TIEU LUAN KINH TE LUONG

Viết phương trình hồi quy tuyến tính tổng thể và phương trình hồi quy tuyến tính tương ứng. Nêu ý nghĩa của các hệ số hồi quy riêng của phương trình hồi quy tuyến tính mẫu và cho biết chúng có phù hợp với thực tế hay không? 4. Tìm khoảng tin cậy 95% cho các hệ số hồi quy riêng của phương trình hồi quy tổng thể. 6. Nêu một bài toán kiểm định 2 phía cho biểu thức tổ hợp tuyến tính của ít nhất 2 hệ số hồi quy riêng của phương trình hồi quy tổng thể và tiến hành chạy kiểm định trên Eviews với mức ý nghĩa 5%.

BÀI TẬP NHÓM KINH TẾ LƯỢNG

YÊU CẦU

1 Mỗi sinh viên trong mỗi nhóm chạy ít nhất 1 mô hình từ số liệu của nhóm mình, từ đó chọn ra

mô hình tốt nhất (Đề xuất sử dụng Stepwise LS chạy với giá trị xác suất p là 0.1 cho cả

Forward và Backward)

Lưu ý: Mỗi nhóm có 4 sinh viên, thì 2 sinh viên chạy mô hình có biến phụ thuộc là GIATP, và 2 sinh viên chạy mô hình có biến phụ thuộc là LOG(GIATP) và các mô hình của các sinh viên chạy phải khác nhau

Đối với mô hình mà mỗi sinh viên lựa chọn (phải khác nhau đối với các sinh viên trong nhóm)

2 Viết phương trình hồi quy tuyến tính tổng thể và phương trình hồi quy tuyến tính tương ứng Nêu ý nghĩa của các hệ số hồi quy riêng của phương trình hồi quy tuyến tính mẫu và cho biết chúng có phù hợp với thực tế hay không?

3 Kiểm định sự phù hợp của mô hình, tìm hệ số xác định và nêu ý nghĩa của hệ số xác định của mô hình

4 Tìm khoảng tin cậy 95% cho các hệ số hồi quy riêng của phương trình hồi quy tổng thể

5 Nêu một bài toán kiểm định 1 phía cho một hệ số hồi quy riêng của phương trình hồi quy tổng thể và tiến hành chạy kiểm định trên Eviews với mức ý nghĩa 5%

6 Nêu một bài toán kiểm định 2 phía cho biểu thức tổ hợp tuyến tính của ít nhất 2 hệ số hồi quyriêng của phương trình hồi quy tổng thể và tiến hành chạy kiểm định trên Eviews với mức ý nghĩa 5%

7 Kiểm định/kiểm tra các trường hợp vi phạm giả thiết sau bằng Eviews

a Dạng hàm sai theo Ramsey Reset

b Sai số ngẫu nhiên không tuân theo luật phân phối chuẩn

c Phương sai của sai số ngẫu nhiên thay đổi

d Đa cộng tuyến

8 Nhận xét từng trường hợp đã chạy Eviews trong câu 7 Khắc phục (nếu xảy ra vi phạm giả thiết và có thể khắc phục) hoặc nêu ra biện pháp khắc phục (nếu xảy ra vi phạm giả thiết mà không thể khắc phục được từ số liệu hiện hành)

9 Đề xuất thêm 1 biến định lượng và 1 biến định tính mà bạn cho rằng có tác động đến GIATP trong mô hình mà bạn đã chọn

I.BÀI LÀM 1

Câu 1:

Dependent Variable: GIATP

Method: Stepwise Regression

Date: 07/04/22 Time: 01:05

Sample: 1 145

Included observations: 145

Number of always included regressors: 1

Number of search regressors: 8

Selection method: Stepwise forwards

Stopping criterion: p-value forwards/backwards = 0.1/0.5

S.E of regression 0.855604 Akaike info criterion 2.553181

Selection Summary Added TIEN_NGHI

Phương trình hồi quy tuyến tính tổng thể: GIATP = β1 + β2TIEN_NGHI + β3DTICH + β4ANPT

Phương trình hồi quy tuyến tính mẫu: GIATP = 2.679 – 0.244TIEN_NGHI + 0.0203DTICH – 0.437ANPT

- Các biến độc lập khác không đổi, khi TIEN NGHI tăng 1 đơn vị thì giá trị trung bình của GIATPgiảm 0.224 triệu đồng/tháng

