Tieu luan kinh te luong

CHƯƠNG I: KHÁI QUÁT VỀ KINH TẾ LƯỢNG 1.1 Lịch sử hình thành của kinh tế lượngHiện nay, hầu hết các nhà nghiên cứu kinh tế, các doanh nghiệp, chínhphủ các quốc gia, các tổ chức kinh tế sử

KẾT CẤU TIỂU LUẬN

Trang

1.3 Điều kiện và các bước nghiên cứu kinh tế lượng

1.3.1 Điều kiện nghiên cứu kinh tế lượng

1.3.2 Các bước nghiên cứu xây dựng và áp dụng mô hình

kinh tế lượng

030305

1.4 Công cụ sử dụng nghiên cứu kinh tế lượng

1.4.1 Mô hình hồi quy

1.4.2 Hai mô hình hôi quy

070708

CHƯƠNG II: MỐI QUAN HỆ CỦA CÁC BIẾN SỐ CHI TIÊU

CHÍNH PHỦ, ĐẦU TƯ, CUNG TIỀN VỚI TĂNG TRƯỞNG

KINH TẾ TẠI VIỆT NAM

10

2.1 Giới thiệu đề tài nghiên cứu

2.1.1 Giới thiệu đề tài

2.1.2 Đối tượng, phạm vi khảo sát

2.1.3 Quy trình thục hiện, công cụ hỗ trợ

10101010

2.2 Xây dựng mô hình

2.2.1 Lựa chọn mô hình nghiên cứu

2.2.2 Thiết lập mô hình hồi quy

11 11 11

2.6 Kiểm định giả thiết hồi quy và đánh giá mức độ phù

hợp của mô hình

2.6.1 Kiểm định giả thiết hồi quy

2.6.2 Đánh giá mức độ phù hợp của mô hình

14

1416

2.7 Kiểm định và khắc phục các khuyết tật trong mô hình

hồi quy

2.7.1 Kiểm định sự tồn tại của đa cộng tuyến

2.7.2 Kiểm định phương sai sai số thay đổi

16

1619

3.1 Kết luận

3.1.1 Mối quan hệ giữa các biến số kinh tế

3.1.2 Về mô hình hồi quy và khuyết tật của mô hình hồi quy

212222

TÀI LIỆU THAM KHẢO 24

LỜI MỞ ĐẦU

Tăng trưởng kinh tế bền vững là một trong những mục tiêu hàng đầu củanhững nước đang phát triển nhằm nâng cao mức sống của người dân và thu hẹpkhoảng cách chênh lệch trong thu nhập với các nước phát triển Tìm hiểu đượcnhững nguyên nhân, những yếu tố quyết định tăng trưởng kinh tế là hết sức quantrọng bởi nó sẽ giúp các quốc gia đưa ra được những chính sách thúc đẩy tăngtrưởng kinh tế phù hợp

Để phản ánh sự tăng trưởng kinh tế, quy mô kinh tế, quy mô kinh tế, trình

độ phát triển bình quân đầu người … các quốc gia trên thế giới sử dụng chỉ tiêuTổng sản phẩm quốc nội (GDP) GDP luôn là một công cụ quan trọng để đánhgiá, khảo sát sự phát triển và thay đổi trong nền kinh tế quốc dân

Đã có rất nhiều các công trình nghiên cứu của các nhà kinh tế, nhiều mônhọc đưa ra để nghiên cứu, tìm hiểu về GDP, các nhân tố tác động, chiều tácđộng, mức độ ảnh hưởng của các nhân tố đến GDP Kinh tế lượng là một trongnhững môn học được áp dụng để tính toán, lượng hóa các yếu tố ảnh hưởng đếnGDP từ đó đưa ra các giải pháp tác động làm tăng GDP theo đúng mục đích điềuhành kinh tế

Với mục đích trau dồi kiến thức đã học và góp phần nghiên cứu, tìm hiểu

và lượng hóa các yếu tố tác động đến tăng trưởng GDP của Việt Nam, đặc biệt

trong giai đoạn khủng hoảng kinh tế hiện nay, em quyết định chọn đề tài: “Khảo

sát mức độ tác động của chi tiêu Chính phủ, đầu tư, cung tiền tới tổng sản phẩm quốc nội tại Việt nam giai đoạn 2000 - 2013 "

