Giá tr lúc thanh lý xem nh không đáng k.. Công ty áp d ng ph ng pháp kh u hao theo đ ng th ng.. Công ty áp d ng ph ng pháp kh u hao theo đ ng th ng... VND và EUR v i NHTMCP M Xuyên nh sa
Trang 1NGÂN HÀNG CÂU H I ỌN THI H C PH N QU N TR NHTM 2
B MỌN NGÂN HÀNG CH NG KHOÁN
I NHịM CÂU H I 1
1 Trình bày khái ni m, đ c đi m và vai trò c a cho thuê? Nêu ví d minh h a
2 Trình bày khái ni m, đ c đi m c a cho thuê tài chính ho t đ ng? Nêu ví d minh h a
3 So sánh cho thuê ho t đ ng và cho thuê tài chính? Nêu ví d minh h a
4 So sánh cho thuê tài chính và tín d ng ngân hàng? Nêu ví d minh h a
5 Trình bày n i dung qu n tr cho thuê tài chính? Liên h th c t Vi t Nam hi n nay
6 Trình bày gi i pháp gi m thi u r i ro trong ho t đ ng cho thuê tài chính c a NHTM? Liên h th c t Vi t Nam?
7 Ho t đ ng đ u t và qu n tr đ u t ch ng khoán c a NHTM Nêu ví d minh h a
8 Phân tích các r i ro trong đ u t ch ng khoán c a NHTM? Cho nh n xét v r i ro trong
đ u t ch ng khoán c a các NHTM Vi t Nam hi n nay
9 Trình bày các nguyên t c và qui trình c a nghi p v bao thanh toán c a NHTM? Liên h
v n đ này các NHTM Vi t Nam hi n nay?
10 Trình bày n i dung c b n c a các s n ph m phái sinh ngo i h i c a NHTM? Nh n xét
v vi c cung c p các s n ph m phái sinh ngo i h i c a NHTM Vi t Nam hi n nay
11 Bao thanh toán là gì? Liên h th c t phát tri n d ch v bao thanh toán t i các NHTM
Vi t Nam hi n nay?
12 Các lo i s n ph m phái sinh ngo i h i c a NHTM? Cho ví d minh h a và liên h vi c
áp d ng các s n ph m phái sinh ngo i h i các NHTM Vi t Nam hi n nay
13 Trình bày n i dung c b n c a qu n tr r i ro tín d ng c a NHTM? Liên h v n đ này
t i các NHTM Vi t Nam hi n nay
14 Trình bày n i dung c b n c a qu n tr r i ro lãi su t c a NHTM? Liên h v n đ này
t i các NHTM Vi t Nam hi n nay
15 Trình bày n i dung c b n c a qu n tr r i ro thanh kho n c a NHTM? Liên h v n đ này t i các NHTM Vi t Nam hi n nay
16 Trình bày n i dung c b n c a qu n tr r i ro h i đoái c a NHTM? Liên h v n đ này
t i các NHTM Vi t Nam hi n nay
17 Hãy nêu nh ng t n th t chính mà r i ro gây ra cho ngân hàng th ng m i? Liên h v n
đ này t i các NHTM Vi t Nam hi n nay
18 Hãy phân tích m i quan h gi a r i ro lãi su t v i r i ro thanh kho n c a NHTM Cho
ví d minh h a
19 Trình bày lo i r i ro phát sinh trong ho t đ ng c a các NHTM Vi t Nam hi n nay Liên h v n đ này t i các NHTM Vi t Nam hi n nay
20 R i ro tín d ng trong cho vay tiêu dùng và gi i pháp nh m h n ch r i ro tín d ng trong cho vay tiêu dùng c a NHTM? Liên h v n đ này t i các NHTM Vi t Nam hi n nay
21 R i ro tín d ng trong cho vay doanh nghi p và gi i pháp nh m h n ch r i ro tín d ng trong cho vay tiêu dùng c a NHTM? Liên h v n đ này t i các NHTM Vi t Nam hi n nay
22 R i ro tác nghi p và qu n tr r i ro tác nghi p c a các NHTM? Liên h v n đ này t i các NHTM Vi t Nam hi n nay
:
23 “Tài s n đ m b o là đi u ki n tiên quy t đ ngân hàng cho khách hàng vay v n”, theo Anh (Ch ) quan đi m này đúng hay sai? Gi i thích
D H TM
U
Trang 224 Trình bày d u hi u r i ro tín d ng Phân tích nguyên nhân d n đ n r i ro tín d ng trong
ho t đ ng cho vay c a các NHTM, liên h v n đ này t i các NHTM Vi t Nam hi n nay
25 Trình bày ph ng pháp đ nh giá d ch v ngân hàng theo mô hình đ t giá r ng (ph ng pháp t ng h p chi phí và thu nh p)? a ra ví d minh h a
26 Trình bày ph ng pháp đ nh giá d ch v ngân hàng theo mô hình đ t giá h p (ph ng pháp đ nh giá cá bi t)? a ra ví d minh h a
27 Phân tích các nhân t tác đ ng đ n giá d ch v c a NHTM? Liên h th c t t i các NHTM Vi t Nam hi n nay?
28 X p h ng ngân hàng là gì? Liên h th c t vi c x p h ng các NHTM Vi t Nam hi n nay?
29 Trong phân tích đánh giá hi u qu kinh doanh c a NHTM, ng i ta th ng s d ng
nh ng ch tiêu nào? Cho ý ki n nh n xét c a Anh/Ch v hi u qu kinh doanh c a NHTM
Vi t Nam trong th i gian qua
30.Chi phí kinh doanh c a NHTM là gì? Trình bày các bi n pháp ti t ki m chi phí trong
ho t đ ng kinh doanh c a NHTM Vi t nam hi n nay?
31 Thu nh p c a NHTM là gì? Trình bày các bi n pháp t ng thu nh p c a NHTM Vi t nam hi n nay?
32 L i nhu n c a NHTM là gì? Trình bày các bi n pháp t ng l i nhu n c a NHTM Vi t nam hi n nay?
33 Hi u qu ho t đ ng kinh doanh c a NHTM là gì? Phân tích các nhân t tác đ ng đ n
hi u qu ho t đ ng kinh doanh c a NHTM Vi t nam hi n nay?
II NHịM CÂU H I 2
1 Phân tích s khác bi t gi a cho thuê tài chính và cho thuê v n hành?
2 Phân tích s khác bi t gi a cho thuê tài chính và tín d ng ngân hàng?
3 Khái ni m và phân lo i cho thuê tài chính c a NHTM? Phân tích n i dung c a t ng
lo i cho thuê tài chính c a NHTM
4 Các y u t hình thành giá c d ch v cho thuê tài chính?
5 L i ích và b t l i đ i v i bên đi thuê, bên thuê trong cho thuê tài chính là gì?
6 M c đích c a ho t đ ng đ u t ch ng khoán c a NHTM?
7 Qui trình ho t đ ng đ u t c a NHTM?
8 Các y u t tác đ ng đ n vi c ra quy t đ nh đ u t ch ng khoán c a NHTM?
9 B o lãnh ngân hàng: khái ni m, đ c đi m, phân lo i; các hình th c b o lãnh Ngân hàng, quy trình b o lãnh; quy đ nh pháp lý hi n hành v ho t đ ng b o lãnh
10 Phân bi t bao thanh toán truy đòi và bao thanh toán mi n truy đò, bao thanh toán trong
n c và bao thanh toán qu c t ; quy đ nh pháp lý hi n hành v d ch v bao thanh toán
11 Qu n tr d ch v y thác c a NHTM
12 N i dung c b n c a nghi p v ngo i h i giao ngay c a NHTM
13 N i dung c b n các nghi p v phái sinh ngo i h i c a NHTM: h p đ ng k h n, h p
đ ng, h p đ ng t ng lai, h p đ ng quy n ch n, h p đ ng hoán đ i
14 S khác bi t c b n v tr ng thái ngo i h i và lu ng ti n, các giao d ch phát sinh tr ng thái ngo i h i tr ng, đo n trong nghi p v kinh doanh ngo i h i c a NHTM
15 So sánh h p đ ng k h n và h p đ ng hoán đ i; h p đ ng quy n ch n v i h p đ ng
t ng lai và h p đ ng k h n
16 ng d ng c a h p đ ng k h n, h p đ ng t ng lai, h p đ ng hoán đ i và h p đ ng quy n ch n
17 Nghi p v kinh doanh chênh l ch t giá và kinh doanh chênh l ch lãi su t c a NHTM
D H TM
U
Trang 318 Gi i h n, t l đ m b o an toàn ho t đ ng c a NHTM: t l t i đa v n ng n h n đ c ngân hàng th ng m i nhà n c s d ng đ mua, đ u t vào trái phi u chính ph , T ng
m c góp v n, mua c ph n c a m t ngân hàng th ng m i vào các doanh nghi p, k c công ty con, công ty liên k t c a ngân hàng; T l an toàn v n t i thi u, t l d tr thanh kho n, t l d n trên t ng ti n g i, t l d n c p tín d ng đ i v i m t khách hàng và nhóm khách hàng có liên quan
19 Lu t t ch c tín d ng có nh ng quy đ nh v các h n ch và t l đ m b o an toàn đ i
v i ho t đ ng c a NHTM nh th nào?
20 N i dung c b n c a qu n tr r i ro tín d ng c a NHTM
21 N i dung c b n c a qu n tr r i ro thanh kho n c a NHTM
22 N i dung c b n c a qu n tr r i ro lãi su t c a NHTM
23 N i dung c b n c a qu n tr r i ro ngo i h i c a NHTM
24 C u trúc tài s n nh y c m lãi su t, n nh y c m lãi su t và cách xác đ nh khe h nh y
c m lãi su t
25 Ch m đi m tín d ng NHTM? M c đích và n i dung c a ch m đi m và x p h ng khách hàng c a NHTM?
26 D u hi u r i ro tín d ng, nguyên nhân r i ro tín d ng và bi n pháp x lý r i ro tín
d ng? Liên h th c t v n đ này Vi t Nam hi n nay
27 Theo qui đ nh hi n hành, h n ch vi c c p tín d ng đ i v i nh ng tr ng h p nào?
28 Theo quy đ nh hi n hành, khi v n đi u l th p h n v n pháp đ nh, NHTM s ph i x lý
nh th nào?
29 Xác đ nh tr ng thái thanh kho n ròng; Nguyên nhân và bi n pháp phòng ng a r i ro thanh kho n c a NHTM
30 Mô hình đi m s Z: n i dung và ng d ng mô hình trong th c t NHTM
31 Quy đ nh hi n hành v c p tín d ng đ đ u t c phi u c a NHTM
32 Quy đ nh hi n hành v kho n thu đ c t x lý tài s n đ m b o
33 H p đ ng k h n lãi su t (FRA): Khái ni m, c ch và ng d ng
34 Quy đ nh hi n hành v trích l p d phòng r i ro c a NHTM
35 Quy đ nh hi n hành v phân lo i n và cam k t ngo i b ng c a TCTD
36 Kho n n c c u là gì? Kho n n nào đ c TCTD c c u l i th i gian tr n ?
37 N x u là gì? S d ng d phòng r i ro đ x lý n x u trong tr ng h p nào?
38 Quy đ nh hi n hành v hoàn nh p d phòng và trích l p d phòng b sung c a NHTM
39 Nh ng c n c đ xác đ nh lãi su t cho vay c a NHTM?
40 Phân tích ph ng pháp đ nh giá d ch v ngân hàng theo mô hình đ t giá r ng (ph ng pháp t ng h p chi phí và thu nh p)?
41 Phân tích ph ng pháp đ nh giá d ch v ngân hàng theo mô hình đ t giá h p (ph ng pháp đ nh giá cá bi t)?
42 Nêu cách tính phí các s n ph m d ch v c a NHTM?
43 Trình bày các nguyên t c trong đ nh giá d ch v c a NHTM?
44 Phân tích các y u t tác đ ng đ n giá s n ph m d ch v c a NHTM?
45 Phân tích các y u t tác đ ng đ n giá lãi su t huy đ ng c a NHTM?
46 M c đích và ý ngh a c a phân tích đánh giá ho t đ ng kinh doanh c a NHTM?
47 Các c n c đ phân tích ho t đ ng kinh doanh c a NHTM?
48 Trình bày các ph ng pháp phân tích ho t đ ng kinh doanh c a NHTM?
49 Các ch tiêu đánh giá qui mô c a NHTM?
50 Nh ng n i dung ph n ánh trên Báo cáo thu nh p c a NHTM?
51 Nh ng n i dung ph n ánh trên B ng cân đ i k toán c a NHTM?
D H TM
U
Trang 452 Các ch tiêu đ c s d ng trong phân tích v n ch s h u c a NHTM?
53 Các ch tiêu đ c s d ng trong đánh giá kh n ng sinh l i c a NHTM?
54 Các ch tiêu đ c s d ng trong đánh giá kh n ng thanh kho n c a NHTM?
55 Các ch tiêu đánh giá thu nh p, chi phí kinh doanh c a NHTM?
56 N i dung c b n c a x p h ng ngân hàng? Liên h vi c x p h ng NHTM Vi t Nam
hi n nay
III.NHịM CÂU H I 3
1 T ng công ty xây d ng A đ u t m t máy tr n bêtông, ban giám đ c đang xem xét hai
ph ng án đ quy t đ nh l a ch n:
- Ph ng án 1: Ngân hàng ch p nh n cho công ty vay 60.000 tri u đ ng v i th i h n là
3 n m, lãi su t cho vay 12%/n m, ti n lãi tr cùng v i n g c t i th i đi m cu i m i n m, n
g c m i l n tr là 20.000 tri u đ ng D ki n sau 03 n m s d ng chi c máy này s b th i
h i Giá tr lúc thanh lý xem nh không đáng k Công ty áp d ng ph ng pháp kh u hao theo đ ng th ng
- Ph ng án 2: N u thuê máy thì hàng n m công ty ph i tr chi phí thuê là 20.200 tri u
đ ng trong vòng 03 n m Ti n thuê tr vào đ u m i n m Ti n thuê ph i tr m i n m là c n
c tính ti n kh u hao m i n m
Yêu c u: Theo Anh (Ch ) công ty nên l a ch n ph ng án nào?
Gi thi t công ty s d ng lãi su t th tr ng là 12%/n m đ xem xét khi phân tích quy t đ nh vay mua hay thuê Giá th tr ng c a máy tr n bê tông hi n là 60.000 tri u đ ng
2 T ng công ty v n t i Y đang có k ho ch đ u t thêm m t s xe ô tô đ ph c v kinh doanh v n t i Có 2 ph ng án l a ch n nh sau:
- Ph ng án 1: Ngân hàng ch p nh n cho công ty vay 40.000 USD v i th i h n là 5
n m, lãi su t cho vay 12%/n m, ti n lãi tr cùng v i n g c t i th i đi m cu i m i n m, n
g c m i l n tr là 8.000 USD Sau 5 n m công ty có th bán l i và giá tr thu h i khi thanh lý
c b ng 10% giá tr ban đ u Công ty áp d ng ph ng pháp kh u hao theo đ ng th ng
- Ph ng án 2: Ti n thuê ph i tr hàng n m là 7.800USD N m đ u tiên s tr ngay khi
kí h p đ ng
Yêu c u: V i t cách là nhân viên tín d ng, Anh (Ch ) hãy t v n cho công ty nên
ch n ph ng án nào?
Bi t r ng: T l chi t kh u s d ng trong đánh giá giá tr dòng ti n là 13% Giá th
tr ng hi n t i c a ô tô là 40.000 USD
3 Công ty VIMECO có nhu c u vay 600.000 GBP th i h n 3 tháng c a Ngân hàng ABB đ thanh toán ti n hàng nh p kh u đáp ng nhu c u c a khách hàng, ABB quy t đ nh mua GBP b ng USD t i Ngân hàng LVB theo t giá niêm y t c a LVB là GBP/USD = 2,1579- 90
ng th i, đ đ m b o duy trì s d USD và phòng ng a r i ro USD t ng giá so v i GBP trong t ng lai, ABB kí h p đ ng kì h n 3 tháng v i chính LVB mua l ng USD đã b ra đ mua 550.000 GBP cho nghi p v nêu trên
Yêu c u: Xác đ nh t giá kì h n 3 tháng GBP/USD c a Ngân hàng LVB và tính k t qu
D H TM
U
Trang 5kinh doanh c a ABB t các nghi p v kinh doanh nêu trên
Bi t r ng: Lãi su t kì h n 3 tháng đ i v i GBP trên th tr ng hi n t i là 3,35-3,5%
/n m và lãi su t USD là 4,45- 5%/ n m S USD ABB s d ng đ mua GBP là ngu n v n
ti n g i ngân hàng huy đ ng kì h n 3 tháng T giá giao ngay th c t sau 3 tháng là
GBP/USD = 2,3035-40
4 Công ty An Nam có nhu c u vay 150.000 GBP th i h n 6 tháng c a Ngân hàng ABC đáp ng nhu c u c a khách hàng, ABC quy t đ nh bán ra m t l ng USD v i t giá
GBP/USD = 1,7698-03 cho Ngân hàng ông Á, đ ng th i kí h p đ ng kì h n 6 tháng mua
l ng USD nói trên v i chính ông Á đ phòng ng a r i ro USD t ng giá so v i GBP trong
t ng lai
Yêu c u: Hãy xác đ nh k t qu kinh doanh c a ABC
Bi t r ng: Lãi su t kì h n 6 tháng c a GBP là 3,25-3,5%/n m và USD là 4,15-5%/
n m
5 Có m t s thông tin sau:
T giá giao ngay S(USD/VND) = 20.000
T giá k h n 1 tháng F(USD/VND) = 20.200
M c lãi su t 1 tháng c a VND là 12%/n m
T giá quy n ch n mua k h n 1 tháng USD/VND = 20.000
Phí ch n mua 1%
NHTM c ph n ABC ph i thanh toán kho n vay 2.000.000 USD trong vòng 1 tháng
D a vào các thông tin trên, hãy cho bi t:
1 Ngân hàng nên s d ng bi n pháp phòng ng a nào n u t giá giao ngay d ki n sau 1 tháng USD/VND = 20.100
2 Xác đ nh k t qu khi ngân hàng th c hi n phòng ng a r i ro h i đoái cho kho n thu trên b ng h p đ ng k h n hay h p đ ng quy n ch n mua ngo i t n u t giá giao ngay th c
t sau 1 tháng là USD/VND = 20.010
6.Có m t s thông tin sau:
T giá giao ngay S(USD/TRY) = 1,5000
T giá k h n 1 tháng F(USD/TRY) = 1,5500
M c lãi su t 1 tháng c a TRY là 12%/n m
T giá quy n ch n mua k h n 1 tháng USD/TRY = 1,5000
Phí ch n mua 1%
NHTM c ph n ABC ph i thanh toán kho n vay 1.500.000 USD trong vòng 1 tháng
D a vào các thông tin trên, hãy cho bi t:
1 Ngân hàng nên s d ng bi n pháp phòng ng a nào n u t giá giao ngay d ki n sau
1 tháng USD/TRY = 1,5300
2 Xác đ nh k t qu khi ngân hàng th c hi n phòng ng a r i ro h i đoái cho kho n thu trên b ng h p đ ng k h n hay h p đ ng quy n ch n mua ngo i t n u t giá giao ngay th c
t sau 1 tháng là USD/TRY = 1,5200
D H TM
U
Trang 67.NHTM Acó m t l ng ti n nhàn r i th i h n 1 tháng là 98 t VND và d tính s đ u t trên
th tr ng ti n t Các thông s th tr ng hi n hành nh sau:
- M c lãi su t 1 tháng VND là: 10,70 - 12,25%/n m
- M c lãi su t 1 tháng USD là: 5,75 - 6,45%/n m
- T giá giao ngay S(USD/VND) = 19.529 - 19.537
- T giá k h n 1 tháng F1/12 (USD/VND) = 19.733 - 19.752
Yêu c u:Hãy xác đ nh ph ng án đ u t hi u qu nh t? Gi i thích?
