Đề chính thức môn Kinh tế lượng

Có ý kiến cho rằng mô hình trên có phương sai sai số thay đổi, trình bày các bước kiểm định White cho nhân chéo để kiểm định nhận xét trên.. Hãy đề xuất mô hình và trình bày các bước kiể

Trang 1

ĐỀ CHÍNH THỨC 90P ( HỆ CHÍNH QUY )

ĐỀ 1 ( 10/5/2020)

Nghiên cứu mqh giữa tiền lương ( Y- chục nghìn đồng ) theo số năm công tác (X- năm) của nam công nhân và nữ công nhân ( D: D=1 nếu là nam, D=0 nếu là nữ) thu được kết quả sau Cho mức ý nghĩa α = 5%

1 Viết hàm hồi quy mẫu và cho biết ý nghĩa kinh tế của các hệ số hồi quy ?

2 Có ý kiến cho rằng: Tiền lương của nam công nhân cao hơn nữ công nhân tối đa là

Kết quả trên dùng để làm gì ? Cho kết luận tương ứng ?

5 Hồi quy mô hình : ei = α1 + α2Xi + α3Di + α4.ei-1 + α5.ei-2 + Vi thu được

R-squared Mean dependent var 698.60

Adjusted R-squared S.D dependent var 170.361

S.E of regression 156.598 Akaike info criterion 15.94951

Sum squared resid Schwarz criterion 16.09887

Log likelihood -156.4951 F-statistic

Durbin- Watson stat 0.999210 Prob( F-statistic)

Trang 2

𝑅32= 0.625 Kết quả này dùng để làm gì, cho kết luận ?

6 Hồi quy mô hình sau

ei = α1 + α2Xi + α3Di + α4𝛾̂𝑖2 + Vi thu được 𝑅42 = 0.751

Kết quả này dùng để làm gì, cho kết luận ?

7 Phần dư thu được từ mô hình ban đầu có hệ số nhọn là 0.321 và hệ số bất đối xứng là

0.584 Hãy cho biết sai số ngẫu nhiên có phân phối chuẩn không?

8 Có ý kiến cho rằng mô hình trên có phương sai sai số thay đổi, trình bày các bước kiểm định White cho nhân chéo để kiểm định nhận xét trên ?

9 Có ý kiến cho rằng: Khi số năm công tác tăng thêm 1 năm thì tiền lương của nam công nhân tăng nhiều hơn nữ công nhân là 3.000.000 đồng Hãy đề xuất mô hình và trình bày các bước kiểm định ý kiến trên ?

10 Việc trả lương công nhân không chỉ phụ thuộc vào số năm công tác, giới tính mà còn có

sự phân biệt giữa miền Nam và miền Bắc Bạn hãy đề xuất mô hình thể hiện ý kiến trên và cho biết ý nghĩa của các hệ số hồi quy

Dependent Variable: Log (GDP)

Method: Least Squares

R-squared Mean dependent var

Adjusted R-squared S.D dependent var

S.E of regression 0.065891 Akaike info criterion -2.465687

Sum squared resid Schwarz criterion -2.273711

Durbin- Watson stat 1,465986 F-statistic 3415.686

Trang 3

Cho ma trận hiệp phương sai giữa các hệ số hồi quy

3 Mặc dù quy mô lao động tăng 1% nhưng vốn con người giảm 0,5% nên chỉ số GDP

không tăng Nhận định về ý kiến này ?

4 Phương sai sai số ngẫu nhiên tối thiểu là bao nhiêu ?

5 Hãy cho biết, mô hình có tự tương quan hay không ?

6 Hàm phân bố xác suất các phần dư có hệ số nhọn là 2.602 và hệ số bất đối xứng là

-0.3323 Kết quả này dùng để làm gì, cho kết luận ?

7 Cho kết quả sau

Hãy viết mô hình thể hiện phần kiểm định trên? Cho kết luận ?

8 Hãy trình bày 1 phương pháp kiểm định khuyết tật đa cộng tuyến của mô hình ban đầu ?

9 Có ý kiến cho rằng: Sau khi Việt Nam gia nhập WTO thì tác động của vốn đầu tư toàn xã hội đến chỉ số GDP trước và sau năm 2008 có sự khác biệt Hãy đề xuất mô hình và trình bày các bước kiểm định ý kiến đưa ra ?

10 Mô hình đề xuất ở ý 9 có thể có hiện tượng phương sai sai số thay đổi Bạn hãy trình bày phương pháp kiểm định White để xác nhận ý kiến đó ?