Mặc dù đã có nhiều cố gắng tìm tòi, nghiên cứu, nhưng do kiến thức cònhạn chế, thời gian và số liệu thu thập không nhiều, không đầy đủ các biến sốkinh tế tác động đến tăng trưởng GDP nên bài tiểu luận này chắc chắn khôngtránh khỏi thiếu sót và hạn chế Em rất mong nhận được ý kiến góp ý sâu sắc từthầy, cô bộ môn để bài tiểu luận của em được hoàn thiện hơn

Em xin chân thành cảm ơn!

CHƯƠNG I: KHÁI QUÁT VỀ KINH TẾ LƯỢNG 1.1 Lịch sử hình thành của kinh tế lượng

Hiện nay, hầu hết các nhà nghiên cứu kinh tế, các doanh nghiệp, chínhphủ các quốc gia, các tổ chức kinh tế sử dụng công cụ toán học để lượng hóacác vấn đề kinh tế nhằm làm sáng tỏ chân lý của các lý thuyết kinh tế hiện đại

Từ đó, các lý thuyết này ứng dụng vào cuộc sống một cách thiết thực Công việc

“Kinh tế lượng” được dịch từ chữ “Econometrics” có nghĩa là “Đo lườngkinh tế” Thuật ngữ này do A.K.Ragnar Frisch (Giáo sư kinh tế học người Na

Uy, được giải thưởng Nobel về kinh tế năm 1969) sử dụng lần đầu tiên vàokhoảng năm 1930

Năm 1936, Tinbergen, người Hà Lan trình bày trước hội đồng kinh tế HàLan một mô hình kinh tế lượng đầu tiên, mở đầu cho một phương pháp nghiêncứu mới về phân tích kinh tế Năm 1937, ông xây dựng một số mô hình tương tựcho nước Mỹ

Năm 1950, nhà kinh tế được giải thưởng Nobel là Lawrance Klein đã đưa

ra một số mô hình mới cho nước Mỹ và từ đó kinh tế lượng được phát triển trênphạm vi toàn thế giới

Kinh tế lượng trước đây thường dùng công cụ toán học thuần túy để đolường các mối quan hệ kinh tế, công việc này rất phức tạp Ngày nay, với xu thếphát triển công nghệ thông tin các nhà nghiên cứu kinh tế lượng đã sử dụng cácphần mềm ứng dụng để giải bài toán kinh tế này Do đó bài toán trở nên rất đơngiản dù nó mối quan hệ phức tạp tới đâu đi nữa

Ở Việt Nam, những năm gần đây kinh tế lượng cũng được xem là công cụhữu hiệu để đo lường kinh tế Các nhà khoa học, doanh nghiệp, chính phủ đều

sử dụng công cụ này để thực hiện các nghiên cứu nhằm định lượng các mốiquan hệ kinh tế đế đưa ra các quyết định chính và nhằm giảm thiếu các rủi ro,cũng như đem lại hiệu quả cao cho các quyết định của nhà làm chính sách

Trang 2

1.2 Bản chất của kinh tế lượng

Kinh tế lượng có nghĩa là đo lường kinh tế Mặc dù đo lường kinh tế làmột nội dung quan trọng của kinh tế lượng nhưng phạm vi cơ bản của kinh tếlượng rộng hơn nhiều Điều đó được thế hiện thông qua một số định nghĩa sau:

 Kinh tế lượng bao gồm việc áp dụng thống kê toán cho các số liệu kinh

tế để củng cố về mặt thực nghiệm cho các mô hình do các nhà kinh tế toán đềxuất và để tìm ra lời giải bằng số

 Kinh tế lượng có thể được định nghĩa như là sự phân tích về lượng cácvấn đề kinh tế hiện thời dựa trên việc vận dụng đồng thời lý thuyết và thực tếđược thực hiện bằng các phương pháp suy đoán thích hợp

 Kinh tế lượng có thế được xem như một khóa học xã hội trong đó cáccông cụ của lý thuyết kinh tế, toán học và suy đoán thống kê được áp dụng đểphân tích các vấn đề kinh tế

