Khắc phục - Phương pháp bình phương nhỏ nhất tổng quát GLS - Ước lượng lại sai số chuẩn 3.. Hiện tượng đa cộng tuyến vi phạm giả thiết 4.
Trang 1▪ Nếu có j 0 (j 1) thì MH (1) có phương sai sai số thay đổi
▪ Dùng kiểm định F hoặc 2
*Kiểm định khác:
▪ Kiểm định Harvey: ln(ei 2 ) = 1 + 2X2i + 3X3i + (…) + vi
▪ Kiểm định Gleijer: | ei | = 1 + 2X2i + 3X3i + (…) + vi
▪ Kiểm định Park: ln(ei2 ) = 1 + 2 ln(X2i ) + 3 ln(X3i ) + vi
▪ Kiểm định Koenker-Bass: ei 2 = 1 + 2 Ŷi 2 + vi
d Khắc phục
- Phương pháp bình phương nhỏ nhất tổng quát GLS
- Ước lượng lại sai số chuẩn
3. Sai số không phân phối chuẩn (vi phạm giả thiết 5)
▪ Giả thiết 5: (u | X) ~ N(0 , σ 2)
▪ Nếu giả thiết không được thỏa mãn thì các suy diễn dùng thống kê
T, F có thể sai
▪ Nếu n đủ lớn thì có thể bỏ qua giả thiết này
▪ Dùng kiểm định Jacques- Berra đối với phần
dư e H0 : sai số ngẫu nhiên phân phối Chuẩn
H1 : sai số ngẫu nhiên không phân phối Chuẩn
▪ Kiểm định JB, so sánh với 2(2)
4. Hiện tượng đa cộng tuyến (vi phạm giả thiết 4)