 Đề này 6/10/2020 thi lặp lại

Ramsey Reset Test Specification : Log(GDP) C Log(K) Log(L) Log(H) Value Df Prob F-statistic 2.609851 (2;21) 0.0972 Likelihood radio 5.993694 2 0.0499

Trang 4

ĐỀ 3 ( 11/6/2019 )

Nghiên cứu vai trò của doanh nghiệp nhỏ và vừa ( DNNVV) đối với nền kinh tế của Việt Nam ,

sử dụng số liệu – GDP (USD) , SME ( tỷ lệ DNNVV trên tổng số doanh nghiệp cả nước - %) ,

CP ( chi phí thành lập doanh nghiệp mới so với GNI trên đầu người - %) , LP ( tỷ lệ lạm phát -

%) , TD ( chỉ tiêu của chính phủ tính theo % GDP), XNK ( xuất nhập khẩu tính theo % GDP)

từ năm 2003-2016 thu được báo cáo sau :

Với mức ý nghĩa 5% trả lời các câu hỏi :

1 Viết mô hình hồi quy mẫu và phát biểu ý nghĩa của các hệ số hồi quy ước lượng ?

2 Nếu SME giảm 1.5% thì GDP biến động tối đa là bao nhiêu ?

3 Có ý kiến cho rằng: Nếu SME tăng 1% và XNK tăng 1,5% thì GDP tăng tối thiểu là 0.5% Hãy kiểm định ý kiến đưa ra ?

4 Cho kết quả hồi quy sau:

Dependent Variable: Log(GDP)

S.E of regression 0.042773 Akaike info criterion -3.193386

F-statistic Durbin- Watson stat 2.272418

Ramsey RESET Test Equation : UNTITLED Specification : Log(GDP) SME CP TD XNK C Value Df Probability F-statistic 0.841019 (2;7) 0.4706

Trang 5

Kết quả này dùng để làm gì , cho kết luận ?

5 Kiểm định hiện tượng tự tương quan bậc nhất của mô hình ?

6 Hồi quy mô hình : 𝑒𝑖2 = 𝛾1 + 𝛾2(Log(GDP)Fi)2 + Vi thu được 𝑅12 = 0.005 với Log(GDP)Fi

là giá trị ước lượng của Log(GDP) Kết quả này sử dụng để làm gì, cho kết luận ?

7 Hồi quy mô hình : SMEi = 𝛾1 + 𝛾2CPi + 𝛾3TDi + 𝛾4XNKi + Vi thu được 𝑅1 2 = 0.9946 Kết quả này dùng để làm gì? Cho kết luận ?

8 Có ý kiến cho rằng yếu tố đầu tư cho giáo dục (EDU – chỉ tiêu cho giáo dục tính theo % GDP ) cần được đưa vào mô hình Trình bày các bước kiểm định ý kiến đưa ra ?

9 Nếu ý kiến 8 là đúng, hãy trình bày một phương pháp kiểm định tính đa cộng tuyến của

2 Nếu lợi nhuận giảm 0.5% thì mức đầu tư sẽ thay đổi tối thiểu là bao nhiêu ?

3 Bạn có cho rằng để tăng đầu tư 1% thì lãi suất phải giảm ít nhất 0.5% ?

Dependent Variable: Log (Y)

Adjusted R-squared 0.996569 S.D dependent var

Sum squared resid 0.130522 Schwarz criterion -1.677861

Durbin- Watson stat 1.256376

Trang 6

4 Sai số ngẫu nhiên biến động trong khoảng nào ?

5 Hồi quy 2 mô hình :

Log(Yi) = α1 + α2Log(X2i) + Vi thu được 𝑅12 = 0.8523

Log(Yi) = λ1 + λ2X3i + Vi thu được 𝑅22 = 0.6059

Kết quả trên dùng để làm gì ? Cho kết luận ?

6 Với ei là phần dư thu được từ mô hình xuất phát, hồi quy mô hình sau :

ei = α1 + α2Log(X2i) + α3X3i + α4.ei-1 + α5.ei-2 + α6.ei-3 + Vi thu được

𝑅32 = 0.2672 Kết quả này dùng để làm gì ? Cho kết luận ?

7 Hồi quy mô hình :

Log(Yi) = α1 + α2Log(X2i) + α3X3i + α4(Log(Y)Fi)2 + α5(Log(Y)Fi)3 + V2i

thu được 𝑅42 = 0.99986, trong đó Log(Y)F là ước lượng của Log(Y) từ hàm hồi quy ban đầu Kết quả này được dùng để làm gì và cho kết luận ?

