BÀI THU HOẠCH MÔ HÌNH TÀI CHÍNH 2

MÔ HÌNH TÀI CHÍNHMÔ HÌNH TÀI CHÍNHMÔ HÌNH TÀI CHÍNHMÔ HÌNH TÀI CHÍNHMÔ HÌNH TÀI CHÍNHMÔ HÌNH TÀI CHÍNHMÔ HÌNH TÀI CHÍNHMÔ HÌNH TÀI CHÍNHMÔ HÌNH TÀI CHÍNHMÔ HÌNH TÀI CHÍNHMÔ HÌNH TÀI CHÍNHMÔ HÌNH TÀI CHÍNHMÔ HÌNH TÀI CHÍNHMÔ HÌNH TÀI CHÍNHMÔ HÌNH TÀI CHÍNHMÔ HÌNH TÀI CHÍNHMÔ HÌNH TÀI CHÍNHMÔ HÌNH TÀI CHÍNHMÔ HÌNH TÀI CHÍNHMÔ HÌNH TÀI CHÍNHMÔ HÌNH TÀI CHÍNHMÔ HÌNH TÀI CHÍNHMÔ HÌNH TÀI CHÍNHMÔ HÌNH TÀI CHÍNHMÔ HÌNH TÀI CHÍNHMÔ HÌNH TÀI CHÍNH

Trang 1

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CỬU LONG

KHOA KẾ TOÁN - TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG

*******

BÀI THU HOẠCH

MÔ HÌNH TÀI CHÍNH

GVHD: ThS TRẦN THANH NHÂN SVTH: NGUYỄN THỊ HỒNG ANH LỚP: TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG K16 MSSV: 1611041006

Vĩnh Long, năm 2018

Trang 2

Vĩnh Long, ngày … tháng … năm 2018

Xác nhận của GVHD

Trang 3

Bước 1: Xây dựng một mô hình toán học khả thi cho bài toán tài chính.

Bước 2: Giải bài toán bằng excel

Bước 3: Giải thích kết quả nhận được từ bước 2 cho bài toán tài chính banđầu

Ở đây, một mô hình toán học được gọi là khả thi khi nó có thể giải được bằngExcel, nghĩa là bước kế tiếp của quy trình có thể thực hiện được Để có thể nhậndạng các mô hình toán học khả thi, ta cần xem xét các khả năng chuyên biệt củaExcel

Chẳng hạn, chức năng Goal Seek có thể hỗ trợ cho các bài toán giải phươngtrình 1 ẩn số Do vậy, việc chuyển một bài toán tài chính về việc giải một phươngtrình theo một ẩn số cho ta một mô hình khả thi Ta dùng mô hình này làm ví dụminh họa cho việc lập mô hình tài chính

Excel cung cấp cho chúng ta công cụ Solver để giải quyết các bài toán tối ưuhóa tuyến tính hay phi tuyến tính Hơn nữa solver cũng cho phép giải phương trìnhhay hệ phương trình theo một hay nhiều biến, có hay không có ràng buộc, hay công

cụ Data Analysis giúp ta dự báo được rũi ro và lợi nhuận trong tương lai

Môn học “Mô Hình Tài Chính” giúp giải được những bài toán tài chính, từ đó

tìm được số lượng sản phẩm cần sản xuất hay cần đầu tư, để làm cho các phương ánđầu tư trở nên khả thi và đạt lợi nhuận hay chi phí tối ưu nhất Bên cạnh đó, nó còngiúp ta dự báo được rũi ro và lợi nhuận có thể đạt được của từng phương án kinhdoanh, để có thể đưa ra đánh giá và quyết định cho phương án đó

Trang 4

NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN i

TÓM TẮT MÔN HỌC ii

MỤC LỤC iii

DANH MỤC CÁC BẢNG SỬ DỤNG vii

DANH MỤC CÁC HÌNH SỬ DỤNG viii

BÀI THU HOẠCH Bài tập 1 1

1.1 Đọc và phân tích đề bài 1

1.2 Xác định hàm mục tiêu 1

1.3 Xác định các biến và giá trị của biến 2

1.4 Giải bài toán trên Excel 3

1.5 Nhận xét kết quả bài toán 4

Bài tập 3 4

3.1 Đọc và phân tích đề tài 4

Bài tập 4 7

Bài tập 13 9

13.1 Đọc và phân tích đề bài : 9

Trang 5

Bài tập 18 12

18.1 Đọc và phân tích đề bài : 12

Bài tập 24 15

Bài tập 27 18

Bài tập 2 21

2.1 Tóm tắt đề 21

Bài tập 5 24

Trang 6

5.4 Giải bài toán trên excel 25

Bài tập 8 26

Bài tập 11 28

Bài tập 14 30

Bài tập 19 32

19.1 Đọc và phân tích đề 32

19.3 Xác định các biến và giá trị biến 33

Bài tập 20 35

Trang 7

Bài tập 21 38

21.2 Xác định phương trình chi phí 38

Bài tập 23 41

23.2 Xác định phương trình chi phí 41

Bài tập 25 44

Bài tập 26 47

Trang 8

Bảng 21.1 : Các kết quả ngẫu nhiên

Bảng 21.2 : Kết quả bài toán

Bảng 23.1: Các kết quả ngẫu nhiên

Bảng 23.2: Kết quả bài toán

Bảng 25.1: Tóm tắt đề

Bảng 26.1: Tóm tắt đề

Trang 9

Hình 1.1 Số liệu đề bài

Hình 1.2 Dữ liệu xác định giá trị các biến

Hình 1.3 Công thức tính giá trị hàm mục tiêu 2Hình 1.4 Hộp thoại Solver Parameters

