a. Nếu E (Ui) 0 thì các ước lượng sẽ bị lệch Đúng. Vì có giả thiết số 3: Nhiễu ui có kì vọng bằng 0 b. Nếu Ui không phân phối chuẩn thì các ước lượng sẽ bị chệch Sai. c. Nếu có đa cộng tuyến thì các ước lượng sẽ bị chệch Sai. Hậu quả của đa cộng tuyến không bao gồm các ước lượng bị lệch
Trang 1N H Ậ N Đ Ị N H Đ Ú N G S A I K I N H T Ế L Ư Ợ N G
a Nếu E (Ui) # 0 thì các ước lượng sẽ bị lệch
Đúng Vì có giả thiết số 3: Nhiễu ui có kì vọng bằng 0
b Nếu Ui không phân phối chuẩn thì các ước lượng sẽ bị chệch
Sai
c Nếu có đa cộng tuyến thì các ước lượng sẽ bị chệch
Sai Hậu quả của đa cộng tuyến không bao gồm các ước lượng bị lệch
d Nếu có hiện tượng phương sai thay đổi thì các ước lượng sẽ bị chệch
Sai Hậu quả của phương sai thay đổi là các ước lượng vẫn tuyến tính, không chệch song không hiệu quả vì
không có phương sai bé nhất
e Nếu Ui không phân phối chuẩn thì các kiểm định t, F không còn hiệu lực
Đúng Có giả thiết số 7: ui tuân theo phân phối chuẩn
f Nếu có hiện tượng tự tương quan thì kiểm định t không còn chính xác
Đúng Hậu quả tự tương quan là Var () là ước lượng chệch nên kiểm định giả thuyết về βj không còn chính xác
g Nếu mô hình bị bỏ sót biến thì các ước lượng của các hệ số hồi quy vẫn không chệch
Sai Mô hình bỏ sót biến quan trọng dễ dẫn đến hiện tượng tự tương quan
h Nếu chấp nhận giả thiết Ho : β= 0 thì điều đó có nghĩa β= 0
Sai Ta chấp nhận giả thiết Ho không có nghĩa là β= 0
i Phương sai của Yi và của Ui là như nhau
Đúng Có giả thiết số 4: Nhiễu Ui có phương sai không đổi, tức var (ui / Xi) = hay var (Y / Xi) =
j Phương sai các ước lượng của các hệ số hồi quy phụ thuộc vào phương sai của Ui
Đúng Vì phương sai của các hệ số hồi quy phụ thuộc bào sai số của đường hồi quy
Var () = Var () =
k Hệ số hồi quy chắc chắn nằm trong khoảng tin cậy của nó
Sai.
l Các hệ số ước lượng bằng OLS được xác định bằng cách tối thiếu hóa tổng bình phương giá trị của biến phụ thuộc
Trang 2Sai OLS tối thiểu hoá tổng bình phương của các khoảng cách theo phương thẳng đứng giữa số liệu thu thập
được và đường (hay mặt) hồi quy
m Xét mô hình hồi quy tổng thể ngẫu nhiên Yi = E (Y/X) + Ui Ta có Ui được gọi là nhiễu (sai số ngẫu nhiên)
và có tính chất E (Ui) < 0
Sai Ui được gọi là nhiễu (sai số ngẫu nhiên) và có tính chất E (Ui) = 0
n Kiểm định t-test chỉ có ý nghĩa khi các ước lượng và tuân theo phân phối chuẩn
Đúng.
o Các ước lượng theo OLS vẫn có tính chất không chệch ngay cả khi nhiễu không tuân theo phân phối chuẩn
Đúng
p Trong mô hình hồi quy mẫu Yi = + Xi + ei, ta có tổng ei = 0
Đúng.
q Giá trị của càng lớn thì var () càng lớn
Sai.
r Giả sử hàm hồi quy mẫu có dạng Y = -7 + 6Xi và R2 = 0.85 Ta nói “ Hàm hồi quy mẫu dự đoán chính xác 85% giá trị của Y”
Sai Ta nói “ Mô hình giải thích được 85% biến động của Y là do X”