Bài Giảng Kinh Tế Lượng

Nguy n Duy Tâm ễ

Vi n Nghiên c u kinh t phát tri n ệ ứ ế ể

Trư ng ĐH Kinh tê TPHCM ờ

1. Nh ng quan đi m v kinh t lư ngữ ể ề ế ợ

2. Mô hình phân tích kinh t lư ngế ợ

3. Phân tích h i quyồ

4. S li u trong phân tích kinh t lư ngố ệ ế ợ

5. Mô hình h i quy t ng thồ ổ ể

6. Sai s ng u nhiên và b n ch t c a nóố ẫ ả ấ ủ

7. Hàm h i quy m uồ ẫ

2

 KTL là môn khoa h c chuyên nghiên c u v các v n ọ ứ ề ấ

đ th c nghi m c a các quy lu t kinh t ề ự ệ ủ ậ ế

 Là môn khoa h c k t h p gi a môn th ng kê và các ọ ế ợ ữ ố

s li u nh m tìm ra nh ng k t qu b ng s h c ố ệ ằ ữ ế ả ằ ố ọ

thông qua các mô hình toán do nhà kinh t đ xu t ế ề ấ

 Là m t môn khoa h c đ nh lư ng các v n đ kinh t ộ ọ ị ợ ấ ề ế

d a vào vi c v n d ng đ ng th i lý thuy t kinh t và ự ệ ậ ụ ồ ờ ế ế

th c t di n bi n c a các v n đ kinh t như th nào? ự ế ễ ế ủ ấ ề ế ế

K t h p v i suy đoán đ d báo v n n kinh t l ế ợ ớ ể ự ề ề ế

 Là m t môn khoa h c t p h p các công c d báo ộ ọ ậ ợ ụ ự

kinh t ế

  Vì sao chúng ta ph i nghiên c u ả ứ

kinh t lư ng? ế ợ

 Khái ni mệ : H i quy là quá trình quy v giá ồ ề

tr trung bình c a bi n ph thu c Nghiên ị ủ ế ụ ộ

c u m i quan h gi a bi n h i quy (bi n ph ứ ố ệ ữ ế ồ ế ụ thu c) và các bi n đ c l p ộ ế ộ ậ

  Giá tr trung bình ?ị

  Bi n ph thu c?ế ụ ộ

  Bi n đ c l p?ế ộ ậ

 Tình hu ng c th ra sao nh ? ố ụ ể ỉ 

n X

n

i xi

∑

=

6

X

Y 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260

Tổng 325 462 445 707 678 750 685 1043 966 1211

Quan h h i quy và quan h hàm sệ ồ ệ ố

 Phân tích h i quy là phân tích s ph thu c ồ ự ụ ộ

c a bi n ph thu c vào m t hay nhi u bi n ủ ế ụ ộ ộ ề ế

đ c l p ng v i 1bi n đ c l p có th có ộ ậ Ứ ớ ế ộ ậ ể

nhi u giá tr c a bi n ph thu c.ề ị ủ ế ụ ộ

 Quan h hàm sệ ố

 Bi n ph thu c không ph i là đ i lư ng ng u ế ụ ộ ả ạ ợ ẫ nhiên, ng v i m t giá tr c a bi n đ c l p ta ứ ớ ộ ị ủ ế ộ ậ xác đ nh đư c duy nh t m t bi n ph thu cị ợ ấ ộ ế ụ ộ

8

Hàm h i quy và quan h nhân qu :ồ ệ ả

 Quan h nhân qu : là bi n đ ng c a bi n này ệ ả ế ộ ủ ế

là nguyên nhân c a c a bi n đ ng c a bi n ủ ủ ế ộ ủ ế

khác Ví d , thu nh p tăng d n đ n chi tiêu ụ ậ ẫ ế

tăng

 Hàm h i quy: quan h gi a 1 bi n ph thu c ồ ệ ữ ế ụ ộ

và 1 ho c nhi u bi n đ c l p Đi u này không ặ ề ế ộ ậ ề đòi h i gi a chúng có MQH nhân qu Ví d : ỏ ữ ả ụ

