Bài tập kinh tế lượng

1 CHƯƠNG II ƯỚC LƯỢNG VÀ KIỂM ĐỊNH TRONG MÔ HÌNH HỒI QUY ĐƠN Bài tập 2 1 Nghiên cứu mối quan hệ giữa tiền lương PAY (USD) và tỷ lệ thất nghiệp UN (%) từ tháng 1 năm 2005 đến tháng 5 năm 2012 thu được.

Trang 1

CHƯƠNG II

ƯỚC LƯỢNG VÀ KIỂM ĐỊNH TRONG MÔ HÌNH HỒI QUY ĐƠN

Bài tập 2.1: Nghiên cứu mối quan hệ giữa tiền lương - PAY (USD) và tỷ lệ thất nghiệp - UN (%) từ tháng 1 năm 2005 đến tháng 5 năm 2012 thu được kết quả sau: Dependent Variable: PAY

Method: Least Squares

Hãy trả lời các câu sau với mức ý nghĩa 5%:

5 Phương sai sai số ngẫu nhiên là bao nhiêu?

6 Anh (chị) hãy cho biết hệ số chặn có ý nghĩa thống kê không?

7 Khi tỷ lệ thất nghiệp bằng 0 thì tiền lương trung bình là bao nhiêu?

8 Nếu tỷ lệ thất nghiệp giảm 0.5% thì tiền lương trung bình tăng ít nhất 500 USD Anh (chị) có đồng ý với ý kiến này không?

9 Nếu tỷ lệ thất nghiệp tháng 6 năm 2012 là 2% thì tiền lương trung bình biến động trong khoảng nào?

Bài tập 2.3: Nghiên cứu mối quan hệ giữa tổng tài sản ròng - W (nghìn USD) với tổng thu nhập - INC (nghìn USD) của 46 cá nhân trong một địa phương Cho mức ý nghĩa 5% và kết quả sau:

Dependent Variable: W

Sample: 1 46

Trang 2

Included observations: 46

Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob

C -17.62333 8.658610 -2.035353 0.0479 INC 0.914766 0.202401 4.519570

Adjusted R-squared 0.301530 S.D dependent var 33.49111

1 Viết mô hình hồi quy mẫu, các hệ số hồi quy thu được có phù hợp lý thuyết kinh

tế hay không?

2 Khi thu nhập tăng 1.5 nghìn USD thì tổng tài sản ròng thay đổi như thế nào?

3 Khi thu nhập giảm 2 nghìn tỷ USD thì tổng tài sản ròng thay đổi tối đa bao nhiêu?

4 Phương sai sai số ngẫu nhiên có thể là 7000 hay không?

5 Phương sai sai số ngẫu nhiên tối đa là bao nhiêu?

6 Có ý kiến cho rằng khi thu nhập tăng 5000 USD thì tổng tài sản ròng tăng 3 nghìn USD Theo anh (chị) ý kiến này có căn cứ hay không?

7 Để tổng tài sản ròng tăng 1 nghìn USD có ý kiến cho rằng thu nhập phải tăng ít nhất 2000 USD Anh (chị) có đồng ý với ý kiến này không?

8 Mô hình hồi quy có phù hợp không?

9 Nếu thu nhập dự kiến là 10.000 USD thì tổng tài sản ròng của cá nhân biến động trong khoảng nào?

Bài tập 2.2: Nghiên cứu mối quan hệ phụ thuộc giữa tiêu dùng theo thu nhập, người

ta thu thập số liệu từ 40 hộ gia đình trong một khu tập thể về chi tiêu cho ăn uống trong một tuần của hộ gia đình - TD (triệu đồng) và mức thu nhập của hộ gia đình trong một tuần - TN (triệu đồng) Hồi qui mô hình cho kết quả như sau (mức ý nghĩa 5%):

Adjusted R-squared S.D dependent var 1.126752 S.E of regression 0.895170 Akaike info criterion 2.665101 Sum squared resid Schwarz criterion 2.749545

Trang 3

Log likelihood -51.30201 F-statistic

Durbin-Watson stat 1.893880 Prob(F-statistic) 0.000019

1 Viết hàm hồi qui mẫu, giải thích ý nghĩa kinh tế của các hệ số hồi qui và cho biết kết quả hồi qui có phù hợp với lý thuyết kinh tế hay không?

