Rủi ro của các ngân hàng thương mại

Trang 1

Khái niệm

Nguyên nhân

Rủi ro tín dụng

Rủi ro thanh khoản

Rủi ro tỉ giá hối

Trang 2

Khái niệm

Nguyên nhân

đoái

Ảnh hưởng

Phân loại

Rủi ro lãi suất

 Ngân hàng thương mại là trung gian tài chính, có giấy phép kinh doanh của chính phủ , là trung tâm nhận tiền gửi của khách hàng và cung cấp cho khách hàng dịch vụ chi trả (séc) cùng với việc tạo điều kiện thuận lợi cho việc gửi tiền tiết kiệm và cho vay

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI

Khái niệm

Trang 3

Khái niệm

Nguyên nhân

đoái

Ảnh hưởng

Phân loại

 Rủi ro là sự cố không chắc chắn xảy ra hoặc có thể là một sự bất ổn

 Rủi ro là biến cố không mong đợi mà khi xảy ra sẽ dẫn đến sự tổn thất về tài sản của

NH, giảm sút lợi nhuận thực tế so với dự kiến, hoặc phải bỏ ra thêm một lượng chi phí để có thể hoàn thành một nghiệp vụ tài chính nhất định

RỦI RO LÀ GÌ ?

Khái niệm

Trang 4

Khái niệm

Nguyên nhân

đoái

Ảnh hưởng

Phân loại

Quản trị rủi ro là quá trình tiếp cận rủi

ro một cách khoa học , toàn diện và có hệ thống nhằm nhận dạng , kiểm soát phòng ngừa và giảm thiểu những tổn thất mất mát , những ảnh hưởng bất lợi của rủi ro , đo lường rủi roQuản trị rủi ro bao gồm các bước:

+ Nhận dạng rủi ro + Phòng ngừa rủi ro+ Đo lường rủi ro + Tài trợ rủi ro

QUẢN TRỊ RỦI RO

Khái niệm

Trang 5

Khái niệm

Nguyên nhân

đoái

Ảnh hưởng

Phân loại

 Nhóm nguyên nhân thuộc về năng lực quản trị của ngân hàng

NGUYÊN NHÂN RỦI RO

 Nhóm nguyên nhân thuộc về phía khách hàng

 Nhóm nguyên nhân khách quan có liên quan đến môi trường hoạt động kinh doanh

Nguyên nhân

Trang 6

Khái niệm

Nguyên nhân

đoái

Ảnh hưởng

Phân loại

 Rủi ro gây tổn thất về tài sản cho NH

ẢNH HƯỞNG CỦA RỦI RO

 Rủi ro khiến NH bị thua lỗ và bị phá sản, ảnh hưởng đến hàng ngàn người gửi tiền vào

NH, các doanh nghiệp không được đáp ứng nhu cầu vốn…, làm cho nền kinh tế bị suy thoái, giá cả tăng, sức mua giảm, thất nghiệp tăng gây trật tự rối loạn xã hội và hơn nữa sẽ kéo theo sự sụp đổ của hàng loạt NH trong nước và trong khu vực

Ảnh hưởng

Trang 7

Khái niệm

Nguyên nhân

đoái

Ảnh hưởng

Phân loại

ẢNH HƯỞNG CỦA RỦI RO

 Rủi ro làm giảm uy tín của NH , sự tín nhiệm của khách hàng và có thể đánh mất thương hiệu của NH

 Ngoài ra , rủi ro tín dụng cũng ảnh hưởng đến nền kinh tế thế giới

 Sự phá sản của một NH sẽ dẫn đến sự hoảng loạn của hàng loạt NH khác , và ảnh hưởng xấu đến toàn bộ nền kinh tế

Ảnh hưởng

Trang 8

Khái niệm

Nguyên nhân

đoái

Ảnh hưởng

Phân loại

PHÂN LOẠI RỦI RO

Rủi ro tỉ giá hối đoái

Các rủi ro khác

Phân loại

Trang 9

Khái niệm

Nguyên nhân

Trang 10

Khái niệm

Nguyên nhân

Trang 11

Khái niệm

Nguyên nhân

Trang 12

Khái niệm

Nguyên nhân

Trang 13

Khái niệm

Nguyên nhân

- Luật pháp thường xuyên thay đổi

- Luật không nhất quán, mâu thuẫn, không

Trang 14

Khái niệm

Nguyên nhân

NGUYÊN NHÂN TỪ PHÍA NGÂN HÀNG

Trang 15

Khái niệm

Nguyên nhân

đoái

Ảnh hưởng

Phân loại

 Người vay vốn lâm vào tình trạng khó khăn về tài chính nên không có đủ khả năng thanh toán nợ cho ngân hàng

 Các nguyên nhân khác như người vay cố ý không trả nợ hoặc các lý do khả kháng do người vay chết hoặc mất tích

NGUYÊN NHÂN TỪ PHÍA KHÁCH HÀNG

Trang 16

Khái niệm

Nguyên nhân

Trang 17

Khái niệm

Nguyên nhân

 Sắp xếp lại bộ máy , tăng cường công tác đào tạo cán bộ

Trang 18

Khái niệm

Nguyên nhân

Trang 19

Khái niệm

Nguyên nhân

Trang 20

Khái niệm

Nguyên nhân

đoái

Ảnh hưởng

Phân loại

 Thực hiện các qui định đảm bảo kiểm soát rủi ro và an toàn hoạt động tín dụng

 Phân tán rủi ro cho vay

 Thực hiện tốt việc thẩm định khách hàng và khả năng trả nợ

 Bảo hiểm tiền vay

 Phải có chính sách tín dụng hợp lý và duy trì các khoản dự phòng

 Thực hiện quản lý rủi ro tín dụng thông qua công cụ tín dụng phái sinh

QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG

Trang 21

Khái niệm

Nguyên nhân

đoái

Ảnh hưởng

Phân loại

RỦI RO THANH KHOẢN

Trang 22

Khái niệm

Nguyên nhân

ra tiền, hoặc không có khả năng vay mượn

để đáp ứng các nhu cầu của các hợp đồng thanh toán

Trang 23

Khái niệm

Nguyên nhân

đoái

Ảnh hưởng

Phân loại

Rủi ro thanh toán là rủi ro nguy hiểm nhất

và liên quan đến sự sống còn của ngân hàng Nếu không đáp ứng được các nhu cầu thanh toán, ngân hàng có thể bị mất khả năng thanh toán và có nguy cơ phá sản

Trang 24

Khái niệm

Nguyên nhân

 Nguyên nhân từ bên ngoài:

- Do khủng hoảng của nền kinh tế, khủng hoảng khu vực tài chính, các tin đồn thất thiệt…

 Nguyên nhân từ phía tổ chức:

- Không dự tính trước nhu cầu tài trợ khoản cho vay

- Không đáp ứng được nhu cầu rút tiền ngay

Trang 25

Khái niệm

Nguyên nhân

đoái

Ảnh hưởng

Phân loại

2 Nguyên nhân

 Nguyên nhân từ phía tổ chức (tt):

- Thiếu đa dạng hóa các loại hình tài trợ, các loại tiền

- Mất cân đối về thời gian đáo hạn

- Rủi ro thanh khoản cục bộ trong từng loại tiền tệ

- Giảm sút uy tín đối với công chúng

Trang 26

Khái niệm

Nguyên nhân

 NHTM Argentina năm 2001

 NHTM Nga năm 2004

Trang 27

Khái niệm

Nguyên nhân

đoái

Ảnh hưởng

Phân loại

4 Các chiến lược quản trị RRTK

Để xử lý vấn đề thanh khoản , các NH có thể tiếp cận theo 3 hướng sau đây:

Tạo ra nguồn thanh khoản từ bên trong (dựa vào tài sản có)

Vay mượn bên ngoài (dựa vào tài sản nợ) để đáp ứng nhu cầu thanh khoản

Phối hợp cân bằng giữa hai hướng trên

Trang 28

Khái niệm

Nguyên nhân

đoái

Ảnh hưởng

Phân loại

Trang 29

Khái niệm

Nguyên nhân

đoái

Ảnh hưởng

Phân loại

RỦI RO LÃI SUẤT

Trang 30

Khái niệm

Nguyên nhân

Rủi ro lãi suất là rủi ro xuất hiện khi có

sự thay đổi của lãi suất trên thị trường hoặc của những yếu tố có liên quan đến lãi suất, dẫn đến tổn thất về mặt tài sản hoặc làm giảm thu nhập của NH

Trang 31

Khái niệm

Nguyên nhân

Sự biến động của lãi suất thị trường

Sự không cân xứng giữa các kỳ hạn của

TS Nợ và TS Có của NHTM

Nguyên nhân khác: Do bất lợi trong cạnh tranh, buộc ngân hàng phải tăng lãi suất huy động và hạ lãi suất cho vay để thu hút khách hàng

Trang 32

Lạm phát

dự tính

Thâm hụt NSNN

Lợi tức dự tính

Cầu tín dụng.

