ÔN TẬP KINH TẾ LƯỢNG

ÔN TẬP KINH TẾ LƯỢNG Công thức tính ước lượng khoảng cho các hệ số, Cách kiểm định giả thiết các hệ số hồi quy, tên gọi giá trị của các chỉ tiêu trong bảng kết quả hồi quy Eviews, biện pháp khắc phục hiện tượng phương sai sai số thay đổi, biện pháp khắc phục hiện tượng tự tương quan bậc nhất

ÔN TẬP KINH TẾ LƯỢNG 1.1 Tên gọi giá trị của các chỉ tiêu trong bảng kết quả hồi quy Eviews:

•

= x Se()

=> Hệ số chặn – tự do: ; Hệ số góc:

Se()

•

F=

ESS = TSS – RSS

TSS = ESS + RSS

RSS = (n-k)

• Ước lượng khoảng cho các hệ số

- Khoảng tin cậy đối xứng:

- Khoảng tin cậy tối đa:

- Khoảng tin cậy tối thiểu:

• Cách kiểm định giả thiết các hệ số hồi quy:

Hai phía

Phía phải

Phía trái

- Cách 1: Phương pháp giá trị tới hạn

B1: Tính t

B2: Tra bảng t-student để có giá trị tới hạn

B3: Kết luận

- Cách 2: Phương pháp P-value (Chỉ dùng cho kiểm định hai phía)

Quy tắc quyết định:

• Kiểm định sự phụ thuộc, sự ảnh hưởng, có ý nghĩa thống kê hay không? Dùng

cặp: = và ≠

• Kiểm định mối quan hệ đồng biến (Có tác động thuận chiều, khi X tăng thì Y tăng hay không?) Dùng cặp: = và >

• Kiểm định mối quan hệ nghịch biến (Khi X tăng thì Y có giảm hay không) Dùng

cặp: = và <

• Kiểm định sự phù hợp của hàm hồi quy (Các biến độc lập có giải thích được sự biến động của biến phụ thuộc không?) (Dùng F)

Đơn biến

Kiểm định cặp giả thiết:

H0:

H1:

a, Phương pháp tính giá trị tới hạn:

Bước 1: Tính

Bước 2: Tra bảng Fisher với mức ý nghĩa α và hai bậc tự do (1, n – 2)

Bước 3: Kết luận

b, Phương pháp P-value

Quy tắc quyết định:

Đa biến

Kiểm định cặp giả thiết:

H0: H0:

H1: H1: (j ≠ 2:k)

Tiêu chuẩn kiểm định:

• Kiểm định thu hẹp hồi quy:

Kiểm định cặp giả thiết:

H0:

H1:

Công thức:

• Cách phát hiện ĐCT

Cách 1: R2 lớn nhưng tỷ số t nhỏ

Nếu có sự mâu thuẫn giữa kiểm định T về các hệ số góc và kiểm định F về sự phù hợp của hàm hồi quy Cụ thể:

Tất cả các kiểm định về các hệ số góc đều có tỷ số t nhỏ và p – value (t) lớn ta kết luận các

hệ số không có ý nghĩa thống kê, các biến độc lập không giải thích cho biến phụ thuộc

R2 lớn, Fqs lớn và p – value (F) nhỏ ta kết luận hàm hồi quy phù hợp.

=> 2 kiểm định có sự mâu thuẫn với nhau tức mô hình có hiện tượng ĐCT.

Cách 2: Sử dụng mô hình hồi quy phụ

Hồi quy một biến độc lập theo các biến độc lập còn lại KĐ cặp giả thiết:

Dùng P-value (F) đưa ra kết luận

• Cách khắc phục khuyết tật ĐCT

Loại trừ một biến độc lập ra khỏi mô hình (Dùng kiểm định thu hẹp hồi quy)

Công thức:

• Cách phát hiện PSSS

Kiểm định White

KĐ cặp giả thiết:

Có 2 cách kiểm định:

 Kiểm định χ2:

Kiểm định Park

Ước lượng hồi quy phụ:

KĐ cặp giả thiết:

Dùng kiểm định T hoặc kiểm định F với cặp giả thiết trên

Kiểm định Glejser

Các hàm hồi quy có dạng:

Với các hồi quy phụ, kiểm định cặp giả

thiết:

PSSS

- Sử dụng kiểm định T hoặc F với cặp

giả thiết trên

Kiểm định Koenker-Bassett

Với các hồi quy phụ (a), kiểm định cặp

giả thiết:

PSSS

- Sử dụng kiểm định T hoặc F (Kiểm

định χ2) với cặp giả thiết trên

• Biện pháp khắc phục hiện tượng

phương sai sai số thay đổi

- Chia cả 2 vế của mô hình gốc cho căn bậc

hai của bình phương biến độc lập hoặc ước

lượng của biến phụ thuộc

- Có thể dễ dàng chứng minh phương trình

hồi quy mới không có phương sai sai số thay

đổi

Kiểm định Durbin-Watson

- Thống kê d tuân theo quy luật Durbin-Watson với n là số quan sát, k’ = k – 1 là số biến độc lập có trong mô hình, các giá trị tới

5%

- Bảng quy tắc kiểm định Durbin-Watson:

Không kết luận được

Không có tự tương quan (ρ = 0)

Không kết luận được

Tự tương quan

âm (ρ < 0)

0 dL dU

4

kiểm định Breusch – Godfrey (BG)

Xét mô hình:

Yt = b1 + b2Xt + ut (7.1)

ut = r1ut-1 + r2ut-2 + … + rput-p + vt

Kiểm định giả thiết:

H0: r1 = r2 = … = rr = 0, có nghĩa là không tồn tại tự tương quan ở bất kỳ bậc nào trong số

từ bậc 1 đến bậc p

Bước 1: Ước lượng (7.1) bằng OLS, tìm

Bước 2: Dùng OLS để ước lượng mô hình

e t = b 1 + b 2 X t + r 1 e t-1 + r 2 e t-2 + … + r p e t-p + ε t

Nếu (n-p)R2 > χ2(p): Bác bỏ H0, nghĩa là có

tự tương quan ít nhất ở một bậc nào đó

không có tự tương quan (Dùng kiểm định F hoặc χ2)

• Biện pháp khắc phục hiện tượng

tự tương quan bậc nhất

- Xét mô hình hồi quy gốc có dạng: Yt

= β1 + β2Xt + Ut

ρUt-1 + Ɛt

sau:

Yt = β1 + β2Xt + Ut  Yt-1 = β1 + β2Xt-1 + Ut-1 

ρYt-1 = ρβ1 + ρβ2Xt-1 + ρUt-1

=> Yt - ρYt-1 = β1(1 - ρ) + β2(Xt - ρXt-1) + (Ut

-ρUt-1)

phương trình sai phân tổng quát

- Thay số vào PT sai phân tổng quát