GIỚI THIỆU
Tính cấp thiết của đề tài
Hệ thống Ngân hàng thương mại (NHTM) giữ vai trò then chốt trong nền tài chính quốc gia, góp phần thúc đẩy và duy trì sự ổn định, phát triển của toàn bộ nền kinh tế Để xây dựng một nền kinh tế vững mạnh, cần có một hệ thống NHTM ổn định, hiện đại, có khả năng đáp ứng đầy đủ nhu cầu vốn và điều tiết nền kinh tế hiệu quả Việc phát triển và củng cố hệ thống ngân hàng thương mại là yếu tố quyết định thành công của chính sách tài chính quốc gia.
Trong những năm gần đây, chính phủ đã ban hành nhiều quyết định nhằm thúc đẩy phát triển ngành ngân hàng Việt Nam, điển hình là quyết định số 112/2006/QĐ-TTg ngày 24/05/2006 về việc phê duyệt đề án phát triển ngành ngân hàng đến năm 2010 và hướng đến năm 2020 Bên cạnh đó, quyết định số 254/QĐ-TTg ngày 01/3/2012 của Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt đề án "Cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng giai đoạn 2011-2015," nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động và ổn định của hệ thống ngân hàng Việt Nam.
Năm 2015, Ngân hàng Nhà nước đã triển khai nhiều giải pháp, đạt được những thành công nhất định về quy mô và chất lượng hệ thống ngân hàng Cụ thể, hệ thống hoạt động trở nên lành mạnh hơn, loại bỏ tình trạng sở hữu chéo và vốn ảo, đồng thời giảm số lượng ngân hàng, tập trung các ngân hàng yếu kém buộc phải tái cơ cấu qua sáp nhập hoặc tự tái cơ cấu dưới sự giám sát của ngân hàng nhà nước Những cải cách này tạo tiền đề vững chắc để đáp ứng các cam kết trong lộ trình hội nhập quốc tế của ngành ngân hàng, góp phần thúc đẩy hội nhập kinh tế quốc tế của hệ thống ngân hàng Việt Nam.
Hệ thống ngân hàng Việt Nam hiện đang đối mặt với nhiều tồn tại, trở thành thách thức lớn trong quá trình hội nhập quốc tế và khu vực, đặc biệt khi đất nước gia nhập cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC) Trong bối cảnh cạnh tranh khốc liệt, ngân hàng Việt cần nâng cao năng lực cạnh tranh để duy trì hiệu quả hoạt động, đối đầu với các tổ chức tài chính phi ngân hàng và ngân hàng ngoại đang xâm nhập thị trường Việt Nam Đồng thời, hệ thống ngân hàng trong nước cần có khả năng mở rộng thị trường ra các nước trong khu vực và các thành viên ASEAN để thúc đẩy sự phát triển bền vững.
Theo lộ trình hội nhập tài chính của ASEAN giai đoạn 2015 – 2020, các nước thành viên sẽ loại bỏ các hạn chế đối với ngành ngân hàng để tạo ra sân chơi bình đẳng cho các ngân hàng nước ngoài hoạt động trên lãnh thổ của mình, thông qua việc xóa bỏ các khác biệt pháp lý mang tính phân biệt đối xử giữa các ngân hàng có quốc tịch khác nhau Điều này sẽ gia tăng số lượng các ngân hàng nước ngoài, tạo ra áp lực cạnh tranh ngày càng khốc liệt hơn đối với các ngân hàng thương mại Việt Nam.
Việc đánh giá tổng thể năng lực cạnh tranh của hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam là vô cùng quan trọng để giúp các nhà quản lý, hoạch định chính sách, nhà quản trị ngân hàng và nhà đầu tư ra quyết định chính xác Xác định các yếu tố ảnh hưởng, cùng với thách thức và cơ hội trong bối cảnh hội nhập, góp phần hoàn thiện khung chính sách phù hợp trong quản lý hoạt động ngân hàng Việt Nam Đây là cơ sở để thúc đẩy sự phát triển bền vững của hệ thống ngân hàng trong thời kỳ đổi mới và phát triển kinh tế đất nước.
Trong giai đoạn gần đây, nhiều học giả và nhà nghiên cứu đã quan tâm đến năng lực cạnh tranh của hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế, nhằm đáp ứng các yêu cầu thực tiễn Tuy nhiên, phần lớn các công trình này theo phương pháp truyền thống, chủ yếu dựa trên đánh giá định tính qua các chỉ số tài chính, và thường tập trung vào từng ngân hàng riêng lẻ hoặc các nhóm ngân hàng nhất định, như nghiên cứu của Phan Hồng Quang (2008) về BIDV hay Nguyễn Thu Hiền (2012) về nhóm 4 ngân hàng thương mại Nhà nước Một số nghiên cứu trước đó cũng đã thực hiện đánh giá toàn bộ hệ thống NHTM Việt Nam nhưng vẫn sử dụng phương pháp truyền thống, như các công trình của Lê Đình Hạt (2005) và Nguyễn Ngọc Hải (2012) Gần đây, các nghiên cứu định lượng sử dụng phương pháp DEA và SFA, như của Đoàn Việt Dũng (2015), đã đánh giá năng lực cạnh tranh dựa trên hiệu quả kỹ thuật và xác định các nhân tố ảnh hưởng đến cấu trúc cạnh tranh của hệ thống NHTM Việt Nam, nhưng vẫn chỉ giới hạn trong phạm vi ngân hàng trong nước, chưa phản ánh đầy đủ tiềm năng và nguồn lực của các ngân hàng Việt Nam so với các ngân hàng trong khu vực.
Chưa có các công trình nghiên cứu đánh giá năng lực cạnh tranh của hệ thống ngân hàng thương mại (NHTM) Việt Nam so sánh với các ngân hàng trong khu vực ASEAN Hiện tại, chưa thể xác định những lợi thế cạnh tranh của các NHTM Việt Nam trên thị trường quốc tế và khu vực Chính vì vậy, tác giả chọn đề tài “Đánh giá năng lực cạnh tranh của các NHTM Việt Nam trong bối cảnh gia nhập cộng đồng kinh tế ASEAN” làm đề tài luận án tiến sĩ kinh tế Nghiên cứu này áp dụng mô hình đánh giá năng lực cạnh tranh dựa trên phương pháp định tính theo mô hình CAMELS, mô hình năm áp lực cạnh tranh, và phương pháp định lượng sử dụng kỹ thuật DEA và SFA để so sánh hệ thống NHTM Việt Nam với các ngân hàng trong khu vực ASEAN.
Mục tiêu và câu hỏi nghiên cứu
1.2.1.1 Mục tổng quát Đánh giá năng lực cạnh tranh và các nhân tố tác động của các ngân hàng thương mại Việt Nam trong bối cảnh gia nhập cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC)
1.2.1.2 Mục tiêu cụ thể Đánh giá được năng lực cạnh tranh, xác định các nhân tố tác động đến năng lực cạnh tranh của các NHTM Việt Nam, so sánh năng lực cạnh tranh của các NHTM Việt Nam với các NHTM của các nước trong cộng đồng kinh tế ASEAN, gợi ý những chính sách và giải pháp để nâng cao năng lực cạnh tranh của các ngân hàng thương mại Việt Nam
Từ các mục tiêu nghiên cứu được nêu ở trên, các câu hỏi nghiên cứu đặt ra bao gồm:
Câu hỏi 1: Mô hình nghiên cứu nào phù hợp để đánh giá năng lực cạnh tranh của các ngân hàng thương mại?