8 Ngân hàng đ u t và phát tri n Vi t Nam huy đ ng đ c 100 tri u USD trái phi u k h n 1
n m và d tính s đ u t trên th tr ng ti n t Các thông s th tr ng hi n hành nh sau:
- T giá giao ngay:
S(USD/VND) = 20.537 - 20.546; S(GBP/USD) = 1,4714 - 1,4725
S(USD/JPY) = 97,730 - 101,42
- T giá k h n 1 n m:
F(USD/VND) = 21.008 - 21.024; F(GBP/USD) = 1,4539 - 1,4544
F(USD/JPY) = 94.788 - 94,810
- M c lãi su t n m:
RVND = 9,50 - 9,98% RUSD = 5,65 - 6,12%
RGDP = 7,27 - 7,78% RJPY = 2,72 - 3,14%
Yêu c u:L a ch n đ ng ti n đ u t hi u qu nh t? Gi i thích?
9 NHTM XYZ đang d đ nh đ u t trên th tr ng ti n t Cho các thông s hi n t i c a th
tr ng nh sau:
S(USD/VND) = 19.100 – 19.300 RVND = 10,5 – 11,58%/n m RUSD = 4,72 – 4,94%/n m
F1/4(USD/VND) = 24.000 – 24.200
Yêu c u:Xác đ nh c h i kinh doanh chênh l ch giá cho ngân hàng XYZ?
10.Cho các thông s th tr ng hi n hành nh sau:
S(USD/VND) = 18.000- 18.500 Lãi su t USD 3 tháng = 5,52% - 5,94%/n m Lãi su t VND 3 tháng = 8% - 8,5%/n m
T giá hoán đ i 3 tháng = 150 - 180
t ng t NHNN Vi t Nam công b gi m lãi su t chi t kh u VND, nhà kinh doanh
ti n hành ki m tra các thông s trên th tr ng và th y r ng m c lãi su t VND trên Interbank
đã gi m xu ng 7,75 - 8,20%/n m; trong khi đó, t giá giao ngay và t giá hoán đ i 3 tháng USD/VND v n ch a thay đ i
Yêu c u:Anh (Ch ) hãy t v n cho nhà kinh doanh đ thu l i nhu n t tình hu ng này?
11.NHTMCP An Bình ký m t h p đ ng hoán đ i tr giá 200.000 EUR, th i h n 6 tháng gi a
D H TM
U
Trang 7VND và EUR v i NHTMCP M Xuyên nh sau: Mua spot và bán forward EUR Các thông
s hi n hành c a th tr ng nh sau:
- T giá giao ngay : S(USD/VND) = 21.100 – 21.246
- T giá giao ngay : S(EUR/USD) = 1,3488 – 1,3666
- T giá hoán đ i : W180 (EUR/VND) = 240 - 289
- M c lãi su t 6 tháng c a VND là: 7,893 - 8,14%/n m
- M c lãi su t 6 tháng c a EUR là: 4,83 - 4,52%/n m
- M c lãi su t 6 tháng c a USD là: 3,43 - 3,56%/n m
Yêu c u:
1 Tính t giá chéo giao ngay S(EUR/VND)
2 Tính t giá chéo k h n S(EUR/VND)
3 Hãy nh n xét v k t qu kinh doanh c a NHTM M xuyên
11.Ngân hàng TMCP u t và Phát tri n Vi t Nam c n huy đ ng v n cho m t công trình
qu c gia là 1.500 t VND, th i h n 1 n m Có hai ph ng án huy đ ng v n là:
- Phát hành trái phi u b ng VND
- i vay USD t i ngân hàng ADB
Các thông s th tr ng nh sau:
M c lãi su t trái phi u VND kì h n 1 n m là 9%/n m
T giá giao ngay S(USD/VND) = 20.000 - 20.200
T giá kì h n 1 n m F(USD/VND) = 21.000 - 21.200
Yêu c u:
1 M c lãi su t đi vay b ng USD có th ch p nh n là bao nhiêu?
2 Tính g c và lãi ph i tr b ng VND, n u m c lãi su t đi vay b ng USD là 5,0%/n m
12.Cho các thông s th tr ng hi n hành nh sau:
S(USD/VND) = 17.010 - 17.016
Lãi su t USD 3 tháng = 5,52% - 5,94%/n m
Lãi su t VND 3 tháng = 7,5% - 8,25%/n m
T giá hoán đ i 3 tháng = 67 - 101
t ng t NHNN Vi t Nam công b t ng lãi su t chi t kh u VND, nhà kinh doanh ti n hành ki m tra các thông s trên th tr ng và th y r ng m c lãi su t VND trên Interbank đã
t ng lên 8,75- 9,25%/n m; trong khi đó, t giá giao ngay và t giá hoán đ i 3 tháng VND/USD v n ch a thay đ i
Yêu c u: Anh (ch ) hãy t v n cho nhà kinh doanh đ thu l i nhu n t tình hu ng này?
13.NHTM B c Á có nhu c u đi vay m t l ng ti n là 200 t VND th i h n 3 tháng Sau khi cân nh c, ngân hàng quy t đ nh đi vay trên th tr ng ti n t
Các thông s trên th tr ng nh sau:
- T giá giao ngay : S(USD/VND) = 19.482 - 19.490
- T giá k h n 3 tháng : F1/4(USD/VND) = 19.524 - 19.536
D H TM
U
Trang 8- Lãi su t 3 tháng c a VND : FVND = 10,5 - 11%/n m
- Lãi su t 3 tháng c a USD : FUSD = 4,50 - 4,97%/n m
Yêu c u:Hãy xác đ nh ph ng án đi vay hi u qu nh t? Gi i thích?
14.Ngân hàng ABC có các s li u sau:
(S d bình quân n m, lãi su t bình quân n m, đ n v t đ ng)
Tà i s n S d Lãi su t
(%)
Ti n g i t i NHNN 180 1,5 Ti n g i tki m ng n h n 1820 5,5
Tg i t i TCTD khác 250 2,5 TGTK trung và dài h n 1410 7,5
- Theo m nh giá 520 Vay trung và dài h n 1200 8,8
Cho vay trung h n 1470 11,5
Cho vay dài h n 1850 13,5
Yêu c u:
1 Tính lãi su t bình quân t ng n , lãi su t bình quân t ng tài s n, lãi su t bình quân
t ng tài s n sinh l i?
