Bao cao chuyen de NCKH_Xuan Quynh

TÁC ĐỘNG CỦA ĐA DẠNG HÓA THU NHẬP ĐẾN HIỆU QUẢ KINH DOANH CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Phạm Xuân Quỳnh 2/2016... Lƣợc khảo tài liệu  Tác động của đa

TÁC ĐỘNG CỦA ĐA DẠNG HÓA THU NHẬP ĐẾN HIỆU QUẢ KINH DOANH CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM

LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ

Phạm Xuân Quỳnh

2/2016

Nghiên cứu một số ngân hàng ở

các nước Châu âu, Mỹ, Đức,

Lý do chọn đề tài ?

Lƣợc khảo tài liệu

 Tác động của đa dạng hóa thu nhập đến hiệu quả kinh doanh

ngân hàng

 Sự khác biệt của nghiên cứu

Nội dung

1 Mục tiêu nghiên cứu

Phạm vi nghiên cứu

2

3 Phương pháp nghiên cứu

Kết quả nghiên cứu

4

3

Phân tích ảnh hưởng của đa dạng hóa thu nhập

và thu nhập ngoài lãi đến hiệu quả kinh doanh điều chỉnh rủi ro của các NHTM Việt Nam

4 Phân tích ảnh hưởng của từng nguồn thu nhập

ngoài lãi đến hiệu quả kinh doanh ngân hàng

1 Mục tiêu nghiên cứu

2 Phạm vi nghiên cứu

26 NHTM Việt Nam

Từ năm 2006 đến năm 2014

Phạm vi không gian

Phạm vi thời gian

 Phương pháp thu thập số liệu

Đề tài chủ yếu sử dụng dữ liệu thứ cấp của các NHTM Việt Nam được công bố trong các báo cáo tài chính đã kiểm toán của 26 NHTM Việt Nam trong giai đoạn từ năm 2006-2014 được thu thập trên trang web của các NHTM, ngân hàng nhà nước và các chỉ số vĩ

mô thu thập từ Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF)

Bên cạnh đó, đề tài cũng thu thập những thông tin khác có liên quan qua các bài báo trên các tạp chí trong và ngoài nước,…

3 Phương pháp nghiên cứu

 Mô hình nghiên cứu

t i t

i t

i t

i t

i

t i t

i t

i t

NONi t

i t

i

GDP INF

DTL COST

EQUITY LOAN

TA ICO

HHIA Y

, ,

10 ,

9 ,

8 ,

7

, 6

, 5

, 4 ,

3 ,

2 1

 Đo lường biến phụ thuộc:

ROA i,t

ROE i,t

Hiệu quả kinh doanh (bao gồm khả năng sinh lời trên tài sản và VCSH)

SHROA i,t

SHROE i,t

Hiệu quả kinh doanh điều chỉnh rủi ro (bao gồm khả năng sinh lời trên tài sản

 Đo lường biến độc lập:

3 Phương pháp nghiên cứu (tt)

 Đo lường biến độc lập (tt)

t/tổng tài sản năm t

t/tổng nợ phải trả năm t

3 Phương pháp nghiên cứu (tt)

được giải thích theo phương trình sau:

dY/dICONON = β2(dHHIA/dICONON) + β3 (2)

Hiệu quả kinh doanh ngân hàng (ROA, ROE, SHROA, SHROE)

Đa dạng hóa thu nhập

Tỷ lệ thu nhập thuần ngoài

lãi Quy mô ngân hàng

Tỷ lệ dư nợ cho vay

Tỷ lệ VCSH

Tỷ lệ lạm phát

Tăng trưởng kinh tế

nghiên cứu

3 Phương pháp nghiên cứu (tt)

 Trong trường hợp biến phụ thuộc là ROA và ROE, đề tài sử dụng

mô hình tác động cố định - FEM (theo kết quả kiểm định Hausman)

 Trong trường hợp biến phụ thuộc là SHROA và SHROE, đề tài sử

dụng mô hình tác động ngẫu nhiên - REM (theo kết quả kiểm định Hausman và nhân tử Largrange)

3 Phương pháp nghiên cứu (tt)

 Cấu trúc nguồn thu nhập của các NHTM Việt Nam

4 Kết quả nghiên cứu

Tên biến Giá trị lớn

nhất

Giá trị nhỏ nhất

Giá trị trung bình

Độ lệch chuẩn

Số quan sát Biến phụ thuộc

 Phân tích thống kê mô tả các biến

4 Kết quả nghiên cứu (tt)

Biến phụ thuộc ROA ROA ROA ROE ROE ROE

 Tác động đa dạng hóa thu nhập và thu nhập ngoài lãi đến hiệu

quả kinh doanh ngân hàng

4 Kết quả nghiên cứu (tt)

Biến phụ thuộc SHROA SHROA SHROA SHROE SHROE SHROE

4 Kết quả nghiên cứu (tt)

 Tác động đa dạng hóa thu nhập và thu nhập ngoài lãi đến hiệu

quả kinh doanh ngân hàng

 Tác động của đa dạng hóa thu nhập và thu nhập ngoài lãi phân loại

theo quy mô ngân hàng (các ngân hàng có quy mô lớn)

4 Kết quả nghiên cứu (tt)

 Tác động của đa dạng hóa thu nhập và thu nhập ngoài lãi phân

loại theo quy mô ngân hàng (các ngân hàng có quy mô nhỏ)

 Ảnh hưởng của từng nguồn thu nhập ngoài lãi đến hiệu quả

kinh doanh ngân hàng

t i t

i t

i t

i t

i t

i t

i

t i t

OTHi t

TRADi t

COMi t

i t

i

GDP INF

DTL COST

EQUITY LOAN

TA ICO

ICO ICO

HHIAC Y

, ,

12 ,

11 ,

10 ,

9 ,

8 ,

7

, 6 ,

5 ,

4 ,

3 ,

2 1

Chỉ số đo lường đa dạng hóa thu nhập được tính lại như sau:

thu nhập thuần từ các hoạt động ngoài lãi khác

Mô hình nghiên cứu (1) viết lại:

2 ,

(3)

4 Kết quả nghiên cứu (tt)

Biến phụ thuộc ROA ROA ROA ROE ROE ROE

 Ảnh hưởng của từng nguồn thu nhập ngoài lãi đến hiệu quả

kinh doanh ngân hàng

4 Kết quả nghiên cứu (tt)

 Ảnh hưởng của từng nguồn thu nhập ngoài lãi đến hiệu quả

kinh doanh ngân hàng

5 Kết luận và kiến nghị

 Kết luận

 Phát triển theo hướng ngày càng đa dạng hóa nguồn thu nhập là

có lợi cho các NHTM Việt Nam

 Tăng thu nhập thuần ngoài lãi gắn liền với hệ quả tăng hiệu quả kinh doanh

 Tăng quy mô hoạt động sẽ giúp ngân hàng tăng khả năng sinh lời trên VCSH

 Tăng chi phí hoạt động làm giảm hiệu quả kinh doanh

 Nền kinh tế phát triển góp phần tăng hiệu quả kinh doanh cũng

 Các ngân hàng cần có giải pháp để quản lý tốt chi phí hoạt động

 Ngân hàng cần có chiến lược huy động vốn phù hợp để tiết

5 Kết luận và kiến nghị (tt)

XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN!