HOÀN THIỆN HỆ THÔNG CHẤM ĐIỂM XẾP HẠNG TÍN DỤNG KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI TRUNG TÂM THÔNG TIN TÍN DỤNG QUÔC GIA VIỆT NAM

Các ngân hàng có hệ thống chấm điểm, xếp hạng nội bộ, nhung thông tin về quan hệ tín dụngcủa khách hàng chua đầy đủ, nhiều chỉ tiêu mang tính cảm tính.. Xuất phát từ thực tế trên tôi chọ

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

HỌC VIỆN NGÂN HÀNG

TRẦN LIÊN PHƯƠNG

HOÀN THIỆN HỆ THÔNG CHẤM ĐIỂM XẾP HẠNG TÍN DỤNG KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI TRUNG TÂM

THÔNG TIN TÍN DỤNG QUÔC GIA VIỆT NAM

LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ

HÀ NỘI - 2015

THÔNG TIN TÍN DỤNG QUÔC GIA VIỆT NAM

Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng

Mã số: 60340201

LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ

Người hướng dẫn khoa học: TS NGUYỄN VĂN HƯNG

HÀ NỘI - 2015

⅛

LỜI CAM ĐOAN

Tôi xin cam đoan bản luận văn này là công trình nghiên cứu độc lậpcủa bản thân với sự giúp đỡ của giáo viên huớng dẫn Các số liệu đua ra trongLuận văn là trung thực và có nguồn gốc rõ ràng

TÁC GIẢ LUẬN VĂN

TRẦN LIÊN PHƯƠNG

MỤC LỤC

MỞ ĐẦU 1

CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ CHẤM ĐIỂM, XẾP HẠNG TÍN DỤNG KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN 5

1.1 KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CHẤM ĐIỂM, XẾP HẠNG TÍN DỤNG KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN 5

1.1.1 Các khái niệm 5

1.1.2 Mục đích, ý nghĩa của việc chấm điểm, xếp hạng tín dụng khách hàng cá nhân 13

1.2 MỘT SỐ NỘI DUNG CƠ BẢN VỀ CHẤM ĐIỂM, XẾP HẠNG TÍN DỤNG 14

1.2.1 Các phương pháp áp dụng 14

1.2.2 Quy trình chấm điểm, xếp hạng tín dụng khách hàng cá nhân 16

1.3 NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CHẤM ĐIỂM, XẾP HẠNG KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN 17

1.3.1 Nhân tố khách quan 17

1.3.2 Nhân tố chủ quan 17

1.4 CÁC TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG CHẤM ĐIỂM, XẾP HẠNG KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN 18

1.4.1 Nguồn thông tin đầu vào 18

1.4.2 Sự hợp lý của quy trình 19

1.4.3 Sự hợp lý của việc lựa chọn các chỉ tiêu xếp hạng 20

1.5 CHẤM ĐIỂM, XẾP HẠNG TÍN DỤNG CỦA MỘT SỐ TỔ CHỨC TRONG, NGOÀI NƯỚC VÀ KINH NGHIỆM ĐỐI VỚI VIỆT NAM 22 1.5.1 Một số nghiên cứu và kinh nghiệm chấm điểm, xếp hạng tín dụng cá nhân22

1.5.2 Kinh nghiệm xếp hạng tín dụng cá nhân của một số ngân hàng Thương

mại ở Việt Nam 271.5.3 Hệ thống chấm điểm, xếp hạng tín dụng cá nhân của E& Y 321.5.4 Bài học kinh nghiệm rút ra từ các mô hình chấm điểm, xếp hạng tín

dụng cá nhân 35

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CHẤM ĐIỂM, XẾP HẠNG TÍN DỤNG KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI TRUNG TÂM THÔNG TIN TÍN DỤNG QUỐC GIA VIỆT NAM 39

2.1 KHÁI QUÁT VỀ TRUNG TÂM THÔNG TIN TÍN DỤNG QUỐC GIAVIỆT NAM 392.1.1 Giới thiệu về Trung tâm Thông tin Tín dụng Quốc gia Việt Nam 392.1.2 Lịch sử ra đời và phát triển của Trung Tâm Thông Tin Tín Dụng QuốcGia Việt Nam 402.1.3 Cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tín Tín d ụng Quốc gia Việt

Nam 422.1.4 Sản phẩm dịch vụ của Trung tâm Thông tin Tín dụng Quốc gia Việt

Nam 422.2 THỰC TRẠNG VỀ HOẠT ĐỘNG CHẤM ĐIỂM, XẾP HẠNG TÍNDỤNG KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI TRUNG TÂM THÔNG TIN TÍNDỤNG QUỐC GIA VIỆT NAM 442.2.1 Quy trình chấm điểm, xếp hạng tín dụng khách hàng cá nhân tại Trungtâm Thông tin Tín dụng Quốc gia Việt Nam 442.2.2 Phương pháp chấm điểm, xếp hạng tín dụng khách hàng cá nhân được

sử dụng tại Trung tâm thông tin tín dụng Quốc gia Việt Nam 482.2.3 Các chỉ tiêu chấm điểm và ý nghĩa của các chỉ tiêu chấm điểm, xếp

hạng khách hàng 492.2.4 Con người 612.2.5 Công nghệ thông tin 62

Viết tắt Nguyên nghĩa

^BC Báo cáo

BCTC Báo cáo Tài chính

BIDV Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam

CIC Trung tâm Thông tin Tín dụng Quôc gia

2.2.6 Mức độ phổ biến của sản phẩm 63

2.2.7 ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG CHẤM ĐIỂM TÍN DỤNG CÁ NHÂN TẠI TRUNG TÂM THÔNG TIN TÍN DỤNG QUỐC GIA VIỆT NAM 63

2.3.1 Thành tựu đạt được 63

2.3.2 Hạn chế và nguyên nhân 64

CHƯƠNG 3: HOÀN THIỆN HỆ THỐNG CHẤM ĐIỂM, XẾP HẠNG TÍN DỤNG KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI TRUNG TÂM THÔNG TIN TÍN DỤNG QUỐC GIA VIỆT NAM 68

3.1 ĐỊNH HƯỚNG CHẤM ĐIỂM, XẾP HẠNG TÍN DỤNG KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TỪ NĂM 2015 - 2020 68

3.1.1 Định hướng phát triển nghiệp vụ của Trung tâm Thông tin Tín dụng Quốc gia Việt Nam từ năm 2015 - 2020 68

3.1.2 Định hướng chấm điểm, xếp hạng tín dụng khách hàng cá nhân từ 2015 đến 2020 87

3.2 GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HỆ THỐNG CHẤM ĐIỂM, XẾP HẠNG TÍN DỤNG KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI TRUNG TÂM THÔNG TIN TÍN DỤNG QUỐC GIA VIỆT NAM 89

3.2.1 Nhóm giải pháp trực tiếp liên quan tới nội dung, phương pháp chấm điểm, xếp hạng tín dụng khách hàng cá nhân 89

3.2.2 Các nhóm giải pháp hỗ trợ 99

3.3 MỘT SỐ ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ 107

3.3.1 Kiến nghị đối với Ngân hàng Thương mại 107

3.3.2 Kiến nghị đối với Ngân hàng Nhà nước 107

3.3.3 Kiến nghị với chính phủ 109

KẾT LUẬN 112

DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CHỮ VIẾT TẮT

CNTT Công nghệ thông tin

CQTTGSNH Cơ quan Thanh tra Giám sát Ngân hàng

NHNNVN Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

NHTMCP Ngân hàng Thương mại Cổ phần

DANH MỤC SƠ ĐỒ, BẢNG BIỂU

Bảng 1.1: Ký hiệu XHTD cá nhân theo Stefanic Kleimeier 23

Bảng 1.2: Chỉ tiêu chấm điểm XHTD cá nhân theo mô hình Stefanie Kleimeier 24

Bảng 1.3: Tỷ trọng các tiêu chí đánh giá trong mô hình điểm số tín dụng FICO 25

Bảng 1.4: Mô hình điểm số tín dụng Vantage Score 26

Bảng 1.5: Tỷ trọng các tiêu chí đánh giá trong mô hình điểm số tín dụng VantageScore 27