- Các biến độc lập khác không đổi, khi DTICH tăng 1 m2 thì giá trị trung bình của GIATP tăng

0.0203 triệu đồng/tháng

- Các biến độc lập khác không đổi, khi ANPT tăng 1 đơn vị thì giá trị trung bình của GIATP giảm0.437 triệu đồng/tháng

 Không phù hợp với thực tế Do khi nhu cầu sống của phòng trọ về sự tiện nghi, diện tích phòng

và an ninh phòng trọ tăng bao nhiêu sẽ tỉ lệ thuận với giá thuê phòng trọ

=> Ý nghĩa: R2 là tỷ lệ sự biến động của biến phụ thuộc Y được giải thích bởi biến độc lập X

R2 càng lớn thì mô hình hồi quy càng phù hợp với số liệu mẫu

R2 gần bằng 0 ó RSS gần bằng TSS : biến X hoàn toàn không giải thích được sự thay đổi của biến Y

Câu 4: Ta có : t0,025(141) = 1.96

= (2.03612 ; 3.32188) = (-0.43216 ; -0.05584) = (0.00266 ; 0.03794) = (-0.94072 ; 0.06672)

Câu 5 : Có ý kiến cho rằng diện tích phòng trọ tăng 1m2 thì giá phòng trọ không tăng nhiều hơn 20% Nhận xét trên có đúng với mức ý nghĩa 5% không?

H0: β3 ≤ 0.2

H1: β3 > 0.2

Null Hypothesis Summary:

Restrictions are linear in coefficients.

t= -19,967 < t0,05(141) => chưa có cơ sở để bác bỏ H0

Vậy diện tích phòng trọ tăng 1m2 thì giá phòng trọ không tăng nhiều hơn 20%

Câu 6 : Có ý kiến cho rằng khi diện tích phòng tăng thêm 9 m2 thìgiá thuê phòng tăng 6,3% Với mức ý nghĩa 5%, ý kiến trên có đúng không?

Null Hypothesis Summary:

Restrictions are linear in coefficients.

t= 1.478 < t0,05(141) => chưa có cơ sở để bác bỏ H0

Vậy khi diện tích phòng trọ tăng 9m2 thì giá thuê phòng không tăng 6.3%

Câu 7 & 8: Mức ý nghĩa 5%

a)

H0 : Mô hình không có dạng hàm sai

Specification: GIATP C TIEN_NGHI DTICH ANPT

Omitted Variables: Squares of fitted values

Value df Probabilityt-statistic 0.297299 140 0.7667

Unrestricted Test Equation:

Dependent Variable: GIATP

Method: Least Squares

R-squared 0.080896 Mean dependent var 2.489655

Adjusted R-squared 0.054636 S.D dependent var 0.882840

S.E of regression 0.858384 Akaike info criterion 2.566343

Sum squared resid 103.1552 Schwarz criterion 2.668989

Log likelihood -181.059 Hannan-Quinn criter 2.608052

F-statistic 3.080555 Durbin-Watson stat 1.660584

Prob(F-statistic) 0.018163

b) Sai số ngẫu nhiên không tuân theo luật phân phối chuẩn

H0 : u tuân theo luật phân phối chuẩn

H1: u không tuân theo luật phân phối chuẩn

c) Phương sai của sai số ngẫu nhiên thay đổi:

H0: Mô hình không xảy ra hiện tượng phương sai của sai số ngẫu nhiên thay đổi

H1: Mô hình xảy ra hiện tượng phương sai của sai số ngẫu nhiên thay đổi

P = 0.0126 < 0.05 => bác bỏ H0

Mô hình xảy ra hiện tượng phương sai của sai số ngẫu nhiên thay đổi

Heteroskedasticity Test: White

Test Equation:

Dependent Variable: RESID^2

Method: Least Squares

Date: 07/04/22 Time: 01:33

Sample: 1 145

Included observations: 145

Collinear test regressors dropped from specification

S.E of regression 0.833105 Akaike info criterion 2.532744

d) Đa cộng tuyến: VIFmax (DTICH) = 14.97988 > 10

=> Xảy ra hiện tượng đa cộng tuyến

Variance Inflation Factors

Date: 07/04/22 Time: 01:30

Sample: 1 145

Included observations: 145

Coefficient Uncentered Centered

Dependent Variable: GIATP

Method: Stepwise Regression

Date: 06/30/22 Time: 12:25

Sample: 1 145

Included observations: 144

Number of always included regressors: 1

Number of search regressors: 15

Selection method: Stepwise forwards

Stopping criterion: p-value forwards/backwards = 0.1/0.5

Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob.*

Adjusted R-squared 0.673611 S.D dependent var 0.421139S.E of regression 0.240599 Akaike info criterion 0.036017Sum squared resid 7.930620 Schwarz criterion 0.180383Log likelihood 4.406765 Hannan-Quinn criter 0.094679F-statistic 50.18782 Durbin-Watson stat 2.003000Prob(F-statistic) 0.000000