2 Tính TSS, ESS, RSS

3 Khi thu nhập của hộ gia đình trong một tuần tăng 1.5 triệu đồng thì chi tiêu cho

ăn uống trong một tuần của hộ gia đình tăng tối thiểu bao nhiêu?

4 Khi thu nhập hộ gia đình giảm 0.5 triệu đồng thì chi tiêu ăn uống trong một tuần của hộ gia đình giảm tối đa bao nhiêu?

5 Thu nhập trong một tuần giải thích bao nhiêu phần trăm độ biến động của tiêu dùng cho ăn uống?

6 Anh (chị) có cho rằng thu nhập không ảnh hưởng đến tiêu dùng hay không?

7 Khi thu nhập trong một tuần tăng lên 2 (triệu đồng) thì tiêu dùng cho ăn uống trong một tuần có tăng ít nhất 0.3 (triệu đồng) hay không?

7 Phương sai sai số ngẫu nhiên biến động tối thiểu là bao nhiêu?

9 Hãy dự báo mức tiêu dùng trung bình của hộ gia đình trong một tuần khi mức thu nhập dự kiến là 6 (triệu/tuần)

Trang 4

CHƯƠNG III

MÔ HÌNH HỒI QUY BỘI

Bài tập 3.1: Sử dụng số liệu của một cửa hàng kinh doanh bánh ngọt tại Mỹ trong

khoảng thời gian 75 tháng Hồi qui doanh thu bán hàng - S (nghìn USD/tháng) theo giá bán của sản phẩm - P (USD/sản phẩm) và chi phí quảng cáo - AD (nghìn USD/tháng), thu được kết quả sau:

R-squared Mean dependent var 77.37467

Adjusted R-squared S.D dependent var 6.488537

S.E of regression Akaike info criterion 6.049854

Sum squared resid 1718.943 Schwarz criterion 6.142553

(Hiệp phương sai của các hệ số tương ứng với các biến P và AD là - 0.0197)

1 Viết mô hình hồi qui mẫu Kết quả hồi quy có phù hợp với lý thuyết kinh tế không?

2 Với độ tin cậy 90%, khi giá bán tăng 1.5 (USD/sản phẩm) thì doanh thu giảm tối thiểu bao nhiêu?

3 Có ý kiến cho rằng nếu giá bán giảm 2 (USD/sản phẩm) đồng thời tăng chi phí quảng cáo 0.5 (nghìn USD/tháng) thì doanh thu bán hàng tăng tối thiểu 2.5 (nghìn USD/tháng) Với mức ý nghĩa 5% anh (chị) hãy cho biết ý kiến này có căn cứ không?

4 Tính TSS, RSS, ESS

5 Cho mức ý nghĩa 5%, anh (chị) hãy kiểm định sự phù hợp của hàm hồi qui?

6 Với độ tin cậy 95%, phương sai sai số ngẫu nhiên có thể bằng 40 không?

7 Chi phí quảng cáo và giá bán giải thích bao nhiêu phần trăm sự biến động của doanh thu bán hàng?

Trang 5

8 Với mức ý nghĩa 10%, nếu chi phí quảng cáo giảm 2 (nghìn USD/tháng) thì doanh thu bán hàng giảm tối đa bao nhiêu?

9 Có ý kiến cho rằng chi phí quảng cáo tăng 1 (nghìn USD/tháng) thì doanh thu bán hàng tăng tối thiểu 2.5 (nghìn USD/tháng) Với độ tin cậy 95%, hãy cho biết

ý kiến này có phù hợp không?

10 Có ý kiến cho rằng, để doanh thu tăng 1.5 (nghìn USD/tháng) thì phải giảm giá

ít nhất 1 (USD/sản phẩm) Với mức ý nghĩa 5%, ý kiến này có cơ sở không?

12 Cùng với bộ số liệu đầu bài, hồi qui mô hình S i 1 2P V i i thu được

1896.391

RSS Việc đưa biến AD vào mô hình trên có phù hợp không?

13 Cùng với bộ số liệu đầu bài, hồi qui mô hình:

S.E of regression 4.645283 Akaike info criterion 5.961440

Sum squared resid Schwarz criterion 6.085039

Log likelihood -219.5540 F-statistic 24.45932

Kết quả hồi qui có phù hợp với lý thuyết kinh tế hay không?