Bảng 1.6: Các chỉ tiêu chấm điểm cá nhân của BIDV 28

Bảng 1.7: Thang điểm và xếp hạng trong chấm điểm, xếp hạng tín dụng khách hàng cá nhân tại BIDV 30

Bảng 1.8: Chỉ tiêu chấm điểm, xếp hạng tín dụng khách hàng cá nhân tại NHTMCP Công Thuong Việt Nam 31

Bảng 1.9: Hệ thống ký hiệu chấm điểm, xếp hạng tín dụng khách hàng cá nhân của NHTMCP Công Thuong Việt Nam 32

Bảng 1.10: Các chỉ tiêu chấm điểm cá nhân của E & Y 33

Bảng 1.11: Hệ thống ký hiệu XHTD cá nhân của E & Y 35

Bảng 2.1: Xử lý lỗi trong chấm điểm cá nhân tại CIC 47

Bảng 2.2: Chấm điểm khách hàng cá nhân 60

Bảng 2.3: Xếp hạng khách hàng 60

Bảng 3.1: Quan hệ tín dụng và quan hệ thẻ 92

Bảng 3.2: Các chỉ tiêu thẻ bổ sung 93

Bảng 3.3: Chấm điểm, xếp hạng khách hàng khi bổ sung thẻ 93

Biểu đồ 2.1: Số luợng báo cáo tín dụng qua các năm 43

Biểu đồ 2.2: Số luợng hồ so khách hàng qua các năm 44

So đồ 2.1: Bộ máy tổ chức của CIC 42

So đồ: 3.1.Quy trình xử lý tin khi thêm thẻ 92

MỞ ĐẦU

1 Tính cấp thiết của đề tài

Trong các hoạt động kinh doanh của ngân hàng thì cho vay là hoạtđộng chứa đựng nhiều rủi ro nhất Lưạ chọn khách hàng cho vay luôn là mộtquyết định quan trọng trong hoạt động tín dụng của ngân hàng Khi đưa raquyết định lựa chọn không phù hợp có thể dẫn đến rủi ro rất lớn do kháchhàng không trả được nợ Dựa vào cơ sở nào để ngân hàng quyết định cho vayhay từ chối cho vay? Khi xem xét quyết định cho vay ngân hàng thường căn

cứ vào TSĐB, phương án sản xuất kinh doanh, tình hình tài chính, khả năngtrả nợ' Các ngân hàng luôn cố gắng tìm cách giảm thiểu rủi ro liên quan đếncác hoạt động cho vay này như: sàng lọc và giám sát khách hàng vay, thiếtlập mối quan hệ khách hàng lâu dài, quy định các hạn mức tín dụng, tài sảnthế chấp Mặc dù vậy không một ngân hàng, tổ chức nào có thể dự đoán hếtđược những rủi ro có thể xảy ra Hoạt động kinh doanh tiền tệ ngày càng khókhăn, rủi ro của nó ngày một lớn, đòi hỏi phải có những biện pháp phòngngừa, hạn chế các rủi ro để bảo đảm an toàn cho toàn hệ thống NHTM Trong

xu thế đó, việc chấm diểm tín dụng, xếp hạng khách hàng đi vay là một việccần được thực hiện trong hoạt động tín dụng ngân hàng Vì kết quả xếp hạngkhách hàng đi vay đã cho thấy phần nào mức độ rủi ro của khách hàng vay,kết quả xếp hạng càng thấp thì rủi ro cho vay càng lớn chính vì vậy để hạnchế rủi ro, các NHTM thường lựa chọn những khách hàng có kết quả xếphạng ở một mức độ nào đó

Tùy thuộc vào thứ hạng xếp hạng của dkhách hàng mà ngân hàng cóthể cung cấp cho khách hàng những sản phẩm tín dụng khác nhau Nhữngkhách hàng có thứ hạng tín nhiệm cao sẽ được ngân hàng cung cấp khônggiới hạn các sản phẩm tín dụng như cho vay ngắn hạn theo hạn mức, cho vaytrung và dài hạn

Dựa vào mức xếp hạng khách hàng, ngân hàng sẽ áp dụng các mức lãisuất khác nhau Những khách hàng có thứ hạng xếp hạng cao sẽ đuợc mức lãisuất uu đãi hơn so với những khách hàng có thứ hạng xếp hạng thấp

Căn cứ vào kết quả xếp hạng tín dụng, ngân hàng sẽ đua ra các chínhsách đảm bảo tiền vay khác nhau nhu không cần TSĐB, đảm bảo bằng tàisản hình thành từ vốn vay, đảm bảo bằng tài sản của khách hàng vay hoặc củabên thứ ba

Tuy nhiên, các nghiên cứu về xếp hạng khách hàng nói chung, và xếphạng khách hàng cá nhân nói riêng ở Việt Nam chua nhiều Các ngân hàng

có hệ thống chấm điểm, xếp hạng nội bộ, nhung thông tin về quan hệ tín dụngcủa khách hàng chua đầy đủ, nhiều chỉ tiêu mang tính cảm tính Mỗi ngânhàng đều có các thang điểm riêng, không thống nhất với nhau, do đó, khóđánh giá khách hàng một cách khách quan và chính xác

Trong bối cảnh đó, Trung Tâm Thông Tin Tín Dụng Quốc Gia ViệtNam là tổ chức công đầu tiên tại Việt Nam nghiên cứu và thực hiện nghiệp vụchấm điểm, xếp hạng tín dụng khách hàng Hệ thống chấm điểm của CIC đua

ra một kết quả chung để các ngân hàng để so sánh với bản chấm điểm nội bộcủa mình, là tài liệu tham khảo nhanh chóng, kịp thời cho yêu cầu cấp tíndụng của ngân hàng

Tuy nhiên, thay đổi trong chính sách nợ xấu và cung cấp thông tin choNHNN (Thông tu 03/2013/TT thay Quyết định 51/2007/QĐ-NHNN, thông tu02/2013/TT-NHNN thay thế Quyết định 493/2005/QĐ-NHNN) đặt ra yêu cầuhoạt động chấm điểm tín dụng cá nhân của CIC có những thay đổi đề phù hợphơn với yêu cầu mới

Xuất phát từ thực tế trên tôi chọn đề tài: “Hoàn thiện hệ thống chấm

điểm, xếp hạng tín dụng khách hàng cá nhân tại Trung tâm Thông tin tín dụng Quốc gia Việt Nam” làm luận văn thạc sĩ của mình.