2 Tính chênh l ch thu chi t lãi, chênh l ch lãi su t, chênh l ch lãi su t c b n, ROA, ROE?
3 Tính lãi su t cho vay bình quân đ đ m b o hòa v n?
4 Gi s 15% d n cho vay s p đáo h n và có kh n ng thu h i cao, tính t l thanh kho n tài s n?
Bi t r ng: 10% các kho n cho vay ng n h n và 5% các kho n cho vay trung, dài h n
đã quá h n; đ ng th i ngân hàng ch a thu đ c lãi Thu khác 25 t , chi khác 20 t ; thu su t thu thu nh p là 25%
Trong t ng d n : N nhóm 1 chi m 70%, n nhóm 2 chi m 20%, n nhóm 3 chi m 3%, nhóm 4 chi m 5% và nhóm 5 chi m 2% Giá tr tài s n đ m b o c a n nhóm 2 là 700 t ,
c a n nhóm 3 là 300 t , c a n nhóm 4 là 300 t , c a n nhóm 5 là 50 t
T l d phòng chung là 0,75% tính trên d n g c c a các kho n n t nhóm 1-4 T
l d phòng c th theo t ng nhóm n 1, 2, 3, 4 và 5 l n l t là: 0, 5, 25, 50 và 100% S d
qu d phòng r i ro tín d ng n m tr c là 15 t
15.Ngân hàng ABC có các s li u sau:
(S d bình quân n m, lãi su t bình quân n m, đ n v t đ ng)
D H TM
U
Trang 9(%) (%)
Ti n g i t i NHNN
280
2
Ti n g i tki m ng n
Tg i t i TCTD khác
450
3
TGTK trung và dài
- Theo m nh giá 900 Vay trung và dài h n 1200 8,8
Cho vay trung h n 1570 13
Cho vay dài h n 1950 13,5
Yêu c u:
1.Tính chênh l ch lãi su t c b n
2 Gi s 6 tháng đ u n m sau, lãi su t th tr ng bình quân t ng 1,5%/n m Tính l i chênh l ch lãi su t c b n, tính r i ro lãi su t
3 Gi s 3 tháng đ u n m sau, lãi su t th tr ng bình quân gi m 1%/n m, tính r i ro lãi su t
16 Có s li u v tình hình cân đ i v n kinh doanh th hi n qua b ng cân đ i k toán ngày 31/12/N c a NHTMCP ABC nh sau:
n v : tri u VND
1.1 D tr b t bu c 36.637,5 1.1 Ti n g i c a TCKT 318.750 1.2 D tr thanh toán 90.187,5 1.1.1 Ti n g i không k h n 229.5000