Bài tập 3.2: Hồi quy tổng đầu tư - INV (tỷ USD) theo tổng thu nhập quốc nội - GDP (tỷ USD); lãi suất - I (%) của một quốc gia từ quý 1 năm 2002 đến quý 1 năm 2014 thu được kết quả sau, với mức ý nghĩa 5%:

Dependent Variable: INV

Sample : 2002Q1 2012Q1

Trang 6

Log likelihood -263.4443 Hannan-Quinn criter 13.04294

F-statistic Durbin-Watson stat 0.540185

Prob(F-statistic) 0.000000

(Hiệp phương sai của hệ số hồi quy của LOG(GDP) với LOG(I) là -14276187)

1 Viết mô hình hồi quy mẫu, cho biết ý nghĩa kinh tế của các hệ số hồi quy

2 Nếu lãi suất giảm 1.5% thì tổng đầu tư của nền kinh tế thay đổi tối đa bao nhiêu?

3 Nếu GDP tăng 0.5% trong điều kiện lãi suất không đổi thì tổng đầu tư của nền kinh tế có tăng lên 15 tỷ USD hay không?

4 Có ý kiến cho rằng cả GDP và lãi suất đều không ảnh hưởng đến đầu tư Ý kiến này có phù hợp với thực tế không?

5 Để tổng đầu tư của nền kinh tế tăng thêm 50 tỷ USD thì lãi suất phải giảm ít nhất 2% Anh (chị) có đồng ý với ý kiến này không?

6 Nếu GDP tăng 2% đồng thời tiêu dùng của nền kinh tế giảm 1% thì tổng đầu tư của nền kinh tế thay đổi như thế nào?

7 Phương sai sai số ngẫu nhiên có bằng 2000 hay không?

8 Theo anh (chị) nếu GDP và lãi suất đều tăng 1% thì tổng đầu tư của nền kinh tế có tăng không?

Bài tập 3.3: Cho số liệu GDP (USD), INF (Lạm phát - %), LEND (Lãi suất - %) của Việt Nam từ năm 1997 đến 2014 (nguồn: Worldbank) Cho mức ý nghĩa 5% và bảng báo cáo sau:

Trang 7

Dependent Variable: LOG(GDP)

Ma trận hiệp phương sai của các hệ số hồi qui:

INF 0.000230 -0.000386 0.002892 LEND -0.000386 0.001343 -0.013033

C 0.002892 -0.013033 0.136585

1 Viết mô hình hồi quy mẫu, cho biết các hệ số hồi quy thu được có phù hợp lý thuyết kinh tế hay không?

2 Khi lạm phát tăng 0.5 % thì GDP của Việt Nam thay đổi như thế nào?

3 Nếu lãi suất giảm 0.5% thì GDP của Việt Nam thay đổi tối đa bao nhiêu?

4 Nếu lãi suất giảm 1% đồng thời tỷ lệ lạm phát giảm 0.5% thì GDP của Việt Nam biến động trong khoảng nào?

5 Lãi suất và lạm phát giải thích bao nhiêu % sự thay đổi của GDP?

6 Để GDP tăng 5% thì lãi suất phải giảm ít nhất 1% Ý kiến này có phù hợp không?

7 Có ý kiến cho rằng nếu lạm phát tăng 1% thì GDP của Việt Nam tăng tối đa 3% Anh (chị) có đồng ý với ý kiến này không?

9 Mô hình hồi quy có phù hợp hay không?

Trang 8

Bài tập 3.4: Có số liệu thống kê của Mexico giai đoạn từ 1955-1974: sản lượng (Q - triệu pesos), lao động (L - ngàn người), vốn cố định (K - triệu pesos) Cho bảng báo cáo và mức ý nghĩa 10%:

Dependent Variable: LOG(Q)

S.E of regression Akaike info criterion -4.155298

Sum squared resid Schwarz criterion -4.005938

Log likelihood 44.55298 F-statistic

Hiệp phương sai giữa các hệ số hồi qui của các biến LOG(K) và LOG(L) là 0.017

1 Viết hàm hồi qui mẫu, giải thích ý nghĩa kinh tế của các hệ số hồi qui ước lượng, kết quả ước lượng có phù hợp với lý thuyết kinh tế hay không?