2 Mục đích nghiên cứu

Lý luận: Nghiên cứu cơ sở lý luận nghiệp vụ chấm điểm tín dụng cá

nhân tại các tổ chức trong nước và trên thế giới Hoàn thiện hệ thống lý luận

về chấm điểm tín dụng cá nhân tại CIC

Thực tế: Phân tích, đánh giá về thực trạng chấm điểm tín dụng cá nhân

tại Việt Nam

Đề xuất một số giải pháp giúp nâng cao chất lượng xếp hạng, chấmđiểm tín dụng cá nhân tại Trung tâm thông tin tín dụng quốc gia Việt Nam

3 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

Đối tượng: Khách hàng cá nhân

Phạm vi nghiên cứu: Thực trạng hoạt động xếp hạng, chấm điểm tíndụng

khách hàng cá nhân tại Việt Nam giai đoạn 2011 - 2014 và đề xuất một số giảipháp hoàn thiện hệ thống xếp hạng, chấm điểm tín dụng khách hàng cá nhân

- Nội dung:

Hoạt động thu thập thông tin, mô hình chấm điểm tín dụng cá nhân vàchỉ tiêu đánh giá, đề xuất một số giải pháp hoàn thiện hệ thống chấm điểmtín dụng cá nhân tại CIC

4 Phương pháp nghiên cứu

Luận văn sử dụng phương pháp phân tích số liệu định tính để làm rõhiện trạng học như: phương pháp duy vật biện chứng; phương pháp thu thập,thống kê; phương hệ thống XHTD cá nhân và bằng cách sử dụng phươngpháp so sánh với các tiêu chuẩn đánh giá phổ biến trên thị trường xếp hạng tínnhiệm quốc tế và trong nước Bên cạnh đó, luân vặn có sử dụng một sốphương pháp nghiên cứu khoa pháp chuyên gia, và có sử dụng hệ thốngbảng biểu, sơ đồ để minh họa

5 Kết cấu đề tài

Ngoài phần mở đầu và kết luận, danh mục các tài liệu tham khảo,

phụ lục, đề tài nghiên cứu gồm 3 chương:

Chương 1: Những vấn đề cơ bản về xếp hạng, chấm điểm tín dụng

khách hàng cá nhân

Chương 2: Thực trạng hoạt động chấm điểm, xếp hạng tín dụng khách

hàng cá nhân tại Trung Tâm Thông Tin Tín Dụng Quốc Gia Việt Nam

Chương 3: Giải pháp hoàn thiện hệ thống xếp hạng, chấm điểm tín

dụng cá nhân tại Trung tâm thông tin tín dụng Quốc Gia Việt Nam

CHƯƠNG 1 NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ CHẤM ĐIỂM, XẾP HẠNG

Tín dụng ra đời cùng với sự xuất hiện của tiền tệ Khi một chủ thể kinh

tế cần một lượng hàng hóa cho nhu cầu tiêu dùng hoặc sản xuất trong khichưa có tiền hoặc số tiền hiện tại chưa có đủ, họ có thể sử dụng hình thức vaymượn để đáp ứng nhu cầu Có hai cách vay mượn: vay chính loại hàng hóađang có nhu cầu hoặc vay tiền để mua loại hàng hóa đó Quan hệ vay mượnnhư vậy gọi là quan hệ tín dụng

Tín dụng là quan hệ vay mượn, mượn vốn lẫn nhau dựa trên tin tưởng

số vốn đó sẽ được hoàn lại vào một ngày xác định trong tương lai Có thểđịnh nghĩa quan hệ tín dụng một cách đầy đủ sau: Tín dụng là quan hệ chuyểnnhượng tạm thời một lượng giá trị (dưới hình thức tiền tệ hoặc hiện vật) từngười sở hữu sang người sử dụng để sau một thời gian nhất định, thu hồi vềmột lượng giá trị lớn hơn lượng giá trị ban đầu

Trong Luật các tổ chức tín dụng, Luật số 47/2010/QH12 của Quốc hội,điểm 14, 16, 17, 18, 19, 20 điều 4, điều 133 có ghi chi tiết về khái niệm Cấptín

dụng như sau:

Điều 4 Giải thích từ ngữ

Trong Luật này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

định trong một thời gian nhất định theo thỏa thuận với nguyên tắc có

cả gốc và lãi

17.Bao thanh toán là hình thức cấp tín dụng cho bên bán hàng hoặcbên mua hàng thông qua việc mua lại có bảo luu quyền truy đòi cáckhoản

phải thu hoặc các khoản phải trả phát sinh từ việc mua, bán hàng hoá,cung

ứng dịch vụ theo hợp đồng mua, bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ

18.Bảo lãnh ngân hàng là hình thức cấp tín dụng, theo đó tổ chức tíndụng cam kết với bên nhận bảo lãnh về việc tổ chức tín dụng sẽ thựchiện

nghĩa vụ tài chính thay cho khách hàng khi khách hàng không thực hiệnhoặc

thực hiện không đầy đủ nghĩa vụ đã cam kết; khách hàng phải nhận nợvà

hoàn trả cho tổ chức tín dụng theo thỏa thuận

19.Chiết khấu là việc mua có kỳ hạn hoặc mua có bảo luu quyền truyđòi các công cụ chuyển nhuợng, giấy tờ có giá khác của nguời thụhuởng

truớc khi đến hạn thanh toán

20.Tái chiết khấu là việc chiết khấu các công cụ chuyển nhuợng, giấy

tờ có giá khác đã đuợc chiết khấu truớc khi đến hạn thanh toán

> Khái niệm tín dụng ngân hàng

Tín dụng ngân hàng là quan hệ chuyển nhượng vốn giữa ngân hàng vớicác chủ thể kinh tế khác trong xã hội, trong đó, ngân hàng giữ vai trò vừa làngười đi vay, vừa là người cho vay

Đây là quan hệ tín dụng gián tiếp mà người tiết kiệm, thông qua vai tròtrung gian của ngân hàng, thực hiện đầu tư vốn vào các chủ thể có nhu cầu vềvốn Vì nguồn vốn huy động có tính chất nhàn rỗi tạm thời nên tín dụng ngânhàng chủ yếu đáp ứng các nhu cầu vốn ngắn hạn Sự tin tưởng đóng một vaitrò quan trọng đến sự tồn tại và phát triển của quan hệ tín dụng ngân hàng Sự

đổ bể của một khoản tín dụng không chỉ làm ảnh hưởng đến sự tồn tại củamột ngân hàng mà nó có thể gây phản ứng dây chuyền tới sự ổn định của toàn

hệ thống vì chúng có mối quan hệ với nhau thông qua hệ thống thanh toán.Nguy hiểm hơn, điều này còn làm thiệt hại đến quyền lợi xã hội của người gửitiền, gây ảnh hưởng không tốt đến sự ổn định xã hội Vì thế, yêu cầu đảm bảo

an toàn cho mỗi khoản tín dụng ngân hàng là điều bắt buộc Yêu cầu nàyđược thực hiện ngay từ khi cho vay thông qua đánh giá thẩm định tính khả thicủa dự án xin vay, cho đến yêu cầu thế chấp, cầm cố và bảo lãnh khi vay vàtheo dõi, đánh giá hiệu quả sử dụng vốn vay

Tín dụng ngân hàng có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc cung cấpvốn cho nhu cầu kinh doanh của các doanh nghiệp vừa và nhỏ, của các cánhân trong nền kinh kế - bởi họ không đủ điều kiện để tham gia các thị trường

vốn trực tiếp Cao hơn thế, khả năng cung ứng vốn của tín dụng ngân hàngcòn góp phần đẩy nhanh tiến độ tích tụ, tập trung vốn và tăng cường khả năngcạnh tranh giữa các chủ thể kinh tế Tín dụng ngân hàng còn được sử dụngnhư công cụ để phát triển các ngành kinh tế chiến lược của chính phủ

> Khái niệm tín dụng cá nhân

Trên cơ sở định nghĩa “Tín dụng ngân hàng” nêu trên và trong phạm vicủa luận văn này, tín dụng khách hàng cá nhân là hình thức tín dụng mà trong

đó, Ngân hàng Thương mại đóng vai trò là người chuyển nhượng quyền sửdụng vốn của mình cho khách hàng cá nhân sử dụng trong một thời hạn nhấtđịnh phải hoàn trả cả gốc và lãi với mục đích phục vụ đời sống hoặc phục vụsản xuất kinh doanh dưới hình thức hộ kinh doanh cá thể

