Đề thi kinh tế lượng

Mô hình hồi quy tổng thể 3 biến cho bởi: a. b. c. d. trong đó u là sai số ngẫu nhiên, e là phần dư. 2. Mô hình hồi quy mẫu 4 biến cho bởi: a. b. c. d. trong đó u là sai số ngẫu nhiên, e là phần dư. 3. Hàm hồi quy mẫu của mô hình hồi quy 5 biến cho bởi: a. b. c. d. trong đó u là sai số ngẫu nhiên, e là phần dư. Từ câu 4 đến câu 11 ta dùng dữ liệu sau: Xét hai biến số: Tiêu dùng (CS) và Thu nhập (X) thời kỳ 1980 2006 của một nước. Ước lượng mô hình: CS = 1 + 2 X + u (3) ta có kết quả sau:

Trang 1

Họ và tên:

ĐỀ THI KINH TẾ LƯỢNG

ĐỀ 1

Thời gian làm bài : 90 phút

CHỌN ĐÁP ĐÚNG

1 Mô hình hồi quy tổng thể 3 biến cho bởi:

trong đó u là sai số ngẫu nhiên, e là phần dư

2 Mô hình hồi quy mẫu 4 biến cho bởi:

3 Hàm hồi quy mẫu của mô hình hồi quy 5 biến cho bởi:

Từ câu 4 đến câu 11 ta dùng dữ liệu sau:

Xét hai biến số: Tiêu dùng (CS) và Thu nhập (X) thời kỳ 1980 - 2006 của một nước

Ước lượng mô hình: CS = 1 + 2 X + u (3) ta có kết quả sau:

Dependent Variable: CS

Included observations: 27

4 Giá trị của A, B lần lượt là

a 9.853648 và 203.4712 b 86.2879 và 9.853648 c 203.4712 và 9.853648 d 203.4712 và 0.9853648

5 Giá trị của C, D lần lượt là

a 0.795240 và 0.787050 b 0.787050 và 0.795240 c 0.795240 và 0.725940 d 0.77780 và 0.725940

6 Giá trị của E, F lần lượt là

a 364.1989 và 90.09438 b 364.1989 và 97.09438 c 304.1989 và 97.09438 d 304.1989 và 90.09438

7 Với mức ý nghĩa 5%, ta được các tới hạn là dL = 1.316 và dU = 1.469 Kết luận về hiện tượng tự tương quan

của mô hình (3) là :

a Mô hình không có tự tương quan b Mô hình có tự tương quan dương

c Không thể đưa ra quyết định về sự tồn tại của hiện tượng tự tương quan

d Mô hình có tự tương quan âm

Kiểm định BG đòi hỏi phải ước lượng các mô hình sau đây:

Trang 2

1 2 1 1

(*)

e = b + b X + v

(**)

trong đó: e t là phần dư

Ước lượng mô hình

Dependent Variable: E

Method: Least Squares

Date: 09/27/10 Time: 11:07

Sample(adjusted): 1961 1986

Included observations: 26 after adjusting endpoints

2

= (n -1) *R2 = 26* 0.59542 = 15,48092; 2 0,05 (1) = 3,841

8 Bằng kiểm đị nh Khi – bình phương, giá trị của 2

q s

c và giá trị tới hạn lần lượt là

a 15,48092 và 3,841 b 1,548092 và 3,841 c 14,48092 và 38,89 d 14,48092 và 37,65

9 Kết luận về hiện tượng tự tương quan cho mô hình (3) theo kiểm đị nh Khi – bình phương là

a Không thể đưa ra quyết định về sự tồn tại của hiện tượng tự tương quan

b Mô hình có tự tương quan âm

c Mô hình không có tự tương quan d Mô hình có tự tương quan dương

Khi ước lượng mô hình e t = b1 + b2X t + v t ta nhận được

Trang 3

Vì R2 = 0, do đó F= (0,59542 - 0) * (27 -2)/ ( 1- 0,059542) *1= 35, 032; F0,05 (1,24) = 4, 259

10 Bằng kiểm đị nh F, giá trị của F q s và giá trị tới hạn lần lượt là

a 35,032 và 4,225 b 35, 032 và 4,241 c 14,48092 và 38,89 d 35, 032 và 4, 259

11 Kết luận về hiện tượng tự tương quan cho mô hình (3)theo kiểm đị nh F là

a Mô hình không có tự tương quan b Mô hình có tự tương quan âm

d Mô hình có tự tương quan dương

12 Với các giả thuyết OLS, trong mô hình hồi quy , phương sai của chính xác là:

13 Việc tính đến tồn tại của sai số ngẫu nhiên trong các phân tích hồi quy:

c Không nhất thiết bắt buộc d Hoàn toàn không có ý nghĩa

14 Phần dư của phương pháp OLS cho bởi:

nhận được bằng cách cực tiểu:

16 Trong mô hình hồi quy tuyến tính đơn, ước lượng OLS của hệ số góc bằng:

17 Trong mô hình hồi quy tuyến tính đơn, ước lượng OLS của hệ số chặn bằng:

18 Xét hai mô hình hồi qui sau:

Mô hình 1: y t = b1 + b2x2t + u t

Mô hình 2:

y = b + b x + b x + u

Những phát biểu nào sau đây là đúng:

i) Mô hình 2 có 2

ii) Mô hình 2 có 2

iii) Mô hình 1 và Mô hình 2 có cùng 2

R nếu hệ số ước lượng được của b3 bằng 0

R hiệu chỉnh nếu hệ số ước lượng được của

3

b bằng 0

a Chỉ có (ii) và (iv) b Chỉ có (i) và (iii)

c Chỉ có (i), (ii) và (iii) d (i), (ii), (iii) và (iv)

19) Xét các mô hình hồi qui trong bài 18, 2

R hiệu chỉnh trong mô hình 2 lại thấp hơn Kết luận nào dưới đây là hợp lý?

a Hệ số ước lượng của b3 bằng 0

Trang 4

b Hệ số ước lượng của b3 khác 0 nhưng không có ý nghĩa thống kê

c Biến

3 t

2 t x

d Người nghiên cứu mắc một sai sót nào đó vì tình huống trong đề bài không thể xảy ra

20) Xét các mô hình trong bài 18, 2

R trong 2 mô hình như nhau Những phát biểu nào dưới đây là đúng? a) Hai mô hình sẽ có cùng 2

R hiệu chỉnh

b.) Mô hình 2 có 2

R hiệu chỉnh cao hơn

c) Mô hình 2 có 2

R hiệu chỉnh thấp hơn

21 Khi kiểm định tính có ý nghĩa thống kê của các hệ số hồi quy, thống kê t bằng:

22 Xét mô hình hồi quy sau y t = b1 + b2x2t + b3x3t + u t được ước lượng bởi mẫu có 27 quan sát Giá trị tới hạn để kiểm định 1 phía mức ý nghĩa 5% đối với giả thiết

0 : 3 2

a)1.64 b)1.71 c)1.96 d)2.06

23 Trong mô hình hồi quy k biến, khoảng tin cậy của hệ số hồi quy riêng cho bởi:

24 Biểu thức nào sau đây đúng?

a.ESS = RSS + TSS

c TSS = ESS - RSS

d.R2 = 1- (RSS/TSS)

25 Thống kê F được dùng để kiểm định giả thuyết:

a tất cả các hệ số hồi quy riêng và hệ số chặn bằng 0

b hệ số chặn trong hồi quy và ít nhất một (không phải là tất cả) hệ số hồi quy riêng bằng 0

c hệ số hồi quy riêng của biến giải thích mà ta quan tâm bằng 0 trong khi hệ số hồi quy riêng của các biến giải thích khác khác 0

d tất cả các hệ số hồi quy riêng bằng 0

26) Theo phương pháp ma trận , T

e e được xác định bằng

X X - b X Y

27) Những giả thiết nào sau đây cần được thỏa mãn để xuất hiện tính vững, tính không chệch và hiệu quả của

các ước lượng OLS?

i) E(u t ) = 0 ii) Var(u t ) = σ2 iii) Cov(u t , u t-j) = 0 ∀ j iv) ut ~N(0, σ2)

a Chỉ có (ii) và (iv) b Chỉ có (i) và (iii) c Chỉ có (i), (ii) và (iii) d (i), (ii), (iii) và (iv)