2 Khi nguồn vốn cố định tăng lên 1% thì sản lượng thay đổi tối thiểu bao nhiêu?

3 Khi nguồn lao động giảm 2% thì sản lượng biến động tối thiểu bao nhiêu?

4 Hệ số chặn có ý nghĩa thống kê hay không?

5 Có ý kiến cho rằng sản lượng không co giãn theo lượng vốn cố định Anh (chị)

có đồng ý với ý kiến đưa ra không?

6 Có ý kiến cho rằng hiệu quả của quá trình sản xuất giảm theo quy mô, ý kiến này

có phù hợp với bảng báo cáo đã cho không?

7 Phương sai sai số ngẫu nhiên biến động trong khoảng nào?

Bài tập 3.5: Có số liệu thống kê về lượng tiêu thụ bia của một nhà hàng kinh doanh bia tại Mỹ - Q (triệu lít/năm), Thu nhập khả dụng - I (USD/năm), giá bia - PB (USD/lít), giá của một món đồ ăn chính của nhà hàng - PR (USD/đĩa) và giá rượu -

PL (USD/lít) Hồi qui mối quan hệ giữa các biến cho kết quả sau và mức ý nghĩa 5%: Dependent Variable: LOG(Q)

Sample: 1 30

Trang 9

S.E of regression Akaike info criterion -2.638823 Sum squared resid Schwarz criterion -2.405290 Log likelihood 44.58235 F-statistic

Ma trận hiệp phương sai của các hệ số hồi qui:

LOG(I) 0.172652036 -0.0554 -0.10199 -0.01092 -1.513136536 LOG(PB) -0.055404986 0.057141 -0.05872 0.004369 0.63590546 LOG(PR) -0.101994071 -0.05872 0.313768 -0.00787 0.459996455 LOG(PL) -0.010921596 0.004369 -0.00787 0.006351 0.124030559

C -1.513136536 0.635905 0.459996 0.124031 14.01004541

1 Viết mô hình hồi qui mẫu, giải thích ý nghĩa kinh tế của các hệ số hồi qui ước lượng, kết quả hồi qui có phù hợp với lý thuyết kinh tế hay không?

2 Kiểm định sự phù hợp của mô hình hồi qui

3 Lượng tiêu thụ bia của nhà hàng có co giãn theo giá một món ăn chính của nhà hàng đó hay không?

4 Cùng với bộ số liệu trên, hồi qui mô hình cho kết quả:

Trang 10

Redundant Variables: LOG(PL)

F-statistic 1.083003 Prob F(1,25) 0.307987

Log likelihood ratio 1.272241 Prob Chi-Square(1) 0.259347

Kết quả này cho biết điều gì?

5 Có kiến cho rằng lượng tiêu thụ bia của nhà hàng ít co giãn theo thu nhập, anh (chị) có đồng ý với ý kiến này không?

6 Khi giá bia và trung bình thu nhập khả dụng cùng tăng lên 1%, thì lượng tiêu thụ bia có thể vẫn không thay đổi Hãy cho biến ý kiến của anh (chị) về vấn đề này?

7 Khi giá rượu tăng lên có thể người dân sẽ uống bia nhiều hơn và lượng tiêu thụ bia của nhà hàng sẽ tăng lên đáng kể Ý kiến này có phù hợp không?

8 Khi giá rượu tăng lên 1.5% thì lượng tiêu thụ bia của nhà hàng biến động trong khoảng nào?

9 Phương sai sai số ngẫu nhiên có thể bằng bao nhiêu?

10 Hệ số chặn có ý nghĩa thống kê hay không? Khi đó mô hình hồi qui sẽ có dạng như thế nào?

Trang 11

CHƯƠNG IV

HỒI QUY VỚI BIẾN GIẢ

Bài tập 4.1: Hồi qui lương nhân viên W (trăm nghìn đồng/tháng) phụ thuộc vào trình độ học vấn EDU (năm đào tạo), thâm niên công tác EX (năm) và giới tính S (S

= 0 nếu nhân viên là nữ, S = 1 nếu nhân viên là nam) cho kết quả trong báo cáo sau:

S.E of regression 496.4173 Akaike info criterion 15.33082

Durbin-Watson stat 2.145764 Prob(F-statistic)

1 Viết hàm hồi qui mẫu và cho biết ý nghĩa kinh tế của các hệ số

2 Với mức ý nghĩa 5% hãy cho biết sự phân biệt giới tính trong trả lương cho nhân viên hay không?

3 Có ý kiến cho rằng nếu trình độ học vấn cao hơn 2 năm thì lương được trả tăng thêm 0.5 đồng/tháng Với độ tin cậy 95% anh chị hãy cho biết ý kiến này có phù hợp với mẫu được nghiên cứu hay không?