Tín dụng cá nhân đóng góp lớn đến sự lưu thông các nguồn vốn trong

xã hội, điều chuyển vốn từ nơi thừa đến nơi thiếu, từ nơi hiệu quả thấp đếnnơi đến nơi hiệu quả cao để đáp ứng nhu cầu vốn kinh doanh hoặc tiêu dùngcủa cá nhân và hộ gia đình

Hiện nay, xu hướng tiêu dùng trước, trả sau để đáp ứng nhu cầu chi tiêucho cuộc sống tăng nhanh, nhất là ở các thành phố lớn Chính vì thế, các sảnphẩm tín dụng cá nhân của ngân hàng được khách hàng rất quan tâm Đây là

cơ sở để các ngân hàng tự tin đẩy nhanh mảng tín dụng này

> Khái niệm về thông tin tín dụng

Theo thông tư số 03/2012/TT-NHNN quy định về hoạt động thông tintín dụng của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, chương I, điều 3

Thông tin tín dụng là các thông tin về khách hàng vay và những thôngtin liên quan đến khách hàng vay tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàngnước ngoài

Tổ chức cấp tín dụng là các tổ chức hoạt động theo Luật các tổ chức tíndụng; tổ chức khác có cung cấp dịch vụ cho thuê tài sản, mua hàng trả góp,

dụng và cung cấp sản phẩm thông tin tín dụng của công ty thông tin tín dụng.

Sản phẩm thông tin tín dụng là các báo cáo thông tin, các ấn phẩmđuợc Công ty Thông tin tín dụng tạo ra trên cơ sở thông tin tín dụng thu thậpđuợc để cung cấp cho các tổ chức tín dụng, các tổ chức khác và cá nhân

> Khái niệm về chấm điểm tín dụng

Chấm điểm tín dụng là một quy trình đánh giá khả năng thực hiện cácnghĩ vụ tài chính của một khách hàng đối với một ngân hàng nhu việc trả lãi

và trả gốc nợ vay khi đến hạn hoặc các điều kiện tín dụng khác nhằm mụcđích đánh giá, xác định rủi ro trong hoạt động tín dụng của ngân hàng Mức

độ rủi ro tín dụng thay đổi theo từng đối tuợng khác hàng và đuợc xác địnhthông qua quá trình đánh giá bằng thang điểm dựa vào các thông tin tín dụng

có sẵn của khách hàng tại thời điểm chấm điểm tín dụng khách hàng Trên cơ

sở đó, các Ngân hàng xác định có cho vay hay không cho vay, hạn mức cấptín dụng, khả năng thu hồi vốn nhằm đầu tu có hiệu quả, thu hồi vốn và lãi

> Khái niệm về chấm điểm tín dụng khách hàng cá nhân

Điểm tín dụng cá nhân: là điểm và hạng để dự đoán là khả năng có thểxảy ra nợ xấu tín dụng trong khoảng thời gian nhất định (thuờng là 12 tháng)với đối tuợng là khách hàng vay cá nhân

Chấm điểm tín dụng cá nhân là một quy trình đánh giá khả năng thựchiện các nghĩ vụ tài chính của một khách hàng cá nhân đối với ngân hàngnhằm xác định rủi ro trong hoạt động cấp tín dụng của Ngân hàng cho vaythông qua việc phân tích, đánh giá, cho điểm và tổng hợp điểm từ các tiêuthức thuộc hạng mục rủi ro tài chính, và rủi ro phi tài chính

loại những khách hàng vay xét về độ mạo hiểm Để tạo dựng một mẫu chấm

điếm, hay một “bảng điểm”, những nhà phân tích phân tích dữ liệu trong hiện

tại và quá khứ về sự thực hiện các khoản vay trước đó để quyết định nhữngđặc điểm của người đi vay nào là hữu ích trong việc phỏng đoán xem liệukhoản vay đó có phát huy tác dụng hay không Một mẫu hình được thiết kế tốt

sẽ đưa ra một mức điểm cao nhiều hơn cho những người đi vay có khả năng

sử dụng vốn vay hiệu quả và ngược lại

Kể cả một hệ thống chấm điểm tốt cũng không dự đoán chắc chắn đượckhả năng hoàn trả vốn vay của khách hàng nhưng nó cũng đưa ra được những

dự đoán khá chính xác về sai sót mà một khách hàng đi vay với những đặcđiểm nhất định có thể mắc phải Để xây dựng một hình mẫu tốt, những ngườixây dựng phải có dữ liệu chính xác phản ánh trong cả giai đoạn , trong điềukiện kinh tế tốt và xấu

> Khái niệm về xếp hạng tín dụng

Theo Standards & Poor, xếp hạng tín dụng là những ý kiến đánh giá

hiện tại về rủi ro tín dụng, chất lượng tín dụng, khả năng và thiện ý của chủthể đi vay trong việc đáp ứng các nghĩa vụ tài chính một cách đầy đủ vàđúng hạn

Theo Moody's: xếp hạng tín dụng là những ý kiến đánh giá về chất

lượng

tín dụng và khả năng thanh toán nợ của chủ thể đi vay dựa trên những phântích

tín dụng cơ bản và biểu hiện thông qua hệ thống ký hiệu từ Aaa cho đến C

Theo từ điển thị trường chứng khoán, xếp hạng tín dụng là cách ước

tính chính thức tín nhiệm từ trước đến nay của cá nhân hay công ty về khảnăng chi trả bao gồm tất cả các số liệu kiểm tra, phân tích, hồ sơ lưu trữ vềkhả năng trách nhiệm tín dụng của cá nhân và công ty kinh doanh

như tương lai của họ

> Khái niệm về xếp hạng tín dụng khách hàng cá nhân

Từ những khái niệm trên, ta có thể định nghĩa xếp hạng tín dụng kháchhàng cá nhân như sau

xếp hạng tín dụng khác hàng cá nhân là việc đưa ra những ý kiếnđánh giá về rủi ro tín d ụng, chất lượng tín dụng, khả năng và thiện ý củachủ thể đi vay tại một thời điểm nhất định trong việc đáp ứng các nghĩa

vụ tài chính một cách đầy đủ và đúng hạn, dựa trên tất cả các số liệukiểm tra, phân tích, h ồ sơ lưu trữ về khả năng trách nhiệm tín dụng của

để tạo thành một thể chung

Khái niệm phần tử của hệ thống mang tính tương đối, vì chúng ta chỉ

có thể phân biệt được phần tử này với phần tử kia khi dựa vào các thuộc tínhcủa chúng và việc gán cho chúng những thuộc tính nào phụ thuộc vào mụctiêu nghiên cứu Tương tự, các mối quan hệ của các phần tử cũng chỉ là cáchchúng ta muốn dùng hệ thống đặt ra nhằm để giải thích những hiện tượng màchúng ta muốn tìm hiểu về bản chất

Tử khái niệm hệ thống nói chung, có thể đưa ra định nghĩa về các hệthống thông tin như sau: Hệ thống thông tin là hệ thống tiếp nhận các nguồndữ

liệu như các yếu tố đầu vào và xử lý chúng thành các sản phẩm thông tin là

yếu tố đầu ra

Định nghĩa về hệ thống chấm điểm, xếp hạng tín dụng khách hàng cánhân: Là hệ thống tiếp nhận các nguồn dữ liệu về chỉ tiêu tài chính và phi tàichính của khách hàng cá nhân, xử lý chúng theo phuơng pháp dựa vào mộtthang điểm thống nhất, chấm điểm, xếp hạng khách hàng nhằm mục đích đoluờng rủi ro tín dụng đối với từng khách hàng

