Người ta ít sử dụng phương trình sai phân bậc một để khắc phục hiện tượng đa cộng tuyến trong mô hình hồi quy bội?. Người ta không thể dùng kiểm định Durbin – Watson để kiểm định hiện tư
Trang 1Lấy 3 chữ số thập phân trong tính toán Cho mức ý nghĩa 5%
TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUY NHƠN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Khoa : KINH TẾ & KẾ TOÁN Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-
ĐỀ THI HỌC PHẦN : KINH TẾ LƯỢNG Số ĐVHT : 4
Dùng cho khoa : TCNH & QTKD Ngành : TCDN – NH K31 Năm thứ: 3
Thời gian làm bài : 120 phút (không kể thời gian phát đề)
Được sử dụng tài liệu tham khảo trong khi làm bài
- Câu 1: Cho biết các ý kiến dưới đây đúng hay sai Giải thích một cách ngắn gọn
a Người ta ít sử dụng phương trình sai phân bậc một để khắc phục hiện tượng đa cộng tuyến trong mô hình hồi quy bội?
b Người ta không thể dùng kiểm định Durbin – Watson để kiểm định hiện tượng tự tương quan bậc nhất của mô hình CAPM (mô hình định giá tài sản vốn):
R R R R trong đó : R – Rf là lợi tức chênh lệch kỳ vọng của một cổ phiếu ;
Rm – Rf là lợi tức chênh lệch kỳ vọng của một danh mục đầu tư thị trường
Câu 2: Cho các biến số :
GN : giá nhà (triệu đồng); DTSD : diện tích sử dụng của ngôi nhà (m2); DT : diện tích đất (m2); VT : vị trí của ngôi nhà (mặt tiền, hẻm, chợ)
a Có ý kiến cho rằng giá nhà trước hết phụ thuộc vào diện tích sử dụng và diện tích đất Khi có cùng diện tích đất nếu diện tích sử dụng giữa hai ngôi nhà chênh lệch 1% thì giá của cả hai sẽ chênh lệch khoảng 150 triệu đồng Hãy xây dựng mô hình
và nêu cách phân tích nhận định trên
b Vị trí ngôi nhà là một yếu tố cực kỳ quan trọng tác động tới giá bán ngôi nhà, giá nhà mặt tiền thường cao hơn giá nhà ở hẻm và chợ Hãy cải tiến mô hình ở câu a
và nêu cách phân tích ý kiến trên
Câu 3: Cho các biến số: Q – sản lượng ; L lao động ; K – vốn
a Cho kết quả ước lượng sau:
Q/L = 2614.589*K/L + 0.00229*L - 8.801 Cho biết ý nghĩa kinh tế của mô hình nói trên
b Cho bảng kết quả sau:
Dependent Variable: LOG(Q/L) Included observations: 16 Variable Coefficient Std Error t-Statistic
R-squared 0.676965 Mean dependent var 3.692808 Sum squared resid 0.304586
F-statistic 13.62165 Durbin-Watson stat 0.306011 Prob(F-statistic) 0.000646
+ Cho biết khi lao động giảm đi 1,5 lần so với trước thì năng suất lao động trung bình giảm đi 2,25 lần so với trước?
Trang 2Lấy 3 chữ số thập phân trong tính toán Cho mức ý nghĩa 5%
+ Giải thích ý nghĩa kinh tế của biến số K/L Khi biến số này tăng 1% thì năng suất lao động cũng tăng 1% phải không?