Có những định nghĩa, quan niệm khác nhau về kinh tế lượng bắt nguồn từthực tế là trên các lĩnh vực khác nhau, người ta có quan niệm khác nhau về kinh

tế lượng Tuy các định nghĩa không giống nhau, nhưng có thể thấy chúng đều đềcập đến việc sử dụng các kỹ thuật thống kê vào các số liệu gắn với các giảthuyết, lý thuyết kinh tế Ta có thể định nghĩa kinh tế lượng như sau:

Kinh tế lượng là khoa học áp dụng các phương pháp toán và thống kê

vào phân tích số liệu kinh tế nhằm ước lượng hay kiểm định các mối quan hệ và giả thuyết kinh tế từ đó dùng nó để đưa ra chính sách kinh tế trong tương lai.

1.3 Điều kiện và các bước nghiên cứu kinh tế lượng

1.3.1 Điều kiện nghiên cứu kinh tế lượng

Khi chúng ta muốn nghiên cứu kinh tế lượng phải hội đủ những điều kiệnsau:

Trước hết, phải biết được các mối quan hệ kinh tế: Nhà nghiên cứu phải

có kiến thức về kinh tế đế từ đó nhà nghiên cứu xây dựng các mối quan hệ đó.Nếu một nhà nghiên cứu chưa vững về lý thuyết kinh tế hiện đại chưa nắm vữngcác mối quan hệ trong kinh tế sẽ dẫn đến sai lầm trong nghiên cứu

Thứ hai, trên cơ sở hiểu biết về lý thuyết nắm bắt các mối quan hệ Nhànghiên cứu phải biết các phương pháp thống kê kinh tế: Công việc này liên quanđến quá trinh thu thập, xử lý số liệu, kiếm tra và đánh giá được số bộ số liệu.Trong quá trinh này nhà nghiên cứu phải làm việc hết mình và thật trung thựckhi thống kê số liệu.

 Số liệu theo thời gian: (Time - Series Data): số liệu của một hay nhiều

biến ở cùng một doanh nghiệp hay một địa phương theo thời gian: Ngày, tuần,tháng, năm

 Số liệu chéo (Cross - Sectional Data): Bao gồm các quan sát cho nhiều

đơn vị kinh tế tại một thời điểm cho trước Các đơn vị kinh tế có thế là cá nhân,các hộ gia đình, các hãng, các tĩnh thành, các quốc gia

 Số liệu dạng bảng hay dữ liệu hỗ hợp (Panel Data): Là sự kết hợp giữa

số liệu theo chuỗi thời gian và số liệu chéo hay kết hợp các quan sát của đơn vịkinh tế về một chỉ tiêu nào đó theo thời gian

Thu thập số liệu

Số liệu trong kinh tế lượng là dữ liệu thực tế gồm dữ liệu tổng thể và dữliệu mẫu Số liệu tổng thể là số liệu của toàn bộ các đối tượng ta nghiên cứu,còn là số liệu tập hợp con của số liệu tống thể

Để ước lượng mô hình kinh tế mà một nhà nghiên cứu đưa ra, cần có mẫu

dữ liệu về các biến phụ thuộc và biến độc lập Nhà nghiên cứu thường căn cứvào dữ liệu mẫu hơn là dựa vào dữ liệu điều tra của tổng thể, Vì vậy, trongnhững cuộc điều tra chuấn này sẽ có yếu tố bất định:

 Các mối quan hệ ước lượng không chính xác

 Các kết luận từ kiếm định giả thiết hoặc là phạm vào sai lầm do chấpnhận một giả thiết sai, hoặc sai lầm do bác bỏ một giả thiết đúng

 Các dự báo dự vào các mối liên hệ ước lượng thường không chính xác

Để giảm mức độ bất định, một nhà kinh tế lượng sẽ luôn luôn ước lượngnhiều mối quan hệ khác nhau giữa các biến nghiên cứu Sau đó, họ sẽ thực hiện

Trang 4

một loạt các kiểm tra đế xác định mối quan hệ nào mô tả hoặc dự đoán gầnđúng nhất hành vi của biến số quan trọng trong kinh tế lượng.