Thành phần cơ bản của hệ thống chấm điểm, xếp hạng tín dụng kháchhàng cá nhân gồm:

Con người: Bao gồm nguời sử dụng và các chuyên gia về hệ thống

thông tin Nguời sử dụng hay khách hàng là nguời trực tiếp sử dụng hệ thốngthông tin và các sáng phẩm thông tin mà hệ thống tạo ra Các chuyên gia về

hệ thống thông tin là nguời xây dựng và vận hành hệ thống đó Đó là các nhàphân tích hệ thống, các nhà lập trình, các kỹ su tin học

Phần cứng: Bao gồm tất cả các thiết bị và các phuơng tiện kỹ thuật

dùng

để xử lý thông tin Trong đó chủ yếu là máy tính, các thiết bị ngoại vi dùng đểluu trữ và vào ra dữ liệu, mạng luới viễn thông dùng để truyền dữ liệu

Phần mềm: Bao gồm các chuơng trình máy tính các phần mềm hệ

thống, các phần mềm chuyên dụng và các thủ tục dành cho nguời sử dụng

Nguồn dữ liệu: Dữ liệu là các vật liệu thô của hệ thống thông tin Dữ

liệu có thể có nhiều dạng khác nhau, có dữ liệu văn bản, có dữ liệu bằnghình ảnh Các nguồn dữ liệu của hệ thống thông tin đuợc tổ chức thành:Các cơ sở dữ liệu, tổ chức và luu giữ các dữ liệu đã đuợc xử lý Các cơ sở

mô hình luu giữ các mô hình khái niệm, mô hình logic, mô hình toán họcdiễn đạt các mối quan hệ, các quy trình tính toán, các kỹ thuật phân tích.Các cơ sở tri thức luu giữ các tri thức ở dạng khác nhau nhu: các sự kiện,các nguyên tắc suy diễn và các đối tuợng khác nhau

Thủ tục: Các quy trình hoạt động, các thủ tục giao tiếp nguời - máy.

Hệ thống chấm điểm tín dụng cá nhân tiếp cận đến tất cả các yếu tố cóliên quan đến rủi ro tín dụng Thứ hạng cao của một khách hàng đi vay chưa

đủ đảm bảo chắc chắn khả năng thu hồi đầy đủ các khoản nợ gốc và lãi, màchỉ là cơ sở để tổ chức tín dụng dự kiến mức độ rủ ro tín dụng có liên quanđến khách hàng và đưa ra quyết định đúng đắn về việc cấp tín dụng

> Ý nghĩa

Đối với tổ chức tín dụng: Chấm điểm, xếp hạng tín dụng giúp các tổ

chức tín dụng lượng hóa tương đối chính xác khả năng thanh toán củakhách hàng trước khi cung cấp các dịch vụ như: thẻ tín dụng, các kháchhàng vay tiêu dùng, Lợi ích của chấm điểm, xếp hạng tín dụng đem lạirất lớn, trong đó có những ưu điểm nổi bật như giảm thiểu chi phí phân tíchthông tin, giúp tổ chức tín dụng đưa ra các quyết định cho vay nhanh vàchính xác, đảm bảo việc thu hồi nợ, qua đó, giảm thiểu rủi ro Chấmđiểm, xếp hạng tín dụng khách hàng cá nhân giúp cho các tổ chức tín dụng,với tư cách là nhà đầu tư vốn đưa ra các quyết định thích hợp nhằm bảo vệquyền lợi của mình như có cho vay hay không, tiếp tục gia hạn với kháchhàng hay tập trung thu hồi nợ

các hoạt động nhằm tăng độ tín nhiệm cảu mình đối với các tổ chức tín dụng.

Đối với xã hội: Nâng cao nhận thức của xã hội về thông tin tín dụng,

góp phần nâng cao văn hóa tín dụng của xã hội, đồng thời nâng cao khả năngtiếp cận tín dụng của khách hàng vay

1.2 MỘT SỐ NỘI DUNG CƠ BẢN VỀ CHẤM ĐIỂM, XẾP HẠNG

TÍN DỤNG

1.2.1 Các phương pháp áp dụng

Phương pháp phân tích thống kê: Phương pháp phân tích thống kê

sử dụng trong chấm điểm, xếp hạng khách hàng cá nhân là việc phân tíchkhả năng trả nợ của khách hàng căn cứ vào các chỉ tiêu tài chính, phi tàichính được xây dựng dựa vào các bảng biểu, số liệu thống kê thu thậptrong các lần vay trước đây của khách hàng và tình hình tài chính hi ện tạicủa khách hàng

Phương pháp so sánh: dựa trên sự đối chiếu, so sánh các giá trị của

cùng một chỉ tiêu tại các thời kỳ khác nhau, hoặc so với các giá trị trungbình của thị trường Từ những kết quả thu được cơ quan xếp hạng tín dụng

sẽ tiến hành đánh giá khách hàng và rút ra những kết luận hữu ích tùy theomục tiêu đánh giá Thực hiện so sánh giữa những chỉ tiêu cùng bản chấtkinh tế như so sánh doanh thu ở kỳ này so với kỳ trước; so sánh chỉ tiêu chiphí thực tế với chi phí ở kỳ kế hoạch ở một số trường hợp có thể so sánhgiữa các chỉ tiêu khác bản chất kinh tế nhưng giữa chúng có mối quan hệhữu cơ, tác động qua lại đến nhau

Phương pháp loại trừ (phương pháp thay thế): Phương pháp này xác

liên hoàn, có thể xác định ảnh hưởng của các nhân tố qua thay thế lần lượt vàliên tiếp các nhân tố để xác định trị số của chỉ tiêu khi nhân tố đó thay đổi

Phương pháp chuyên gia: Một cách tổng quát, các tổ chức xếp hạng tín

dụng sẽ phân công một nhà phân tích đứng đầu, kết hợp với một đội ngũchuyên

gia để đánh giá về một nội dung nào đó Các nhà phân tích sẽ tìm kiếm thôngtin

trong các báo cáo quan hệ tín dụng, tài sản đảm bảo, , thông tin thị trường và

cả thông tin từ phỏng vấn hay thảo luận Họ sử dụng những thông tin đó đểđánh

giá tình trạng tài chính, hoạt động kinh doanh, chính sách và các chiến lượcquản

trị rủi ro của khách hàng, từ đó đưa ra hạng mức tín nhiệm cho khách hàng.Phương pháp chuyên gia có ưu điểm là đánh giá tương đối chính xác kết quảnghiên cứu nhưng hạn chế rất lớn trong việc điều tra diện rộng; do đó thườngđược áp dụng dưới dạng điều tra chọn mẫu

Phương pháp chi tiết: Quá trình nghiên cứu phân chia các hiện tượng

và kết quả kinh tế theo những tiêu thức khác nhau như theo yếu tố cấu thành,theo địa điểm phát sinh và theo thời gian nhằm giúp cho việc đánh giá chúngđược chính xác và cụ thể, qua đó xác định được nguyên nhân cũng như chỉ rađược trọng điểm của công tác quản lý Việc phân chia các hiện tượng và kếtquả kinh tế theo địa điểm phát sinh nhằm phát hiện nguồn gốc hình thành củachúng, đồng thời xác định được trọng điểm của công tác quản lý

Phương pháp logic biện chứng: Phương pháp này dựa vào những thực

trạng trả nợ của khách hàng qua các thời kỳ vay, cộng với nghiên cứu cácnhân tố tác động, các dự báo kinh tế mà đưa ra những đánh giá, kết luận vềtình hình tài chính của của khách hàng

