Hướng dẫn thực hành kinh tế lượng

Hướng dẫn thực hành kinh tế lượng đầy đủ. 1. Nêu giả thuyết IM, GDP, ER VIỆT NAM 1997 – 2012 Biến phụ thuộc IM Biến độc lập GDP, ER Gdp và im (cùng chiều) Er và im ((ngược chiều) 2+3. Xây dựng mô hình toán và mô hình kinh tế lượng Viết PRFPRM 4. thu thập số liệu (đưa bảng dữ liệu)

Trang 1

Tên đề tài: Nghiên cứu Tên nhóm

Họ tên lớp(lt1,2)

Trang 2

1 Nêu giả thuyết

IM, GDP, ER VIỆT NAM 1997 – 2012

Biến phụ thuộc IM

Biến độc lập GDP, ER

- Gdp và im (cùng chiều)

- Er và im ((ngược chiều)

2+3 Xây dựng mô hình toán và mô hình kinh tế lượng Viết PRF/PRM

4 thu thập số liệu (đưa bảng dữ liệu)

năm er(vnd/u sd) im(triệ u usd) gdp(tỷ đồng)

1997 12.292 11592. 3 31362 3

1998 13.89

11499.

6

36101 6

1999 14.028 11742. 1 39994 2

2000 14.514 15636. 5 44164 6

2001 15.084

16217.

9

48129 5

2002 15.403 19745. 6 53576 2

2003 15.646 25255. 8 61344 3

2004 15.777 31968. 8 71530 7

2005 15.916 36761. 1 83921 1

2006 16.054 44891. 1 97426 4

2007 16.114 62764. 7 11437 15

2008 16.977 80713. 8 14850 38

2009 17.941

69948.

8

16583 89

2010 18.932 84838. 6 19809 14

2011 20.828 10674 9.9 25350 08

Trang 3

2012 20.828

11378 0

29506 84 Nguồn:

………

5 ước lượng các tham số của mô hình

Ls [tên biến phụ thuộc] [tên biến độc lập] c

Ls im gdp er c

Báo cáo hợp lý:

- Phù hợp lý thuyết kinh tế

- Có ý nghĩa thống kê

Ls log(im) log(gdp) log(er) c

Dependent Variable: LOG(IM)

Method: Least Squares

Date: 11/18/19 Time: 09:37

Sample: 1997 2012

Included observations: 16

Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob LOG(GDP) 1.564682 0.161303 9.700249 0.0000 LOG(ER) -2.218287 0.811135 -2.734793 0.0170

C -4.755869 0.609633 -7.801202 0.0000 R-squared 0.981611 Mean dependent var 10.44529 Adjusted R-squared 0.978782 S.D dependent var 0.829912 S.E of regression 0.120888 Akaike info criterion -1.220542 Sum squared resid 0.189981 Schwarz criterion -1.075682 Log likelihood 12.76434 Hannan-Quinn criter -1.213124 F-statistic 346.9746 Durbin-Watson stat 0.841058 Prob(F-statistic) 0.000000

viết SRF/SRM giải thích ý nghĩa kinh tế

+ kiểm định ( =0)

Trang 4

6 kiểm tra các khuyết tật của mô hình

6 1 Mô hình có bỏ sót biến thích hợp

* kiểm định Ramsey

Ramsey RESET Test

Equation: UNTITLED

Specification: LOG(IM) LOG(GDP) LOG(ER) C

Omitted Variables: Powers of fitted values from 2 to 3

Value df Probability F-statistic 11.24797 (2, 11) 0.0022

Likelihood ratio 17.81646 2 0.0001

F-test summary:

Sum of Sq df

Mean Squares Test SSR 0.127592 2 0.063796

Restricted SSR 0.189981 13 0.014614

Unrestricted SSR 0.062389 11 0.005672

LR test summary:

Value df Restricted LogL 12.76434 13

Unrestricted LogL 21.67257 11

Unrestricted Test Equation:

Date: 09/09/19 Time: 16:47

Sample: 1997 2012

Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob LOG(GDP) 24.50990 41.20648 0.594807 0.5640 LOG(ER) -34.44844 58.71349 -0.586721 0.5692

