Kinh nghiem nghien cứu khoa học

VD minh họa - Các bước tiến hành nghiên cứu đề tài: Kiểm soát nợ xấu để tăng trưởng bền vững 1?. VD minh họa - Các bước tiến hành nghiên cứu đề tài: Kiểm soát nợ xấu để tăng trưởng bền v

Trao đổi kinh nghiệm, phương pháp

nghiên cứu khoa học

Người trình bày:

TS Phan Hồng Mai

A Xác định loại hình nghiên cứu

• Loại hình nghiên cứu?

A Xác định loại hình nghiên cứu

Nghiên cứu hàn lâm

• Kết quả: dựa trên lý

3

• Kết quả: lý thuyết, mô

hình, luận điểm mới

• Đặc điểm: tổng quát

hóa và trường tồn

• Kết quả: dựa trên lý thuyết, đưa ra giải pháp hiệu quả

• Đặc điểm: phù hợp với không gian, thời gian

cụ thể

B Các bước tiến hành nghiên cứu hàn lâm

1 Xác định tính cần thiết phải nghiên cứu

-> Vấn đề đó có cần nghiên cứu không?

2 Tìm hiểu sơ bộ, phát hiện “khoảng trống”

-> Vấn đề đó còn gì để nghiên cứu trên thế giới/tại Việt Nam?

Nam?

3 Đặt câu hỏi nghiên cứu

-> Câu hỏi/bài toán cần giải quyết là gì?

4 Xây dựng khung mô hình nghiên cứu

-> Hướng/bước giải quyết câu hỏi nghiên cứu như thế nào?

B Các bước tiến hành nghiên cứu hàn lâm

5 Lựa chọn phương pháp nghiên cứu

-> Sử dụng phương pháp nào để thực hiện từng bước giải quyết câu hỏi nghiên cứu?

6 Thiết kế nghiên cứu

-> Trình tự áp dụng phương pháp nghiên cứu cụ thể như

5

-> Trình tự áp dụng phương pháp nghiên cứu cụ thể như thế nào?

7 Thu thập dữ liệu – Tổng quan nghiên cứu chi tiết

-> Tổ chức thực hiện thu thập dữ liệu theo thiết kế

nghiên cứu trên thực tế như thế nào?

B Các bước tiến hành nghiên cứu hàn lâm

8 Phân tích dữ liệu

-> Dữ liệu/thông tin được thu thập xử lý theo quy trình/cách thức thế nào?

9 Giải thích kết quả phân tích dữ liệu

9 Giải thích kết quả phân tích dữ liệu

-> Kết quả phân tích/xử lý dữ liệu có ý nghĩa gì?

10 Viết báo cáo tổng hợp

-> Trình bày kết quả nghiên cứu theo hình thức như thế nào?

VD minh họa - Các bước tiến hành nghiên cứu đề tài:

Kiểm soát nợ xấu để tăng trưởng bền vững

1 Xác định tính cần thiết phải nghiên cứu

-> Vấn đề đó có cần nghiên cứu không: Có.

Về thực tiễn: sau một thời gian được kiểm soát chặt chẽ, đến giữa

năm 2015, tỷ lệ nợ xấu của hệ thống NHTM lại tăng lên đáng

kể, đặc biệt là tỷ trọng nhóm nợ có nguy cơ mất vốn Sự gia tăng tỷ lệ nợ xấu lại đi kèm với động thái khuyến khích tăng

7

tăng tỷ lệ nợ xấu lại đi kèm với động thái khuyến khích tăng trưởng dư nợ để tài trợ cho sự tăng trưởng kinh tế nói chung Điều này đặt ra yêu cầu nghiên cứu khoa học để giải quyết bài toán đánh đổi giữa “tăng trưởng” và “rủi ro”.

Về lý luận: đã có rất nhiều nghiên cứu học thuật về nợ xấu, các đề

án, chương trình để kiểm soát xử lý nợ xấu nhưng vẫn chưa

có tác dụng giải quyết triệt để vấn đề đã nêu trên (bằng chứng là giá trị nợ xấu được xử lý thấp, tiến độ chậm chạp, nợ xấu mới vẫn phát sinh và có xu hướng gia tăng).

VD minh họa - Các bước tiến hành nghiên cứu đề tài:

Kiểm soát nợ xấu để tăng trưởng bền vững

2 Tìm hiểu sơ bộ, phát hiện “khoảng trống”

-> Vấn đề đó còn gì để nghiên cứu: Tìm hiểu sơ bộ (qua tên các bài báo tin tức, bài báo khoa học, tóm tắt của bài báo khoa học…) phát hiện một “khoảng trống” là nhân tố

báo khoa học…) phát hiện một “khoảng trống” là nhân tố ảnh hưởng tới xác suất tỷ lệ nợ xấu của một ngân hàng thương mại Việt Nam vượt ngưỡng 3% và tác động của việc này (tỷ lệ nợ xấu vượt 3%) tới kết quả kinh doanh của ngân hàng Khoảng trống này phù hợp với yêu cầu thực tiễn trong quản lý là tìm ra phương hướng, cách thức để kiểm soát tỷ lệ nợ xấu dưới mức 3%.

