Hậu quả đa cộng tuyến cao ▪ Đa cộng tuyến cao không vi phạm giả thiết ▪ Các ước lượng vẫn không chệch, hiệu quả trong điều kiện có đủ các biến độc lập đó ▪ Sai số chuẩn SE lớn.
Trang 1a Mô hình
▪ Mô hình: Y = 1 + 2X2 + … + k Xk + u (1)
▪ Giả thiết 4: Không được có quan hệ đa cộng tuyến hoàn hảo
(perfect multicollinearity)
▪ Không tồn tại việc 1 biến (giả sử Xk ) phụ thuộc tuyến tính các biến còn lại:
Xk = 1 + 2X2 +…+ k – 1X k – 1
▪ Nếu có đa cộng tuyến hoàn hảo: không ước lượng được các hệ số
▪ Thường gặp Đa cộng tuyến không hoàn hảo nhưng “cao”
*Đa cộng tuyến cao
▪ Một biến độc lập (giả sử Xk ) phụ thuộc các biến còn lại với mức độ cao
Xk = 1 + 2X2 +…+ k – 1X k – 1 + v
▪ Có hệ số xác định là 2
là gần 1 Nguyên nhân:
▪ Bản chất mối quan hệ giữa các hệ số
▪ Mô hình dạng đa thức
▪ Mẫu không mang tính đại diện
b Hậu quả đa cộng tuyến cao
▪ Đa cộng tuyến cao không vi phạm giả thiết
▪ Các ước lượng vẫn không chệch, hiệu quả (trong điều kiện có đủ các biến độc lập đó)
▪ Sai số chuẩn SE lớn