Tiểu Luận - Quản Trị Ngân Hàng - Đề Tài : Đánh Giá Hoạt Động Của Ngân Hàng Vietcombank Theo Mô Hình Camels Từ 2015-2017

PowerPoint Presentation ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG VIETCOMBANK THEO MÔ HÌNH CAMELS TỪ 2015 2017 QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG Học viện Ngân Hàng Môn Quản trị Ngân Hàng 1 • Giới thiệu tổng quát về ngân hàng[.]

Học viện Ngân Hàng

Môn Quản trị Ngân Hàng

• Giới thiệu tổng quát về ngân hàng thương mại cũng như tầm

nhìn, sứ mệnh và chiến lược của ngân hàng VCB

2

• Nhận diện loại hình ngân hàng thương mại, đối tượng khách

hàng mục tiêu của ngân hàng thương mại, các sản phẩm nổi bật của ngân hàng thương mại.

3

• Nhận xét về xu hướng phát triển trong hoạt động kinh doanh của ngân hàng thương mại được lựa chọn

Nội Dung

- Tên ngân hàng: Ngân Hàng Thương Mại

Cổ Phần Ngoại Thương Việt Nam (VCB).

- Trụ sở chính: 198 Trần Quang Khải, Hoàn

Kiếm, Hà Nội.

-Được thành lập và chính thức đi vào hoạt

động ngày 01/4/1963

-Từ một ngân hàng chuyên doanh phục vụ

kinh tế đối ngoại, Vietcombank ngày nay đã

trở thành một ngân hàng đa năng, hoạt động

đa lĩnh vực, cung cấp cho khách hàng đầy

đủ các dịch vụ tài chính hàng đầu trong lĩnh

vực thương mại quốc tế; trong các hoạt

động truyền thống

I Giới thiệu tổng quát về ngân hàng thương mại cổ phần VCB

2 Tầm nhìn, sứ mệnh và chiến lược của VCB

giới và được quản trị

theo các thông lệ quốc tế

tốt nhất vào năm 2020

Ngân hàng đạt Top 1 Bán lẻ và Top 2 Bán buôn

Ngân hàng có quy mô lợi nhuận lớn nhất với hiệu suất sinh lời cao

Ngân hàng đứng đầu về mức độ hài lòng của khách hàng

Ngân hàng đứng đầu về chất lượng nguồn nhân lực

Ngân hàng quản trị rủi ro tốt nhấtNgân hàng đứng đầu về chuyển đổi ngân hàng sô

- Mang đến cho khách hàng sự thuận tiện nhất trong giao dịch và các hoạt động thương mại trên thị trường.

- Ngân hàng hàng đầu vì Việt Nam thịnh vượng

- Luôn đặt mình vào vị trí đối tác để thấu hiểu, chia sẻ và giải quyết tốt nhất công việc

- Hình ảnh và thương hiệu Vietcombank hướng tới:

+ Một Vietcombank xanh và mạnh+ Một Vietcombank uy tín và hiện đại+ Một Vietcombank gần gũi và biết chia sẻ

Sứ mệnh

Vietcombank

Sứ mệnh

Đối tượng khách

hàng mục tiêu

1

Các sản phẩm nổi bật

2

II Nhận diện loại hình ngân hàng thương mại, đối tượng khách hàng mục tiêu của ngân hàng thương mại, các sản phẩm nổi bật của ngân hàng thương mại.

1 Đối tượng khách hàng mục tiêu

- Khách hàng cá nhân

- Khách hàng tổ chức

II Nhận diện loại hình ngân hàng thương mại, đối tượng khách hàng mục tiêu của ngân hàng thương mại, các sản phẩm nổi bật của ngân hàng thương mại.

2 Các sản phẩm nổi bật

- Thực hiện mục tiêu tăng cường bán chéo sản phẩm bán lẻ cho cán bộ, nhân viên của các doanh nghiệp.

- Ngân hàng luôn đi đầu trong việc ứng dụng công nghệ thông tin tiên tiến trong sản phẩm, dịch vụ.

- Một số sản phẩm liên kết :Thẻ thanh toán, thẻ tín dụng, thẻ ghi nợ , dịch vụ ngân quỹ,

Tình hình hoạt động

1

Khẳng định vị thế

2

.

III Nhận xét về xu hướng phát triển trong hoạt động kinh doanh của ngân hàng thương mại cổ phần VCB.