VD minh họa - Các bước tiến hành nghiên cứu đề tài: Kiểm soát

nợ xấu để tăng trưởng bền vững

3 Đặt câu hỏi nghiên cứu

-> Câu hỏi/bài toán cần giải quyết là:

- Nhân tố nào ảnh hưởng tới xác suất tỷ lệ nợ xấu

của ngân hàng thương mại Việt Nam vượt ngưỡng 3%? (mỗi nhân tố tác động theo chiều hướng ra sao

-> từ 2 câu hỏi nêu trên sẽ có 2 mô hình nghiên cứu

tương ứng.

VD minh họa - Các bước tiến hành nghiên cứu đề tài: Kiểm soát

nợ xấu để tăng trưởng bền vững

4 Khung mô hình nghiên cứu

-> Hướng/bước giải quyết câu hỏi nghiên cứu như thế nào:

Biến kiểm soát

Kết quả kinh doanhcủa NHTM

Mô hình 1

Mô hình 2

VD minh họa - Các bước tiến hành nghiên cứu đề tài: Kiểm soát nợ xấu

để tăng trưởng bền vững

5 Lựa chọn phương pháp nghiên cứu

-> Sử dụng phương pháp nào để giải quyết câu hỏi nghiên cứu:

- Sử dụng phương pháp nghiên cứu định tính với kỹ thuật

nghiên cứu tại bàn (đọc, tổng hợp từ tài liệu sẵn có) để tổng

quan nghiên cứu chi tiết, làm rõ (i) Chỉ tiêu đại diện cho kết quả kinh doanh của NHTM? (ii) Những nhân tố đã từng được kiểm chứng hoặc suy luận logic có ảnh hưởng làm phát sinh nợ xấu?

11

chứng hoặc suy luận logic có ảnh hưởng làm phát sinh nợ xấu? (iii) Những nhân tố đã từng được kiểm chứng hoặc suy luận

logic có ảnh hưởng tới kết quả kinh doanh của NHTM – làm

biến kiểm soát của mô hình 2?

- Sử dụng phương pháp nghiên cứu định lượng với kỹ thuật

thống kê mô tả, hồi quy Probit, hồi quy tuyến tính để phát hiện những nhân tố ảnh hưởng tới khả năng xác suất tỷ lệ nợ xấu

của NHTM Việt Nam vượt mức 3% và tác động của việc tỷ lệ nợ xấu vượt mức 3% tới kết quả kinh doanh của NHTM Việt Nam

VD minh họa - Các bước tiến hành nghiên cứu đề tài: Kiểm soát

nợ xấu để tăng trưởng bền vững

6A Thiết kế nghiên cứu

-> Trình tự áp dụng phương pháp nghiên cứu như thế nào:

- Xác định nguồn tìm kiếm các tài liệu cần đọc: Google, tạp chí Kinh tế & Phát triển, tạp chí Phát triển Kinh tế, Google Scholar, ProQuest, …

ProQuest, …

- Xác định từ khóa để tra cứu tài liệu: “nợ xấu”, “nhân tố ảnh hưởng tới nợ xấu”, “tác động của nợ xấu tới kết quả kinh doanh của NHTM”, “Non–performing Loan”, “performance of banking system”, “impact of non-performing loans on performance of banking system”…

- Thiết kế bảng tổng hợp dữ liệu từ các tài liệu đọc được theo từng vấn đề trong câu hỏi nghiên cứu.

VD minh họa - Các bước tiến hành nghiên cứu đề tài: Kiểm soát

nợ xấu để tăng trưởng bền vững

7A Thu thập dữ liệu – Tổng quan nghiên cứu chi tiết

-> Tổ chức thực hiện thu thập dữ liệu theo thiết kế nghiên cứu trên

thực tế như thế nào?

- Tra cứu, tìm đọc chi tiết các tài liệu như đã xác định.

