- Phương sai của ước lượng hệ số là chệch - Sai số chuẩn SE là chệch - Khoảng tin cậy, kiểm định T có thể sai - Các ước lượng OLS không còn là ước lượng hiệu quả, không phải tốt nhất c.
Trang 1- Phương sai của ước lượng hệ số là chệch
- Sai số chuẩn SE là chệch
- Khoảng tin cậy, kiểm định T có thể sai
- Các ước lượng OLS không còn là ước lượng hiệu quả, không phải tốt nhất
c Phát hiện
*Kiểm định BPG
▪ Mô hình ban đầu: Y = 1 + 2X2 + 3X3 + u (1)
▪ Ước lượng thu được phần dư ei
▪ Hồi quy phụ: ei 2 = 1 + 2X2i + 3X3i + vi
H0 : 2 = 3 = 0
H1 : 2 2 + 3 2 0
▪ Dùng kiểm định F, tính với �2 (hồi quy phụ)
▪ Kiểm định 2 : 2 = � × �2 (hồi quy phụ) , bậc tự do = k
▪ Nếu bác bỏ H0 : MH (1) có PSSS thay đổi
*Kiểm định White
▪ Mô hình ban đầu: Y = 1 + 2X2 + 3X3 + u
(1) ▪ Kiểm định không có tích chéo thì hồi quy
phụ:
� 2 = 1 + 2�2 + 3�3 + 4�2 2 + 5�32 + �
▪ Kiểm định có tích chéo:
� 2 = 1 + 2�2 + 3�3 + 4�22 + 5�32 + �� �� �� + �