Slide kinh tế lượng TỰ TƯƠNG QUAN

Các ước lượng õ vẫn là các ước lượng tuyến tính, không chệch nhưng không còn là ước lượng hiệu quả nữa. Phương sai ước lượng được của các ước lượng bình phương nhỏ nhất thông thường là chệch. Tự tương quan thường gây ra phương sai sai số thay đổi Các kiểm định T và F không đáng tin cậy. Kết quả R2 có thể không đáng tin cậy. Công thức thông thường để tính phương sai của sai số là ước ượng chệch Phương sai và sai số chuẩn của dự đoán đã tính được có thể bị chệch và không hiệu quả.

1 B¶n chÊt cña tù t ¬ng quan

1.1 Tù t ¬ng quan lµ g×?

1.2 Nguyên nhân của tự t ơng quan

+ Tính quán tính: hầu hết các số liệu theo thời gian

đều có tính quán tính

+ Tính mạng nhện

+ ảnh h ởng của biến phụ thuộc ở thời kỳ trễ

+ Do quá trình thu thập, xử lý số liệu ban đầu

+ Mô hình chỉ định sai,…

2 Hậu quả của tự t ơng quan

- Các ớc l ợng β vẫn là các ớc l ợng tuyến tính, không chệch nh

ng không còn là ớc l ợng hiệu quả nữa.

- Ph ơng sai ớc l ợng đ ợc của các ớc l ợng bình ph ơng nhỏ nhất thông th ờng là chệch.

- Tự t ơng quan th ờng gây ra ph ơng sai sai số thay đổi

- Các kiểm định T và F không đáng tin cậy.

- Công thức thông th ờng để tính ph ơng sai của sai số là ớc ợng chệch

- Ph ơng sai và sai số chuẩn của dự đoán đã tính đ ợc có thể bị chệch và không hiệu quả.

3 Phát hiện tự t ơng quan

3.1 Ph ơng pháp đồ thị

3.2 Kiểm định đoạn mạch

) 1 (

) (

) 2

( 2

1 2

2 1

2 2 1

2 1

2 1 2

1 2

2 1

2 1

− +

=

n n

n n

n n

n n n

n

n n

n n

N

N

σ

µ

3.3 Kiểm định Durbin- Watson (DW)

a Các giả thiết:

- Mô hình phải có hệ số chặn, nếu không có cần phải

đ a vào

- Biến giải thích là phi ngẫu nhiên hay xác đinh

- Ta chỉ xét tự t ơng quan bậc nhất, tức là chỉ có AR(1):

- Mô hình không chứa biến phụ thuộc trễ với t cách là biến giải thích

- Trong mẫu tất cả các biến số đều có đầy đủ các quan sát

b Thèng kª Durbin - Watson

c Thủ tục kiểm định Durbin - Waston

3.4 Kiểm định Breusch - Godfrey (BG)

Kiểm định F – kiểm định sự thu hẹp của hàm hồi qui

4 Các biện pháp khắc phục

4.1 Khi cấu trúc tự t ơng quan đã biết

4.2 Khi cÊu tróc tù t ¬ng quan ch a biÕt

a Dùa vµo thèng kª d

b Ph ¬ng ph¸p lÆp Cochrane- Orcutt

c Ph ¬ng ph¸p Cochrane- Orcutt hai b íc