1 Tình hình hoạt động

- VCB thường được nhắc đến là một ngân hàng có vị thế,

có bề dày lịch sử gần 55 năm hoạt động, đang nỗ lực trở thành ngân hàng số một Việt Nam.

- Năm 2015, VCB trở thành điểm sáng của ngành khi mọi kết cả kinh doanh đều đạt và vượt so với mục tiêu đề ra cũng như vượt trội khi so sánh với các tổ chức tín dụng khác.

1 Tình hình hoạt động

- Nhưng thành tựu đạt được sau những cố gắng và nỗ lực: + Tín dụng tăng cao hơn mức phát triển của ngành ngân hàng.

+ Chất lượng tín dụng được kiểm soát, hệ số an toàn tiếp tục được đảm bảo.

+ Các hoạt động dịch vụ tiếp tục tăng trưởng tốt, giữ vị thế dẫn đầu về thị phần kinh doanh và dịch vụ ngoại tệ

 Xu hướng phát triển hoạt đông kinh doanh của

vietcombank luôn đổi mới qua tưng thời kì, là ngân hàng có xu hướng phát triển nhanh, mới, tích cực đổi mới trong mọi lĩnh vực, luôn đạt được thành tựu quan trọng, ngân hàng đi đầu trong thực hiện chủ trương gương mẫu, là ngân hàng thương mại có vốn chủ sở hữu của nhà nươc thực hiện tốt nhiệm vụ

Kết luận

- Mô hình CAMELS là mô hình đánh giá tình trạng vững mạnh các tổ chức tài chính với 6 tiêu chí

Thông qua thanh tra BCTC tại chỗ để đánh giá xếp hạng theo bậc từ 1 đến 5

1 • TCTC hoạt động tốt với mức cao hơn mức trung bình chung.

2

• TCTC hoạt động ở mức độ trung bình hoặc trên trung bình

không nhiều, vừa đủ đạt mức an toàn.

3

4

5 • TCTC hoạt động rất kém và nguy cơ mất năng lực hoạt

động , cần phải được chú ý giám sát ngay.

• TCTC hoạt động không đảm bảo, thấp hơn mức trung bình rất

nhiều, cần phải giám sát để tránh nguy cơ mất năng lực hoạt động

• TCTC hoạt động dưới mức trung bình.

1 Mức độ an toàn vốn ( Capital Adequacy):

Tỷ lệ an toàn vốn ( CAR )

- Phản ánh năng lực tài chính của

các ngân hàng

- Khi ngân hàng đảm bảo được tỉ lệ

này tức là ngân hàng đã tự tạo ra

một tấm đệm chống lại những cú sốc

về tài chính, vừa bảo vệ mình, vừa

bảo vệ những người gửi tiền.

Hệ số đòn bẩy tài chính ( D/E )

- Phản ánh năng lực quản lý nợ và quy

mô tài chính của NH

- Tỷ lệ này càng cao thì mức độ an toàn

đối với người gửi tiền hoặc chủ nợ của

NH giảm.

Hệ số tự tài trợ

- Phản ánh khả năng tự đảm bảo về mặt tài chính và mức

độ độc lập về mặt tài chính của NH

- Trị số của chỉ tiêu càng lớn chứng tỏ khả năng tự đảm bảo về mặt tài chính càng cao, mức độ độc lập về mặt tài chính của NH càng tăng

và ngược lại.

Trái phiếu/ chứng khoán chính phủ trên tổng tài sản

- Tỷ lệ này đánh giá trái phiếu/

chứng khoán chính phủ trên tổng tài sản

Chất lượng tài sản có( Asset Quality):

Chất lượng TS có của NHTM là 1 chỉ tiêu tổng hợp nói nên khả năng bền vững về tài

chính, năng lực quản lý của một tổ chức tín dụng

Đầu tư

+ Góp vốn mua cổ phần, cổ phiếu

+ Mua trái phiếu chính phủ, chính quyền địa phương, trái phiếu công ty

Tài sản có khác

+ Tài sản cố định nhằm xây dựng hoặc mua thêm nhà cửa để làm trụ sở của văn phòng, trang thiết bị, máy móc, phương tiện vận chuyển, …

1 Lợi nhuận ( Earnings)

- Đây là nhân tố quan trọng của việc phân tích doanh thu và chi phí, bao gồm cả mức độ hiệu quả của hành động và chính sách lãi suât cũng như các kết quả hoạt động tổng qúat

1 Thanh khoản( Liquidity)

- Cần phải có thanh khoản để đáp ứng yêu cầu vay mới mà không cần phải thu hồi những khoản cho vay đang trong hạn hoặc thanh lý các khoản đầu

tư có hạn.