Thứ ba, nhà nghiên cứu kinh tế lượng phải đưa ra mô hình toán học vàgiải bài toán cho các mối quan hệ, sau đó phải kiểm định mô hình có phù hợphay không bằng nhiều phương pháp kiểm định toán học

Thứ tư, sau khi có kết quả mô hình toán nhà nghiên cứu phải sử dụngchúng để dự báo và đưa ra chính sách cho kỳ kế tiếp

1.3.2 Các bước nghiên cứu xây dựng và áp dụng mô hình kinh tế lượng

Việc xây dựng và áp dụng mô hình kinh tế lượng được tiến hành theo cácbước sau đây:

1) Nêu giả thuyết kinh tế: Nêu vấn đề lý thuyết cần phân tích và các giả

thiết về các mối quan hệ giữa các biến kinh tế Để xác định giả thuyết kinh tế,nhà nghiên cứu có thể dựa vào các lý thuyết kinh tế hiện có như lý thuyết cungcầu, lạm phát tăng trưởng kinh tế … hoặc dựa vào các quan sát, kinh nghiệmhoặc giả thuyết kinh tế của người khác

2) Thiết lập các mô hình toán học để mô tả quan hệ giữa các biến kinh tế.

Lý thuyết kinh tế cho biết quy luật về mối quan hệ giữa các biến kinh tế, nhưngkhông nêu cụ thể dạng hàm Kinh tế lượng phải dựa vào các học thuyết để địnhdạng các mô hình cho các trường hợp cụ thể

3) Xây dựng mô hình kinh tế lượng: Trong thực tế các mô hình dạng toán

học không thể sử dụng trực tiếp trong kinh tế lượng, chúng không phản ánhđúng thực chất mối quan hệ giữa các biến số kinh tế, hoặc các sai sót thống kê

Vì thế, ta phải chuyển các mô hình toán học thành các mô hình kinh tế lượng,thường là ở dạng đơn giản hơn, dễ đo lường, đồng thời đưa vào mô hình toánhọc một yếu tố để thể hiện sự không chắc chắn trong mối quan hệ giữa các biến

số kinh tế

4) Thu thập số liệu: Khác với mô hình kinh tế dạng tổng quát, các mô

hình kinh tế lượng được xây dựng xuất phát từ số liệu thực tế Trong thống kêtoán và kinh tế lượng, người ta phân biệt số liệu của tổng thể và số liệu mẫu Số

liệu của tổng thế là số liệu toàn bộ đối tượng ta nghiên cứu, số liệu mẫu là sốliệu về một tập hợp con của tổng thể.

Ta có thể thu thập số liệu từ nguồn thứ cấp (Nguồn có sẵn từ các báo cáo,

niên giám…), và nguồn so cấp (nguồn do nhà nghiên cứu tự điều tra).

5) Ước lượng mô hình kinh tế lượng (ước lượng của thông số mô hình):

Các ước lượng này có giá trị thực nghiệm của tham số trong mô hình Chúngkhông những cho những giá trị bằng số mà còn thỏa mãn điều kiện, các tínhchất mà mô hình đòi hỏi Để ước lượng các tham số, trong các trường hợp đơngiản, ta sử dụng phương pháp bình phương cực tiểu thông thường (OLS) Trongcác trường hợp phức tạp hơn ta phải sử dụng các phương pháp khác, chang hạnnhư: phương pháp bình phương cực tiểu có trọng số, phương pháp bình phươngcực tiểu hai giai đoạn Với sự phát triển của công nghệ máy tính, sự ước lượngđược thực hiện một cách đơn giản với sự trợ giúp của máy tính

6) Phân tích kiếm định mô hình: Dựa vào các lý thuyết kinh tế, kinh

nghiệm và các ngiên cứu trước đây đã phân tích, kiểm tra kết quả thu được cóphù hợp lý thuyết kinh tế và điều kiện thực tế của vấn đề đang nghiên cứu haykhông Nếu phát hiện mô hình không phù hợp thì ta cần quay lại một trongnhững bước đã nêu ở trên tùy theo sai sót của mô hình do bước nào Nếu sau khiphân tích, kiểm định ta kết luận được mô hình là phù hợp thì ta có thế sử dụng

mô hình đế dự báo và đưa ra quyết định

7) Phân tích kết quả và đưa ra dự báo: Nếu mô hình phù hợp với lý

thuyết kinh tế thực tế của vấn đề nghiên cứu thì ta có thế sử dụng mô hình đểđưa ra dự báo các chỉ tiêu kinh tế