Câu hỏi 2: Thực trạng về năng lực cạnh tranh của NHTM Việt Nam hiện nay như thế nào?
Câu hỏi 3: Các yếu tố nào tác động đến năng lực cạnh tranh của các NHTM
Câu hỏi 4 : Năng lực cạnh tranh của các NHTM Việt Nam như thế nào so với năng lực cạnh tranh của các NHTM của các quốc gia ASEAN?
Câu hỏi 5: Giải pháp nào để nâng cao năng lực cạnh tranh của các ngân hàng thương mại Việt Nam?
Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
1.3.1 Đối tượng nghiên cứu: Đối tượng nghiên cứu của luận án trước tiên là năng lực cạnh tranh và các nhân tố tác động đến năng lực cạnh tranh của NHTM Việt Nam Bên cạnh đó, trong bối cảnh gia nhập cộng đồng kinh tế ASEAN, các NHTM Việt Nam phải đối diện với sự cạnh tranh rất lớn từ hệ thống NHTM các quốc gia ASEAN, vì vậy đối tượng nghiên cứu của luận án còn là năng lực cạnh tranh của NHTM Việt Nam so với NHTM các quốc gia ASEAN nhằm đánh giá, so sánh năng lực cạnh tranh của NHTM Việt Nam với NHTM các quốc gia ASEAN, để từ đó cho thấy những thách thức đối với hệ thống NHTM Việt Nam khi gia nhập cộng đồng kinh tế ASEAN
Nghiên cứu này mở rộng phạm vi khỏi hệ thống ngân hàng thương mại trong nước để phản ánh chính xác hơn về năng lực cạnh tranh của hệ thống NHTM Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế Việc chỉ tập trung vào thị trường nội địa không đủ để đưa ra cái nhìn toàn diện về vị thế cạnh tranh của các ngân hàng Việt Nam trên thị trường quốc tế Để làm rõ bức tranh tổng thể về hoạt động của hệ thống NHTM trong khu vực, đặc biệt sau khi gia nhập cộng đồng kinh tế ASEAN, nghiên cứu không chỉ tập trung vào năng lực cạnh tranh mà còn xem xét các yếu tố liên quan đến hội nhập và xu hướng toàn cầu Điều này giúp xác định rõ những thách thức và cơ hội mà các ngân hàng Việt Nam đang đối mặt trong môi trường toàn cầu hóa.
NHTM Việt Nam đã được nghiên cứu và đánh giá trong bối cảnh cạnh tranh khu vực Bên cạnh đó, tác giả mở rộng phân tích đối với hệ thống NHTM của các quốc gia ASEAN để so sánh và đánh giá năng lực cạnh tranh của các ngân hàng Việt Nam Kết quả của nghiên cứu cho thấy vị thế của các NHTM Việt Nam khi hội nhập vào cộng đồng kinh tế ASEAN, từ đó giúp xác định những điểm mạnh và cơ hội phát triển trong khu vực.
Nghiên cứu năng lực cạnh tranh của các ngân hàng thương mại Việt Nam qua
30 năm đổi mới cùng với nền kinh tế đất nước và năng lực cạnh tranh của NHTM Việt Nam với các nước trong cộng đồng kinh tế ASEAN
Đánh giá năng lực cạnh tranh của các ngân hàng thương mại Việt Nam trong cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC) là một nhiệm vụ quan trọng trong bối cảnh hội nhập kinh tế khu vực Từ Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 14 tại Thái Lan năm 2009, kế hoạch tổng thể xây dựng cộng đồng kinh tế ASEAN đã được đề ra nhằm thúc đẩy sự phát triển bền vững của khu vực, tập trung vào giai đoạn từ 2013 đến 2019 Phân tích này giúp làm rõ những yếu tố then chốt ảnh hưởng đến khả năng cạnh tranh của các ngân hàng Việt Nam trong thị trường ASEAN ngày càng hội nhập sâu rộng Việc xem xét kỹ lưỡng những thách thức và cơ hội trong bối cảnh này sẽ hỗ trợ các ngân hàng Việt Nam xác định chiến lược phù hợp để nâng cao vị thế cạnh tranh và thúc đẩy sự phát triển kinh tế bền vững trong khu vực.
Phương pháp nghiên cứu và nguồn dữ liệu
Nghiên cứu định tính: Phân tích theo mô hình Camels và mô hình năm áp lực cạnh tranh của Michael Porter
Nghiên cứu định lượng tập trung vào mô hình đo lường hiệu quả và các yếu tố tác động, sử dụng phương pháp phân tích tham số qua tiếp cận biên ngẫu nhiên (SFA) và phương pháp phân tích phi tham số theo mô hình bao dữ liệu (DEA) để đánh giá năng lực cạnh tranh của các ngân hàng thương mại Việt Nam và các ngân hàng trong khu vực ASEAN Ngoài ra, phân tích hồi quy Tobit được sử dụng để xác định các nhân tố ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh của các ngân hàng Việt Nam, với phương pháp chi tiết được trình bày trong chương 3 của luận án.
Nguồn dữ liệu của luận án chủ yếu lấy từ báo cáo thường niên của hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam và các quốc gia ASEAN trong giai đoạn 2013-2019 Ngoài ra, số liệu chính thức từ Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Tổng cục Thống kê cũng được sử dụng để đảm bảo tính chính xác và đáng tin cậy của nghiên cứu.
Đóng góp mới của luận án
Mô hình hồi quy Tobit cho thấy rằng thu ngoài lãi và tốc độ tăng trưởng GDP ảnh hưởng đáng kể đến năng lực cạnh tranh của các ngân hàng thương mại Việt Nam Những kết quả này giúp các nhà quản lý có cái nhìn toàn diện về các yếu tố tác động đến năng lực cạnh tranh của ngân hàng, từ đó đề xuất các chiến lược phù hợp nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh của các ngân hàng tại Việt Nam.
Thứ hai, Đánh giá được năng lực cạnh tranh của NHTM Việt Nam so với các
Các ngân hàng thương mại (NHTM) của các quốc gia ASEAN đã được đánh giá hiệu quả hoạt động thông qua hai phương pháp chính là DEA và SFA Kết quả đánh giá này giúp xác định vị thế của các NHTM Việt Nam trong hệ thống ngân hàng ASEAN, đồng thời làm rõ những thách thức mà các NHTM Việt Nam phải đối mặt khi hội nhập vào cộng đồng kinh tế ASEAN Thông qua các phân tích này, Việt Nam có thể điều chỉnh chiến lược để nâng cao năng lực cạnh tranh của ngân hàng trong khu vực.