- Cần có thanh khoản để đáp ứng tất

cả các biến động hàng ngày theo mùa

về nhu cần rút tiền một cách kịp thời

và có trật tự.

1 Mức độ nhạy cảm với rủi ro của thị trường (Sensitivity to Market Risk).

- Phân tích S nhằm đo lường bằng mức độ ảnh hưởng của thay đổi về lãi suất hoặc tỷ giá đến giá trị của lợi nhuận hay vốn cổ phần phân tích S quan tâm đến khả năng ban lãnh đạo của NH trong việc xác định, giám sát, quản lý và kiểm soát rủi ro thị trường

PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG NGÂN HÀNG QUA MÔ HÌNH CAMELS.

I.Phân tích mức độ an toàn vốn (C-Capital adequacy).

+ Vốn điều lệ năm tăng 35%

+ Qũy của tổ chức tín dụng tăng 20,65%

+ Lợi nhuận chưa phân phối giảm 25,71%

- Vốn chủ sở hữu là 51.298.563 tăng 9,02% + Vốn điều lệ năm 2017 không có biến động

+ Qũy của tổ chức tín dụng tăng 23,01%

+ Lợi nhuận chưa phân phối tăng 54,61%

+ VCSH tăng 6,44%

- HS đòn bẩy tài chính là 19,12% tăng 3,42 lần

+ Tổng NPT tăng 32,76%

+ VCSH tăng 9,02%

Tổng NPT tăng nhiều hơn so với vốn chủ sở hữu nên hệ số đòn bẩy tăng

2017

=> Như vậy từ 2015 – 2017 ngân hàng đã tăng các khoản đi vay, nhận tiền gửi cũng như phát hành trái phiếu với hi vọng gia tăng lợi nhuận

Hệ số tự

tài trợ

 Vốn chủ sở hữu năm 2016 có 47.052.404, đến năm 2017 đã tăng lên tới 51.298.563.Thể hiện ngân hàng không ngừng mở rộng quy mô hoạt động theo mục tiêu tăng trưởng tài sản – nguồn vốn trung bình

+ Mức tăng trưởng nhanh của vốn CSH là do lợi nhuận sau thuế được trích lập vào vốn CSH tăng Đây là một nguồn tăng vốn chủ sở hữu khá bền vững, điều này chứng tỏ ngân hàng hoạt động kinh doanh tốt, lợi nhuận sau thuế tăng dần qua các năm

 Vốn điều lệ cũng không ngừng tăng lên.Năm 2015 vốn điều lệ của ngân hàng 45.172

tỷ đồng, đến năm 2016 và 2017 đã lên tới 35.977.686 tăng 9.327.483 (35%)

Thể hiện ngân hàng không ngừng mở rộng quy mô hoạt động theo mục tiêu tăng trưởng tài sản – nguồn vốn

Chiến lược kinh doanh đúng đắn và kết quả kinh doanh ấn tượng của ViecomBank đã được phản ứng tích cực vào giá cổ phiếu VCB, giá cổ phiếu của VCB có xu hướng tăng mạnh vào năm 2017 do thị trường chứng khoán hoạt động phát triển

Cơ cấu nguồn vốn huy động.

- Nguồn vốn huy động của Vietcom bank chiếm tỉ trọng lớn đó là từ tiền gửi của khách hàng

+ Năm 2017 lượng tiền gửi của khách hàng cá nhân là 392.031.177 triệu đồng cao hơn 65.067.474 (19,9%) so với năm 2016 là 326.963.703 triệu đồng

- Cùng với việc đẩy mạnh Huy động vốn từ các nguồn vốn khác như nguồn ủy thác, nguồn tiền vay từ định chế tài chính nước ngoài,…tổng nguồn vốn huy động của Vietcombank đã đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn của khách hàng, tập trung cho các lĩnh vực ưu tiên theo định hướng của NHNN, góp phần tăng trưởng tổng tài sản và đảm bảo định hướng phát triển NH bán lẻ

- Chất lượng tài sản có là chỉ tiêu quan trọng trong việcc sử dụng mô hình Camels, là nguyên nhân cơ bản dẫn đến các vụ đổ vỡ ngân hàng

Nếu thị trường biết rằng chất lượng tài sản kém thì sẽ tạo áp lực lên trạng thái nguồn vốn ngắn hạn của ngân hàng, và điều này có thể dẫn đến khủng hoảng thanh khoản, hoặc dẫn đến tình trạng đổ xô đi rút tiền ở ngân hàng

Asset Quality (Chất lượng tài sản có)

1 • Ngân quỹ của ngân hàng.