Trang 33

Khái niệm

Nguyên nhân

đoái

Ảnh hưởng

Phân loại

4 Phương pháp quản trị rủi ro lãi suất

Áp dụng các biện pháp cho vay thương mại (cho vay ngắn hạn)

Trang 34

Khái niệm

Nguyên nhân

đoái

Ảnh hưởng

Phân loại

RỦI RO TỈ GIÁ HỐI ĐOÁI

đoái

Trang 35

Khái niệm

Nguyên nhân

đoái

Trang 36

Khái niệm

Nguyên nhân

“âm” đều có thể gặp rủi ro hối đoái khi tỷ giá ngoại tệ thay đổi

=> Việc tạo ra các trạng thái ngoại hối

“dương” hay “âm” chính là nguyên nhân gây rủi ro hối đoái cho ngân hàng

đoái

Trang 37

Khái niệm

Nguyên nhân

đoái

Ảnh hưởng

Phân loại

Cân bằng trạng thái ngoại hối đối với mỗi loại ngoại tệ

Áp dụng giải pháp cho vay bằng ngoại

tệ này nhưng thu nợ bằng loại ngoại tệ khác

Đa dạng hoá các loại ngoại tệ trong dự trữ và thanh toán, hạn chế tập trung vào một loại ngoại tệ

3 Quản trị rủi ro TGHĐ

đoái

Trang 38

Khái niệm

Nguyên nhân

đoái

Ảnh hưởng

Phân loại

Áp dụng các kĩ thuật bảo hiểm rủi ro tỷ giá như hợp đồng kì hạn (Forward ), quyền chọn (Option ), Swap ngoại tệ , hợp đồng tương lai ( Future )…

Chuyển giao rủi ro tỷ giá cho cơ quan bảo hiểm chuyên nghiệp

Duy trì trạng thái ngoại hối hợp lí

3 Quản trị rủi ro TGHĐ

đoái

Trang 39

Khái niệm

Nguyên nhân

Trang 40

Khái niệm

Nguyên nhân

đoái

Ảnh hưởng

Phân loại

Rủi ro môi trường bao gồm:

+ Sự biến động của TN (lũ lụt, động đất) + Rủi ro về kinh tế (khủng hoảng, suy thoái) + Rủi ro do sự thay đổi chính sách pháp luật của Nhà nước gây bất lợi cho ngân hàng

Rủi ro về công nghệ:

+ Đầu tư lớn nhưng hiệu quả sử dụng kém + Chi phí tốn kém, hệ thống trục trặc

Các rủi ro khác: rủi ro hoạt động, rủi ro

quốc gia, rủi ro pháp lý

Trang 41

Khái niệm

Nguyên nhân

hình

Trang 42

Khái niệm

Nguyên nhân

đoái

Ảnh hưởng

Phân loại

 Tên đầy đủ: Ngân hàng Đầu Tư và Phát

Triển Việt Nam

 Tên giao dịch quốc tế: Bank for

Investment and Development of Vietnam

 Tên gọi tắt: BIDV.

Trang 43

Khái niệm

Nguyên nhân

đoái

Ảnh hưởng

Phân loại

Huy động vốn ngắn, trung và dài hạn dưới các hình thức

Có ký hạn, không kỳ hạn, tiếp nhận vốn ủy thác đầu tư;

Cho vay ngắn hạn, trung và dài hạn, chiết khấu thương

Phiếu, trái phiếu và giấy tờ có giá;

Dịch vụ thanh toán giữa các khách hàng;

Kinh doanh ngoại tệ, vàng bạc và thanh toán quốc tế

CÁC HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG CHÍNH

Trang 44

Khái niệm

Nguyên nhân

Trang 45

Khái niệm

Nguyên nhân

Trang 46

Khái niệm

Nguyên nhân

Trang 47

Khái niệm

Nguyên nhân

Trang 48

Khái niệm

Nguyên nhân

Tiêu đề	Rủi Ro Của Các Ngân Hàng Thương Mại
Trường học	Ngân Hàng Đầu Tư Và Phát Triển Việt Nam
Chuyên ngành	Ngân Hàng Thương Mại
Thể loại	bài viết

Định dạng
Số trang	48
Dung lượng	2,87 MB