8) Sử dụng kết quả phân tích, dự báo để phân tích, hoạch định chính sách

Đây là bước để đưa kết quả nghiên cứu vào thực tiễn

Tóm tắt các bước qua sơ đồ sau:

Trang 6

Hình 1.1: Các bước xây dựng và áp dụng mô hình kinh tế lượng

1.4 Công cụ sử dụng nghiên cứu của kinh tế lượng

1.4.1 Mô hình hồi quy

Hồi quy là phương pháp chính trong kinh tế lượng, lần đầu tiên phươngpháp này được thực hiện do nhà khoa học Franicis Galton, năm 1886 ông sửdụng nghiên cứu mối quan hệ giữa chiều cao của người cha và người con trai.Thuật ngữ Regression to Mediocrity (quy về giá trị trung bình) do Galton dùngcho đến nay các nhà nghiên cứu kinh tế gọi là phân tích hồi quy

 Về toán học: Phân tích hồi quy nói lên mối quan hệ phụ thuộc giữa một

biến với một hay nhiều biến khác

+ Biến phụ thuộc vào biến khác gọi là biến phụ thuộc: Biến Y

+ Biến xác định sẵn, giá trị cho trước gọi là biến giải thích: Biến X

 Về kinh tế: Phân tích hồi quy nói lên mối quan hệ giữa một yếu tố kinh

tế bị tác động với một hay nhiều nhân tố tác động

+ Yếu tố bị tác động: Biến Y

+ Các nhân tố tác động: Biến X

 Về kỹ thuật: Phân tích hàm hồi quy là:

+ Ước lượng giá trị trung bình của biến phụ thuộc với giá trị đã cho củabiến độc lập nhằm tìm ra các hệ số hồi quy

+ Kiểm định các kết quả hồi quy tìm được như kiếm định hệ số hồi quy,kiếm định hàm số hồi quy

1.4.2 Hai mô hình hồi quy

* Mô hình hồi quy tổng thể PRF (Population Regression function):

Cho biết giá trị trung bình của biến Y thay đối khi các biến X thay đổi.Hàm tổng thể có một biến X thì gọi là hàm hồi quy đơn, nếu có nhiều biến Xgọi là hàm hồi quy bội

Trong thực tế nghiên cứu, chúng thường thấy hàm hồi quy ở dạng tuyếntính và dạng phi tuyến tính

Dưới đây là dạng tuyến tính đơn:

Y = α + βX + Ui

Trong đó:

+ Y: Là biến phụ thuộc

+ X: Là biến giải thích hay biến độc lập

+ α, β: Là các hệ số hồi quy (các tham số của mô hình)

thuộc Y khi biến độc lập X bằng 0

nhiêu đơn vị giá trị X tăng 1 đơn vị (các yếu tố khác không đối)

 Ngoài các biến đã giải thích còn có một số biến khác ảnh hưởng đến

mô hình, nhưng có ảnh hưởng rất nhỏ

các biến có thể loại bỏ khỏi mô hình

 Sai số ngẫu nhiên hình thành từ nguyên nhân

Bỏ sót biến giải thíchSai số khi đo lường biến phụ thuộcDạng hàm hồi quy không phù hợpCác tác động không tiên đoán được

* Mô hình hàm hồi quy mẫu SRF (Sample Regresstion Function)

Trong thống kê số liệu ở phần trên chúng ta có đề cập đến số liệu mẫu và

số liệu tổng thể Một nghiên cứu kinh tế lượng có lúc chỉ xuất hiện một mẫu duynhất như nghiên cứu doanh thu, chi phí số lượng, của doanh nghiệp

Một nghiên cứu khác lại xuất hiện nhiều mẫu như nghiên cứu GDP, lạm

Trang 8

phát, hay nghiên cứu giữa thu nhập với chi tiêu của hộ gia đình mỗi nhà nghiêncứu cho một kết quả khác nhau Hiện nay, ở Việt Nam theo số liệu thống kê cácchỉ tiêu kinh tế của quốc gia có khác nhau giữa tống cục thống kê và các tổ chứckinh tế có uy tín như ngân hàng thế giới (WB), quỹ tiền tệ quốc tế (IMF), Ngânhàng phát triển châu á ADB.