Phương pháp khảo sát thực tế: Phương pháp này dựa trên việc khảo

1.2.2 Quy trình chấm điểm, xếp hạng tín dụng khách hàng cá nhân

> Thu thập thông tin

Cán bộ tín dụng tiến hành điều tra, thu thập và tổng hợp thông tin vềkhách hàng và phuơng án sản xuất kinh doanh/ dự án đầu tu từ các nguồn:

- Hồ sơ do khách hàng cung cấp: Giấy tờ pháp lý và các báo cáo thu nhập

(xác nhận thu nhập của khách hàng cá nhân tại nơi làm việc, bảng sao

ngân hàng, )

- Phỏng vấn trực tiếp khách hàng

- Đi thăm thực địa khách hàng

- Báo chí và các phuơng tiện thông tin đại chúng khác

- Báo cáo nghiên cứu thị truờng của các tổ chức chuyên nghiệp

- Báo cáo từ ngân hàng

- Trung tâm Thông tin Tín dụng Quốc gia - CIC

- Các nguồn khác

> Phân tích các chỉ tiêu và cho điểm

Áp dụng các phuơng pháp phân tích nêu ở phần trên để phân tích cácchỉ tiêu tài chính và phi tài chính của khách hàng thu thập đuợc; Trên cơ sở

đó, tổ chức xếp hạng thuờng dựa vào các tiêu chuẩn đuợc định sẵn nhất địnhnào đó để cho điểm đối với từng chỉ tiêu đã đuợc phân tích

> Đưa ra kết quả xếp hạng

Trên cơ sở bảng điểm của các chỉ tiêu, tổ chức xếp hạng đua ra kết quảxếp hạng đối với khách hàng theo các tiêu chuẩn đuợc định sẵn nhất định nào

đó, tùy theo mục đích của chủ thể đánh giá

> Phê chuẩn và công bố kết quả xếp hạng

Căn cứ vào kết quả XH, tổ chức xếp hạng căn cứ vào các tiêu chuẩn, tiếnhành xem xét lần cuối và phê chuẩn kết quả XH, đồng thời tổ chức công bố

Những thay đổi trong cơ cấu, thủ tục, chính sách

Để áp dụng được phương pháp chấm điểm, xếp hạng tín dụng khác hàngcá

nhân cần phải xây dựng hệ thống chấm điểm tín dụng: các bước của quy trìnhchấm điểm tín dụng, hệ thống các chỉ tiêu dùng để chấm điểm và cách chođiểm

các chỉ tiêu đó đều phải phù hợp với thực tiễn và những quy định do Nhà nướcban hành Một hệ thống cơ chế chính sách thông suốt, đồng bộ sẽ giúp thựchiện

công tác chấm điểm tín dụng được áp dụng rộng rãi, đồng bộ và thuận lợi

1.3.2 Nhân tố chủ quan

> Chất lượng nguồn thông tin

Khi tiến hành thu thập thông tin, thường các ngân hàng và tổ chức xếphạng doanh nghiệp vấp phải nhiều khó khăn từ phía khách hàng thì vấn đềbảo mật thông tin mang tính quan trọng hàng đầu Họ không muốn tiết lộnhiều thông cá nhân Vì thế những tài liệu họ cung cấp cho ngân hàng và tổchức xếp hạng tín dụng thường không thực sự chính xác và đầy đủ Đây cũng

là một nguyên nhân làm cho công tác đánh giá, gặp nhiều khó khăn

Nếu như có quy định rõ ràng về chính sách, sẽ tạo điều kiện để các ngânhàng và tổ chức xếp hạng tín dụng thu thập thông tin dễ dàng và chính xáchơn,

nâng cao chất lượng nguồn thông tin từ đó, nâng cao hiệu quả công tác xếphạng tín dụng

> Năng lực và trình độ của cán bộ

Cán bộ xếp hạng tín dụng là nguời trực tiếp tiến hành thực hiện các buớcxếp hạng tín dụng từ thu thập thông tin, thẩm định thông tin đến việc phântích, chấm điểm Do đó trình độ cán bộ tín dụng là yếu tố ảnh huởng trực tiếpđến chất luợng của công tác này Nếu cán bộ có trình độ chuyên môn vững,hiểu biết về các chỉ tiêu tài chính cũng nhu phi tài chính để đánh giá kháchhàng cá nhân chính xác, xem xét báo cáo của khách hàng cá nhân đó có vấn

đề gì không, có kinh nghiệm trong phân tích, nhận định thì kết quả xếp hạng

sẽ rất đáng tin cậy Tuy nhiên, phẩm chất này ở mỗi nguời khác nhau thì cũngkhác nhau nên nó cũng ảnh huởng lớn đến chất luợng công tác xếp hạng

Không những các cán bộ tín dụng ngân hàng đòi hỏi chuyên môn vữngmà

đạo đức nghề nghiệp là vấn đề vô cùng quan trọng Ở nhiều ngân hàng có raquy

định về việc cán bộ tín dụng không đuợc nhận hoa hồng của khách hàng cũnglà

e ngại vấn đề đạo đức nghề nghiệp, theo đó có thể cán bộ tín dụng biết sai màkhông sửa hoặc cố tình làm sai để có lợi cho doanh nghiệp và cho cá nhân

1.4 CÁC TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG CHẤM ĐIỂM, XẾP

HẠNG KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN

1.4.1 Nguồn thông tin đầu vào

đầu vào cho quá trình chấm điểm, xếp hạng tín dụng khách hàng cá nhân làthông tin phải trung thực và tin cậy vì nếu có sai sót ngay từ thông tin đầu vàothì dù việc phân tích có chuẩn xác đến đâu cũng đua ra kết quả sai lệchnghiêm trọng Nguồn thông tin đầu vào của việc chấm điểm, xếp hạng tíndụng khách hàng cá nhân có ở rất nhiều nơi, nằm rải rác ở các cơ quan đơn vịkhác nhau Để đảm bảo tính chính xác cao thì các cơ quan xếp hạng nên thuthập từ các NHTM, các cơ quan của Chính phủ và cơ quan thông tin khácđuợc phép thu thập thông tin

1.4.2 Sự hợp lý của quy trình

Bất cứ nghiệp vụ nào tại các ngân hàng cũng đều phải tuân theo mộtquy trình nhất định để đảm bảo đuợc sự an toàn, hạn chế các rủi ro có thểxảy ra trong quá trình thực hiện nghiệp vụ Sự hợp lý của quy trình là mộttrong những tiêu thức để đánh giá chất luợng chấm điểm, xếp hạng tín dụngkhách hàng cá nhân và sự hợp lý của quy trình đuợc thể hiện ở sự hợp lý,đúng đắn ở từng buớc của quy trình:

- Buớc đầu tiên quan trọng nhất là thu thập tài liệu và xử lý số liệu và

các số liệu này ảnh huởng rất lớn đến chất luợng xếp hạng Tài liệu thuthập

phải đầy đủ, không mâu thuẫn giữa các số liệu thu thập Tài liệu và sốliệu

phải đuợc suu tầm qua các năm hoạt động và các số liệu kế hoạch dự

làm cơ sở cho việc so sánh, đánh giá phân tích

- Buớc tiếp theo là xây dựng các biểu bảng, các chỉ tiêu kinh tế phản

ánh tình hình tài chính của khách hàng cá nhân Trên cơ sở các tài liệu

liệu thu thập, xây dựng các bảng biểu, đồ thị, xác định các chỉ tiêu kinh

1.4.3 Sự hợp lý của việc lựa chọn các chỉ tiêu xếp hạng

Các tổ chức xếp hạng tín nhiệm uy tín trên thế giới cũng như các Ngânhàng thương mại tại Việt Nam đều xây dựng các mô hình chấm điểm tín dụngriêng theo các tiêu chí khác nhau Do đó tuỳ từng mục đích xếp hạng mà cácchủ thể xếp hạng lựa chọn các chỉ tiêu khác nhau Tuy nhiên nếu có thể thìnên có nhiều chỉ tiêu để có thể đánh giá tốt hơn về khách hàng cá nhân nhưngđồng thời cũng phải tránh đặt ra quá nhiều chỉ tiêu lan man mà không tậptrung vào mục tiêu chính Chất lượng của việc chấm điểm, xếp hạng tín dụngkhách hàng cá nhân phụ thuộc chủ yếu vào việc lựa chọn các chỉ tiêu xếphạng của cơ quan XHTD Các chỉ tiêu thường được chia ra hai loại, đó là cácchỉ tiêu tài chính và các chỉ tiêu phi tài chính