Trang 5

28) Trong mô hình hồi quy bội, ˆs được định nghĩa

e

n - å b R S S

c 2

1 - R d R S S

n - k

29)Theo phương pháp ma trận, 2

a

2

ˆT T

T

X Y n Y

Y Y n Y

+

b

2

ˆT T T

X Y n Y

Y Y n Y

c

2

ˆT T T

X Y n Y

Y Y n Y

-+

d

2

ˆT T T

X Y n Y

Y Y n Y

30) Kiểm định Goldfeld- Quandt dùng để kiểm định hiện tượng

a phương sai của sai số thay đổi b tự tương quan

c đa cộng tuyến d cả 3 hiện tượng trên

31) Kiểm định Breusch- Goldfrey dùng để kiểm định hiện tượng

a phương sai của sai số thay đổi b tự tương quan

c đa cộng tuyến d cả 3 hiện tượng trên

32) Kiểm định Durbin-Watson dùng để kiểm định hiện tượng

a phương sai của sai số thay đổi b tự tương quan bậc cao

c tương quan bậc 1 d cả 3 hiện tượng trên

33) Kiểm định Park dùng để kiểm định hiện tượng

a phương sai của sai số thay đổi b tự tương quan bậc 1

c đa cộng tuyến d Mô hình sai

34) Những phát biểu nào sau đây là không đúng khi nói về tổng thể và mẫu?

a Tổng thể là tập hợp tất cả các phần tử đang xét

b Tổng thể có thể là vô hạn

c Về mặt lý thuyết, mẫu có thể lớn hơn tổng thể

d Mẫu ngẫu nhiên là mẫu mà mỗi cá thể được chọn từ tổng thể với cùng một khả năng

Từ câu 35 đến câu 38 ta dùng số liệu sau:

Ta có số liệu của một mẫu gồm 8 quan sát như sau:

Y

2

X

3

X

Trong đó: - Y là lượng hàng bán được của một loại hàng, đơn vị tính là tấn/tháng

- X 2 là thu nhập của người tiêu dùng, đơn vị tính là triệu đồng/tháng

- X 3 là giá bán của mặt hàng này, đơn vị tính là ngàn đồng/kg

Ta có mô hình hồi quy của Y theo X2 và X 3 như sau: Y = b1 + b2X 2 + b3X 3 + U

35) Ma trận T

X X là

Trang 6

a

8 4 6 3 5

4 6 1 7 3 1 8 4

3 5 1 8 4 2 8 0

b

8 4 6 3 5

4 6 2 8 0 1 8 4

3 5 1 8 4 1 7 3

8 1 8 4 4 6

1 8 4 1 7 3 3 5

4 6 3 5 2 8 0

d

8 3 5 4 6

3 5 1 7 3 1 8 4

4 6 1 8 4 2 8 0

36) Véc tơ bˆ là:

a

0 7 1 4 3

0 5 7 1 4

0 4 2 8 6

6 7 1 4 3

0 5 7 1 4

0 4 2 8 6

0 7 1 4 3

0 5 7 1 4

0 4 2 8 6

6 7 1 4 3

0 5 7 1 4

0 4 2 8 6

37 TSS và ESS lần lượt được tính theo các công thức nào sau đây:

a T S S = Y T .Y - n (Y )2;E S S = bˆT .X T .Y - n (Y )2

b T S S = n (Y )2 - Y T .Y ;E S S = bˆT .X T .Y - n (Y )2

c T S S = Y T .Y - n (Y )2;E S S = bˆ.X T .Y - n (Y )2

d T S S = Y T .Y - n (Y )2;E S S = bˆT .X Y - n (Y )2

38 Giá trị của TSS và RSS lần lượt là:

a TSS=19; ESS=1,7292 b TSS=19,50; ESS=17,292 c TSS=19,80; ESS=1,7292 d TSS=19,50; ESS=1,7292

39) Hiện tượng tự tương quan xảy ra khi giả thiết nào sau đây bị vi phạm ?

a ( ) 0

i U

E = "i b ( ) 2

i

V a r U = s "i

c ( , ) 0

i j

C o v U U = "i ¹ j d d e t(X T X )¹ 0

40) Hiện tượng phương sai sai số thay đổi xảy ra khi giả thiết nào sau đây bị vi phạm ?

i

U

E = "i b ( ) 2

i

V a r U = s "i

i j

C o v U U = "i ¹ j d d e t(X T X )¹ 0

41) Để dự báo giá trị Y 0, ta cần xây dựng thống kê nào sau đây?

( )

0

ˆ

T

s e Y

0

ˆ

T

s e Y

c

( )

0

ˆ

T

s e Y

-= d

ˆ

T

s e Y Y

-=

42) Trong mô hình hồi qui bội l n ( ) 1 2 l n ( 2 ) 3 l n ( 3 ) l n ( )

(j = 2 ,k) của biến giải thích l n( )

j

a b j phần trăm, khi X j tăng 1% và các biến giải thích khác cố định

b b jđơn vị, khi X jtăng 1 đơn vị

Trang 7

c

j

b đơn vị, khi

j

X tăng 1 đơn vị và các biến giải thích khác cố định

d b j đơn vị, khi X jtăng 1% và các biến giải thích khác cố định

Đối với các câu hỏi 43, 44và 45 ta xét mô hình hồi qui sau đây: y t = b1 + b2x2t + b3x3t + u t (4)

43) Giả sử rằng nhà nghiên cứu muốn sử dụng kiểm định White để kiểm tra hiện tượng phương sai sai số thay

đổi của mô hình (4) Đâu là mô hình hồi quy phụ thích hợp nhất cho kiểm định này?

