Mở đầu kinh tế lượng ppt

Các bước Thí dụ1.. Nêu ra giả thuyết Luận thuyết về tiêu dùng của M.. Thu thập số liệu Bảng số liệu 4.. Ước lượng các tham số 5.. Phân tích kết quả - Kết quả ước lượng có phù hợp với l

Lê Anh Đ c ứ Khoa Toán kinh t ế

ĐH Kinh t Qu c dân ế ố

L ch s ra đ i c a Kinh t lư ngị ử ờ ủ ế ợ

I Kinh t lư ng là gì?ế ợ

1 Đ nh nghĩa ị

2 Phân bi t KTL và các môn khoa h c khác ệ ọ

3 Phân lo i KTL ạ

II Phương pháp lu n c a Kinh t ậ ủ ế

lư ngợ

 Vào kho ng nh ng năm 1930 ả ữ

 Cu c kh ng ho ng kinh t 1929-1933 ộ ủ ả ế

đã làm tan rã tư tư ng “t do kinh t ” ở ự ế

 Các nhà kinh t h c đang n l c đ lý ế ọ ỗ ự ể

gi i nguyên nhân c a cu c đ i kh ng ả ủ ộ ạ ủ

ho ng và tìm cách kh c ph c nó ả ắ ụ

 Các nhà kinh t tìm cách s d ng các ế ử ụ

phương pháp th ng kê đ đo lư ng và ố ể ờ

ki m đ nh các hi n tư ng kinh t ể ị ệ ợ ế

mang tính quy lu t ậ

1 Đ nh nghĩa: ị

Econometrics = Econo + Metrics

= “Đo lư ng kinh t ”ờ ế

= “Kinh t lư ng”ế ợ

“Kinh t lư ng là môn khoa h c s d ng ế ợ ọ ử ụ

các công c toán h c (Th ng kê toán) đ ụ ọ ố ể

c ng c v m t th c nghi m cho các lý ủ ố ề ặ ự ệ

thuy t kinh t ”ế ế

Thu t ng Kinh t lư ng đư c Ragnar ậ ữ ế ợ ợ

Frisch s d ng l n đ u tiên vào kho ng ử ụ ầ ầ ả

nh ng năm 1930.ữ

 B n ch t: th c ch ng cho các lý thuy t ả ấ ự ứ ế

kinh t và qua đó ch ng minh ho c bác b ế ứ ặ ỏ

các lý thuy t kinh t này ế ế

 M c đích: tìm ra các k t lu n v m t đ nh ụ ế ậ ề ặ ị

lư ng cho các lý thuy t kinh t trong đi u ợ ế ế ề

ki n, hoàn c nh c th đ ph c v cho ệ ả ụ ể ể ụ ụ

vi c phân tích, d báo và ho ch đ nh chính ệ ự ạ ị

sách.

2 Phân bi t KTL và các môn khoa h c khácệ ọ

3 Phân lo i Kinh t lư ngạ ế ợ

 Kinh t lư ng lý thuy t (theoretical ế ợ ế econometrics)

Đ c p đ n các phương pháp đ đo lư ng m i quan ề ậ ế ể ờ ố

h kinh t b ng mô hình kinh t lư ng Nó ch y u ệ ế ằ ế ợ ủ ế

d a vào Th ng kê toán ự ố

 Kinh t lư ng ế ợ ứng d ng (applied ụ econmetrics)

S d ng các công c c a Kinh t lư ng lý thuy t đ ử ụ ụ ủ ế ợ ế ể nghiên c u v các v n đ đ c thù khác nhau trong ứ ề ấ ề ặ lĩnh v c kinh t và kinh doanh ự ế

 Hàm tiêu dùng (consumption function)

 Hàm c u–hàm cung (demand function – supply function) ầ

 Hàm đ u tư (investment function) ầ

 Hàm s n xu t (production function) ả ấ

 Bư c 1: Nêu ra gi thuy t ớ ả ế

 Bư c 2: Thi t l p mô hình lý thuy t ớ ế ậ ế

- Mô hình toán kinh tế

- Mô hình Kinh t lư ng ế ợ

 Bư c 3: Thu th p s li u ớ ậ ố ệ

 Bư c 4: Ư c lư ng tham s ớ ớ ợ ố

 Bư c 5: Phân tích k t qu ớ ế ả

- K t qu ƯL có phù h p v i lý thuy t kinh t ế ả ợ ớ ế ế

không?

- Ki m đ nh gi thuy t th ng kê ể ị ả ế ố

 Bư c 6: D báo ớ ự

 Bư c 7: Ra quy t đ nh ớ ế ị

 V n đ : nghiên c u tính quy lu t trong tiêu ấ ề ứ ậ dùng cá nhân

 Nghiên c u v n đ b ng mô hình Kinh t ứ ấ ề ằ ế

lư ng ợ

 Nêu ra gi thuy t v tiêu dùngả ế ề

 Lu n thuy t v tiêu dùng c a John Maynard ậ ế ề ủ Keynes:

“M t cá nhân s tăng tiêu dùng khi thu nh p ộ ẽ ậ tăng lên tuy nhiên m c tăng c a tiêu dùng s ứ ủ ẽ

nh hơn m c tăng c a thu nh p”ỏ ứ ủ ậ

 N i dung c a Lu n thuy t: 0 < MPC < 1ộ ủ ậ ế

 Lý thuy t kinh t xác l p quan h v m t ế ế ậ ệ ề ặ

đ nh tính gi a tiêu dùng và thu nh pị ữ ậ

 Mô hình toán kinh tế

Y = chi cho tiêu dùng(consumption expenditure)