> Đối với các chỉ tiêu tài chính:

Phân tích tình hình tài chính là quá trình xem xét, kiểm tra, đối chiếu và

so sánh số liệu về tài chính hiện tại với quá khứ Thông qua việc phân tíchtình hình tài chính có thể đánh giá tiềm năng, hiệu quả sử dụng vốn cũng nhưnhững rủi ro trong tương lai và triển vọng phát triển của khách hàng

Tuỳ theo mục tiêu phân tích tài chính mà nhà phân tích chú trọng nhiềuhơn tới nhóm tỷ số này hay nhóm tỷ số khác Chẳng hạn, các chủ nợ ngắn hạnđặc biệt quan tâm đến tình hình khả năng thanh toán của người vay Trong khi

đó, các nhà đầu tư dài hạn quan tâm nhiều hơn đến khả năng hoạt động và hiệuquả sản xuất kinh doanh; ngoài ra họ cũng cần nghiên cứu khả năng thanh toán

để đánh giá khả năng thanh toán hiện tại và xem xét lợi nhuận để dự tính khảnăng trả nợ cuối cùng của khách hàng Bên cạnh đó, họ cũng chú trọng đến tỷsố

về cơ cấu vốn vì sự thay đổi tỷ số này ảnh hưởng đáng kể tới lợi ích của họ

Mỗi nhóm tỷ số trên bao gồm nhiều tỷ số và trong từng trường hợp các

tỷ số được lựa chọn sẽ phụ thuộc vào bản chất, quy mô hoạt động của chủ thểphân tích

> Chỉ tiêu số dư nợ và tình trạng dư nợ hiện tại

Tổng dư nợ: Tổng dư nợ của khác hàng bao gồm tất cả các khoản nợcủa khách hàng tại các tổ chức tín dụng mà khác hàng đang quan hệ tín dụng.Phản ánh số tiền mà khách hàng đang vay nợ TCTD

Số lượng các tổ chức tín dụng còn dư nợ: Phản ánh đến thời điểm hiệntại

khách hàng còn quan hệ tín dụng (dư nợ khác 0) tại bao nhiêu tổ chức tíndụng,

chi nhánh tổ chức tín dụng Quan hệ càng ít tổ chức tín dụng được cho là rủiro

> Chỉ tiêu về lịch sử trả nợ

Chỉ tiêu số tháng xuất hiện nợ không đủ tiêu chuẩn trong năm gầnnhất: Nợ không đủ tiêu chuẩn bao gồm: nợ nhóm 2, nhóm 3, nhóm 4,nhóm 5

Chỉ tiêu số năm có nợ xấu trong quan hệ tín dụng 3 năm gần nhất: Nợxấu bao gồm: nợ nhóm 3, nhóm 4, nhóm 5

Chỉ tiêu về số lần vay nợ trong 3 năm gần nhất: Kể từ khi phát sinhquan hệ vay vốn tại tổ chức tín dụng đầu tiên đến thời điểm hỏi tin chấmđiểm, xếp hạng khách hàng cá nhân

Chỉ tiêu về lịch sử quan hệ tín dụng:

Điểm xếp hạng Ý nghĩa xếp hạng

>400 Aaa Cho vay tối đa theo đề nghị của nguời vay

22

> Các chỉ tiêu phi tài chính

Việc xem xét các chỉ tiêu này là rất không bắt buộc trong quá trìnhchấm

điểm, xếp hạng tín dụng khách hàng cá nhân Điều này rất quan trọng đối vớinhà đầu tu trong việc dự đoán tình huống có thể xảy ra rủi ro dẫn đến khôngthu

hồi đuợc vốn trong tuơng lai Thông tin phi tài chính có rất nhiều loại; vấn đềđặt

ra là phải chuẩn hoá và xây dựng một số chỉ tiêu cơ bản để phân tích và đua ranhững phán đoán về diễn biến kinh doanh của doanh nghiệp Tuỳ vào mụcđích

của các chủ thể phân tích mà các nhà nghiên cứu lựa chọn các loại chỉ tiêu vàquyết định xem xétnhiều hay ít các chỉ tiêu phi tài chính

Chỉ tiêu về trình độ học vấn: Trên đại học, đại học, cao đẳng, trung cấp,trung học, duới trung học,

Chỉ tiêu về vị trí công tác: Quản lý, điều hành; chuyên môn; lao độngđuợc đào tạo nghề; lao động thời vụ; thất nghiệp

Chỉ tiêu về số năm công tác: Khác hàng có số năm công tác càng caothì điểm càng cao

Chỉ tiêu khác: Cơ cấu gia đình: hạt nhân, sống với cha mẹ, sống cùng giađình khác, khác; Số nguời ăn theo; Chỉ tiêu về tình trạng cu trú: khác hàng cónhà riêng, nhà chung, đang ở với gia đình, hoặc đi thuê,

1.5 CHẤM ĐIỂM, XẾP HẠNG TÍN DỤNG CỦA MỘT SỐ TỔ CHỨC

TRONG, NGOÀI NƯỚC VÀ KINH NGHIỆM ĐỐI VỚI VIỆT NAM

1.5.1 Một số nghiên cứu và kinh nghiệm chấm điểm, xếp hạng tín dụng

23

tuổi, thu nhập, trình độ học vấn, nghề nghiệp, thời gian công tác, tình trạng cungụ, giới tính, tình trạng hôn nhân, mục đích vay, để xác định mức độ ảnhhuởng của các biến số này đến rủi ro tín dụng và qua đó thiết lập một mô hìnhđiểm số tín dụng cá nhân áp dụng cho các ngân hàng bán lẻ tại Việt Nam

Nghiên cứu của Stefanie Kleimeier đã xây dựng mô hình chấm điểm tíndụng cá nhân gồm hai phần là chấm điểm thân nhân và năng lực trả nợ, chấmđiểm quan hệ với ngân hàng nhu trình bầy trong bảng 1.2 Căn cứ vào tổngđiểm đạt đuợc để xếp loại theo muời mức giảm dần từ Aaa đến D nhu trìnhbầy bảng 1.1 Tuy nhiên, công trình nghiên cứu này không đua ra cách tínhđiểm cho từng chỉ tiêu, để vận dụng đuợc mô hình đòi hỏi các ngân hàngthuơng mại phải thiết lập thang điểm cho từng chỉ tiêu đánh giá phù hợp vớithực trạng và hệ thống cơ sở dữ liệu cá nhân tại ngân hàng mình

