Tài liệu rủi ro trong thanh toán

Các khái niệm• Tính thanh khoản của tài sản • Tính thanh khoản của nguồn • Tính thanh khoản của ngân hàng • Cung và cầu thanh khoản, mua và bán thanh khoản... Tính thanh khoản của mỗ

Nhóm

Caisse des Dépôts et Consignations

I Các khái niệm

• Tính thanh khoản của tài

sản

• Tính thanh khoản của

nguồn

• Tính thanh khoản của ngân

hàng

• Cung và cầu thanh khoản,

mua và bán thanh khoản

Tính thanh khoản của mỗi tài sản là khả năng chuyển đổi thành tiền của tài sản đó, được đo bằng thời gian và chi phí.

I Các khái niệm

• Tính thanh khoản của tài

sản

I Các khái niệm

Khả năng huy động tạo khả năng thanh toán của ngân hàng, phản ánh tính thanh khoản của nguồn vốn

• Tính thanh khoản của

nguồn

I Các khái niệm

Tính thanh khoản của ngân hàng là khả năng đáp ứng của ngân hàng trong việc đáp ứng nhu cầu thanh toán của khách, được tạo lập bởi tính thanh khoản của nguồn

• Tính thanh khoản của ngân

hàng

• Cung thanh khoản chính là khả năng cung ứng tiền của 1 ngân hàng thương mại nhằm đáp ứng nhu cầu thanh toán của khách hàng, bao gồm việc giữ tài sản thanh khoản và khả năng huy động mới.

• Cầu thanh khoản là nhu cầu thanh toán và vay của

khách hàng mà ngân hàng có nghĩa vụ đáp ứng Cầu thanh khoản bao gồm yêu cầu chi trả và vay hợp pháp của khách hàng.

• Cung và cầu thanh khoản,

mua và bán thanh khoản

I Các khái niệm

Các lý thuyết quản lý thanh khoản

1.Lý thuyết cho vay thương mại

2 Lý thuyết về khả năng chuyển đổi của tài sản

3 Lý thuyết về lợi tức dụ tính

4 Lý thuyết về quản lý nợ

II Quản lý thanh khoản

1 Mục tiêu quản lý thanh khoản

2 Các phương pháp ước lượng thanh

khoản

Phương pháp nguồn vốn và sử dụng

vốn

Phương pháp cấu trúc vốn

1 2

3 Phương pháp chỉ số thanh khoản

3 Cách thức quản lý

Cầu thanh khoản

Lãi phải trả

Khoản phải trả

Các y u t ế ố

các khoản tiền vay đến hạn trả Thanh toán các khoản phải trả khác Thanh toán cổ tức cho cổ đông

nhu cầu vay tiền nhu cầu tín dụng hợp pháp của khách hàng để thanh toán hàng hóa dịch vụ mà ngân hàng cam kết cho vay

• nhu cầu rút tiền của

người gửi :các doanh

nghiệp tổ chức và cá

nhân có tiền gửi thanh

toán ,tiền gửi tiết kiệm

tiền gửi khác …

lãi phải trả cho các khoản tiền gửi và vay Chi phí cho quá trình tạo ra sản phẩm và dịch vụ ngân hàng

Các nhân tố ảnh hưởng tới nhu cầu thanh khoản :

thứ

• nhóm nhân tố tạo nên sức mạnh và uy tín của bản

thân ngân hàng như cán bộ công nghệ thị phần uy tín…

thứ 4:

Quản lý cầu thanh khoản

Cách thức mà ngân hàng áp dụng để quản lý cầu

thanh khoản có ý nghĩa rất quan trọng đối với sự an toàn của

hệ thống

-phân tích nhu cầu thanh khoản trong quá khứ để

thấy những biến động về nhu cầu này và các nhân tố ảnh

hưởng.

-đo mối quan hệ giữa các nhân tố ảnh hưởng và nhu cầu thanh khoản để xác định tần suất và độ lớn trong thay

đổi nhu cầu thanh khoản

-phân tích và định lượng nhu cầu thanh khoản đối với từng loại tiền gửi ;từng nhóm khách hàng từng thời kỳ trong năm

Quản lý cung

• Phân tích ngân quỹ

• Dự trữ khác ngoài ngân

quỹ

• Ước lượng cung từ tài

sản

Quản lý bên tài sản

Quản lý bên nguồn vốn

• Phân tích nhân tố ảnh

hưởng đến thời gian và chi phí huy động

• Lựa chọn cung thanh

khoản

• Nghiên cứu các công cụ

ghi nợ mới

• So sánh chi phí nắm giữ

và chi phí huy động

Khe hở thanh khoản

Khe hở thanh khoản = dòng tiền ra – dòng tiền vào

Thanks For

Listening!!