trong đk nh t đ nh, thu nh p tăng là nguyên ấ ị ậ

nhân c a chi tiêu tăng, nhưng chi tiêu tăng ủ

chưa ch c do thu nh p tăng.ắ ậ

 H i quy và tương quan.ồ

 Tương quan: xác đ nh m i quan h c a hai ị ố ệ ủ

bi n, có tính ch t đ i x ng và không phân ế ấ ố ứ

bi t th t gi a các bi n Ví d : MQH gi a ệ ứ ự ữ ế ụ ữ

hút thu c và ung thư ph i và ngư c l i.ố ổ ợ ạ

 H i quy: Quan h gi a 1 và 1 ho c nhi u ồ ệ ữ ặ ề

bi n Gi a chúng đã đư c xác đ nh v trí và ế ữ ợ ị ị

vai trò khác nhau

10

r

X

2

=

Có nhi u cách phân chia lo i s li u ề ạ ố ệ

 Theo th i gian, không gian: ờ

 S li u chu i th i gian ố ệ ổ ờ

 S li u chéo ố ệ

 S li u h n h p ố ệ ỗ ợ

 Theo cách hi n th : ể ị

 S li u đ nh lư ng ố ệ ị ợ

 S li u đ nh tính ố ệ ị

 S li u r i r c ố ệ ờ ạ

 S li u liên t c ố ệ ụ

 Phân theo ngành

 Khoa h c t nhiên: s li u th c nghiêm ọ ự ố ệ ự

 Khoa h c xã h i: S li u phi th c ọ ộ ố ệ ự

nghi m ệ

 Ch t lư ng c a các lo i s li u thư ng không ấ ợ ủ ạ ố ệ ờ

t t Nguyên nhân:ố

 Tình tr ng khó thu th p c a s li u: (tài ạ ậ ủ ố ệ

chính c a công ty, thông tin v k ho ch, ủ ề ế ạ

chi n lư c…)ế ợ

 Phương pháp thu th p: Đi u tra ch n m u…ậ ề ọ ẫ

 Tính ch quan c a ngư i ph ng v n và nhà ủ ủ ờ ỏ ấ

cung c p s li u can thi p vào thông tin …ấ ố ệ ệ

 Sai s trong quá trình x lí k t qu ố ử ế ả

12

 Khái ni m v t ng th ?ệ ề ổ ể

 (Quay l i ví d slide 7).T i m i m c thu nh p ạ ụ ạ ỗ ứ ậ khác nhau, chúng ta có th d đoán đư c ể ự ợ

m c chi tiêu b ng giá tr đ i di n là giá tr ứ ằ ị ạ ệ ị

trung bình

 N i các giá tr trung ng v i m c thu nh p ố ị ứ ớ ứ ậ

khác nhau, ta có đư c đư ng th ng như hình ợ ờ ẳ 1-3b

n

= 1

/

Đ thì scatter v i đư ng ồ ớ ờ

xu hư ng ớ Đư ng h i quy chi tiêu ờ ồ

theo thu nh p ậ

14

 Hình 1-3b cho th y, ấ

  Ngư i ta g i là giá tr dùng đ d ờ ọ ị ể ự

báo chi tiêu h gia đình t i các m c thu nh p ộ ạ ứ ậ khác nhau Kí hi u ệ  Hàm chi tiêu

theo thu nh p có d ng G i là hàm h i quy ậ ạ ọ ồ

t ng th Kí hi u ổ ể ệ PRF

( Y X ) X Y i ( X i)

n

n

E =∑ = =

= 1

/

Y i

Y∧

X

 B n ch t c a hàm h i quy là ư c lư ng giá tr ả ấ ủ ồ ớ ợ ị trung bình  So v i giá tr th c t , ch c ớ ị ự ế ắ

ch n có s sai l ch Ph n sai l ch kí hi u là Uắ ự ệ ầ ệ ệ i  Giá tr chính xác c a Yị ủ i ph i làả

 Các giá tr chi tiêu Y ng v i X=100 :ị ứ ớ

16

2

1 β β

/ 74

/ 70

/ 65

3 3

2 2

1 1

U X

Y

U X

Y

U X

Y

i i i

Y E

Y E

Y E

+

=

=

∧

+

=

=

∧

+

=

=

∧

Khái ni m t ng th ệ ổ ể

m u? ẫ

Lí do nghiên c u ứ

trên t ng th m u? ổ ể ẫ

Ch n t t ng th ọ ừ ổ ể

60 h gia đình ra 1 ộ

m u g m 10 h gia ẫ ồ ộ

đình ng u nhiên ẫ

Và 1 m u g m 8 h ẫ ồ ộ

sau.

X 70 65 90 95 110 115 120 140 155 150

Y 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260

X 55 88 90 80 118 120 145 175

Y 80 100 120 140 160 180 200 220

Đư ng h i quy m u SRF1 & SRF2 ờ ồ ẫ

Đư ng h i quy t ng th PRF và hai ờ ồ ổ ể

đư ng h i quy m u SRF1&SRF2 ờ ồ ẫ

18

 Ứ ng v i m i m u ch n ra t t ng th , ta có th tính ớ ỗ ẫ ọ ừ ổ ể ể

đư c m t đư ng h i quy m u SRF khác nhau M i SRF ợ ộ ờ ồ ẫ ố

này xoay quanh đư ng PRF Trung bình c a t t c ờ ủ ấ ả

nh ng đư ng SRF này chính là đư ng PRF ữ ờ ờ

 Trong th c t , ta ch ch n m t đư ng SRF nh t đ nh và ự ế ỉ ọ ộ ờ ấ ị

suy ra cho đư ng PRF v i m t sai s U ờ ớ ộ ố i do nh ng gi i ữ ớ

h n nh t đ nh v tài chính, nhân l c và do chính v n đ ạ ấ ị ề ự ấ ề nghiên c u ứ