Ngày thứ ba, tập trung đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam trong cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC) Việc cải thiện năng lực cạnh tranh giúp các ngân hàng Việt Nam mở rộng thị trường, nâng cao chất lượng dịch vụ và thúc đẩy sự hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế khu vực Các giải pháp như tăng cường năng lực quản trị, đổi mới công nghệ và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực là yếu tố then chốt để các ngân hàng Việt Nam thích nghi và phát triển bền vững trong bối cảnh AEC Điều này góp phần thúc đẩy sự phát triển của ngành ngân hàng Việt Nam, tạo ra lợi thế cạnh tranh mạnh mẽ hơn trong khu vực ASEAN.
Kết cấu của luận án gồm 7 chương:
Chương 1: Giới thiệu: Giới thiệu tính cấp thiết của đề tài, mục tiêu, đối tượng, phạm vi, phương pháp nghiên cứu và điểm mới của luận án
Chương 2: Cơ sở lý thuyết và tổng quan nghiên cứu: Cơ sở lý thuyết cho nghiên cứu của luận án gồm lý thuyết về ngân hàng thương mại, lý thuyết về cạnh tranh, năng lực cạnh tranh và phương pháp đánh giá năng lực cạnh tranh, tổng quan tình hình nghiên cứu liên quan tới đề tài Quy trình và khung nghiên cứu của đề tài luận án
Chương 3: Phương pháp và mô hình nghiên cứu: Phương pháp định tính, phương pháp định lượng và mô hình nghiên cứu của luận án
Chương 4: Thực trạng năng lực cạnh tranh của NHTM Việt Nam: Phân tích định tính thực trạng năng lực cạnh tranh của các NHTM Việt Nam
Chương 5: Kết quả phân tích định lượng Năng lực cạnh tranh của các NHTM Việt Nam trong cộng đồng kinh tế ASEAN: Phân tích định lượng NLCT và các yếu tố tác động đến NLCT của NHTM Việt Nam, so sánh năng lực cạnh tranh của NHTM Việt Nam với NHTM các nước ASEAN
Chương 6: Định hướng và giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của các NHTM Việt Nam trong AEC: Chỉ ra những cơ hội và thách thức về cạnh tranh của các NHTM Việt Nam trong AEC Đưa ra những giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của các NHTM Việt Nam
Chương 7: Kết luận và định hướng nghiên cứu tiếp: Các kết luận rút ra từ kết quả nghiên nghiên cứu; các hạn chế của đề tài và hướng nghiên cứu tiếp
Chương 1 của luận án nhấn mạnh tính cấp thiết của việc đánh giá năng lực cạnh tranh của hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam trong bối cảnh hội nhập vào Cộng đồng kinh tế ASEAN Với sự gia nhập của nhiều ngân hàng nước ngoài vào thị trường Việt Nam, hệ thống ngân hàng trong nước phải đối mặt với nhiều thách thức và cạnh tranh gay gắt Do đó, việc phân tích toàn diện các yếu tố ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh, các cơ hội và thách thức của ngành ngân hàng là rất cần thiết để hỗ trợ các nhà quản lý, chính sách, nhà quản trị ngân hàng và nhà đầu tư trong quá trình ra quyết định Đồng thời, nghiên cứu này góp phần hoàn thiện khung chính sách phù hợp, thúc đẩy hoạt động ngân hàng hiệu quả trong bối cảnh hội nhập toàn cầu.
Chương này trình bày mục tiêu, đối tượng, phạm vi và phương pháp nghiên cứu của luận án, giúp làm rõ phạm vi và hướng tiếp cận của đề tài Đồng thời, tác giả cũng giới thiệu kết cấu của luận án, cung cấp cái nhìn tổng thể về cấu trúc nội dung Các đóng góp mới của luận án được nhấn mạnh, góp phần nâng cao giá trị khoa học và thực tiễn của đề tài.
Kết cấu của luận án
CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU
2.1.1 Đặc điểm kinh doanh ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh của ngân hàng thương mại
Các sản phẩm ngân hàng hầu như không có nhiều điểm khác biệt, chủ yếu cung cấp quyền sử dụng tiền tệ theo thời gian, với đồng tiền có giá trị như nhau ở mọi ngân hàng Điều này khiến ngân hàng khó tạo ra các sản phẩm độc đáo cho khách hàng Ngoài ra, các dịch vụ ngân hàng không được cấp bản quyền, dễ bị sao chép nên các sản phẩm của các ngân hàng trong cùng thị trường ngày càng giống nhau Chính vì vậy, các ngân hàng tập trung nâng cao khả năng cạnh tranh thông qua các khác biệt về quy trình vận hành, qui trình cung cấp sản phẩm dịch vụ, tính năng và trải nghiệm khách hàng để thu hút và giữ chân khách hàng hiệu quả hơn.
Giá cả hạn chế là do sản phẩm chính của ngân hàng thương mại là quyền sử dụng tiền tệ, trong đó lãi suất là yếu tố chính quyết định giá trị Hiện tại, lãi suất đầu vào và đầu ra của các ngân hàng thiếu sự linh hoạt và còn chịu sự điều tiết của Chính phủ Vì vậy, các ngân hàng thường cạnh tranh dựa trên quy mô, phương thức cung ứng và tiện ích dịch vụ hơn là dựa vào giá bán hàng hóa Thị trường ngân hàng tập trung vào xây dựng uy tín, thương hiệu để tạo lợi thế cạnh tranh, thay vì cạnh tranh về chênh lệch giá sản phẩm.
Hoạt động của ngân hàng thương mại (NHTM) chịu ảnh hưởng mạnh mẽ từ biến động của thị trường tài chính quốc tế, đặc biệt trong bối cảnh mở cửa và hội nhập kinh tế quốc tế Quá trình này thúc đẩy dòng vốn luân chuyển giữa các quốc gia ngày càng mạnh mẽ, buộc các NHTM phải liên kết chặt chẽ với các ngân hàng ngoài nước để cung cấp dịch vụ toàn diện Khi hợp tác quốc tế, các NHTM phải tuân thủ các quy định và tiêu chuẩn quốc tế, đồng thời thích nghi với các biến động về tỷ giá, lãi suất và chính sách tiền tệ của các trung tâm kinh tế lớn, làm ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động kinh doanh trong nước Việc tuân thủ các chuẩn mực quốc tế còn buộc các ngân hàng điều chỉnh hành vi cạnh tranh để phù hợp với yêu cầu hội nhập và tự do hóa thương mại ngày càng sâu rộng.
CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU
Cơ sở lý thuyết
2.1.1 Đặc điểm kinh doanh ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh của ngân hàng thương mại
Các sản phẩm ngân hàng có rất ít sự khác biệt vì chủ yếu cung cấp quyền sử dụng tiền tệ theo thời gian, và đồng tiền có giá trị như nhau ở tất cả các ngân hàng, khiến việc tạo ra sản phẩm độc đáo trở nên khó khăn Ngoài ra, các sản phẩm và dịch vụ ngân hàng không có bản quyền, dễ bị sao chép, dẫn đến sự giống nhau về mặt sản phẩm trên thị trường Chính vì vậy, các ngân hàng thường cạnh tranh bằng cách nâng cao trải nghiệm khách hàng, cải tiến quy trình vận hành và các tính năng của dịch vụ để tạo ra sự khác biệt rõ rệt.