Hàm hồi quy mẫu được xây dựng trên cơ sở chúng ta thống kê số liệungẫu nhiên, số liệu mẫu

Hàm hồi quy mẫu sẽ giải thích hàm hồi quy tổng Chúng ta có dạng hàmhồi quy mẫu tuyến tính đơn như sau:

ei: Là ước lượng của Ui

Y     X  e

CHƯƠNG II: MỐI QUAN HỆ CỦA CÁC BIẾN SỐ CHI TIÊU CHÍNH PHỦ, ĐẦU TƯ, CUNG TIỀN VỚI TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ TẠI VIỆT

NAM

2.1 Giới thiệu đề tài nghiên cứu

2.1.1 Giới thiệu đề tài

Tăn trưởng GDP luôn là một vấn đề rất được chính phủ Việt Nam quantâm đặc biệt, mức độ kỳ vọng nhằm tăng GDP của của Chính phủ là vô cùnglớn Điều này lý giải vì sao hàng năm, có rất nhiều chính sách được Chính phủđưa ra từ chính sách tài khóa (Chi tiêu Chính phủ, thuế …), đến chính sách tiền

tệ (Cung tiền, tỷ giá, lãi suất…), và các chính sách khác nhằm mục đích tăngtrưởng GDP Qua quá trình học tập, nghiên cứu môn học Kinh tế Vĩ mô, lýthuyết tiền tệ, kinh tế lượng; cũng là một người làm trong ngành kinh tế, tiền tệ

Em quyết định chọn GDP, các nhân tố ảnh hưởng đến GDP như chi tiêu Chínhphủ, đầu tư, cung tiền tại Việt Nam để thực hiện khảo sát, lượng hóa, từ đó hiểu,làm rõ thêm về sự tác động của các yếu tố đến GDP

2.1.2 Đối tượng, phạm vi khảo sát

Đối tượng và phạm vi là Tổng sản phẩm quốc nội, chi tiêu chính phủ, đầu

tư, cung tiền của Việt Nam từ năm 2000 đến năm 2013

2.1.3 Quy trình thực hiện, công cụ hỗ trợ

Trang 10

Chọn đề tài

Xác định tham số

Thu thập số liệu Xây dựng mô hình

Phân tích, kiểm định

mô hình

Nhận xét, kết luận

Các bước thực hiện: Chọn đề tài, xác định tham số, xây dựng mô hình, thuthập số liệu, phân tích, kiểm định, đánh giá.

Công cụ chủ yếu của việc thiết lập và kiểm định mô hình là phần mềmEviews 8.0

2.2 Xây dựng mô hình

2.2.1 Lựa chọn mô hình nghiên cứu

2.2.2 Thiết lập mô hình hồi quy

- Mô hình hồi quy có dạng

GDP     G   I   MS e 

Chi tiêu Chính phủ

Web: http://www.sbv.gov.vn/portal/faces/vi/pages/apph/bctn?

_afrLoop=1978997441880715&_afrWindowMode=0&_afrWindowId=null

 Bảng số liệu

TỔNG SẢN PHẨM QUỐC NỘI CHI TIÊU CHÍNH PHỦ, ĐẦU TƯ, CUNG TIỀN CỦA VIỆT NAM

TỪ NĂM 2000 ĐẾN NĂM 2013

(Nguồn: Tổng cục thống kê và Ngân hàng nhà nước Việt Nam)

Năm Tổng sản phẩm

quốc nội (GDP) tỷ đồng

Chi tiêu chính phủ (G) tỷ đồng

Đầu tư (I) tỷ

2.4 Xác định mô hình hồi quy

 Kết quả chạy mô hình từ phần mềm Eview

Trang 12

Kết quả mô hình hồi quy

2.5 Tìm khoảng tin cậy

Với độ tin cậy 95%  α = 100% - 95% = 5% = 0,05

Trang 14