Hình 1.5 Kết quả giá trị các biến và giá trị hàm mục tiêu

Hình 3.3 Công thức tính giá trị hàm mục tiêu

Hình 3.4 Hộp thoại Solver Parameters

Hình 4.4 Hộp thoại solver Parameters

Hình 13.3 Công thức tính giá trị hàm mục tiêuHình 13.4 Hộp thoại Solver Parameters

Hình 18.4 Hộp thoại Solver Parameters

Trang 10

Hình 24.5 Kết quả giá trị các biến và giá trị hàm mục tiêuHình 27.1 Số liệu đề bài

Hình 27.4 Hộp thoại Solver Parameter

Hình 27.5 Kết quả giá trị các biến và giá trị hàm mục tiêuHình 2.1: Xác định các biến và giá trị của biến

Hình 2.2 : Giải bài toán trên excel

Hình 2.3: Chạy Solver

Hình 2.4: Kết quả bài toán

Hình 5.1: Xác định các biến và giá trị của biến

Trang 11

Hình 21.1 : Xác định biến và các giá trị của biếnHình 21.2: Chạy Data table

Hình 26.1: Xác định các biến và giá trị của biếnHình 26.2 : Giải bài toán trên excel

Trang 12

BÀI THU HOẠCH

- Để sản xuất ra:

+ X1 sản phẩm A cần 4kg NVL1, 6kg NVL2, 14kg NVL3, 16kg NVL4; + X2 sản phẩm B cần 10kg NVL1, 2kg NVL2, 10kg NVL3, 10kg NVL4; + X3 sản phẩm C cần 12kg NVL1, 10kg NVL2, 8kg NVL3, 14kg NVL4; + X4 sản phẩm D cần 16kg NVL1, 12kg NVL2, 10kg NVL3, 18kg NVL4; + X5 sản phẩm E cần 8kg NVL1, 2kg NVL2, 4kg NVL3, 2kg NVL4

Trang 13

1.3

Xác định các biến và giá trị của biế n

Nhập dữ liệu vào bảng tính

Hình 1.2 Dữ liệu xác định giá trị các biến

Ta tính giá trị hàm mục tiêu bằng hàm SumProduct:

Hình 1.3 Công thức tính giá trị hàm mục tiêu

Trang 14

1.4 Giải bài toán trên Excel

Sử dụng công cụ Solver để tìm ra giá trị các biến :

Hình 1.4 Hộp thoại Solver Parameters

Chọn hộp thoại Solver, ta được kết quả như sau:

Hình 1.5 Kết quả giá trị các biến và giá trị hàm mục tiêu

Trang 15

1.5 Nhận xét kết quả bài toán

Từ bảng kết quả trên ta thấy, nhà máy cần sản xuất 200kg sản phẩm A và200kg sản phẩm E Khi đó lợi nhuận sẽ đạt lớn nhất là 248.000.000 đồng

Bài tập 3

3.1

Đọc và phân tích đề tài

Xét bài toán sản xuất:

+ Nhân dịp tết trung thu, xí nghiệp sản xuất 3 loại bánh: đậu xanh, thập cẩm

Trang 16

Thỏa các ràng buộc sau:

3.3 Xác định các biến và giá trị của biến

Nhập dữ liệu bảng tính:

Trang 17

Từ bảng kết quả trên ta thấy, xí nghiệp cần sản xuất 3750 cái bánh đậu xanh và

6875 cái bánh thập cẩm Khi đó lợi nhuận sẽ đạt lớn nhất là 19.187.500 đồng

Trang 18

Đơn vị tính ngàn đồng/con Tìm số bò mỗi loại cần nuôi sao cho tổng tiền lời

là lớn nhất Biết rằng số bò sữa không quá 20 con, bò thịt không quá 30 con

4.2 Xác định hàm mục tiêu

Gọi X1, X2, X3 lần lượt là số lượng loại Bò cần nuôi

Hàm mục tiêu chính là doanh thu nhận được tương ứng với phương án sảnxuất Để nhận được doanh thu lớn nhất, ta có bài toán tối ưu:

Trang 19

Nhập dữ liệu bảng tính:

Ta tính giá trị hàm mục tiêu bằng hàm SumProdcut:

Hình 4.4 Hộp thoại solver Parameters

Trang 20

Chọn hộp thoại Solve, ta được kết quả như sau:

Qua đó ta thấy, trang trại nuôi bò này nên nuôi 20 bò sữa, 30 bò thịt, 2 con bòcày để đạt lợi nhuận tối đa là 2.814.000 đồng