Giá cả hạn chế là do sản phẩm chính của ngân hàng thương mại là quyền sử dụng tiền tệ, trong đó lãi suất phản ánh giá của quyền này Hiện nay, lãi suất đầu vào và đầu ra của các ngân hàng rất ít linh hoạt và còn chịu sự điều chỉnh từ Chính phủ, dẫn đến việc giá cả trở nên ít cạnh tranh về mặt giá bán hàng hóa Thay vào đó, các ngân hàng thường cạnh tranh dựa trên quy mô, phương thức cung ứng và tiện ích, cũng như uy tín, thương hiệu hơn là sự khác biệt về giá sản phẩm.
Hoạt động của các ngân hàng thương mại (NHTM) chịu ảnh hưởng mạnh mẽ từ thị trường tài chính quốc tế do quá trình mở cửa và hội nhập kinh tế toàn cầu, yêu cầu các NHTM liên kết với ngân hàng nước ngoài để cung cấp dịch vụ đầy đủ Khi hợp tác quốc tế, các NHTM phải tuân thủ các quy định và tiêu chuẩn toàn cầu, chịu tác động của biến động về tỷ giá, lãi suất, chính sách tiền tệ và điều kiện kinh tế quốc tế, ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động kinh doanh trong nước Việc tuân thủ các chuẩn mực quốc tế buộc các ngân hàng phải điều chỉnh hành vi cạnh tranh phù hợp Ngoài ra, xu hướng tự do hóa thương mại cũng thúc đẩy các quốc gia mở cửa lĩnh vực tài chính - ngân hàng để phục vụ hội nhập kinh tế khu vực và toàn cầu, khiến cạnh tranh quốc gia trở thành cạnh tranh quốc tế ngay trên sân nhà.
Hoạt động có tính hệ thống: Tính hệ thống trong hoạt động của NHTM là các
Các ngân hàng thương mại (NHTM) mặc dù cạnh tranh nhưng vẫn phụ thuộc và hợp tác chặt chẽ trong các chức năng hệ thống như thanh toán liên hàng, cho vay, nhận tiền gửi và hỗ trợ thanh khoản nhằm ngăn chặn rủi ro chuỗi gây suy thoái toàn hệ thống Cạnh tranh giữa các ngân hàng trong hệ thống thể hiện mối quan hệ biện chứng giữa cạnh tranh và hợp tác, thúc đẩy sự phát triển chung của hệ thống ngân hàng Do đó, cạnh tranh trong hệ thống NHTM không gây suy thoái mà góp phần thúc đẩy sự phát triển bền vững của toàn ngành.
Trong môi trường cạnh tranh ngày càng khốc liệt, Ngân hàng thương mại (NHTM) không chỉ đối mặt với các đối thủ cùng ngành mà còn phải cạnh tranh với nhiều chủ thể tài chính khác như công ty tài chính, quỹ tín dụng, dịch vụ cho vay ngang hàng, các công ty bảo hiểm, công ty chứng khoán và các hình thức tiết kiệm khác Các chủ thể này tham gia thị trường ngân hàng với các sản phẩm và dịch vụ tương tự, gây áp lực cạnh tranh lớn và buộc các NHTM phải không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ cũng như đổi mới trong hoạt động để giữ vững và mở rộng khách hàng trong bối cảnh hội nhập kinh tế toàn cầu.
Ngân hàng thương mại (NHTM) đối mặt với nhiều rủi ro như rủi ro tín dụng, rủi ro thanh khoản, rủi ro hoạt động và rủi ro con người, đòi hỏi sự tuân thủ nghiêm ngặt các quy định an toàn và pháp lý Các rủi ro từ một hoặc nhiều NHTM có thể dẫn đến rủi ro hệ thống ngân hàng và ảnh hưởng lớn đến hệ thống tài chính quốc gia, tác động tiêu cực đến nền kinh tế quốc dân Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) thực hiện các biện pháp quản lý chặt chẽ để kiểm soát các hoạt động của NHTM, qua đó nâng cao khả năng quản trị rủi ro, kiểm soát nợ xấu và tăng cường năng lực cạnh tranh của các ngân hàng thương mại.
2.1.2 Khái lược về cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC - ASEAN Economic
Cộng đồng Kinh tế ASEAN (AEC), được thành lập năm 2015, là một trong ba trụ cột quan trọng của Cộng đồng ASEAN, hướng tới mục tiêu xây dựng một khu vực kinh tế ổn định, thịnh vượng và cạnh tranh cao Theo Tuyên bố Bali II, AEC thúc đẩy tự do lưu thông hàng hóa, dịch vụ và đầu tư, tăng cường tự do di chuyển của dòng vốn, phát triển kinh tế đồng đều và giảm nghèo Mục tiêu của cộng đồng là thu hẹp khoảng cách chênh lệch về kinh tế - xã hội và thúc đẩy sự phát triển bền vững trong toàn khu vực ASEAN.
Kế hoạch trung hạn 6 năm lần thứ hai của ASEAN (2004-2010) nhằm thực hiện Tầm nhìn 2020 và Chương trình hành động Viên Chăn (VAP), đã xác định rõ mục đích của AEC là tăng cường năng lực cạnh tranh thông qua hội nhập nhanh hơn Mục tiêu này nhằm thúc đẩy tăng trưởng và phát triển kinh tế của ASEAN, góp phần nâng cao vị thế khu vực trong bối cảnh hội nhập toàn cầu.
Kế hoạch xây dựng Cộng đồng Kinh tế ASEAN giai đoạn 2009-2015 nhấn mạnh các giải pháp tạo ra một thị trường chung thống nhất, bao gồm loại bỏ thuế quan và hàng rào phi thuế quan, đơn giản hóa thủ tục hải quan, hài hòa tiêu chuẩn sản phẩm và quy chế, thúc đẩy tự do di chuyển dịch vụ, đầu tư và dòng vốn trong khu vực Đồng thời, kế hoạch cũng tập trung phát triển mạng lưới sản xuất khu vực thông qua nâng cao kết nối hạ tầng năng lượng, giao thông vận tải, công nghệ thông tin và viễn thông, cùng với việc phát triển kỹ năng phù hợp để thúc đẩy tăng trưởng bền vững của ASEAN.
Các biện pháp của ASEAN đã và đang được triển khai thông qua các hiệp định quan trọng như Hiệp định Khu vực Mậu dịch Tự do ASEAN (AFTA), Hiệp định Thương mại Hàng hóa ASEAN (ATIGA), Hiệp định khung ASEAN về dịch vụ (AFAS), Hiệp định khung về Khu vực Đầu tư ASEAN (AIA), Hiệp định Đầu tư Toàn diện ASEAN (ACIA), Hiệp định khung về Hợp tác Công nghiệp ASEAN (AICO) và Lộ trình Hội nhập Tài chính và Tiền tệ ASEAN Thành tựu nổi bật nhất là ASEAN đã giảm thuế quan cho các mặt hàng trong danh sách giảm thuế về từ 0-5% từ năm 2010 đối với 6 nước thành viên ban đầu, sau đó mở rộng cho 4 nước thành viên mới vào năm 2015, xây dựng một thị trường mở không còn rào cản thuế quan, góp phần hình thành Khu vực Mậu dịch Tự do ASEAN (AEC) dựa trên nâng cao các cơ chế liên kết kinh tế hiện có, đồng thời bổ sung hai nội dung mới là tự do di chuyển lao động và vốn tự do hơn trong nội khối.
ASEAN tập trung xây dựng một khu vực cạnh tranh về kinh tế bằng cách thúc đẩy chính sách cạnh tranh, bảo vệ người tiêu dùng và sở hữu trí tuệ, cũng như phát triển cơ sở hạ tầng và thương mại điện tử Để đạt mục tiêu phát triển kinh tế đồng đều, ASEAN đã thông qua và triển khai Khuôn khổ ASEAN về Phát triển Kinh tế Đồng đều (AFEED), trong đó đặc biệt hỗ trợ các nước thành viên mới và khuyến khích các doanh nghiệp nhỏ và vừa phát triển ASEAN cũng đẩy mạnh hội nhập kinh tế toàn cầu thông qua việc triển khai các Hiệp định Thương mại Tự do (FTA) với các đối tác lớn như Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Ấn Độ, Úc và New Zealand Ngoài ra, ASEAN tích cực đàm phán xây dựng Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP) nhằm tạo ra một không gian kinh tế mở ở Đông Á thúc đẩy hợp tác thương mại và đầu tư trong khu vực.
2.1.3 Khái niệm về cạnh tranh và năng lực cạnh tranh
2.1.3.1 Cạnh tranh và năng lực cạnh tranh
Thuật ngữ cạnh tranh được sử dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực như kinh tế, thương mại, luật pháp, chính trị, sinh thái và thể thao Cạnh tranh có thể diễn ra giữa hai hoặc nhiều lực lượng, hệ thống, cá nhân, nhóm hoặc loài khác nhau, tùy theo ngữ cảnh được đề cập Sự cạnh tranh góp phần thúc đẩy sự phát triển, nâng cao chất lượng và tạo ra sự đa dạng trong các lĩnh vực này.
Theo George J Stigler (1957), cạnh tranh được định nghĩa là "sự ganh đua giữa các cá nhân, nhóm hoặc quốc gia, phát sinh khi hai hoặc nhiều bên cùng tranh đấu cho một nguồn lực hoặc lợi ích mà không phải ai cũng có được" Cạnh tranh là quá trình các bên cố gắng giành lợi thế trong những lĩnh vực nhất định, thúc đẩy sự phát triển và đổi mới trong nền kinh tế Hiểu rõ về bản chất của cạnh tranh giúp nâng cao hiệu quả hoạt động và thúc đẩy các chính sách phát triển bền vững.
Vickers (1995) nhấn mạnh rằng cạnh tranh bao gồm các hình thức như giao dịch thị trường, đấu giá, chiến tranh tiêu hao và các công cụ cạnh tranh như giá cả, quảng cáo, nghiên cứu và phát triển, cũng như các đối tượng của cạnh tranh như thị phần, kiểm soát doanh nghiệp, khuyến mãi và giá cả Ông còn chỉ ra rằng cạnh tranh còn có các loại đối thủ khác nhau, phản ánh sự đa dạng và phức tạp của môi trường cạnh tranh trong nền kinh tế.
Cạnh tranh là quá trình các cá nhân hoặc tổ chức cố gắng giành ưu thế và phần thắng cho mình trong thị trường hoặc lĩnh vực hoạt động Nó diễn ra nhằm đạt được lợi ích chung, như mở rộng thị phần, nâng cao chất lượng sản phẩm hoặc dịch vụ và tối ưu hóa hiệu quả hoạt động Trong môi trường cạnh tranh lành mạnh, các bên không ngừng đổi mới và nâng cao năng lực để duy trì vị thế của mình Cạnh tranh thúc đẩy sự phát triển, sáng tạo và nâng cao chất lượng, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp và toàn bộ nền kinh tế.
Tổng quan tình hình nghiên cứu liên quan tới đề tài
2.2.1 Nghiên cứu năng lực canh tranh của NHTM
Theo tổng quan lý thuyết, có hai nhóm tiêu chí chính dùng để đánh giá năng lực cạnh tranh của ngân hàng thương mại Thứ nhất, đó là nguồn lực của ngân hàng, bao gồm vốn, nhân lực và cơ sở vật chất, góp phần tạo nên lợi thế cạnh tranh Thứ hai, các yếu tố khác liên quan đến hiệu quả hoạt động và chiến lược kinh doanh của ngân hàng, nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh trên thị trường.
Hiệu quả hoạt động đóng vai trò quan trọng trong cạnh tranh doanh nghiệp Michael Porter nhấn mạnh rằng năng suất lao động là thước đo duy nhất phản ánh năng lực cạnh tranh của công ty Năng lực cạnh tranh bao gồm khả năng tạo dựng, duy trì, sử dụng và sáng tạo các lợi thế cạnh tranh mới nhằm nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm Do đó, doanh nghiệp có thể chiếm lĩnh thị phần lớn, tạo ra thu nhập cao và đạt được sự phát triển bền vững.
Các nghiên cứu thực nghiệm về năng lực cạnh tranh của ngân hàng thương mại trên thế giới thường sử dụng các phương pháp định tính và định lượng để đánh giá và so sánh các ngân hàng trong cùng quốc gia, vùng lãnh thổ Trong các nghiên cứu định lượng, phương pháp chính tập trung vào đo lường hiệu quả hoạt động, đặc biệt là qua các chỉ số như năng suất và hiệu quả kỹ thuật, giúp xác định khả năng cạnh tranh và cải thiện hiệu quả hoạt động của ngân hàng thương mại.
Các nghiên cứu phi tham số với phương pháp phân tích bao dữ liệu (DEA) tập trung vào việc đánh giá hiệu quả và cạnh tranh của các tổ chức tài chính Nghiên cứu của Mahadzir Ismail (2005) chỉ ra rằng chủ sở hữu đóng vai trò quan trọng trong hiệu quả hoạt động của ngân hàng thương mại tại Malaysia, trong khi các ngân hàng nước ngoài thường hiệu quả hơn ngân hàng trong nước và kỹ thuật cải tiến góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động Đồng thời, kết quả còn cho thấy các ngân hàng hoạt động hiệu quả nhất trong môi trường cạnh tranh độc quyền Ngoài ra, nghiên cứu của Barbara Casu và Claudia Girardone cũng nhấn mạnh vai trò của các yếu tố cạnh tranh và cấu trúc thị trường trong việc ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của các ngân hàng thương mại.