44) Giả sử rằng ta muốn kiểm định hiện tượng tự tương quan dựa trên hồi qui phụ Mô hình hồi qui phụ nào sau

đây thích hợp nhất?

45).Giả sử mô hình (4) được ước lượng bởi 200 quan sát theo quý và kiểm định trong bài 43 được thực hiện

Giá trị nào là giá trị tới hạn 2

c để so sánh với thống kê được chọn với mức ý nghĩa 5%?

a) 2.71 b) 233.994 c) 11.07 d) 9.24

46) Hậu quả của các ước lượng OLS là gì nếu hiện tượng phương sai sai số thay đổi tồn tại trong mô hình hồi

qui nhưng bị bỏ qua?

a Các ước lượng thu được là ước lượng chệch

b Các ước lượng thu được không vững

c Các ước lượng thu được không hiệu quả

d Cả (a), (b) và (c)

47) Đâu là những phương pháp hợp lý để khắc phục hiện tượng phương sai sai số thay đổi trong mô hình hồi

qui?

i) Lấy logarit của mỗi biến

ii) Hiệu chỉnh sai số tiêu chuẩn

iii) Sử dụng thủ tục bình phương nhỏ nhất tổng quát

iv) Đưa thêm giá trị trễ của các biến vào mô hình hồi qui

48) Những kiểm định nào sau đây có thể được sử dụng để kiểm định hiện tượng tự tương quan đến bậc 3?

a Kiểm định Durbin Watson

b Kiểm định White

Trang 8

c Kiểm định Park

d Kiểm định Breusch-Godfrey

49) Nếu thống kê Durbin Watson nhận giá trị xấp xỉ 0 thì hệ số tự tương quan bậc 1 sẽ như thế nào?

a Xấp xỉ 0 b Xấp xỉ 1 c Xấp xỉ -1 d Hoặc xấp xỉ 1 hoặc xấp xỉ -1

50) Giả sử rằng thống kê Durbin Watson được áp dụng đối với một mô hình hồi qui có 2 biến giải thích cộng

với hệ số chặn và cỡ mẫu là n=50 Giá trị của thống kê là 2.053 Kết luận nào sau đây là thích hợp?

a Phần dư có tự tương quan dương b Phần dư có tự tương quan âm

c Phần dư không có tự tương quan d Không có kết luận

Trang 9

Họ và tên:

ĐỀ THI KINH TẾ LƯỢNG

ĐỀ 2

Thời gian làm bài : 90 phút

CHỌN ĐÁP ĐÚNG 1) Hậu quả của các ước lượng OLS là gì nếu hiện tượng phương sai sai số thay đổi tồn tại trong mô hình hồi qui

nhưng bị bỏ qua?

a Các ước lượng thu được là ước lượng chệch

b Các ước lượng thu được không vững

c Các ước lượng thu được không hiệu quả

d Cả (a), (b) và (c)

2) Đâu là những phương pháp hợp lý để khắc phục hiện tượng phương sai sai số thay đổi trong mô hình hồi qui?

i) Lấy logarit của mỗi biến

ii) Hiệu chỉnh sai số tiêu chuẩn

iii) Sử dụng thủ tục bình phương nhỏ nhất tổng quát

iv) Đưa thêm giá trị trễ của các biến vào mô hình hồi qui

3) Những kiểm định nào sau đây có thể được sử dụng để kiểm định hiện tượng tự tương quan đến bậc 3?

a Kiểm định Durbin Watson

b Kiểm định White

c Kiểm định Park

d Kiểm định Breusch-Godfrey

4) Nếu thống kê Durbin Watson nhận giá trị xấp xỉ 0 thì hệ số tự tương quan bậc 1 sẽ như thế nào?

a Xấp xỉ 0 b Xấp xỉ 1 c Xấp xỉ -1 d Hoặc xấp xỉ 1 hoặc xấp xỉ -1

5) Giả sử rằng thống kê Durbin Watson được áp dụng đối với một mô hình hồi qui có 2 biến giải thích cộng với

hệ số chặn và cỡ mẫu là n=50 Giá trị của thống kê là 2.053 Kết luận nào sau đây là thích hợp?