X = thu nh p (income) ậ

Hàm tiêu dùng c a Keynes (Keynesian comsumption ủ function)

Y = β1 + β2X

β1, β2 là các tham s (parameters) ố

β1 là h s ch n(intercept coefficent) ệ ố ặ

β2 là h s góc( slope coefficent) ệ ố

 Mô hình Kinh t lư ng ế ợ

Bi u di n quan h ph thu c gi a m c tiêu ể ễ ệ ụ ộ ữ ứ

dùng trung bình và thu nh p: ậ

E(Y/X) = β1 + β2X Hàm này g i là h i quy t ng th (PRF- ọ ồ ổ ể

Population Regression Function)

Các giá tr cá bi t c a Y:ị ệ ủ

Y = E(Y/X) + U = β1 + β2X + U

Mô hình này đư c g i là mô hình h i quy t ng ợ ọ ồ ổ

th (PRM – Population Regression Model) ể

Ug i là sai s ng u nhiên (disturbance)ọ ố ẫ

Nó đ i di n cho t t c các y u t nh hư ng ạ ệ ấ ả ế ố ả ở

đ n tiêu dùng mà không có m t trong mô hình ế ặ

 S li u c a nư c M , th i kỳ 1960 – 2005ố ệ ủ ớ ỹ ờ

 Các bi nế

X = GDP(Gross Domestic Product)

Y = t ng chi cho tiêu dùng cá nhân ổ

(aggregate personal consumption expenditure)

 Đơn v : t usdị ỷ

 Tình theo giá năm 2000

 Ngu n s li u: N.Gujarati – C Porter, Basic ồ ố ệ econometrics, 2009, b ng 1.1, trang 6.ả

 S d ng phương pháp OLS (Ordinary ử ụ

Least Squares) tìm đư c các ư c lư ng ợ ớ ợ

đi m c a ể ủ β1, β2

 V i các ư c lư ng này ta tìm đư c m t ớ ớ ợ ợ ộ

ư c lư ng c a hàm tiêu dùng:ớ ợ ủ

E(Y/X) = β1 + β2X

Hàm này g i là hàm h i quy m u (SRF – Sample ọ ồ ẫ 14

ˆ 299, 6 à ˆ 0, 72

 K t qu ư c lư ng đư c có phù h p v i lý ế ả ớ ợ ợ ợ ớ

1 2

H : 0

(1)

H : 0

β β

=



 >



1 2

H : 1 (2)

H : 1

β β

=



 <



 Ki m đ nh mô hình giúp chúng ta tr l i 2 ể ị ả ờ câu h i sau: ỏ

- N u lý thuy t kinh t là đúng thì vi c ế ế ế ệ

ki m đ nh cho bi t mô hình là đúng hay ể ị ế sai? N u mô hình là sai quay tr l i bư c ế ở ạ ớ

2 đ s a ể ử

- N u mô hình là đúng thì vi c ki m ế ệ ể

đ nh cho bi t lý thuy t kinh t là đúng ị ế ế ế hay sai? N u sai quay tr l i bư c 1 xem ế ở ạ ớ xét l i lý thuy t kinh t ạ ế ế

 Gi s X ả ử 2006 (GDP2006) = 11319,4 (t usd) ỷ

2006)

2006 ˆ1 ˆ2 2006

ˆ

299, 6 0, 72.(11319, 4) 7870,8

 N u Y ế 2006 = 8750 t usd thì t l th t ỷ ỷ ệ ấ

nghi p là 4,2% V y X ệ ậ 2006 =? (ki m soát ể

ho c đ xu t chính sách) ặ ề ấ

 T mô hình ư c lư ng đư c ta có: ừ ớ ợ ợ

 V y GDP c n đ t m c 12537 t usd đ ậ ầ ạ ứ ỷ ể

duy trì t l th t nghi p m c 4,2%.ỷ ệ ấ ệ ở ứ

ˆ ˆ ˆ

ˆ ˆ ˆ

Các bước Thí dụ

1 Nêu ra giả thuyết Luận thuyết về tiêu dùng của M Keynes

2 Thiết lập mô hình lý thuyết

- Mô hình Toán kinh kinh tế

- Mô hình Kinh tế lượng Hàm tiêu dùng Keynes: Y = β1 + β2X

Y = β1 + β2X + U

3 Thu thập số liệu Bảng số liệu

4 Ước lượng các tham số

5 Phân tích kết quả

- Kết quả ước lượng có phù hợp

với lý thuyết kinh tế hay không?

- Kiểm định giả thuyết thống kê

- Kết quả ước lượng là phù hợp

- 0 < β2 <1 ? Tức là 0 < MPC < 1?

6 Dự báo Y2006 = ? nếu X2006 = 11319,4

7 Ra quyết định Nếu Y2006 = 8750 thì u = 4,2% Vậy X2006 =?

ˆ ˆ

ˆ 299, 6 0, 72

Yβ= β X+ =− + X

Tiếng Anh Tiếng Việt

Econometrics Kinh tế lượng

Theoretical econometrics Kinh tế lượng lý thuyết

Mathematical econometrics Kinh tế lượng ứng dụng

Parameters Các tham số

Intercept coefficent Hệ số chặn hoặc hệ số tự do

Slope coefficent Hệ số góc

PRF – Population Regression Function Hàm hồi quy tổng the

PRM - Population Regression Model Mô hình hồi quy tổng thể

Disturbance Sai số ngẫu nhiên

SRF – Sample Regression Function Hàm hồi quy mẫu