4 Với độ tin cậy 90%, mô hình hồi qui có phù hợp không?

5 Nếu dự kiến tăng 2 năm công tác, với độ tin cậy 95%, anh (chị) hãy cho biết tiền lương trung bình tăng tối đa là bao nhiêu?

6 Viết hàm hồi qui mẫu cho tiền lương của nhân viên nữ

7 Có ý kiến cho rằng nếu tăng 1 năm công tác thì tiền lương có thể tăng thêm 3 triệu đồng/tháng Cho mức ý nghĩa 5% ý kiến này có hợp lý không?

8 Với cùng trình độ học vấn và thâm niên công tác thì sự chênh lệnh hiệu quả lao động (tính theo đơn vị trăm nghìn đồng trên tháng mà lao động mang lại cho doanh nghiệp) của nữ so với nam là bao nhiêu để lao động nữ có lợi thế khi tuyển dụng vào doanh nghiệp?

Trang 12

Bài tập 4.2: Có số liệu thống kê của Anh giai đoạn 1946 - 1954 về mức tiết kiệm cá

nhân - Y (triệu Pound), thu nhập - X (triệu Pound) trong thời kỳ - D (D = 0 thời kỳ hậu tái thiết (sau năm 54), D = 1 thời kỳ tái thiết (trước năm 54)) Cho bảng báo cáo

C -1.722770 0.278983 -6.175184 0.0000 R-squared 0.952686 Mean dependent var 0.773333

S.E of regression 0.154077 Akaike info criterion -0.709599

Sum squared resid 0.332356 Schwarz criterion -0.511739

Log likelihood 10.38639 F-statistic 93.96414

Ma trận hiệp phương sai của các hệ số hồi qui tương ứng với các biến số:

X 0.000197 0.00386 -0.0002 -0.00386

D 0.00386 0.235643 -0.01795 -0.07783 X*D -0.0002 -0.01795 0.00148 0.00386

C -0.00386 -0.07783 0.00386 0.077831

1 Viết mô hình hồi qui mẫu, kết quả hồi qui có phù hợp với lý thuyết kinh tế không?

2 Tính R2, TSS, ESS, RSS?

3 Mô hình hồi qui có phù hợp không?

4 Khi thu nhập tăng lên 1.5 (triệu Pound), thì mức tiết kiệm cá nhân thay đổi tối thiểu bao nhiêu trong thời kỳ tái thiết?

5 Ảnh hưởng của thu nhập đến tiết kiệm có sự phân biệt giữa hai thời kỳ hay không?

7 Anh (chị) có cho rằng trong thời kỳ hậu tái thiết, khi thu nhập tăng lên 2 (triệu Pound), thì mức tiết kiệm quốc gia tăng 0.5 (triệu Pound)?

8 Khi thu nhập tăng 1 (triệu Pound) thì mức tiết kiệm thời kỳ hậu tái thiết giảm tối thiểu bao nhiêu?

Bài tập 4.3: Khi nghiên cứu tác động của Lạm phát (INF - %) và Lãi suất cho vay (LEND - %) đến nền kinh tế của Việt Nam (GDP - USD) trong giai đoạn từ năm