8 Có ý kiến cho rằng : Ảnh hưởng của lãi suất lên đầu tư của ngành có sự khác biệt giữa hai giai đoạn trước năm 2008 và sau năm 2008 Bạn hãy đề xuất mô hình, nêu ý nghĩa kinh tế của các hệ số và trình bày các bước kiểm định ý kiến trên ?

9 Mô hình đưa ra ở ý 8 có thể có hiện tượng phương sai sai số ngẫu nhiên thay đổi Hãy trình bày 1 phương pháp kiểm định ý kiến này ?

10 Bạn hãy chỉ ra thêm 1 nhân tố có thể tác động lên đầu tư của ngành đó ? Hãy đề xuất mô hình có thêm biến đại diện nhân tố đó và trình bày các bước kiểm định để xác định việc đưa nhân tố đó vào mô hình là phù hợp ?

Trang 7

ĐỀ 5 ( 12/2018 )

Cho QA là cầu mặt hàng A (nghìn sản phẩm), PA là giá bán của mặt hàng A (USD/sản phẩm),

PB là giá bán của mặt hàng B (USD/sản phẩm), biến giả D (D=1 nếu ở các dịp lễ trong năm , D=0 nếu ở ngày bình thường) Kết quả hồi quy cho ở bảng sau ( với mức ý nghĩa 5% ) :

( Hiệp phương sai của hệ số ứng với 2 biến PA, PB bằng 0.01 )

1 Viết mô hình hồi quy mẫu Phát biểu ý nghĩa kinh tế của các hệ số hồi quy ước lượng, kết quả có phù hợp với lý thuyết kinh tế không ?

2 Hãy kiểm định sự phù hợp của mô hình hồi quy ?

3 Mặt hàng B có là mặt hàng thay thế của mặt hàng A hay không ?

4 Có ý kiến cho rằng : Khi mức giá của A và B giữ nguyên nhưng cầu mặt hàng A các dịp

lễ trong năm tăng vượt so với ngày thường Hãy xác nhận ý kiến này ?

5 Có ý kiến cho rằng : Khi giá mặt hàng A và mặt hàng B cùng tăng giá 1 (USD/sản phẩm) thì cầu mặt hàng A không thay đổi Hãy xác nhận ý kiến này ?

6 Hồi quy bình phương các phần dư theo bình phương các ước lượng của biến phụ thuộc thu được 𝑅12 = 0.534 Kết quả này cho kết luận gì về mô hình ban đầu ?

7 Lần lượt hồi quy các mô hình sau :

Adjusted R-squared 0.861826 S.D dependent var 12.03068

Sum squared resid F-statistic 48.81907

Trang 8

8 Hãy cho biết kết quả hồi quy dưới đây dùng để làm ? Cho kết luận ?

9 Có ý kiến cho rằng : cầu về mặt hàng A co giãn không đổi theo cả 2 yếu tố giá bán mặt hàng A và giá bán mặt hàng B, đồng thời cầu về mặt hàng A ở các dịp lễ trong năm có sự khác biệt so với ngày thường Hãy đề xuất mô hình thể hiện ý kiến đưa ra ?

10 Với mô hình đề xuất ở ý 9 có thể mắc khuyết tật tự tương quan, hãy sử dụng 1 phương pháp để phát hiện ?

ĐỀ 6 ( 2/10/2020 )

Nghiên cứu tỷ lệ nghèo chuẩn quốc tế ở Việt Nam – Y (%) phụ thuộc theo lương thực bình quân trên đầu người – X2 ( kg/người/năm) và tỷ lệ lao động không có việc làm ở nông thôn – X3 (%) thu được báo cáo sau ( Với mức ý nghĩa 5% ):

Hiệp phương sai của hệ số hồi quy ước lượng của biến X2 và biến X3 là -0.0322

1 Viết mô hình hồi quy mẫu Kết quả ước lượng có phù hợp với lý thuyết kinh tế không ?

Ramsey RESET Test

Adjusted R-squared 0.939838 S.D dependent var

Durbin- Watson stat 0.908460 Prob ( F-stastic )

Trang 9

2 Có ý kiến cho rằng : Để giảm tỷ lệ nghèo xuống 2% thì phải tăng lượng lương thực bình quân đầu người ít nhất 40 kg/người/năm Ý kiến này có đúng không ?

3 Bạn có đồng ý với kiến cho rằng : Cả lương thực bình quân đầu người và tỷ lệ lao động không có việc làm đều không ảnh hưởng đến tỷ lệ nghèo chung ?