2 • Hoạt động cho vay

3

• Phân loại nợ.

Chỉ tiêu Số tiền(triệu đồng) Tỷ trọng so với tổng ngân quỹ(%)Tiền mặt, chứng từ có giá trị, ngoại tệ 10.102.861 3,85

Tiền, vàng gửi tại các TCTD khác 159.043.345 60.52

.

Năm 2017 tổng ngân quỹ của ngân hàng là 262.761.824 triệu đồng chiếm 25,38% tổng tài sản, trong đó tỷ trọng tiền mặt tại quỹ chỉ chiếm 3,85%

so với tổng ngân quỹ tránh tình trang dự trữ dư thừa gây lãng phí ,tiền gửi tại

các tổ chức tín dụng khác chiếm phần lớn 60,52% tổng ngân quỹ để đáp ứng

khả năng thanh toán của ngân hàng Vì vậy hiệu quả sử dụng ngân quỹ là hợp

lý

Hoạt động cho

vay

- Năm 2017, tổng dư nợ cho vay và đầu tư đạt 9.710.497tỷ đồng, tăng 28% so với năm

2016, tốc độ tăng trưởng tín dụng là 20% Nguồn vốn được sử dụng hiệu quả và tập trung cho vay các ngành kinh tế mũi nhọn, trọng điểm quốc gia, có tiềm năng phát triển bền vững như các dự án điện, dầu khí, vệ tinh viễn thông, xi măng, thép, than và khoáng sản…

- Tỷ lệ dư nợ tín dụng/ tổng tài sản biến động qua các năm Năm 2015 là 59,05% đến năm 2016 tăng lên 60,40%, năm 2017 giảm xuống còn 53,87

Nguyên nhân chủ yếu là do VietcomBank có chiến lược chuyển dịch cơ cấu hoạt động trực tiếp sang kinh doanh dịch vụ - phù hợp với thông lệ quốc tế và hoạt động của ngân hàng hiện đại Mặt khác, VietcomBank đã nhận thức rõ việc quản trị rủi ro trong hoạt động cho vay và điều hành hoạt động tín dụng sát hơn với các quy định quốc tế cũng như các quy định của NHNN về quản trị rủi ro, về phân loại nợ, trích lập dự phòng rủi ro, đảm bảo tỷ lệ an toàn trong hoạt động

Đến 31/12/2017, đầu tư trên thị trường liên ngân hàng của VietcomBank đạt gần 73.930 nghìn tỷ đồng, tăng 31.68% so với năm 2016 là 48.609 nghìn tỷ đồng VietcomBank luôn giữ được trạng thái thanh khoản tốt, đồng thời đóng vai trò nhà cung ứng thanh khoản, hỗ trợ thị trường

- Cơ cấu danh mục đầu tư

- Tỷ lệ nợ tốt (nợ nhóm 1) tăng , từ 447,314 tỷ đồng quý IV năm 2016 đến 524,126 quý III năm 2017 chiếm tỷ trọng cao trong tổng số nợ tín dụng (chiếm 97.77%) chiếm tỉ trọng rất cho thấy công tác quản lý tốt khả năng đánh giá nợ cao

- Tỷ lệ nợ xấu năm 2016 chỉ là là 13.9.307 tỷ đồng ,(chiếm 2,019%) tổng số nợ, năm

2017 tỷ lệ nợ xấu có xu hướng giảm 8.554 tỷ đồng (chiếm 1.59%) tổng số nợ tín dụng cho thấy VietcomBank quản lý nợ rất tốt

- T ỷ lệ nhóm 5 giảm , chiếm tỷ trọng rất nhỏ trong tổng nợ tín dụng của ngân hàng

Kết luận : Công tác quản lý nợ được phát huy tích cực Chất lượng tín dụng được cảiPhân loại nợ

thiện đáng kể

Khả năng quản lý (Management competence)