Trang 13

1997 đến năm 2014, có ý kiến cho rằng năm 2008 có sự bùng nổ của lạm phát nên ngân hàng nhà nước đã thực hiện chính sách tiền tệ thắt chặt do đó sự tác động của INF và LEND đến GDP giữa hai giai đoạn trước và sau năm 2008 có sự khác biệt

rõ rệt Dựa trên số liệu thu thập được trong bài tập 3.4, anh (chị) hãy đề xuất mô hình để kiểm định ý kiến trên với mức ý nghĩa 5% Từ kết quả báo cáo hãy viết mô hình hồi quy mẫu và cho biết ý nghĩa kinh tế của các hệ số hồi quy ước lượng được Bài tập 4.5: Nghiên cứu mối quan hệ giữa tổng đầu tư trực tiếp nước ngoài - FDI (triệu USD) với mức tăng GDP - DGDP (tỷ đồng) và biến giả KH (với KH = 1 thời

kỳ nền kinh tế có khủng hoảng; KH = 0 thời kỳ nền kinh tế không có khủng hoảng) của Việt Nam từ năm 1995 đến năm 2014 thu được báo cáo kết quả sau (với độ tin cậy 90%):

Dependent Variable: LOG(FDI)

1 Viết hàm hồi quy mẫu cho biết ý nghĩa kinh tế của các hệ số hồi quy

2 Ảnh hưởng DGDP trong thời kỳ nền kinh tế khủng hoảng lên tổng đầu tư trực tiếp nước ngoài có thấp hơn thời kỳ nền kinh tế không có khủng hoảng hay không?

3 Khi mức DGDP tăng 1% thì đầu tư trực tiếp nước ngoài trong thời kỳ nền kinh tế không có khủng hoảng biến động trong khoảng nào?

4 Khi DGDP giảm 1.5% thì đầu tư trực tiếp nước ngoài trong thời kỳ nền kinh tế có khủng hoảng biến động tối thiểu bao nhiêu?

5 Khi DGDP tăng 8% thì đầu tư trực tiếp nước ngoài trong thời kỳ khủng hoảng có tăng 5% hay không?

Trang 14

6 Khi DGDP tăng 5% thì đầu tư trực tiếp nước ngoài ngoài thời kỳ khủng hoảng có tăng ít nhất 2% hay không?

8 Mô hình hồi quy có phù hợp không?

9 Phương sai sai số ngẫu nhiên có thể đạt giá trị tối đa là bao nhiêu?

Trang 15

CHƯƠNG V

ĐA CỘNG TUYẾN

Bài tập 5.1: Dựa trên bài tập 3.1 cho kết quả hồi qui doanh thu bán hàng - S (nghìn

USD/tháng) theo giá bán của sản phẩm - P (USD/sản phẩm) và chi phí quảng cáo -

AD (nghìn USD/tháng) với mức ý nghĩa 5% :

1 Hồi qui các mô hình:

Bài tập 5.2: Dựa trên bài tập 3.2 cho kết quả hồi quy tổng đầu tư - INV (tỷ USD)

theo tổng thu nhập quốc nội - GDP (tỷ USD); tổng tiêu dùng tư nhân - PCE (tỷ USD) của một quốc gia thu được bảng báo cáo tóm tắt sau:

Cho mức ý nghĩa 5%, hồi quy các mô hình sau:

Trang 16

Kết quả cho thông tin gì? Anh (chị) hãy đưa ra các bình luận về kết quả phân tích dựa trên mô hình ban đầu đề xuất trong bài tập 3.2 và trình bày một phương pháp khắc phục khuyết tật (nếu có)

Bài tập 5.3: Sử dụng báo cáo trong bài tập 3.7 khi nghiên cứu tác động của I - thu nhập khả dụng (USD/năm), PB - giá bia (USD/lít), PR - giá một món đồ ăn chính của cửa hàng (USD/đĩa), PL - giá rượu (USD/lít) đến Q - lượng tiêu thụ bia của một nhà hàng kinh doanh bia tại Mỹ (triệu lít/năm) và mức ý nghĩa 5%:

1 Cùng với bộ số liệu đầu bài, cho kết quả hồi qui như sau:

Dependent Variable: LOG(I)

Bảng Eviews trên cho anh (chị) kết luận gì về mô hình ban đầu?

2 Lần lượt hồi qui các mô hình sau:

Kết quả này sử dụng để làm gì? Cho kết luận?

3 Giả sử thực hiện hồi quy mô hình:

log(PR i) log(PB i) V i thu được: ˆ2 0.8869, ( )se ˆ2 0.137 Kết quả trên cho biết điều gì? Nếu mô hình đề xuất ban đầu có khuyết tật anh (chị) hãy nêu một biện pháp khắc phục khuyết tật đó?

