Rủi ro của các ngân hàng thương mại n3

Slide

H Văn Đ o ồ ạ

H Văn Đ o ồ ạ Bùi Văn Thông

Rủi ro trong kinh doanh ngân hàng là những biến cố không mong đợi mà khi xảy ra sẽ dẫn đến những tổn thất về tài sản của ngân hàng, giảm sút lợi nhuận thực tế so với dự kiến hoặc phải bỏ ra thêm một khoản chi phí để hoàn thành tốt nhiệp vụ tài chính nhất định.

Thua lỗ Phá s n ả

Suy thoái

Giá tăng

S c mua gi m ứ ả

Th t nghi p tăng ấ ệ

 Rủi ro tín dụng là khả năng khách hàng nhận khoản vốn

vay nhưng không thể hoàn trả vốn và lãi hoặc hoàn trả không đầy đủ các khoản vay và lãi cho NH, gây tổn thất cho NH

Do tài s n ả

Do khách quan

Do ngân hàng

Do khách hàng

• Rủi ro thanh khoản là khả năng ngân hàng không có

được đủ vốn khả dụng (cung thanh khoản) với chi phí hợp lý vào đúng thời điểm mà ngân hàng cần để đáp ứng cầu thanh khoản.

Gây thua l , kinh doanh đình tr ỗ ễ

M t kh năng thanh toán, phá s n ấ ả ả

 Dòng vốn tiền gửi của các thành phần kinh tế

trong xã hội vào các NHTM bị hạn chế do tác động của lạm phát và lòng tin

tệ thắt chặt

 Rủi ro lãi suất là nguy cơ biến động thu nhập và

giá trị ròng của ngân hàng khi lãi suất thị trường có

 Nguyên nhân từ chính sách

điều hành tiền tệ của NHNN.

NHTM.

 Rủi ro tỷ giá là một trong những rủi ro thị trường

chính trong hoạt động ngân hàng Tùy thuộc vào quy mô hoạt động và quan điểm của Ban lãnh đạo Ngân hàng, mỗi ngân hàng có mức độ rủi ro ngoại hối khác nhau

 Cơ chế tỷ giá hối đoái và sự can thiệp quá sâu của

chính phủ trong hoạt động của các doanh nghiệp cũng là những tác nhân gây ra các cuộc khủng hoảng ngân hàng trở nên nghiêm trọng hơn

 Rủi ro luật pháp liên quan những sự cố

hoặc sai sót trong quá trình hoạt động kinh doanh làm thiệt hại cho khách hàng và đối tác dẫn đến việc ngân hàng bị khởi kiện

 Nguyên nhân dẫn đến rủi ro này là do con

người hoặc hệ thống công nghệ thông tin

Rủi ro khác liên quan đến các trường hợp bất khả kháng như: thiên tai, lụt lội, cháy, nổ, v.v ảnh hưởng đến cơ sở vật chất, hoạt động của ngân hàng.

Đặt biệt với rủi ro trong vận hành công tác Rủi ro vận hành là những tổn thất phát sinh do cơ chế vận hành của ngân hàng không thích hợp, không tuân thủ đúng các quy trình, quy định nội bộ, nhầm lẫn con người, các hành động ngoại vi, lừa đảo, tin tặc vv

 Các c p lãnh đ o ngân hàng ch a quan tâm ấ ạ ư toàn di n v qu n lý r i ro lãi su t ệ ề ả ủ ấ

 Vi c ki m soát r i ro t i các NHTM còn t n

 Nâng cao ch t l ng công tác th m đ nh và phân ấ ượ ẩ ị tích tín d ng ụ

 S d ng b o đ m tài s n ch c ch n ử ụ ả ả ả ắ ắ

 Chú tr ng công tác thu th p thông tin ọ ậ

 Th c hi n t t vi c giám sát tín d ng và x p h ng ự ệ ố ệ ụ ế ạ khách hàng

 Phân tán r i ro ủ

 S d ng các công c phái sinh ử ụ ụ

 Đi u ch nh c c u kì h n ề ỉ ơ ấ ạ

 Áp d ng chính sách lãi su t th n i ụ ấ ả ổ

 Mỗi ngân hàng cần có hệ thống đo lường, giám sát và kiểm soát

trạng thái thanh khoản đối với các loại ngoại tệ mà ngân hàng có giao dịch nhiều

 Cần đưa ra các hạn mức cho phép và thường xuyên xem xét các hạn mức

 Cần các thủ tục kiểm soát nội bộ cần thiết cài đặt trong quá trình quản

trị rủi ro thanh khoản Thủ tục kiểm soát nội bộ quan trọng nhất là cần có cuộc kiểm tra, đánh giá độc lập để đánh giá hiệu quả của quản trị rủi ro thanh khoản Kết quả kiểm soát nội bộ cần báo cáo với Ban kiểm soát của ngân hàng

 Cần có một cơ chế đảm bảo rằng thông tin về hoạt động của ngân

hàng được công bố ra ngoài để đảm bảo uy tín và tình hình hoạt động của ngân hàng là lành mạnh

 Ki m tra h s kho n vay có v n đ ể ồ ơ ả ấ ề

Chỉ Tiêu Năm 2006 Năm 2007 Năm 2008

9 thành viên Ban Đi u ề Hành

2 thành viên HĐQT

• Rủi ro về thanh khoản.

• Rủi ro về lãi suất.

• Rủi ro về ngoại hối.

• Rủi ro về pháp luật.

• Rủi ro khác.

C m n cô và các b n ả ơ ạ