Nghiên cứu của (2006) chỉ ra rằng hiệu quả kỹ thuật trung bình của các ngân hàng trong thị trường ngân hàng EU đạt 76,5%, đồng thời không có nhiều dấu hiệu cho thấy mức độ tập trung ngân hàng tác động tiêu cực đến cạnh tranh Tác giả cũng nhấn mạnh rằng các hệ thống ngân hàng hiệu quả nhất thường là những hệ thống có mức độ cạnh tranh cao nhất Trong khi đó, nghiên cứu của Kupukile Mlambo và Mthuli Ncube (2011) sử dụng phương pháp DEA để phân tích sự cạnh tranh và hiệu quả hoạt động của 26 ngân hàng tại Nam Phi, bao gồm cả các ngân hàng trong nước và ngân hàng nước ngoài, cho thấy mối liên hệ giữa cạnh tranh và hiệu quả ngân hàng tại thị trường này.
Dưới gốc độ thời gian từ 1999 đến 2008, hiệu suất trung bình của các ngân hàng có xu hướng tăng nhưng số lượng ngân hàng hiệu quả lại giảm, đồng thời ngành ngân hàng Nam Phi vẫn duy trì cấu trúc cạnh tranh độc quyền do sự chiếm lĩnh của năm ngân hàng lớn với hơn 85% tổng tài sản ngành Theo nghiên cứu của Edward Gardener, Philip Molyneux và Hoai Nguyen-Linh (2011), phương pháp DEA cho thấy sở hữu nhà nước và ngân hàng quốc tế thường hiệu quả hơn ngân hàng tư nhân, trong khi các chính sách cải cách sau khủng hoảng 1997 không mang lại hiệu quả rõ rệt Ngân hàng có quy mô vốn chủ sở hữu lớn và tài trợ tín dụng cho khu vực tư nhân có xu hướng hiệu quả hơn Trong khi đó, nghiên cứu của Rakesh Arrawatia, Arun Misra và Varun Dawar (2015) sử dụng DEA để đánh giá hiệu quả hệ thống ngân hàng Ấn Độ giai đoạn 2007-2011, phát hiện xu hướng tăng về cạnh tranh từ 1996-2004 trước khi giảm sút, và chỉ số cạnh tranh ngày càng giảm trong giai đoạn sau.
Granger kiểm tra quan hệ nhân quả cho thấy rằng sự cạnh tranh ảnh hưởng tích cực đến hiệu quả và ngược lại
Nghiên cứu gần đây của Wai Peng Wong và Qiang Deng (2016) đã sử dụng phương pháp DEA để đánh giá hiệu quả kỹ thuật (TE), hiệu quả quy mô (SE), hiệu quả chi phí (CE) và hiệu quả hỗn hợp (ME) của các ngân hàng thương mại tại bốn quốc gia ASEAN Kết quả nghiên cứu giúp hiểu rõ hơn về mức độ hoạt động hiệu quả của các ngân hàng trong khu vực, đồng thời cung cấp các đề xuất cải thiện hiệu quả hoạt động ngân hàng dựa trên các chỉ số đánh giá toàn diện Đây là nghiên cứu có ý nghĩa quan trọng trong việc xây dựng chính sách ngân hàng bền vững và nâng cao năng lực cạnh tranh trong bối cảnh hội nhập kinh tế khu vực ASEAN.
Trong giai đoạn 2000 – 2010, có sự đa dạng về số lượng ngân hàng tại các quốc gia châu Á, bao gồm 16 ngân hàng Indonesia, 4 ngân hàng Malaysia, 12 ngân hàng Philippines và 7 ngân hàng thương mại Thái Lan Nghiên cứu của Nicholas Apergis và Michael L Polemis (2016) sử dụng phương pháp DEA để đánh giá hiệu quả của hệ thống 217 ngân hàng thương mại tại 10 quốc gia Trung Đông và Bắc Phi (MENA) từ năm 1997 đến 2011 Bên cạnh đó, Sara G Castellanos, Gustavo A Del Ángel và Jesús G Garza-García (2016) tập trung phân tích hiệu quả và cạnh tranh của hệ thống ngân hàng thương mại Mexico trong giai đoạn 2002 – 2012, bằng cách áp dụng phương pháp DEA phi tham số với các biến đầu vào gồm tổng tiền gửi, vốn và tổng chi phí (bao gồm chi phí nhân sự, hành chính, chi phí khác), cùng các biến đầu ra là tổng cho vay và tài sản sinh lời khác như tài sản lưu động, đầu tư và hoạt động khác.
Adam P Balcerzak & Tomas Kliestik & Dalia Streimikiene & Luboš Smrčka
Nghiên cứu sử dụng phương pháp DEA để đánh giá hiệu quả của các ngân hàng thương mại (NHTM) trong nhiều khu vực và thời kỳ khác nhau Trong cộng đồng châu Âu, năm 2017, một bài nghiên cứu đã phân tích 28 quốc gia dựa trên các biến đầu vào như tài sản, nhân viên, chỉ số Herfindahl-Hirschman, số lượng ngân hàng và các biến đầu ra là tiền gửi cùng dư nợ Năm 2018, Makmun Syadullah tập trung vào NHTM Indonesia và năm quốc gia ASEAN, sử dụng hai phương pháp tiếp cận: một với đầu vào gồm tổng tài sản, tổng tiền gửi, tổng tín dụng và đầu ra là thu nhập lãi ròng; hai, gồm đầu vào là tổng tài sản, tổng tiền gửi và đầu tư chứng khoán, với đầu ra là thu nhập ròng và tổng tín dụng, nhằm so sánh hiệu quả các ngân hàng Gần đây nhất, năm 2019, Vimal Prakash Rao Subramaniam và cộng sự đã nghiên cứu hiệu quả 78 ngân hàng ASEAN từ năm 2011 đến 2016, dựa trên các biến đầu vào như tiền gửi, tài sản cố định, chi phí nhân sự và các biến đầu ra như cho vay cùng các tài sản sinh lời khác Đồng thời, Ignacio Jiménez-Hernández cùng các cộng sự đã phân tích 409 ngân hàng thương mại của 17 quốc gia Mỹ Latinh trong giai đoạn 2014–2016, sử dụng các biến đầu vào gồm vốn chủ sở hữu, tiền gửi khách hàng, tài sản phi lợi nhuận và chi phí hoạt động, cùng các biến đầu ra là tổng dư nợ và tài sản tài chính.
Các nghiên cứu sử dụng phương pháp phân tích biên ngẫu nhiên (SFA) nhằm đánh giá hiệu quả hoạt động của các ngân hàng thương mại (NHTM) Abd Karim, M.Z (2001) đã áp dụng SFA để phân tích hiệu quả của các ngân hàng tại bốn quốc gia gồm Thái Lan, Indonesia, Malaysia và Philippines trong giai đoạn 1989-1996, cho thấy ngân hàng lớn có hiệu quả chi phí tốt hơn các ngân hàng nhỏ và hiệu quả quy mô có xu hướng giảm theo quy mô tổng tài sản Trong khi đó, Xiaoqing Fu (2004) nghiên cứu hiệu quả và cạnh tranh của các ngân hàng lớn tại Trung Quốc trong giai đoạn 1985-2004, cung cấp những cái nhìn sâu sắc về hiệu quả hoạt động của ngân hàng trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng gia tăng.