4 Lương thực bình quân tăng 10kg/người/năm, đồng thời tỷ lệ lao động không có việc làm ở nông thôn giảm 1% thì tỷ lệ nghèo có thể giảm ít nhất 1% Ý kiến này có đúng không ?

6 Hồi quy mô hình : 𝑋2𝑖 = 𝛼1 + 𝛼2𝑋3𝑖 + 𝑉𝑖 thu được hệ số góc bằng -3.2458 và sai số chuẩn của hệ số góc bằng 7.6525

Kết quả này dùng để làm gì, cho kết luận ?

7 Mô hình trên có hiện tượng tự tương quan không ?

8 Có ý kiến cho rằng : Tỷ lệ nghèo còn phụ thuộc vào tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THPT – EDU (%) và tăng trưởng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài – FDI (%) Hãy đề xuất mô hình và trình bày các bước kiểm định ý kiến đưa ra là đúng ?

9 Trình bày 1 phương pháp kiểm định khuyết tật PSSS thay đổi của mô hình đề xuất ở ý 8 ?

10 Hãy trình bày các bước kiểm định tính phân phối chuẩn của SSNN của mô hình đề xuất ở ý

8 ?

Trang 10

ĐỀ 7 (30/7/2020)

Nghiên cứu mối liên hệ phụ thuộc giữa lượng bán sản phẩm của 1 doanh nghiệp (Y-nghìn

tấn/quý) với giá bán (X2-triệu đồng/tấn), chi phí quảng cáo (X3 - tỷ đồng/quý) và giá của sản phẩm tương tự (X4- triệu đồng/tấn)

Kết quả hồi quy cho ở bảng sau ( Mức ý nghĩa 5%):

Hiệp phương sai của hệ số của biến X2 với biến X3 và X4 lần lượt là -0.0322 và 0.1647; của X3

và X4 là 0.01855

1 Viết mô hình hồi quy mẫu và cho biết ý nghĩa kinh tế của các hệ số hồi quy ?

2 Phương sai của sai số ngẫu nhiên biến động trong khoảng nào ?

3 Mô hình đề xuất có phù hợp không ?

4 Có ý kiến cho rằng : Để tăng lượng bán thêm 2 nghìn tấn/quý thì doanh nghiệp chỉ cần giảm giá ít nhất 0.5 triệu đồng/tấn Ý kiến này có đúng không ?

5 Kiểm định hiện tượng tự tương quan của mô hình ?

6 Khi giá sản phẩm tương tự giảm 1 triệu đồng/tấn và doanh nghiệp tăng chi phí quảng cáo

100 triệu đồng/quý thì lượng bán sản phẩm không giảm Ý kiến này có đúng không ?

7 Với 𝑌̂𝑖 là ước lượng của biến phụ thuộc thu được từ mô hình trên, hồi quy mô hình :

Yi = 𝛼1 + 𝛼2𝑋2𝑖 + 𝛼3𝑋3𝑖 + 𝛼4𝑋4𝑖 + 𝛼5𝑌̂𝑖 2 + Vi thu được hệ số xác định của mô hình là 0.823 Kết quả trên dùng để làm gì, cho kết luận ?

8 Hãy trình bày các bước của phương pháp độ đo Theil để kiểm tra khuyết tậ đa cộng tuyến của mô hình ban đầu ?

Durbin- Watson stat 2.14610 Prob ( F-stastic ) 0.00000

Trang 11

9 Có ý kiến cho rằng : Chỉ có giá bán và chi phí quảng cáo tác động tới lượng bán của sản phẩm còn giá hàng hóa tương tự không có tác động đến lượng bán Bạn hãy trình bày các bước để kiểm định ý kiến đưa ra ?

10 Giả sử các biến độc lập của mô hình ban đầu đều có tác động đến biến phụ thuộc Có ý kiến cho rằng: Lượng bán sản phẩm ở các quý khác giảm mạnh hơn so với quý 1 Bạn hãy đề xuất mô hình, giải thích về dấu và ý nghĩa của các hệ số mới đưa vào mô hình

 Đề này 8/10/2020 thi lặp lại

ĐỀ 8:

Hồi quy lợi nhuận ở công ty (LN-triệu/tháng) theo sản lượng sản phẩm A (QA-sp/tháng), sản lượng sản phẩm B (QB-sp/tháng) và biến giả D (D=1 nếu nghiên cứu ở quý 1; D=0 nếu nghiên cứu ở các quý còn lại) Với mức ý nghĩa 5% có báo cáo sau:

Hiệp phương sai của hệ số hồi quy ước lượng của biến QA và QB là -0.005693

1 Viết mô hình hồi quy mẫu và cho biết ý nghĩa kinh tế của hệ số hồi quy ?

Sum squared resid Schwarz criterion

Log likelihood 14.05361 F-statistic

Trang 12

2 Sản lượng của A tăng 1% và sản lượng của B giảm 3% thì lợi nhuận tăng tối đa là bao nhiêu ?

3 Có ý kiến cho rằng: Lợi nhuận của quý 1 khác lợi nhuận của quý khác Ý kiến này đúng không ?

4 Phương sai sai số ngẫu nhiên tối đa là bao nhiêu ?

5 Mô hình có tự tương quan không ?

6 Có ý kiến cho rằng: Để lợi nhuận tăng 3% thì phải tăng sản lượng B ít nhất 5% Ý kiến này đúng hay sai ?

7 Mô hình hồi quy có phù hợp không ?

8 Hàm phân bố xác suất của các phần dư có hệ số nhọn là 2.47, hệ số bất đối xứng là

1.0028 Kết quả này dùng để làm gì, cho kết luận ?

9 Đề xuất mô hình phù hợp với ý kiến: Nếu sản lượng A tăng thì lợi nhuận quý 1 tăng nhanh hơn lợi nhuận các quý khác

10 Đề xuất phương pháp kiểm định phương sai sai số thay đổi của mô hình ban đầu ?

ĐỀ 9:

Nghiên cứu về giá trị xuất khẩu cao su (EX-nghìn USD) theo tỷ giá hối đoái (ER-nghìn

đồng/USD), chỉ số giá xuất khẩu hàng hóa (PEX-%) thu được báo cáo sau (Với mức ý nghĩa 5%) :

Dependent Variable: Log(EX)

S.E of regression Akaike info criterion 0.952713

Sum squared resid Schwarz criterion

Log likelihood 34.05361 F-statistic

Trang 13

Hiệp phương sai của hệ số hồi quy ước lượng của ER và PEX là -1.77723

1 Viết mô hình hồi quy mẫu và cho biết các hệ số hồi quy có phù hợp với lí thuyết kinh tế không ?

2 Để giá trị xuất khẩu cao su tăng 1.5% thì tỉ giá hối đoái phải tăng ít nhất 0.75% Ý kiến này

có đúng không ?

4 Có ý kiến cho rằng: Tỷ giá hối đoái tăng 0.5%, đồng thời chỉ số giá xuất khẩu cao su giảm 0.2% thì giá trị xuất khẩu cao su giảm tối thiểu là 1% Anh(chị) hãy đưa ra nhận định về ý kiến trên ?

5 Cho ei là phần dư thu được từ mô hình Hồi quy mô hình sau:

𝑒𝑖2 = 𝛼1+ 𝛼2𝐿𝑜𝑔(𝑃𝐸𝑋)𝑖 + 𝛼3𝐿𝑜𝑔(𝐸𝑅)𝑖 + 𝛼4𝐿𝑜𝑔(𝑃𝐸𝑋)𝑖2+ 𝛼5𝐿𝑜𝑔(𝐸𝑅)𝑖2+ 𝑉𝑖

thu được 𝑅12=0.14722 Kết quả này dùng để làm gì, cho kết luận ?

6 Hồi quy mô hình sau:

𝐿𝑜𝑔(𝐸𝑋)𝑖 = 𝛼1+ 𝛼2𝐿𝑜𝑔(𝑃𝐸𝑋)𝑖 + 𝛼3𝐿𝑜𝑔(𝐸𝑅)𝑖 + 𝛼4𝐿𝑜𝑔(𝐸𝑋)𝑖2+ 𝛼5𝐿𝑜𝑔(𝐸𝑋)𝑖3+ 𝑉𝑖thu được 𝑅22=0.68856 Kết quả này dùng để làm gì, cho kết luận ?

7 Mô hình có hiện tượng tự tương quan không?

8 Có nên đưa thêm biến giá cao su vào mô hình ban đầu hay không?

9 Có ý kiến cho rằng: Tỷ giá hối đoái tăng lên thì giá trị xuất khẩu cao su của quý 1 cao hơn quý khác Hãy đề xuất mô hình phù hợp và trình bày các bước kiểm định ý kiến trên ?

10 Trình bày 1 phương pháp kiểm định đa cộng tuyến của mô hình đề xuất ở ý 9 ?

Định dạng
Số trang	22
Dung lượng	2,61 MB