Trang 21

Nhập các biến, giá trị biến, hàm mục tiêu và hệ ràng buộc:

Trang 22

Sử dụng công cụ Solver để tìm ra giá trị các biến:

Trang 23

Chọn hộp thoại Solver, ta thu được kết quả như sau:

Chi phí vận chuyển nhỏ nhất khi vận chuyển là 177.550.000.000đ Khi đó:

- Lượng xăng vận chuyển từ Kho Phường 9 đến cây xăng Tiến Thịnh là101.380 lít, đến cây xăng số 9 là 72.644 lít, đến cây xăng số 6 là 225.976 lít

- Lượng xăng vận chuyển từ Kho Phường 4 đến cây xăng Tiến Thịnh là98.620 lít, đến cây xăng số 2 là 150.000 lít

- Lượng xăng vận chuyển từ Kho Trường An đến cây xăng số 9 là 17.356 lít,đến cây xăng số 6 là 94.024 lít

Trang 24

- Thời gian vận chuyển từ cơ sở C đến lần lượt 4 vùng kinh tế I, II, II, IV là 6phút/tờ, 5 phút/tờ, 2 phút/tờ, 6 phút/tờ;

Số lượng phát hành cùa cơ sở A, B, C lần lượt là 40 tờ, 110 tờ, 30 tờ;

Nhu cầu của các vùng kinh tế I, II, II, IV lần lượt là 30 tờ, 60 tờ, 40 tờ, 50 tờ

Nhập các biến, giá trị biến, hàm mục tiêu và hệ ràng buộc

Trang 25

Trang 26

Thời gian vận chuyển nhỏ nhất là 434 phút Trong đó:

- Thời gian vận chuyển từ cơ sở A đến vùng I là 2 phút, đến vùng II là 36phút, đến vùng III và IV là 1 phút

- Thời gian vận chuyển từ cơ sở B đến vùng I là 27 phút, đến vùng II là 1phút, đến vùng III là 34 phút, đến vùng IV là 48 phút

- Thời gian vận chuyển từ cơ sở C đến vùng I và IV là 1 phút, đến vùng II là

23 phút, đến vùng III là 5phút

Bài tập 24

24.1 Đọc và phân tích đề bài

Xét bài toán sản xuất :

- Trong dịp tết Nhân Thìn 2017 sắp tới, xí nghiệp sản xuất bánh “Tân HuêViên” muốn sản xuất 3 loại bánh: Bánh in, bánh pía, bánh thập cẩm

- Để sản xuất 3 loại bánh đó, thì xí nghiệp cần: Đường, đậu, bột, sầu riêng,trứng, lạp xưởng, …

- Số lượng đường có thể chuẩn bị được là 800kg và đậu là 600kg, các nguyênliệu khác muốn bao nhiêu cũng có

Lượng đường, đậu cần thiết và lợi nhuận thu được trên một cái bánh mỗi loạicho trong bảng sau:

Trang 27

Trang 28

Trang 29

Từ bảng kết quả trên ta thấy, xí nghiệp cần sản xuất 3330 cái bánh in , 11104bánh pía và 8 cái bánh thập cẩm Khi đó lợi nhuận sẽ đạt lớn nhất là 42.881.200đồng

Bài tập 27

27.1 Đọc và phân tích đề bài

Công Ty tư nhân Mỹ Dung (Vựa trái cây) chuyên vận chuyển trái cây từ cácnhà vườn cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ ở các chợ Đầu tháng 12/2011 có đơnđặt hàng như sau: Giao trái cây ở 4 vườn khác nhau (trái cây ở 4 vườn có giá vàchất lượng như nhau) cho 5 doanh nghiệp vừa và nhỏ ở các chợ

Với chi phí vận chuyển (Ngàn đồng/tấn), lượng trái cây hiện có tại mỗi vườn

và nhu cầu tiêu thụ trai cây tại mỗi doanh nghiệp được cho trong bảng dưới đây:

Hình 27.1 Số liệu đề bài

Trang 30

Nhập các biến, giá trị biến, hàm mục tiêu và hệ ràng buộc

Trang 31

Hình 27.4 Hộp thoại Solver Parameter

Trang 32

Chọn hộp thoại Solver, ta thu được kết quả như sau:

Chi phí vận chuyển thấp nhất khi vận chuyển là 536.000.000đ Khi đó:

- Khối lượng trái cây từ vườn 1 giao cho doanh nghiệp 4 là 9 tấn, doanh nghiệp 5 là 3tấn

- Khối lượng trái cây từ vườn 2 giao cho doanh nghiệp 2 là 9 tấn

- Khối lượng trái cây từ vườn 3 giao cho doanh nghiệp 1 là 6 tấn, doanhnghiệp 2 là 1 tấn, doanh nghiệp 3 là 7 tấn

- Khối lượng trái cây từ vườn 4 giao cho doanh nghiệp 1 là 2 tấn, doanhnghiệp 3 là 5 tấn

Định dạng
Số trang	60
Dung lượng	1,73 MB