2 Tín d ng 1.001.280 1.1.2 Ti n g i có k h n < 12T 89.250 2.1 Cho vay DNNN 735.030 1.2 Ti n g i dân c 397.350 2.1.1 Cho vay ng n h n 527.430 1.2.1 Ti n g i không k h n 94.800 Trong đó: n quá h n 58.800 1.2.2 Ti n g i có k h n < 12 T 183.600 2.1.2 Cho vay trung,
dài h n
207.600 1.2.3 Ti n g i có k h n ≥12 T 118.950
Trong đó: n quá h n 14.355 1.3 Ti n g i c a TCTD trong
n c
33.000
2.2 Cho vay DN t
nhân
D H TM
U
Trang 10Trong đó: n quá h n 7.980 2.2 Vay các TCTD khác 90.750 2.2.2 cho vay trung, dài
h n
81.450 2.3 Phát hành gi y t có giá 231.150
3 Cho vay b ng v n u
thác đ u t
129.300 2.3.1 K h n< 12 tháng 102.600
4 Góp v n mua c ph n
c a doanh nghi p
42.900 2.3.2 K h n ≥ 12 tháng 128.550
5 Tài s n có khác 48.795 3 V n nh n u thác đ u t 143.700 Trong đó: Tài s n c
đ nh
Yêu c u:
Hãy xác đ nh và cho nh n xét v :
1 T l an toàn v n t i thi u (h s CAR); Tình hình n quá h n; Tình hình th c hi n
d tr b t bu c c a NH và d tr thanh toán c a NH
2 Tình hình th c hi n cân đ i v n gi a ngu n v n trung dài h n và s d ng v n trung, dài h n
3 đ m b o an toàn ho t đ ng kinh doanh, trong th i gian t i ngân hàng ph i làm gì? Cho ví d minh h a
Bi t r ng:
- M c d tr b t bu c theo quy đ nh hi n hành, d tr thanh toán là 5% trên các kho n huy đ ng
- Lãi su t đi vay NHNN và các TCTD l n h n lãi su t t huy đ ng Ti m n ng kinh t trên đ a bàn hoàn toàn thu n l i v i ho t đ ng kinh doanh c a ngân hàng c v huy đ ng và cho vay
- D n nghi p v b o lãnh c a NH ngày 31/12/N:
+ B o lãnh vay v n là 91,5 t đ ng
+ B o lãnh th c hi n h p đ ng là 22,5 t đ ng
+ B o lãnh d th u là 25,5 t đ ng
- Trong d n cho vay ng n h n:
+ 75% đ c b o đ m b ng th ch p, c m c tài s n
+ 10% đ c các TCTD khác b o lãnh
+ 10% đ c b o đ m b ng tín phi u kho b c
+ 5% là cho vay không có tài s n b o đ m
- Trong d n cho vay trung và dài h n
+ 70% là các kho n cho vay đ c chính ph b o lãnh
+ S còn l i đ c th ch p b ng tài s n
D H TM
U