 Các chỉ tiêu sử dụng để phân tích:

1 • Mô hình quản lý tổ chức các chính sách quản lý chung

2 • Phát triển nguồn nhân lực

3 • Hoàn thiện chất lượng quản lý

Mô hình quản lý tổ chức và các chính sách quản lý chung

Quá trình triển khai hệ thống CB tại VietcomBank là chuyển từ hệ thống cũ theo mô hình quản lý phân tán sang quản lý tập trung và trực tuyến

1 Phát triển nguồn nhân lực

Trong 5 năm qua, quy mô hoạt động của Vietcombank được mở rộng cả về chiều rộng

và chiều sâu Tổng số lao động hiện tại của NH gần 14.000 người

- Chất lượng nguồn nhân lực:

Các thành viên của ban giám đốc và ban quản trị đã có những kinh nghiệm quý giá trong lĩnh vực tài chính cũng như sự hiểu biết tường tận của ban quản trị về Ngân hàng

Chất lượng nguồn nhân lực Vietcombank những năm qua cũng có sự phát triển đáng kể với khả năng quản trị ngân hàng, khả năng nắm bắt công nghệ ngân hàng hiện đại

- Về công tác đào tạo

Đội ngũ nhân sự của Vietcombank thường xuyên được đào tạo và đào tạo lại, cập nhật kiến thức và thực tiễn kinh doanh mới, nâng cao trình độ chuyên môn, ngoại ngữ và các kĩ năng mềm bổ trợ cho công việc chuyên môn

- Công tác tuyển dụng của Vietcombank đảm bảo tính công khai, minh bạch, công bằng , tạo ấn tượng tốt đối với xã hội nói chung và thí sinh nói riêng

1 Hoàn thiện chất lượng quản lý

 Sắp xếp lại và tinh giản lao động

 Tiếp tục mở rộng mạng lưới trong và ngoài nước

I Khả năng sinh lời (Earnings strength)

- Theo công bố mới đây của The Asian Banker, Vietcombank dù đứng ở vị trí thứ 3 tại thị trường Việt Nam về quy mô tài sản nhưng đứng đầu về khả năng sinh lời trong số các NHTM Việt Nam, xếp hạng 48 trong toàn khu vực châu Á – Thái Bình Dương

Theo BCTC năm 2017

- Thu nhập thuần từ lãi tăng 18,37% so với năm 2016;thu nhập thuần từ hoạt động dịch

vụ tăng 20,51% so với năm 2016

- Tỷ trọng thu ngoài lãi/tổng thu nhập: ~25,4%

- Tỷ lệ thu nhập lãi thuần (NIM) duy trì ở mức 2,66%

Quy mô tài sản

Đóng góp vào sự tăng vọt về quy mô tài sản cũng như nguồn vốn huy động phải kể tới thương vụ 5 tỷ USD mua cổ phần Sabeco của Vietnam Beverage hồi cuối tháng 12/2017 Vietcombank là ngân hàng duy nhất tham gia vào giao dịch trên Toàn bộ gần 5 tỷ USD đã được chuyển vào tài khoản tại Vietcombank của bên bán cổ phần là

Bộ Công Thương Ngân hàng đã đối ứng bằng lượng tiền nội tệ và được biết nguồn vốn chuyển đổi vẫn được nằm lại trên hệ thống Vietcombank Còn đối với khoản ngoại tệ “khủng”, một phần trong đó đã được NHNN mua lại để tăng dự trữ ngoại hối

- Ngân hàng đang triển khai nhiều dự án chuyển đổi hướng đến mục tiêu phát triển theo chuẩn mực quốc tế; chuyển dịch hoạt động kinh doanh tập trung vào 3 trụ cột chính là bán lẻ, kinh doanh vốn và dịch vụ; kiểm soát, cải thiện chất lượng tài sản; chuyển dịch cơ cấu thu nhập; tăng cường kiểm soát chi phí…và ngân hàng đang chuyển dịch sang ngân hàng số, hướng đến mục tiêu trở thành một trong 100 tập đoàn tài chính ngân hàng hàng đầu khu vực.

- Thu nhập từ các hoạt động gia tăng, cấu trúc thu nhập đươc cải thiện Năm 2017 Tổng thu từ các hoạt động đạt 2355,831 tỉ đồng, tăng 61,104 tỉ đồng (tương đương 2,67%) so với năm 2016

Hiệu quả và an toàn trong lao động