C -133.6259 217.0725 -0.615582 0.5507 FITTED^2 -1.197890 2.493070 -0.480488 0.6403 FITTED^3 0.031540 0.078602 0.401257 0.6959 R-squared 0.993961 Mean dependent var 10.44529 Adjusted R-squared 0.991765 S.D dependent var 0.829912 S.E of regression 0.075311 Akaike info criterion -2.084071 Sum squared resid 0.062389 Schwarz criterion -1.842637 Log likelihood 21.67257 Hannan-Quinn criter -2.071708 F-statistic 452.6331 Durbin-Watson stat 2.393507 Prob(F-statistic) 0.000000

trình bày bài toán kiểm định

+ Ho, H1

Trang 5

+ Tiêu chuẩn kiểm định

+ Miền bác bỏ

+ tính toán, kết luận

* kiểm định Lagrange

Khai báo phần dư

Genr e =resid

Tính logimf (YF^2) (forecast -> khai báo)

Ls e log(GDP) log(ER) logimf^2 logimf^3 c

Dependent Variable: E

Date: 09/09/19 Time: 16:56

Sample: 1997 2012

Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob LOG(GDP) 8717.142 9112.394 0.956625 0.3593 LOG(ER) -7119.848 30730.76 -0.231685 0.8210 LOGIMF^2 -8.25E-07 2.71E-06 -0.304249 0.7666 LOGIMF^3 -7.87E-12 1.65E-11 -0.475509 0.6437

C -94084.04 75438.25 -1.247166 0.2382 R-squared 0.738336 Mean dependent var -582.4297 Adjusted R-squared 0.643186 S.D dependent var 6990.065 S.E of regression 4175.440 Akaike info criterion 19.76213 Sum squared resid 1.92E+08 Schwarz criterion 20.00357 Log likelihood -153.0971 Hannan-Quinn criter 19.77450 F-statistic 7.759672 Durbin-Watson stat 2.279849 Prob(F-statistic) 0.003176

+ Ho, H1

+ Miền bác bỏ

6.2 tự tương quan

* Kiểm định Durbin – Watson

Trình bày

* kiểm định BG

Trang 6

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:

Trang 7

F-statistic 3.042669 Prob F(2,11) 0.0888 Obs*R-squared 5.698770 Prob Chi-Square(2) 0.0579

Test Equation:

Dependent Variable: RESID

Date: 11/18/19 Time: 10:00

Sample: 1997 2012

Presample missing value lagged residuals set to zero

Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob LOG(GDP) -0.217372 0.174403 -1.246377 0.2385 LOG(ER) 0.966052 0.845875 1.142073 0.2777

C 0.273564 0.544607 0.502314 0.6254 RESID(-1) 0.567034 0.320516 1.769129 0.1046 RESID(-2) 0.316799 0.358465 0.883765 0.3957 R-squared 0.356173 Mean dependent var -4.33E-15 Adjusted R-squared 0.122054 S.D dependent var 0.112541 S.E of regression 0.105449 Akaike info criterion -1.410868 Sum squared resid 0.122315 Schwarz criterion -1.169434 Log likelihood 16.28694 Hannan-Quinn criter -1.398504 F-statistic 1.521335 Durbin-Watson stat 1.966017 Prob(F-statistic) 0.262644

+ Ho, H1

+ Miền bác bỏ

6 3 phương sai sai số thay đổi

* kiểm định white

Heteroskedasticity Test: White

F-statistic 0.323888 Prob F(5,10) 0.8874 Obs*R-squared 2.229971 Prob Chi-Square(5) 0.8165 Scaled explained SS 0.695658 Prob Chi-Square(5) 0.9832

Test Equation:

Dependent Variable: RESID^2

Date: 09/06/18 Time: 13:31

Sample: 1997 2012

Trang 8

Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob

C 1.650107 1.937873 0.851504 0.4144 LOG(GDP)^2 -0.084853 0.130492 -0.650251 0.5302 LOG(GDP)*LOG(ER) 0.974493 1.224836 0.795611 0.4447 LOG(GDP) -0.372690 0.684014 -0.544857 0.5978 LOG(ER)^2 -2.535995 2.967304 -0.854646 0.4128 LOG(ER) 0.675615 2.357108 0.286629 0.7802 R-squared 0.139373 Mean dependent var 0.011874 Adjusted R-squared -0.290940 S.D dependent var 0.011922 S.E of regression 0.013546 Akaike info criterion -5.485515 Sum squared resid 0.001835 Schwarz criterion -5.195794 Log likelihood 49.88412 Hannan-Quinn criter -5.470679 F-statistic 0.323888 Durbin-Watson stat 2.259966 Prob(F-statistic) 0.887411

kiểm định white

cặp giả thuyết

tiêu chuẩn kiểm định

miền bác bỏ

kết luận

 Kiểm định dựa trên biến phụ thuộc

- Quay lại báo cáo gốc

- Genr e =resid

- Tính logimf

- Ls e^2 c logimf^2

Dependent Variable: E^2

Date: 09/06/18 Time: 13:43

Sample: 1997 2012

C 0.012808 0.020381 0.628450 0.5398 LOGIMF^2 -8.52E-06 0.000184 -0.046392 0.9637 R-squared 0.000154 Mean dependent var 0.011874 Adjusted R-squared -0.071264 S.D dependent var 0.011922 S.E of regression 0.012339 Akaike info criterion -5.835575 Sum squared resid 0.002132 Schwarz criterion -5.739001 Log likelihood 48.68460 Hannan-Quinn criter -5.830629 F-statistic 0.002152 Durbin-Watson stat 2.226923 Prob(F-statistic) 0.963653

Trang 9

cặp giả thuyết

tiêu chuẩn kiểm định

miền bác bỏ

kết luận

6.4 đa cộng tuyến

* hồi quy phụ

Ls log(gdp) c log(er)

Dependent Variable: LOG(GDP)

Date: 09/06/18 Time: 13:46

Sample: 1997 2012

Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob LOG(ER) 4.842267 0.362492 13.35827 0.0000

C 0.197381 1.008714 0.195675 0.8477 R-squared 0.927251 Mean dependent var 13.65544 Adjusted R-squared 0.922055 S.D dependent var 0.717434 S.E of regression 0.200298 Akaike info criterion -0.261554 Sum squared resid 0.561669 Schwarz criterion -0.164980 Log likelihood 4.092430 Hannan-Quinn criter -0.256608 F-statistic 178.4433 Durbin-Watson stat 0.683514 Prob(F-statistic) 0.000000

kiểm định

+

…

 độ đo theil

ls log(im) c log(gdp)

Date: 09/06/18 Time: 13:48

Sample: 1997 2012

C -5.120540 0.719472 -7.117078 0.0000

Trang 10

LOG(GDP) 1.139900 0.052620 21.66304 0.0000 R-squared 0.971032 Mean dependent var 10.44529 Adjusted R-squared 0.968963 S.D dependent var 0.829912 S.E of regression 0.146209 Akaike info criterion -0.891087 Sum squared resid 0.299280 Schwarz criterion -0.794514 Log likelihood 9.128698 Hannan-Quinn criter -0.886142 F-statistic 469.2874 Durbin-Watson stat 0.682073 Prob(F-statistic) 0.000000

ls log(im) log(er) c

Date: 09/06/18 Time: 13:49

Sample: 1997 2012

C -4.447031 1.683819 -2.641038 0.0194 LOG(ER) 5.358321 0.605098 8.855288 0.0000 R-squared 0.848511 Mean dependent var 10.44529 Adjusted R-squared 0.837691 S.D dependent var 0.829912 S.E of regression 0.334352 Akaike info criterion 0.763223 Sum squared resid 1.565076 Schwarz criterion 0.859796 Log likelihood -4.105783 Hannan-Quinn criter 0.768168 F-statistic 78.41612 Durbin-Watson stat 0.618299 Prob(F-statistic) 0.000000

tính m

kết luận

6.5 Kiểm định Jarque –bera

Trang 11

7 phân tích dự báo

(Đk: Mô hình ko mắc các khuyết tật)

- Kiểm định sự phù hợp

- Tìm khoảng tin cậy bj

- Kiểm định một số tình huống (tùy đưa ra giả định)

- Dự báo

Năm 2013 gdp =30000; er =20.000

8 ra quyết định

Nhận xét tổng quan, đưa giải pháp

Định dạng
Số trang	11
Dung lượng	207,8 KB