- Cập nhật dữ liệu vào bảng tổng hợp, đối chiếu kết quả, chọn

VD minh họa - Các bước tiến hành nghiên cứu đề tài: Kiểm soát

nợ xấu để tăng trưởng bền vững

6B Thiết kế nghiên cứu

-> Trình tự áp dụng phương pháp nghiên cứu như thế nào:

- Xác định nguồn thu thập số liệu về NHTM và điều kiện kinh tế

vĩ mô: website của NHTM, NH Nhà nước, cổng thông tin Chính phủ điện tử…

phủ điện tử…

- Xác định cỡ mẫu, cách chọn mẫu, thời gian nghiên cứu: 22 NHTM cổ phần Việt Nam (cung cấp đủ dữ liệu cần thiết), thời gian từ năm 2009 đến 2013.

- Thiết kế bảng tổng hợp số liệu theo chỉ tiêu: tỷ lệ nợ xấu, tổng tài sản, CAR, ROE Sắp xếp dữ liệu theo mảng (panel data).

- Xác định phần mềm xử lý dữ liệu: Excel, STATA.

VD minh họa - Các bước tiến hành nghiên cứu đề tài: Kiểm soát

nợ xấu để tăng trưởng bền vững

- Thu thập số liệu như đã xác định.

- Cập nhật dữ liệu vào bảng tổng hợp, rà soát, hiệu chỉnh dữ liệu.

- Cài đặt phần mềm kinh tế lượng, cập nhật dữ liệu vào phần mềm, rà soát, hiệu chỉnh dữ liệu

VD minh họa - Các bước tiến hành nghiên cứu đề tài: Kiểm soát nợ

xấu để tăng trưởng bền vững

doanh của NHTM”, “Những nhân tố có ảnh hưởng làm phát

sinh nợ xấu của NHTM”, “Những nhân tố có ảnh hưởng tới kết quả kinh doanh của NHTM” được tập hợp vào bảng Excel

nhưng chọn lọc bằng phân tích thủ công của tác giả.

- Số liệu các biến số bên trong và bên ngoài NHTM được cập

nhật vào STATA, áp dụng kỹ thuật thống kê mô tả, xác định tự tương quan, hồi quy tuyến tính (kiểm tra điều kiện mô hình,

độ tin cậy và khuyết tật)

VD minh họa - Các bước tiến hành nghiên cứu đề tài: Kiểm soát

nợ xấu để tăng trưởng bền vững

9 Giải thích kết quả phân tích dữ liệu

-> Kết quả phân tích/xử lý dữ liệu có ý nghĩa gì:

Kết quả mô hình 1:

- Sự mở rộng tín dụng trung dài hạn, áp lực tăng trưởng kinh tế

và lạm phát có tác động thuận chiều, làm gia tăng khả năng tỷ

lệ nợ xấu cao hơn mức quy định 3%

17

lệ nợ xấu cao hơn mức quy định 3%

- Ngược lại, việc hạn chế cung tiền thông qua giao dịch trên thị

trường mở có tác dụng kiềm chế khả năng đó Ngoài ra, mô

hình cũng chứng minh trình độ nhà quản lý càng cao, tỷ lệ nợxấu càng ít có khả năng quá giới hạn 3%

- Riêng giá trị ước lượng mang dấu âm của hệ số CAR trong mô

hình 1 thể hiện sự nghi vấn về tính chính xác của chỉ tiêu này nên cần tiếp tục nghiên cứu làm rõ

VD minh họa - Các bước tiến hành nghiên cứu đề tài: Kiểm soát

nợ xấu để tăng trưởng bền vững

9 Giải thích kết quả phân tích dữ liệu

-> Kết quả phân tích/xử lý dữ liệu có ý nghĩa gì:

- Đồng thời, đây là một căn cứ khoa học để chấp nhận

mức 3% mà ngân hàng Nhà nước đặt ra như một giới hạn phù hợp cho bài toán cân đối giữa quy mô và chất lượng tín dụng.

VD minh họa - Các bước tiến hành nghiên cứu đề tài: Kiểm soát

nợ xấu để tăng trưởng bền vững

10 Viết báo cáo tổng hợp

-> Trình bày kết quả nghiên cứu theo hình thức nào:

- Trình bày báo cáo theo khung/mẫu yêu cầu của báo cáo tổng kết đề tài/ bài viết đăng kỷ yếu hội thảo/ bài báo

C Trao đổi thêm

• Tính cấp thiết của nghiên cứu/ Lý do lựa chọn

đề tài

• “Khoảng trống”/Tính mới của nghiên cứu

• Câu hỏi nghiên cứu

• Câu hỏi nghiên cứu

• Phương pháp nghiên cứu

Có cần một công trình nghiên cứu về đề tài này hay không?

Nghiên cứu

cái gì?

Tính cấp thiết?