+ Cho biết kiểm định trên là gì Hãy nêu cụ thể cách thực hiện và kết quả thu được
Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:
Obs*R-squared 10.93358 Prob Chi-Square(1) 0.0009
+ Hãy khắc phục khuyết tật vừa được nêu ra ở câu trên nếu có
Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm
Trang 3
Lấy 3 chữ số thập phân trong tính toán Cho mức ý nghĩa 5%
TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUY NHƠN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Khoa : KINH TẾ & KẾ TOÁN Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-
ĐỀ THI HỌC PHẦN : KINH TẾ LƯỢNG Số ĐVHT : 4
Dùng cho khoa : TCNH & QTKD Ngành : TCDN – NH K31 Năm thứ: 3
Thời gian làm bài : 120 phút (không kể thời gian phát đề)
Được sử dụng tài liệu tham khảo trong khi làm bài
-
Câu 1: Cho mô hình hồi quy trong đó thu nhập quốc dân chịu sự tác động bởi các yếu tố: tiêu dùng
của dân cư;, đầu tư; chi tiêu chính phủ; xuất khẩu; nhập khẩu; mức xuất khẩu ròng Nếu ước lượng mô
hình này thì có thể có hiện tượng đa cộng tuyến không? Vì sao?
Câu 2: Người ta muốn khảo sát lượng cầu (VND) về Cafe và Trà của người dân thành phố
Quy Nhơn theo giá bán (VND) của chúng Biết là khi giá bán tăng 1% đơn vị thì lượng cầu
của cả hai loại đều giảm 9%
c Hãy xây dựng mô hình và nêu cách kiểm tra nhận định trên
d Có người cho rằng với cùng một mức giá thì lượng cầu trung bình về hai loại này chênh nhau khoảng 8% Hãy nêu cách kiểm tra nhận định này
Câu 3: Cho các biến số: Q – lượng cầu thịt lợn (10kg/người); Y – thu nhập/đầu người (USD); P
– giá một kg thịt lợn (USD) (trong đó hàm LOG là Ln)
Dependent Variable: LOG(Q) Method: Least Squares Date: 02/23/11 Time: 07:26 Sample: 1 30
Included observations: 30 Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob
LOG(P) -0.463617 0.224014 -2.069592 0.0482
Y 0.003455 0.000598 5.778944 0.0000
C 1.758346 0.535701 3.282324 0.0028 R-squared 0.587145 Mean dependent var 2.213280 Adjusted R-squared 0.556564 S.D dependent var 0.617772 S.E of regression 0.411381 Akaike info criterion 1.156044 Sum squared resid 4.569320 Schwarz criterion 1.296164 Log likelihood -14.34066 Hannan-Quinn criter 1.200869 F-statistic 19.19916 Durbin-Watson stat 2.336260 Prob(F-statistic) 0.000007
Cho Cov(LOG(P);Y) = 3,85E-06
a Có phải hệ số co giãn theo giá bằng -1?
b Có phải giá bán tác động lên lượng cầu thịt lợn yếu hơn so với yếu tố thu nhập
c Khi thu nhập tăng thêm một đơn vị thì lượng cầu tăng tối thiểu là bao nhiêu?
d Cho biết bảng sau là kiểm định gì, nêu cụ thể kiểm định và kết quả đạt được
Heteroskedasticity Test: White F-statistic 1.787847 Prob F(5,24) 0.1535
Trang 4Lấy 3 chữ số thập phân trong tính toán Cho mức ý nghĩa 5%
Obs*R-squared 8.141568 Prob Chi-Square(5) 0.1486 Scaled explained SS 4.077012 Prob Chi-Square(5) 0.5384
Test Equation:
Dependent Variable: RESID^2 Method: Least Squares Included observations: 30 Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob
C 2.705672 1.328345 2.036874 0.0528 LOG(P) -1.769027 1.035828 -1.707839 0.1006 (LOG(P))^2 0.328308 0.240912 1.362771 0.1856 (LOG(P))*Y 0.000998 0.001039 0.961043 0.3461
Y -0.003314 0.003141 -1.055336 0.3018 Y^2 9.65E-07 1.78E-06 0.542456 0.5925 R-squared 0.271386 Mean dependent var 0.152311 Adjusted R-squared 0.119591 S.D dependent var 0.172259 S.E of regression 0.161631 Akaike info criterion -0.630150 Sum squared resid 0.626987 Schwarz criterion -0.349910 Log likelihood 15.45225 Hannan-Quinn criter -0.540499 F-statistic 1.787847 Durbin-Watson stat 2.530859 Prob(F-statistic) 0.153491
Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm
