CHƯƠNG 3 PHÂN RÃ CHUỖI THỜI GIAN

Phân tích cấu trúc của chuỗi thời gian Tách chuỗi thời gian thành các thành phần: Yt = f(St, Tt, Et) - Yt giá trị quan sát tại t - St thành phần mùa vụ tại t - Tt thành phần xu hướng tại t - Et sai số ngẫu nhiên tại t

Giới thiệu

• Phân tích cấu trúc của chuỗi thời gian

• Tách chuỗi thời gian thành các thành phần:

logYt = logSt + logTt + logEt

Mô hình phân rã chuỗi thời gian

• Tách yếu tố mùa vụ khỏi chuỗi thời gian

Làm phẳng dữ liệu

• Làm phẳng dữ liệu là kỹ thuật cơ bản thường dùng để loại yếu tố ngẫu

nhiên khỏi chuỗi thời gian, để lại các thành phần mùa vụ, xu hướng

• Kỹ thuật này cũng được dùng để loại

bỏ cả yếu tố ngẫu nhiên lẫn mùa vụ.

Giới thiệu

Trung bình trượt

j t

T

• Không tính được một số giá trị đầu và cuối của dãy số

• Các giá trị cuối thường quan trong

cho dự báo, và có thể tính như sau:

Tn-1 = (Tn-1+ Tn)/2

Điều chỉnh các quan sát cuối

• Trung bình trượt kép là áp dụng trung bình trượt trên một trung bình trượt

khác.

• Trung bình trượt trung tâm là một

dạng trung bình kép.

Trung bình trượt kép

3 x 3MA là trung bình trượt của 3 quan sát trên một trung trung trượt của 3 quan sát

Trung bình trượt có

trọng số

j t j

T

Yêu cầu trên các trọng số

• Các trọng số đối xứng và có tổng bằng 1

j j

m

m j

j

a a

Một số trường hợp của trung

• Trung bình trượt trung tâm cấp 4:

1 2 2 4 2.5

2 3 4 5 3.5

Y Y Y Y T

Y Y Y Y T

T T T

Y Y Y Y

Y Y Y Y T

Microsoft Excel

Workshee t

• Trung bình trượt trên số liệu về

“house sales”

Phân rã chuỗi thời gian theo

mô hình cộng

• Xét mô hình cộng Y = T+S+E

• Phân rã theo mô hình cộng bao gồm 4 bước

• Bước 1:

– Tính trung bình trượt trung tâm cấp 12 (đối với

dữ liệu quý tính trung bình trượt trung tâm cấp 4) – Ký hiệu chuỗi này là Tt, chứa yếu tố xu hướng

ˆ

t j t

t D S

E  

) (

ˆ

t j

S

  Orig Data Trend-Cycle DeTrended      

  Yt Tt = 2x12MA Dt = Yt-Tt Month Sj(t) Et = Yt-Tt-St

Xây dựng hàm hồi quy của Tt theo thời gian:

Microsoft Excel

Worksheet

• Phân tích số liệu “house sales” dựa trên mô hình cộng

Phân rã chuỗi thời gian theo

mô hình nhân

• Xét mô hình nhân: Y = T×S×E

• Phân rã theo mô hình nhân gồm 4 bước

• Bước 1:

– Tính trung bình trượt trung tâm cấp 12

Xây dựng hàm hồi quy của Tt theo thời gian:

• Phân tích số liệu “International airline” dựa trên mô hình nhân

Microsoft Excel

Worksheet