21

1 Tính cấp thiết / Lý do lựa chọn đề tài?

• Tầm quan trọng của vấn đề nghiên cứu

• Tính duy nhất của tên đề tài

Mỗi người đều QUAN TRỌNG và DUY NHẤT

1 Tính cấp thiết / Lý do lựa chọn đề tài?

Số lượng công trình, mức độ trùng lặp,

23

bằng các công trình nghiên

cứu từ trước tới nay

• Khả năng ứng dụng, lan tỏa

của kết quả nghiên cứu tại

đơn vị khác

mức độ trùng lặp, kết quả đạt đượcMức độ quan tâm của cộng đồng DN

Nghiên cứu

cái gì?

-> Phải xuất phát từ thực tiễn và trên cơ sở tìm hiểu các công trình nghiên cứu từ trước tới

nghiên cứu từ trước tới nay, trên thế giới và tại Việt Nam

2 Hướng nghiên cứu / “khoảng trống”/ “tính mới”

trong nghiên cứu?

25

Còn gì để nghiên cứu?

2 Hướng nghiên cứu / “khoảng trống” trong

nghiên cứu?

• “Khoảng trống” về lý thuyết (đối tượng nghiên cứu)

-> cơ sở lý luận chưa đầy đủ

• “Khoảng trống” về phương pháp nghiên cứu

-> cách thức tiếp cận chưa đa dạng

“Khoảng trống” về thời gian, không gian nghiên cứu

• “Khoảng trống” về thời gian, không gian nghiên cứu -> phạm vi nghiên cứu hạn hẹp

• “Khoảng trống” về cách thức thực hiện giải pháp

-> giải pháp chung chung, mang tính định hướng

Nghiên cứu ở cấp độ nào?

3 Câu hỏi nghiên cứu?

Câu hỏi quản lý? -> xuất phát từ yêu cầu giải

quyết những vấn đề trong thực tế

Vấn đề Kinh nghiệm

Kinh nghiệm

Linh cảm

Tri thức mới

Nếu vấn đề nghiên cứu đã hội đủ yếu tố

trên thì không cần nghiên cứu nữa

3 Câu hỏi nghiên cứu?

Câu hỏi nghiên cứu

• Hướng tới thông tin và tri

thức

• Tập trung làm rõ các biến số

Câu hỏi quản lý

• Hướng tới giải quyết vấn đề

• Tập trung vào quyết định

• Tập trung làm rõ các biến số

và mối quan hệ của chúng

• Dựa trên cơ sở lý thuyết

• Thu được kết quả với mức

độ tin tưởng cao nhờ cơ sở

5 Lựa chọn phương pháp nghiên cứu?

ĐỊNH TÍNH hay ĐỊNH LƯỢNG?

29

Kĩ thuật thu thập thông tin và phân tích dữ liệu?

5 Lựa chọn phương pháp nghiên cứu?

Nghiên cứu định tính

• Sử dụng để phân tích, rút ra

kết luận từ số liệu không ở

dạng số, liên quan tới ý

tưởng, nhận thức, hành vi…

• Khám phá những vấn đề

chưa được biết đến, tìm

Nghiên cứu định lượng

• Sử dụng để phân tích, rút ra kết luận từ những số liệu dạng số, khách quan và rõ ràng

• Tìm kiếm/Kiểm chứng tính chưa được biết đến, tìm

kiếm kiến thức chuyên sâu,

cụ thể

• “cái gì?”, “tại sao?”, “bằng

cách nào?”…

Tìm kiếm/Kiểm chứng tính quy luật từ các phát hiện thông qua nghiên cứu định tính

• “có hay không?”, “bao nhiêu?”…

Tính KHÁM PHÁ Tính QUY LUẬT

D Tài liệu tham khảo

Bộ giáo trình dành cho những nhà nghiên cứu của Viện Quản lý Châu Á -Thái Bình Dương:

(1) Giáo trình Thực hành nghiên cứu trong Kinh tế và Quản trị

Kinh doanh

(2) Giáo trình Một số lý thuyết đương đại về Quản trị Kinh

doanh: Ứng dụng trong nghiên cứu.

(3) Giáo trình Phương pháp điều tra khảo sát: Nguyên lý và thực tiễn

(4) Giáo trình ứng dụng một số lý thuyết trong nghiên cứu

kinh tế.

Phòng 101-102, Nhà 14, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân

hotline: 0912375115 (Cô Hương), 097 7701963 (Cô Thúy)

E Lời khuyên

Hãy đặt mục tiêu cho việc nghiên cứu khoa học là sự trải nghiệm rất nhiều kĩ

năng của quá trình nghiên cứu thay vì thành tích/giải thưởng

Nếu thực hiện tốt các kĩ năng đó, thành tích/giải

thưởng là hệ quả tất yếu.

Nếu thực hiện chưa tốt các kĩ năng đó, mỗi người

đều đã thu được những thành tựu riêng cho mình