Dependent Variable: GIATP

Method: Stepwise Regression

Date: 07/04/22 Time: 09:06

Sample: 1 145

Included observations: 144

Number of always included regressors: 1

Number of search regressors: 15

Selection method: Stepwise backwards

Stopping criterion: p-value forwards/backwards = 0.5/0.1

Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob.*

Lựa chọn mô hình tốt nhất trong 2 mô hình trên

Akaike info criterion (1) = 0.03617 < Akaike info criterion (2) = 0.051023

Schwarz criterion (1) = 0.180383 < Schwarz criterion (2) = 0.236636

Hannan-Quinn criter (1) = 0.094679 < Hannan-Quinn criter (2)= 0.126446

Mô hình 1 tốt hơn mô hình 2  Lựa chọn mô hình 1 để trả lời các câu hỏi từ câu 2 đến câu 9

2 Viết phương trình hồi quy tuyến tính tổng thể và phương trình hồi quy tuyến tính tương ứng Nêu ý nghĩa của các hệ số hồi quy riêng của phương trình hồi quy tuyến tính mẫu

Phương trình hồi quy tuyến tính tổng thể: GIATP = + 2DTICH +KCACH + CHUCAP + 5SL + TNLT + 7SVNAM Phương trình hồi quy tuyến tính mẫu: GIATP =0.03167 + DTICH KCACH + 0.2033CHUCAP + SL + TNLT SVNAM

Ý nghĩa của các hệ số hồi quy riêng của phương trình hồi quy tuyến tính mẫu:

Ý nghĩa : Khi các biến độc lập khác không đổi, diện tích phòng trọ tăng 1 m2 thì giá thuê phòng trọ trung bình tăng 0.0220 triệu đồng/ tháng

Ý nghĩa : Khi các biến độc lập khác không đổi, giá phòng trọ trung bình ở nơi có khoảng cách từ phòng trọ tới trường xa từ 5 - 10km thấp hơn so với khu vực khác gần hơn hoặc xa hơn

Ý nghĩa : Khi các biến độc lập khác không đổi, chu cấp từ gia đình tăng 1 triệu đồng/tháng thì giá thuê phòng trọ trung bình tăng triệu đồng/ tháng

Ý nghĩa : Khi các biến độc lập khác không đổi, nếu thêm 1 người ở trọ cùng thì giá thuê phòng trọ trung bình tăng 0.0909 triệu đồng/ tháng

Ý nghĩa : Khi các biến độc lập khác không đổi, thu nhập từ việc làm thêm tăng 1 triệu đồng/tháng thì giá thuê phòng trọ trung bình tăng triệu đồng/ tháng

Ý nghĩa : Khi các biến độc lập khác không đổi, giá thuê phòng trọ của sinh viên năm thứ N thấp hơn giá thuê phòng trọ của sinh viên năm thứ N-1 là 0.062 triệu đồng/tháng

 Nhận xét: Hệ số phù hợp với thực tế

Hệ số không sát với thực tế cho lắm

3 Kiểm định sự phù hợp của mô hình

4 Tìm khoảng tin cậy 95% cho các hệ số hồi quy riêng của phương trình hồi quy tổng thể.

Coefficient Confidence Intervals

Hệ số hồi quy tăng trong khoảng từ 0.015292 đến 0.028661 với khoảng tin cậy 95%

Hệ số hồi quy tăng trong khoảng từ -0.079102 đến -0.016860 với khoảng tin cậy 95%

Hệ số hồi quy tăng trong khoảng từ 0.132362 đến 0.274252 với khoảng tin cậy 95%

Hệ số hồi quy tăng trong khoảng từ 0.040768 đến 0.141031 với khoảng tin cậy 95%

Hệ số hồi quy tăng trong khoảng từ 0.037268 đến 0.171467 với khoảng tin cậy 95%

Hệ số hồi quy tăng trong khoảng từ -0.107898 đến -0.016082 với khoảng tin cậy 95%

5 Bài toán kiểm định 1 phía cho một hệ số hồi quy riêng của phương trình hồi quy tổng thể và tiến hành chạy kiểm định trên Eviews với mức ý nghĩa 5%.