Bảng 1.1: Ký hiệu XHTD cá nhân theo Stefanic Kleimeier

351 - 400 Aa

301 - 350 A

251 - 300 Bbb Cho vay theo TSDB

201 - 250 Bb Cho vay theo TSDB và đánh giá đơn vay vốn

251 - 200 B Yêu cầu đánh giá thận trọng đơn vay vốn và có

Bước 1 Châm điêm thân nhân và năng lực trả nợ

Thời gian công tác <0.5 năm 0.5 - 1 năm 1 - 5 năm >5 năm

Thời gian làm công

việc hiện tại

<0.5 năm 0.5 - 1 năm 1 - 5 năm >5 năm

Tình trạng cư trú Nhà riêng Nhà thuê Sông cùng gia

đình

Khác

Sô người phụ thuộc Độc thân 1 - 3 người 3 - 5 người >5 người

Thu nhập hàng năm <12 triệu

đông

12 - 36 triệuđông

36 - 120 triệuđông

>120 triệuđôngThu nhập gia đình

hàng năm

<24 triệu đông

24 - 72 triệuđông

72 - 240 triệuđông

>240 triệuđôngBước 2: Châm điêm quan hệ với

khác

1 hàngThực hiện cam kêt

với ngân hàng

(ngắn

hạn)

Khách hangmới

Chưa bao giờtrễ hạn

Có trễ hạn ít nhât

hơn 30 ngày

Có trễ hạntrên 30 ngày

Thực hiện cam kêt

với ngân hàng (dài

hạn)

Khách hangmới

Chưa bao giờtrễ hạn

Có trễ hạn trong

2 năm gần đây

Có trễ hạntrước 2 nămgần đâyTông giá trị khoản

tvay chưa trả

< 100 triệuđông

100 - 500 triệuđông

Sô dư bình quân tài

khoản tiêt kiệm

trong

năm trước đây

<20 triệu đông

20 - 100 triệu

đông

100 - 500 triệuđông

>500 triệuđông

Nguồn: Dinh Thi Huyen Thanh & Stafanie Kleimeier, 2006 Credit Scoring

for Vietnam’s Retail Banking Market

24

Bảng 1.2: Chỉ tiêu chấm điểm XHTD cá nhân theo mô hình Stefanie

Kleimeier

Tỷ trọng Tiêu chí đánh giá

35% Lịch sử trả nợ (payment history): Thời gian trễ hạn càng dài và số

tiền trễ hạn càng cao thì điểm số tín dụng càng thấp

30% Du nợ tại các tổ chức tín dụng (Amout owed): Nợ quá nhiều so

với mức cho phép đặc biệt là đối với thẻ tín dụng sẽ làm giảmđiểm số tín dụng

15% Độ dài của lịch sử tín dụng (Length of credit history): Thông tin

càng nhiều năm càng đáng tin và điểm số tín dụng sẽ càng cao

10% Số lần vay nợ mới (new credit): Vay nợ thuờng xuyên bị xem là

dấu hiệu có khó khăn về tài chính nên điểm số tín dụng càng thấp

10% Các loại tín dụng đuợc sử dụng (Types of credit used): Các loại

nợ khác nhau sẽ đuợc tính điểm số tín dụng khác nhau

Nguồn: Dinh Thi Huyen Thanh & Stafanie Kleimeier, 2006 Credit Scoring

for Vietnam’s Retail Banking Market

25

1.5.1.2 Mô hình điểm số tín dụng cá nhân của Fico

Khác với mô hình điểm số tín dụng cá nhân của Stefanie Kleimeier,điểm FICO không tính đến các yếu tố về: tình trạng hôn nhân, tuổi của đốituợng, mức luơng, nghề nghiệp, vị trí, đơn vị công tác, ngày bắt đầu làm việc,danh sách các việc đã làm, nơi ở, đối tuợng có phải thực hiện nghĩa vụ nuôicon/ hỗ trợ gia đình hoặc trả tiền thuê nhà theo thỏa thuận hay không,

Điểm số tín dụng (Credit score) cá nhân là một phuơng tiện kiểm soáttín dụng đuợc gán cho mỗi cá nhân tại một số nuớc phát triển giúp tổ chức tíndụng uớc luợng đuợc rủi ro khi cho vay Điểm tín dụng càng thấp thì mức rủi

ro của nhà cho vay càng cao Fair Isaac Corp đã xây dựng mô hình điểm sốtín dụng FICO thấp nhất là 300 và cao nhất là 850 áp dụng cho cá nhân dựavào tỷ trọng của 5 chỉ số phân tích đuợc trình bầy trong bảng 1.3

Bảng 1.3: Tỷ trọng các tiêu chí đánh giá trong mô hình điểm số tín dụng

FICO

từ các tổ chức tín dụng, phân tích và cho điểm đối với từng người Theo môhình điểm số tín dụng FICO thì người có điểm số tín dụng ở mức 700 đượcxem là tốt, đối với cá nhân có điểm số thấp hơn 620 có thể bị ngân hàng engại khi xét cho vay.

1.5.1.3 Mô hình điểm số tín dụng VantageScore

Tại Mỹ hiện xuất hiện mô hình điểm số Vantage Score cạnh tranh với

mô hình của FICO, đó là mô hình do ba công ty cung cấp dữ liệu tín dụng làEquifax, Experian và Trans Union xây dựng Mô hình điểm số tín dụngVantage Score rất đơn giản giúp mọi người dễ hiểu với năm mức xếp hạnggiảm dần từ A đến F như trình bầy tại bảng 1.4 tương ứng với điểm số đượcthiết lập từ 501 (Thấp nhất, không đáng tin cậy nhất) đến 990 (Cao nhất,đáng tin cậy nhất) Tỷ trọng các tiêu chí đánh giá được trình bầy như trongbảng 1.5

Bảng 1.4: Mô hình điểm số tín dụng Vantage Score

Tỷ trọng Tiêu chí đánh giá

32% Lịch sử trả nợ (Payment history): tình trạng thanh toán kịp

thời và đúng hạn23% Tình trạng sử dụng tín dụng (Credit Otilization): tỷ lệ vay,

trả; ý thức trả nợ đúng hạn15% Tình trạng số dư có (Credit Balance): tông các khoản vay

và mức tín dụng sẵn có để đáp ứng các khoản nợ quá hạnđược chấm điểm rất khắt khe

13% Độ sâu tín dụng (Depth of Credit): Lịch sử tín dụng càng

dài càng đáng tin cậy10% Tình trạng tín dụng gần đây (Recent Credit): Mức độ

thường xuyên vay nợ và số lần yêu cầu vây7% Tình trạng tín dụng sẵn có (Available Credit): Mức tín

dụng có thể nhận được ngay trong thời gian ngắn nhất cóthể

Nguồn http://en.wikipedia.org

Phương pháp điểm Vantage Score ban đầu chấm điểm từ 501 - 990,

nhưngVantage 3.0, năm 2013, đã thay đổi từ 300- 850, giống như điểm FICO

27

Bảng 1.5: Tỷ trọng các tiêu chí đánh giá trong mô hình

điểm số tín dụng VantageScore

Chỉ tiêu Điểm ban đâu

28

Bảng 1.6: Các chỉ tiêu chấm điểm cá nhân của BIDV

Phân I Thông tin về nhân thân

Đại học Cao đăng Trung học Dưới

trunghọc

Nhàchung

Với giađình

Thuê Khác 10%

3 Sô người

ăn theo

^<3người

3 người 4 người 5 người Trên 5

Sôngvới chamẹ

Sôngcùng giađình khác

50 100triệu

-30 - 50triệu

Chuyênmôn

Lao độngđược đàotạo nghề

Lao độngthời vụ

Thấtnghiệp

5 - 10triệuđồng

3 - 5 triệuđồng

1 - 3 triệuđồng

<1triệuđồng

Đã bịgia hạnnợ,hiện trả

nợ tôt

Đã có nợquáhạn/kháchhàng mới

Đã có nợquá hạn,khả năngtrả nợkhông ổnđịnh

Hiệnđang

có nợquáhạn

Chỉ sửdụng dịch

vụ thanhtoán

Khôngsửdụng

15%

29