Nghiên cứu sử dụng phương pháp biên ngẫu nhiên (SFA) để đánh giá hiệu quả của hệ thống ngân hàng thương mại Trung Quốc trong giai đoạn 1985-2002, kết quả cho thấy các ngân hàng cổ phần hoạt động hiệu quả hơn các ngân hàng quốc doanh Việc cổ phần hóa ngân hàng nhà nước và tự do hóa lãi suất đều góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của ngân hàng Các ngân hàng trong nước vẫn ít hiệu quả hơn so với các ngân hàng quốc tế hoặc nước ngoài Ngoài ra, nghiên cứu của Berger (1995) và Goldberg & Rai (1996) cho thấy cấu trúc cạnh tranh ngân hàng Trung Quốc chuyển từ cạnh tranh dựa trên năng lực thị trường trong giai đoạn đầu cải cách (1985-1992) sang cạnh tranh dựa trên hiệu quả từ 1993 đến 2002, phản ánh quá trình cải cách đã thúc đẩy nâng cao cấu trúc cạnh tranh ngành ngân hàng Trung Quốc Gần đây, nghiên cứu của Ulik Hertina & Putu Mahardika (2019) sử dụng phương pháp SFA để ước lượng hàm chi phí và đánh giá hiệu quả của 15 ngân hàng lớn nhất tại năm quốc gia ASEAN (Indonesia, Malaysia, Thái Lan, Singapore, Philippines) giai đoạn 2005-2016, dựa trên các biến đầu vào như chi phí nhân sự, chi phí tài sản, chi phí vốn và các biến đầu ra gồm tổng tài sản và tổng chi phí.
Tại Việt Nam, các nghiên cứu về đánh giá hiệu quả hoạt động ngân hàng đã sử dụng cả phương pháp đo lường tham số (SFA) và phi tham số (DEA) Một trong những nghiên cứu tiêu biểu là của Nguyễn Việt Hùng (2008), đã áp dụng phương pháp DEA và SFA để đánh giá hiệu quả của 32 ngân hàng thương mại Việt Nam giai đoạn 2001-2005 Nghiên cứu này tập trung vào các yếu tố đầu vào quan trọng như Tổng tài sản cố định ròng, bao gồm tổng tài sản trừ các khoản cho vay và đầu tư.
(2) Chi cho nhân viên, (3) Tổng vốn huy động từ khách hàng và các yếu tố đầu ra:
Các nghiên cứu gần đây đã sử dụng phương pháp phân tích dữ liệu lớn như DEA và SFA để đánh giá hiệu quả hoạt động của các ngân hàng thương mại Việt Nam, chẳng hạn như nghiên cứu của Nguyễn Thị Cành, Lê Quang Minh và Nguyễn Thị Ngân (2014) trên 29 ngân hàng trong giai đoạn 2007-2012, và của Đoàn Việt Dũng (2015) trong các giai đoạn 2000-2007 và 2008-2012 Trong mô hình DEA, các biến đầu vào bao gồm tổng tài sản, chi phí lãi vay, chi phí hoạt động và vốn chủ sở hữu, còn các biến đầu ra là thu nhập trước thuế, lợi nhuận chưa phân phối và thu nhập trên mỗi cổ phiếu Đối với phương pháp SFA, các tác giả sử dụng hàm sản xuất Cobb-Douglas với các biến đầu vào như vốn chủ sở hữu, chi phí lãi vay, chi phí hoạt động, chi phí dự phòng rủi ro, và biến đầu ra là tổng thu nhập trước thuế.
Bảng 2.3: Bảng tóm tắt các công trình nghiên cứu NLCT của NHTM
STT Tác giả Phương pháp
Biến Kết quả Biến Giải thích Phạm vi Giai đoạn
SFA (1) Cho vay thương mại, công nghiệp và các khoản cho vay
(1) Chi phí lương nhân viên, (2) Chi phí trên tài sản cố định gồm chi phí đất
1996 khác, (2) Tiền gửi và tiết kiệm, (3) Chứng khoán và các khoản đầu tư đai, nhà xưởng và trang thiết bị, (3) Lãi tiền gửi
(2) Tổng cho vay (Total loans), (3) Tổng đầu tư (Total investments), (4) Thu nhập ngoài lãi
(1) Chi phí vốn (Price of funds), (2) Chi phí trên tài sản cố định (Price of fixed assets), (3) chi phí nhân viên (Price of employees)
(2) Thu nhập trên tài sản khác, (3) Thu nhập từ hoạt động khác
(1) số lượng nhân viên, (2) Tài sản cố định, (3) tổng tiền gửi
DEA (1) Tổng nợ cho vay (2) Thu nhập trên tài sản khác
(2) Chi phí hành chính khác (3) Lãi đã trả (4) Chi phí khác ngoài lãi
DEA Tổng cho vay (1)Tổng tiền gửi (2) tổng chi cho nhân viên
(net loans), (2) Các khoản thu nhập khác (earning assets)
(1) Tài sản cố định (Fixedassets), (2) Tiền gửi (Deposits),
(3) Chi phí nhân sự (Personnel costs)
Việt Nam, Thái Lan, Malaysia, Philippine s, Indonesia
DEA (1)Thu nhập từ lãi và tương đương lãi (2) Thu Nhập từ phí và tương đương
(1)Chi phí lãi (2) Chi phí hoạt động Ấn Độ 2007 –
(1) Chi phí lương (Tổng lương/tổng số nhân viên), (2) Chi
(2016) quỹ và đầu tư chứng khoán phí trang thiết thị (chi phí tài sản khác),
(3) Lãi tiền gửi (số tiền lãi/1USD tiền gửi) s, Thái Lan
(3) Tổng tiền gửi và nguồn vốn ngắn hạn
(2) Tài sản sinh lời khác
(1) Tổng tiền gửi, (2) Vốn (Capital), (3) Tổng chi phí
(1) Tài sản, (2) Nhân viên, (3) Chỉ số Herfindahl- Hirschman và (4) Số lượng ngân hàng
28 quốc gia trong cộng đồng Châu Âu
DEA Thu nhập lãi ròng (1) Tổng tài sản,
(2)Tổng tiền gửi (3)Tổng tín dụng và (4)Đầu tư chứng khoán
(1)Thu nhập ròng và (2)Tổng tín dụng
(1)Tổng tài sản, (2)Tổng tiền gửi và (3)Đầu tư chứng khoán
(2)Các tài sản sinh lời khác
(1)Tiền gửi, (2)Tài sản cố định, (3)Chi phí nhân sự
78 NHTM tại 8 quốc gia ASEAN
DEA (1)Tổng dư nợ và
(1)Vốn chủ sở hữu, (2)Tiền gửi của khách hàng, (3)Tài sản phi lợi nhuận và (4)Chi phí hoạt động
17 Quốc gia Mỹ La Tinh
SFA (1)Tổng tài sản và
(1)Chi phí nhân sự (2)Chi phí tài sản và (3)Chi phí vốn
15 NHTM có tổng tài sản lớn tại
(1)Thu nhập lãi và tương đương lãi, (2) Thu ngoài lãi và các khoản tương đương
(1) Tổng tài sản cố định ròng (Tổng tài sản trừ các khoản cho vay và đầu tư),
(2) Chi cho nhân viên, (3) Tổng vốn huy động từ khách hàng
Cho vay ròng (1)Số lượng nhân viên (2) Vốn chủ sở hữu (3) Tổng tiền gửi
DEA (1)Lợi nhuận chưa phân phối(2)Thu nhập trược thuế (3)EPS
(1)Tổng tài sản, (2)Chi phí lãi vay(3)Vốn chủ sở hữu (4) chi phí hoạt động
SFA Thu nhập trước thuế
(1)Vốn CSH, (2)Chi phí lãi vay, (3)Chi phí hoạt động, (4)Chi phí dự phòng rủi ro
Nguồn: Tổng hợp của tác giả
2.2.2 Nghiên cứu các nhân tố tác động đến năng lực cạnh tranh của NHTM
Các nghiên cứu trước đây đánh giá tác động của các yếu tố đến năng lực cạnh tranh của các ngân hàng thương mại dựa trên phương pháp hồi quy Tobit nhằm đo lường hiệu quả hoạt động Tuy nhiên, các yếu tố ảnh hưởng và mức độ tác động của từng yếu tố trong các nghiên cứu này đều khác nhau, phản ánh sự đa dạng trong phân tích và điều kiện nghiên cứu.