Bài toán: Có ý kiến cho rằng diện tích phòng trọ tăng 1 m2 thì giá phòng trọ tăng nhiều hơn 15%

Với mức ý nghĩa 5%, ý kiến trên có đúng không?

Null Hypothesis Summary:

Normalized Restriction (= 0) Value Std Err

6 Bài toán kiểm định 2 phía với mức ý nghĩa 5%

Bài toán: Có ý kiến cho rằng thu nhập từ việc làm thêm của sinh viên tăng 0,5 triệu/ tháng thì nhu cầu về

giá thuê phòng trọ của sinh viên tăng 10% Với mức ý nghĩa 5%, ý kiến trên có đúng không?

Null Hypothesis Summary:

Normalized Restriction (= 0) Value Std Err

a Dạng hàm sai theo Ramsey Reset.

Ramsey RESET Test

Unrestricted LogL 10.59108

Unrestricted Test Equation:

Dependent Variable: GIATP

Method: Least Squares

Ho: : Mô hình không xảy ra dạng hàm sai

H1: Mô hình có dạng hàm sai

p-value = 0.000000 < 0.1  Bác bỏ H0

KL: Với mức ý nghĩa 10%, có đủ cơ sở để cho rằng mô hình có dạng hàm sai

b Sai số ngẫu nhiên không tuân theo luật phân phối chuẩn.

Heteroskedasticity Test: White

F-statistic 1.554809 Prob F(27,116) 0.0568Obs*R-squared 38.26499 Prob Chi-Square(27) 0.0738Scaled explained SS 51.25844 Prob Chi-Square(27) 0.0032

Test Equation:

Dependent Variable: RESID^2

Method: Least Squares

KCACH*CHUCAP 0.010600 0.013508 0.784735 0.4342KCACH*SL 0.012431 0.007852 1.583243 0.1161KCACH*TNLT 0.006138 0.011453 0.535975 0.5930KCACH*SVNAM -0.010496 0.007988 -1.313935 0.1915

CHUCAP^2 0.024391 0.019112 1.276206 0.2044CHUCAP*SL 0.019907 0.023907 0.832705 0.4067CHUCAP*TNLT 0.041769 0.029620 1.410159 0.1612CHUCAP*SVNAM 0.012565 0.019289 0.651377 0.5161CHUCAP -0.154282 0.152399 -1.012357 0.3135

SL*SVNAM -0.004322 0.016396 -0.263598 0.7926

R-squared 0.265729 Mean dependent var 0.055074

Adjusted R-squared 0.094821 S.D dependent var 0.095082

S.E of regression 0.090462 Akaike info criterion -1.795119

Sum squared resid 0.949261 Schwarz criterion -1.217655

H0 : ( Mô hình không có hiện tượng phương sai sai số thay đổi)

H1 : ( Mô hình có hiện tượng phương sai sai số thay đổi)

p = 0.0738 > 0.05  Chưa đủ cơ sở để bác bỏ H0

KL: Với mức ý nghĩa 10% , mô hình trên không có hiện tượng phương sai sai số thay đổi

c Phương sai của sai số ngẫu nhiên thay đổi.

Coefficient Uncentered Centered

KL: Mô hình trên không xảy ra hiện tượng đa cộng tuyến

8 Biện pháp khắc phục (về việc mô hình ở câu 7 vi phạm giả thiết)

 Câu 7a: mô hình có dạng hàm sai

Cách khắc phục: đổi mô hình

 Câu 7c: mô hình không tuân theo luật phân phối chuẩn

Cách khắc phục: tăng cường khảo sát thêm

9 Đề xuất thêm 1 biến định lượng và 1 biến định

Biến định lượng

Tên viết tắt Ý nghĩa Đơn vị tính

Biến định tính

*Chạy thêm mô hình

1 Mô hình log

III Nhận xét mô hình

Trong tất cả các mô hình ở trên thì mô hình LOG(GIATP) thứ nhất là mô hình tốt nhất vì có 3 thông số là Akaike info criterion, Schwarz criterion, Hanna-Quinm criter nhỏ nhất trong tất cả các mô hình trên.