MOÂ HÌNH HOÀI QUI ÑA BIEÁN Multiple Regression... Mô hình Model—Các gỉa thiết của mô hình 2.. Ước lượng tuyến tính không thiên lệch tốt nhất Best Linear Unbiased Estimation--BLUE 3..
Trang 1MOÂ HÌNH HOÀI QUI ÑA BIEÁN
Multiple Regression
Trang 2Chapter Outline:
1. Mô hình (Model)—Các gỉa thiết của mô hình
2. Ước lượng tuyến tính không
thiên lệch tốt nhất (Best Linear
Unbiased Estimation BLUE)
3. Hệ số xác định (R 2 ) và Hệ số xác định hiệu chỉnh (Adjusted R 2 )
Trang 31. The Model (Mô
hình)
Yt = β1 + β2X2 t + β3X3t + εi
Trong đó Yt là một biến ngẫu nhiên, Xi,t là các biến không
ngẫu nhiên hay xác định, và ε
là một đại lượng (sai số) ngẫu nhiên tuân theo một qui luật
phân phối xác xuất cơ sở.
Trang 4 Gỉa thiết của mô hình
i. Mối quan hệ giữa Y và X i là
tuyến tính, như được mô tả trong phương trình (4.1)
ii. X i là các biến số không ngẫu nhiên và các gía trị của nó là
không đổi, cố định Ngoài ra,
không có sự tương quan hoàn hảo giữa hai hay nhiều biến hơn các
Trang 5 Gỉa thiết của mô hình (tt)
iii. a Số hạng sai số có gía trị kỳ vọng bằng 0 và phương sai không
đổi (là một hằng số) cho tất cả các quan sát; tức là E(εi ) = 0 và
E(ε2
i ) = σ2
b. Các biến số ngẫu nhiên εi là độc lập về mặt thống kê Như
vậy , E(εiεj )= 0, với i ≠ j.
c. Số hạng sai số có phân phối
Trang 62 Tính chất của Hàm
Ước Lượng - BLUE
• Định lý Gauss-Markov:
Với các gỉa thiết i, ii, iiia, iiib,
các ước lượng βihat là những
ước lượng tuyến tính không thiên lệch tốt nhất (hiệu qủa nhất)
của βi theo ý nghĩa là chúng có phương sai nhỏ nhất trong số tất cả các ước lượng tuyến tính
không thiên lệch (BLUE).