Các nghiên cứu của Edward Gardener, Philip Molyneux và Hoài Nguyễn-Linh (2011) chỉ ra 9 yếu tố tác động gồm tổng tài sản, lợi nhuận trước thuế, vốn chủ sở hữu trên tổng tài sản, tín dụng tư nhân trên GDP, các quy định về thành lập và hoạt động ngân hàng, tốc độ tăng trưởng kinh tế, lạm phát, loại hình sở hữu của ngân hàng Sara G Castellanos, Gustavo A Del Ángel và Jesús G Garza-García (2016) xác định 19 yếu tố ảnh hưởng, bao gồm chỉ số cạnh tranh Boone, mức độ vốn hóa, NIM, ROA, chi ngoài lãi trên trong tài sản, thu nhập ngoài lãi trên tổng tài sản, nợ quá hạn trên tổng dư nợ, thị phần theo tổng tài sản, chỉ số Herfindahl–Hirschman, tổng tài sản, tổng dư nợ trên tổng tài sản, chỉ số giá tiêu dùng và lãi suất liên ngân hàng Nguyễn Việt Hùng (2008) nhận định có 7 yếu tố chính gồm quy mô, loại hình sở hữu (NHTM nhà nước, NHTM cổ phần…), tỷ lệ tiền gửi/cho vay, cho vay/tổng tài sản, nợ quá hạn/tổng dư nợ, thị phần và tỷ lệ vốn chủ sở hữu trên tổng tài sản Nguyễn Thị Cảnh, Lê Quang Minh và Nguyễn Thị Ngân (2014) xác định 6 yếu tố tác động, gồm tổng tài sản, vốn chủ sở hữu trên tổng tài sản, tỷ lệ chi phí trên tổng tài sản, tỷ lệ dự phòng rủi ro trên tổng dư nợ, tỷ lệ nợ trên tổng tài sản và tỷ lệ vốn ngoại Đoàn Việt Dũng (2015) đề xuất bốn nhóm yếu tố chính là thị phần tín dụng, tổng tài sản, tăng trưởng tương đối và vốn chủ sở hữu, tất cả đều góp phần ảnh hưởng đến hoạt động ngân hàng và thị trường tài chính.
Bảng 2.4: Các nghiên cứu về yếu tố tác động đến năng lực cạnh tranh của NHTM
STT Tác giải Phương pháp
Phạm vi Giai đoạn Yếu tố tác động
Thái Lan, Malaysia, Philippines, Indonesia
Qui trình và khung nghiên cứu của luận án
Phương pháp nghiên cứu trong luận án này gồm hai mô hình phân tích định tính chính là mô hình Camels và mô hình năm áp lực cạnh tranh của Michael Porter Các mô hình này giúp đánh giá toàn diện các yếu tố nội bộ và môi trường kinh doanh, từ đó đề xuất các giải pháp phù hợp Sử dụng mô hình Camels, luận án phân tích các yếu tố như văn hóa, tổ chức, lãnh đạo, nhân lực, chiến lược, và môi trường, để hiểu rõ đặc điểm nội bộ của tổ chức Đồng thời, mô hình năm áp lực cạnh tranh của Michael Porter giúp xác định các yếu tố bên ngoài ảnh hưởng đến vị thế cạnh tranh, như sức mạnh của nhà cung cấp, khách hàng, đối thủ cạnh tranh, các rào cản gia nhập ngành, và các nguồn thay thế sản phẩm, từ đó đề xuất các chiến lược phù hợp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh.
Hai phương pháp định lượng chính để đánh giá năng lực cạnh tranh của ngân hàng thương mại là phương pháp SEA và SFA, dựa trên đo lường năng suất và hiệu quả kỹ thuật theo cách tiếp cận của Farrell Ngoài ra, phương pháp hồi quy Tobit còn được sử dụng để phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh của ngân hàng thương mại, được trình bày chi tiết trong mục 3.1.2.3.
3.1.1.1 Phương pháp đánh giá theo Mô hình CAMELS
Hệ thống đánh giá CAMELS do Cục quản lý các tổ hợp tín dụng Hoa Kỳ (National Credit Union Administration - NCUA) xây dựng và được thông qua năm
Hệ thống đánh giá CAMELS không chỉ được áp dụng tại Hoa Kỳ mà còn rộng rãi trên nhiều quốc gia khác trên thế giới Sau khủng hoảng kinh tế châu Á năm 1997, Quỹ Tiền tệ Quốc tế và Nhóm Ngân hàng Thế giới đã khuyến nghị áp dụng hệ thống này như một biện pháp giúp tái thiết hệ thống tài chính vùng bị ảnh hưởng Hệ thống CAMELS được các cơ quan giám sát ngân hàng liên bang như Cục Dự trữ Liên bang, Tổng công ty Bảo hiểm Tiền gửi Liên bang, Văn phòng Kiểm soát Tiền tệ cùng các cơ quan giám sát tài chính khác sử dụng để cung cấp thông tin về tình hình tài chính ngân hàng tại một thời điểm cụ thể.
Mô hình đánh giá CAMELS dựa trên các yếu tố tài chính, sử dụng thang điểm để xác định mức độ vững mạnh của các tổ chức tài chính Các yếu tố bao gồm: Mức độ an toàn vốn (C – Capital Adequacy), Chất lượng tài sản có (A - Asset Quality), Quản lý (M – Management Ability), Lợi nhuận (E - Earning), Thanh khoản (L - Liquidity) và Mức độ nhạy cảm với rủi ro thị trường (S – Sensitivity to Market Risk) CAMELS là hệ thống đánh giá tổng thể khả năng cạnh tranh và ổn định của ngân hàng dựa trên các yếu tố tài chính cốt lõi này.
