Câu 1 Tự tương quan là hiện tượng các sai số ngẫu nhiên của mô hình có tương quan về mặt thống kê với nhau.. Anh/chị hãy sử dụng đồ thị thể hiện phần dư resid theo hai cách để nhận biết
Trang 1TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TPHCM
KHOA KINH TẾ
ĐỀ THI: KINH TẾ LƯỢNG CĂN BẢN
Thời gian làm bài 70 phút (Sinh viên được sử dụng tài liệu)
Đề thi gồm có 03 câu Đề nghị sinh viên trả lời ngắn gọn
Câu 1
Tự tương quan là hiện tượng các sai số ngẫu nhiên của mô hình
có tương quan về mặt thống kê với nhau Anh/chị hãy sử dụng đồ thị thể hiện phần dư (resid) theo hai cách để nhận biết hiện tương tự
tương quan âm và tự tương quan dương?
Câu 2
Giả sử anh/chị được giao nhiệm vụ nghiên cứu về những tác động đến chi tiêu mua sách của sinh viên, bằng những hiểu biết của mình, anh/chị hãy chọn 3 biến số liên quan đến yếu tố cá nhân của sinh viên (biến định lượng) để giải thích chi tiêu mua sách của sinh viên? Hãy viết mô hình sử dụng và số liệu thu thập để phân tích là số liệu không gian hay số liệu thời gian?
Câu 3
Khảo sát sự liên hệ giữa năng suất lúa (Y: đơn vị tấn/ha) theo phân bón hóa học(X1: đơn vị kg/ha), thuốc trừ sâu (X2: đơn vị lít/ha) và công lao động (X3: số ngày công/ha)
quan hệ giữa các biến X1; X2 và X3 với biến Y Lý giải sự đánh giá của mình
lượng của mô hình (chọn mức ý nghĩa là 5%)
trong mô hình với mức ý nghĩa là 5% theo mô hình hồi quy phụ (kết xuất 02- đề nghị trình bày đầy đủ các bước thực hiện kiểm định) Biết
giá trị tới hạn của phân phối chi-square bằng 16,9
GV ra đề: Trần Hoài Nam
Trang 2Kết xuất 01
Dependent Variable: LNY
Method: Least Squares
Date: 12/10/12 Time: 10:47
Sample: 1 85
Included observations: 85
Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob
Adjusted R-squared 0.803603 S.D dependent var 0.183444
S.E of regression 0.081296 Akaike info criterion -2.135516
Sum squared resid 0.535337 Schwarz criterion -2.020568
Durbin-Watson stat 2.029537 Prob(F-statistic) 0.000000
Trang 3Kết xuất 2
White Heteroskedasticity Test:
Test Equation:
Dependent Variable: RESID^2
Method: Least Squares
Date: 12/10/12 Time: 10:48
Sample: 1 85
Included observations: 85
Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob
Trang 4LNX1*LNX2 -0.060430 0.020130 -3.001953 0.0036
Adjusted R-squared 0.422569 S.D dependent var 0.011851
S.E of regression 0.009005 Akaike info criterion -6.471901
Sum squared resid 0.006082 Schwarz criterion -6.184530
Durbin-Watson stat 2.005075 Prob(F-statistic) 0.000000
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TPHCM
KHOA KINH TẾ
ĐỀ THI: KINH TẾ LƯỢNG CĂN BẢN
Thời gian làm bài 60 phút (Sinh viên được sử dụng tài liệu – Nhóm 08)
Trang 5Đề thi gồm cĩ 03 câu Đề nghị sinh viên trả lời ngắn gọn.
Câu 1
Tự tương quan là hiện tượng các sai số ngẫu nhiên của mơ hình
cĩ tương quan về mặt thống kê với nhau Anh/chị hãy sử dụng đồ thị thể hiện phần dư (resid) theo hai cách để nhận biết hiện tương tự tương quan âm và tự tương quan dương?
Câu 2
Giả sử anh/chị được giao nhiệm vụ nghiên cứu về những tác động đến chi tiêu mua sách của sinh viên, bằng những hiểu biết của mình, anh/chị hãy chọn 3 biến số liên quan đến yếu tố cá nhân của sinh viên (biến định lượng) để giải thích chi tiêu mua sách của sinh viên? Hãy viết mơ hình sử dụng, kỳ vọng dấu và số liệu thu thập để phân tích là
số liệu khơng gian hay số liệu thời gian?
Câu 3
Cho hàm cầu về thịt gà của Mỹ theo dạng log-log như sau:
Ln Yt = b0 + b1Ln X1t + b2 Ln X2t + b3 Ln X3t + b4 Ln X4t + b5 Ln X5t + ut
Trong đĩ:
Yêu cầu:
của mơ hình (chọn mức ý nghĩa là 5%)
thể có? Anh/chị cho biết những nghi ngờ của mình về hiện tượng đđa cộng tuyến xảy ra trong mô hình? Nếu có hiện tượng đa cộng tuyến trong số liệu, (những) biến số nào bạn có thể loại bỏ ra khỏi mô hình để giảm thiểu tác động của hiện tượng
đa cộng tuyến (kết suất 2)?
c. Hãy thực hiện kiểm định Durbin-Watson về hiện tượng tự tương quan trong mô hình của bạn (kết suất 1)?
Y:
Tiêu dùng bình quân đầu người về thịt gà (cân Anh hay lb)
X1: Thu nhập bình quân đầu người khả dụng ($)
X2: Gía thực của thịt gà (xu Mỹ/lb)
X3: Gía thực của thịt heo (xu Mỹ/lb)
X4: Gía thực của thịt bò (xu Mỹ/lb)
X5: Gía thực tổng hợp (xu Mỹ/lb)
Trang 6GV ra đề: Trần Hoài Nam
Kết suất 1
Dependent Variable: LNY
Method: Least Squares
Date: 03/31/12 Time: 23:41
Sample: 1980 2002
Included observations: 23
Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob
Trang 7R-squared 0.987490 Mean dependent var 3.663887
Adjusted R-squared 0.983811 S.D dependent var 0.187659
S.E of regression 0.023877 Akaike info criterion -4.412315
Sum squared resid 0.009692 Schwarz criterion -4.116099
Durbin-Watson stat 2.186751 Prob(F-statistic) 0.000000
Kết suất 2 Ma trận tương quan