Bài tập 5.5: Nghiên cứu mối quan hệ phụ thuộc giữa: Cung tiền - M1 (tỷ USD) với: Chỉ số sản xuất công nghiệp - IP (%); Lãi suất huy động 3 tháng - Tbill (%); Chỉ số giá tiêu dùng - CPI (%) từ tháng 1 năm 2009 đến tháng 12 năm 2011 của một quốc gia thu được kết quả hồi quy sau với mức ý nghĩa 5%:

Trang 17

Dependent Variable: LOG(M1)

1 Hồi quy mô hình: log(TBILL i) 1 2log(CPI i) 3log( )IP i V i thu được

2 0.7211

R Kết quả này dùng để làm gì? Cho kết luận

2 Anh (chị) hãy nêu thêm một số phương pháp phát hiện khuyết tật đa cộng tuyến Nếu hai phương pháp phát hiện cho kết quả trái ngược nhau thì anh (chị) sẽ kết luận như thế nào?

3 Nếu mô hình có hiện tượng đa cộng tuyến, để ứng dụng mô hình vào phân tích dựa trên số liệu thu thập được, anh (chị) hãy trình bày một phương pháp khắc phục khuyết tật của mô hình

Trang 18

CHƯƠNG VI

PHƯƠNG SAI SAI SỐ NGẪU NHIÊN THAY ĐỔI

Bài tập 6.1: Dựa trên số liệu và mô hình đề xuất trong bài 2.2 khi nghiên cứu tác động của FDI (đơn vị: triệu USD) đến GDP (đơn vị: triệu USD) của Việt Nam từ

1995 đến 2014, thu được kết quả tóm tắt sau:

F-statistic 17.57470 Durbin-Watson stat 0.317475

1 Gọi e ilà các phần dư thu được từ kết quả hồi quy trên, tiếp tục hồi quy mô hình:

Với mức ý nghĩa 5%, kết quả này cho thông tin gì về mô hình ban đầu? Vì sao?

2 Hồi quy mô hình:

2 2

Trong đó W - tổng tài sản ròng (nghìn USD), INC - tổng thu nhập (nghìn USD)

Trang 19

1 Cho kết quả hồi quy sau:

Heteroskedasticity Test: White

F-statistic Prob F(2,43) 0.0036

Obs*R-squared 10.59312

Cho mức ý nghĩa 5%, kết quả này dùng để làm gì? Cho kết luận

2 Gọi e ilà các phần dư thu được của mô hình ban đầu,hồi quy mô hình:

2 2

i i

e W V thu được R12 0.1724

Cho mức ý nghĩa 10%, kết quả này dùng để làm gì? Cho kết luận

3 Từ các kết quả trên anh (chị) rút ra nhận xét gì về mô hình đề xuất ban đầu, các kết luận được đưa ra từ mô hình có đáng tin cậy không? Nếu mô hình có khuyết tật hãy trình bày một phương pháp khắc phục khuyết tật đó

Bài tập 6.3: Cho báo cáo tóm tắt của bài tập 3.1 và cho mức ý nghĩa 5%

Trong đó: S - doanh thu bán hàng (nghìn USD/tháng), P - giá bán của sản phẩm (USD/sản phẩm), AD - chi phí quảng cáo (nghìn USD/tháng)

Gọi e là các phần dư thu được từ kết quả hồi quy mô hình i

1 Hồi qui mô hình: ln( )e i2 1 2ln( )P i 3ln(AD i) V i thu được R2 0.0197.Kết quả này sử dụng để làm gì? Cho kết luận?

2 Hồi qui mô hình: e i 1 2P i 3AD i V i thu đượcR2 0.044, kết quả này

sử dụng để làm gì? Cho kết luận?

3 Hồi qui mô hình: e i2 1 2P i 3AD i 4P i2 5AD i2 V thu được i

2 0.0533

R , kết quả này sử dụng để làm gì? Cho kết luận?

4 Cho kết quả hồi qui sau:

Trang 20

White Heteroskedasticity Test:

Obs*R-squared 4.537390 Prob Chi-Square(5) 0.474896

Kết quả này sử dụng để làm gì? Cho kết luận?

5 Hồi qui mô hình: 2 1 2ˆ2

Se Kết quả này sử dụng để làm gì? Cho kết luận?

