừng theo mốt!

“Hãy nói cho tôi biết bạn quản lý rủi ro ra sao, tôi sẽ nói ngân

hàng bạn thế nào?” - Tiến sĩ S L Srinivasulu, Chủ tịch tập đoàn

KESDEE Inc - nơi cung cấp các giải pháp học tập trực tuyến

(e-learning) về tài chính có trụ sở tại California, Hoa Kỳ - nói như

vậy để mở đầu câu chuyện về quản lý rủi ro trong ngân hàng với

TBKTSG Dù nền kinh tế thế giới đang hứng chịu hậu quả của sự

“sơ suất” trong công tác quản lý rủi ro của các ngân hàng, song

điều ông Srinivasulu muốn nói là: Hãy quay về những gì đơn giản

nhất

Từ lâu, công tác quản trị rủi ro được xem như là một chức năng

nhằm thỏa mãn yêu cầu tuân thủ pháp chế và kiểm soát nội bộ

Dưới góc nhìn này, rủi ro được xem như là “điều không mong

muốn nhưng phải chấp nhận” trong kinh doanh, và hoạt động

quản lý rủi ro được coi là một trung tâm chi phí Ông Srinivasulu

cho rằng các ngân hàng nên chuyển hướng tiếp cận ngược lại:

Quản trị rủi ro tốt chính là một nguồn lợi thế cạnh tranh và là một

công cụ tạo ra giá trị, cũng góp phần tạo ra các chiến lược kinh

doanh hiệu quả hơn

Làm thế nào để vượt qua mô hình quản lý rủi ro cũ gắn với tuân

thủ để đi tới mô hình quản lý rủi ro mới nhằm tạo giá trị? Hãy xây

dựng một “văn hóa rủi ro” trong toàn bộ tổ chức của bạn, ông

Srinivasulu đưa ra lời khuyên

“Hơn lúc nào hết, các ngân hàng Việt Nam cần phải chủ động

trong phòng ngừa rủi ro Tính minh bạch cũng như các rủi ro từ

nợ xấu của hệ thống ngân hàng vẫn sẽ là một trong các vấn đề

trọng tâm trong năm 2009”, Tổng thư ký Hiệp hội Ngân hàng Việt

Nam, bà Dương Thu Hương, nói tại hội thảo “Thành lập ngân

hàng dữ liệu và phòng ngừa rủi ro tác nghiệp”, diễn ra hồi tháng

1-2009

Các chuyên gia cũng cho rằng các số liệu hiện có về hệ thống

ngân hàng có thể chưa phản ánh hết tình hình Với các khó khăn

của nền kinh tế và sự đình đốn trong hoạt động sản xuất kinh

doanh của doanh nghiệp, tỷ lệ nợ xấu có thể cao hơn và rủi ro

thực tế sẽ lớn hơn đối với hệ thống ngân hàng, nhất là khi được

đo lường bằng các chuẩn mực quốc tế

“Công việc hàng ngày, nhất là các việc liên quan đến phê duyệt,

bất cứ cái gì cũng là quản lý rủi ro”, Tổng giám đốc Phan Đào Vũ

của Ngân hàng TMCP Bảo Việt, người đã có gần 30 năm làm

quản lý trong ngành ngân hàng nói

Rủi ro từ hệ thống hay còn gọi là rủi ro tác nghiệp, tức do hệ

thống và yếu tố con người Rủi ro thị trường chủ yếu đến từ hai

biến động cơ bản là lãi suất và tỷ giá Nguồn thu lớn nhất của các

ngân hàng Việt Nam hiện là từ kinh doanh tín dụng nên rủi ro lớn

nhất cũng từ tín dụng Sau đó mới tới rủi ro hoạt động (tác

nghiệp) và rủi ro thị trường

Ông Phan Đào Vũ cho rằng tuy các ngân hàng Việt Nam mới chú

trọng đến rủi ro tín dụng nhưng rủi ro thị trường sẽ là vấn đề rất

lớn trong thời gian tới “Khả năng lường trước rủi ro của chúng ta

còn yếu, ý thức về rủi ro yếu, và hành động thì mới dừng ở các

quy định của Basel I và II”, ông nói

Việc để cho một thủ quỹ biển thủ hàng tỉ đồng, hay một trưởng

quỹ tiết kiệm có thể vay ngân hàng hàng trăm tỉ đồng như đã xảy

ra có thể xếp vào rủi ro tác nghiệp, song kết cục cũng là rủi ro tín

dụng Cũng có những ngân hàng tự nhiên mất thanh khoản vì tin

đồn “Một tổn thất xảy ra với tổ chức tài chính không phải một loại

rủi ro mà là tổng hợp nhiều loại rủi ro”, Tiến sĩ Srinivasulu phân

tích Ông nói: “Điều quan trọng nhất với các ngân hàng vẫn là

quản trị, và hài hòa các mối quan hệ Nếu quan hệ không chuẩn

thì sự vận hành không chuyên nghiệp được”

Người đã có những thời điểm làm ra tới 50% lợi nhuận của Ngân

hàng Citi tại Việt Nam, Chủ tịch tập đoàn đầu tư IPA và Tổng

giám đốc của Công ty Chứng khoán VNDirect, bà Phạm Minh

Hương, nói rằng kinh doanh tiền là kinh doanh rủi ro Thị trường

luôn khắc nghiệt mà rủi ro thì muôn hình vạn trạng Với một định

chế tài chính, mảng kinh doanh càng rủi ro lại càng có thể tạo sức

bật lớn Các định chế tốt nhất coi công cụ phái sinh như con dao

hai lưỡi Khi anh đã chấp nhận áp dụng các đòn bẩy tài chính thì

anh phải nắm được nó, đưa nó thành sức bật của mình

Và chính vì thế, bà Hương cho rằng nghề tài chính nói riêng và

nghề kinh doanh nói chung yếu tố quyết định là ở con người

Người giỏi đánh giá đúng cơ hội, để đúng người đúng việc Việc

quyết định nhân sự chính xác rất quan trọng cho một định chế tài

chính, song hiệu quả lại không chỉ nhờ vào một người

Không liều thì không có lợi nhuận nhưng quan trọng là phải tự

lựa chọn rủi ro trong sức chịu đựng của mình Các định chế tốt là

các phòng ban và các bộ phận phải thường xuyên liên lạc, cùng

phối hợp như bản đồng ca hòa theo bản nhạc Người quản lý tốt

phải nuôi nấng được văn hóa quản trị rủi ro trong toàn bộ tổ

chức

Kế toán nhìn về quá khứ nhưng quản lý rủi ro là hướng tới tương

lai Người quản lý rủi ro cần hiểu sự ảnh hưởng của rủi ro thị

trường lên chất lượng tài sản của mình, và tương tự, người quản

lý rủi ro thị trường cần hiểu rõ rủi ro tín dụng trong danh mục phái

sinh của khách hàng Chính rủi ro thị trường của người đi vay sẽ

tạo ra rủi ro tín dụng của người cho vay Chuyện gì xảy ra với

chất lượng tín dụng và tài sản của bạn nếu có biến động xảy ra

với tỷ giá, lãi suất, giá hàng hóa nguyên liệu, thị trường nói

chung? Chuyện gì sẽ xảy ra nếu một biến số của thị trường thay

đổi, như giá dầu, lãi suất, giá sắt thép tăng? Hãy nghĩ tới những

điều bạn chưa bao giờ nghĩ tới và hãy lên kịch bản chi tiết về mọi

thứ, ông Srinivasulu khuyên

Bài học từ khủng hoảng kinh tế hiện nay là hãy trở lại những điều

cơ bản, hãy minh bạch hơn và hãy dùng các công cụ tài chính

đơn giản, hãy tính đến những rủi ro tín dụng của đối tác, rủi ro

thanh khoản và các chương trình của Chính phủ Quản trị rủi ro

không thể chạy theo mốt, phải đơn giản mà thông minh, càng

đơn giản hóa càng dễ xử lý

Những cạm bẫy thường gặp trong quản lý rủi ro

• Phương pháp tiếp cận quản lý rủi ro bị phân đoạn, không hợp

nhất

• Không sử dụng triệt để tiềm năng mà quản lý rủi ro mang lại

• Quản lý rủi ro nhằm đáp ứng yêu cầu “tuân thủ” thay vì nhằm

tạo giá trị cho doanh nghiệp

• Các mục tiêu của quản lý rủi ro không được kết nối rõ ràng

• Không có khả năng phân tích các mô hình “Hộp đen” (không có

thông tin cho trước)

• Sử dụng sai hay lạm dụng các công cụ phái sinh

• Báo cáo quản lý rủi ro có sai sót

• Tổ chức quản lý rủi ro không phù hợp

• Không tuân thủ khái niệm “Rủi ro theo lựa chọn, chứ không phải

rủi ro tình cờ”

• Bỏ qua việc kiểm tra khả năng chịu rủi ro của doanh nghiệp và

không chịu “Nghĩ tới những gì tưởng chừng không thể nghĩ tới”