a Phần dư có tự tương quan dương b Phần dư có tự tương quan âm

c Phần dư không có tự tương quan d Không có kết luận

Từ câu 6 đến câu 13 ta dùng dữ liệu sau:

Xét hai biến số: Tiêu dùng (CS) và Thu nhập (X) thời kỳ 1980 - 2006 của một nước

Ước lượng mô hình: CS = 1 + 2 X + u (3) ta có kết quả sau:

Dependent Variable: CS

Trang 10

6 Giá trị của A, B lần lượt là

a 9.853648 và 203.4712 b 86.2879 và 9.853648 c 203.4712 và 9.853648 d 203.4712 và 0.9853648

7 Giá trị của C, D lần lượt là

a 0.795240 và 0.787050 b 0.787050 và 0.795240 c 0.795240 và 0.725940 d 0.77780 và 0.725940

8 Giá trị của E, F lần lượt là

a 364.1989 và 90.09438 b 364.1989 và 97.09438 c 304.1989 và 97.09438 d 304.1989 và 90.09438

9 Với mức ý nghĩa 5%, ta được các tới hạn là dL = 1.316 và dU = 1.469 Kết luận về hiện tượng tự tương quan

của mô hình (3) là :

a Mô hình không có tự tương quan b Mô hình có tự tương quan dương

d Mô hình có tự tương quan âm

Từ câu 10 đến câu 13 ta dùng giả thiết sau :

Kiểm định BG đòi hỏi phải ước lượng các mô hình sau đây:

(*)

e = b + b X + v

(**)

trong đó: e t là phần dư

Ước lượng mô hình e t b1 b2X t r1e t 1 v t

Method: Least Squares

Date: 09/27/10 Time: 11:07

Sample(adjusted): 1961 1986

Included observations: 26 after adjusting endpoints

2

= (n -1) *R2 = 26* 0.59542 = 15,48092; 2 0,05 (1) = 3,841.10

10 Bằng kiểm đị nh Khi – bình phương, giá trị của 2

q s

c và giá trị tới hạn lần lượt là

a 15,48092 và 3,841 b 1,548092 và 3,841 c 14,48092 và 38,89 d 14,48092 và 37,65

11 Kết luận về hiện tượng tự tương quan cho mô hình (3) theo kiểm đị nh Khi – bình phương là

a Không thể đưa ra quyết định về sự tồn tại của hiện tượng tự tương quan

b Mô hình có tự tương quan âm

c Mô hình không có tự tương quan d Mô hình có tự tương quan dương

Trang 11

Khi ước lượng mô hình e t = b1 + b2X t + v t ta nhận được

Vì = 0, do đó F= (0,59542 - 0) * (27 -2)/ ( 1- 0,059542) *1= 35, 032; F0,05 (1,24) = 4, 259

12 Bằng kiểm đị nh F, giá trị của F q s và giá trị tới hạn lần lượt là

a 35,032 và 4,225 b 35, 032 và 4,241 c 14,48092 và 38,89 d 35, 032 và 4, 259

13 Kết luận về hiện tượng tự tương quan cho mô hình (3) theo kiểm đị nh F là

a Mô hình không có tự tương quan b Mô hình có tự tương quan âm

d Mô hình có tự tương quan dương

14 Với các giả thuyết OLS, trong mô hình hồi quy , phương sai của chính xác là:

15 Việc tính đến tồn tại của sai số ngẫu nhiên trong các phân tích hồi quy:

c Không nhất thiết bắt buộc d Hoàn toàn không có ý nghĩa

16 Phần dư của phương pháp OLS cho bởi:

nhận được bằng cách cực tiểu:

b

18 Trong mô hình hồi quy tuyến tính đơn, ước lượng OLS của hệ số góc bằng:

19 Trong mô hình hồi quy tuyến tính đơn, ước lượng OLS của hệ số chặn bằng:

20 Xét hai mô hình hồi qui sau:

Mô hình 1: y t = b1 + b2x2t + u t

Mô hình 2:

y = b + b x + b x + u

Tiêu đề	Đề Thi Kinh Tế Lượng
Trường học	Đại Học Cảnh Sát Nhân Dân
Chuyên ngành	Kinh Tế Lượng
Thể loại	Đề Thi
Năm xuất bản	N/A
Thành phố	Hà Nội

Định dạng
Số trang	15
Dung lượng	1,1 MB