Bài tập 6.4: Cho báo cáo từ bài tập 3.4, trong đó GDP (đơn vị - USD), INF (Lạm phát - %), LEND (Lạm phát - %)

F-statistic 5.785905 Durbin-Watson stat 0.552236

1 Gọi e là các phần dư thu được từ mô hình trên Hồi quy mô hình: i

Với mức ý nghĩa 5%, kết quả này dùng để làm gì? Cho kết luận

2 Cho kết quả hồi quy sau:

Heteroskedasticity Test: White

Obs*R-squared 2.460579 Prob Chi-Square(5)

Scaled explained SS 0.851243 Prob Chi-Square(5) 0.9737 Với mức ý nghĩa 5%, kết quả này dùng để làm gì? Cho kết luận

3 Cho kết quả hồi quy sau: |e i | 1 2INF i 3LEND i V thu được i

2

1 0.1186

R Với độ tin cậy 95%, kết quả này dùng để làm gì? Cho kết luận

Trang 21

CHƯƠNG VII

TỰ TƯƠNG QUAN

Bài tập 7.1: Từ số liệu bài tập 2.4, khi nghiên cứu mối quan hệ phụ thuộc giữa tiêu dùng của hộ gia đình - TD (triệu đồng) và mức thu nhập trong một tuần - TN (triệu đồng) thu được bảng báo cáo sau:

1 Mô hình có tự tương quan bậc nhất hay không?

2 Cho kết quả hồi qui sau:

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:

Obs*R-squared 0.254595 Prob Chi-Square(2) 0.880472

Kết quả này sử dụng để làm gì? cho kết luận với mức ý nghĩa 5%?

3 Từ các kết luận trên Anh (chị) đưa ra nhận xét gì? Các ước lượng dựa trên mô hình đề xuất ban đầu có đáng tin cậy không? Vì sao? Hãy trình bày một phương pháp khắc phục khuyết tật của mô hình

Bài tập 7.2: Cho Y là sản lượng (đơn vị: nghìn sản phẩm); CP - chi phí (đơn vị: USD/sản phẩm); P - giá của hàng hóa (đơn vị: USD/sản phẩm) Cho mức ý nghĩa 5% và báo cáo tóm tắt sau:

Trang 22

R-squared 0.679373 Mean dependent var 10.00000

S.E of regression Akaike info

criterion

4.339763

Log likelihood -31.71810 F-statistic 13.77280

1 Hãy kiểm định tự tương quan bậc nhất?

2 Gọi e là các phần dư thu được từ mô hình đề xuất ban đầu Cho kết quả hồi quy: i

Dependent Variable: LOG(M1)

Trang 23

1 Anh (chị) hãy kiểm định tự tương quan bậc nhất của mô hình?

2 Nếu mô hình có hiện tượng tự tương quan bậc nhất thì các kết luận rút ra từ mô hình sẽ có những hạn chế gì?

3 Trình bày một phương pháp để khắc phục khuyết tật của mô hình (nếu có)

Bài tập 7.4: Sử dụng số liệu bài tập 3.3 khi hồi quy tổng đầu tư - INV (tỷ USD) theo tổng thu nhập quốc nội - GDP (tỷ USD); tổng tiêu dùng tư nhân - PCE (tỷ USD) thu được kết quả tóm tắt với mức ý nghĩa 5%:

Log likelihood -263.4443 Hannan-Quinn criter 13.04294

1 Mô hình có tự tương quan bậc 1 không?

2 Gọi e là các phần dư thu được từ mô hình trên Cho kết quả hồi quy sau: i

R Kết quả này dùng để làm gì? Cho kết luận

3 Nếu mô hình có khuyết tật tự tương quan thì các ước lượng và kiểm định từ mô hình đề xuất sẽ có hạn chế gì? Hãy trình bày một phương pháp khắc phục khuyết tật đó

Bài tập 7.5: Từ số liệu bài tập 4.2, khi nghiên cứu mối quan hệ giữa tổng tài sản ròng - TS (nghìn USD) với tổng thu nhập - TN (nghìn USD), số người trong hộ gia đình - S (người), giới tính - GT (GT = 1 nếu là nam, GT = 0 nếu là nữ), thu được bảng báo cáo rút gọn sau:

Định dạng
Số trang	46
Dung lượng	4,01 MB