+ Tính xác thực của kết quả nghiên cứu: Luận giải sự cần thiết của đề tài và các nội dung nghiên cứu của đề tài một cách khoa học, cụ thể, rõ ràng và thuyết phục + Tính ứng dụng: Những k
Trang 1ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP
MÔN PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
A Kiến thức chung
1 Các tiêu chí cơ bản đánh giá tính khả thi của một ý tưởng nghiên cứu khoa học
+ Xây dựng tiến độ phù hợp với thời gian quy định của khoa, trường:
Trong bất kì công việc nào khi tiến độ làm việc phù hợp và khoa học thì hiệu quả công việc sẽ rất cao Vì vậy, trong nghiên cứu khoa học khi ta lập được tiến độ công việc thì
ta có thể kiểm soát được thời gian và hoàn thành công việc theo kịp thời gian mà công việc đề ra
+ Tìm kiếm vấn đề cần nghiên cứu ( Lựa chọn đề tài cần nghiên cứu):
Tìm kiếm vấn đề nghiên cứu là một khâu hết sức quan trọng và cần thiết Khi tìm kiếm vấn đề nghiên cứu ta nên xem xét vấn đề đó có thuộc lĩnh vực mình học không? Mình
có thích vấn đề đó không? Vấn đề nghiên cứu phải phù hợp với khả năng và điều kiện của nhà nghiên cứu…
+ Xác định mục tiêu của đề tài nghiên cứu:
Việc xác định mục tiêu giống như chúng ta đi hướng đi cho đề tài Điều này hết sức quan trọng, nếu chọn sai hướng đi sẽ dẫn đến cả đề tài sẽ sai hướng… Vì vậy, cần xác định mục tiêu thật rõ ràng và chính xác
+ Nghiên cứu các lý thuyết và các nghiên cứu tương tự liên quan đến vấn đề nghiên cứu:
Nghiên cứu cơ sở khoa học là việc chúng ta tìm ra những điểm tựa để chúng ta giải thích vấn đề mà chúng ta cần nghiên cứu Nếu như cơ sở khoa học không đúng thì dẫn đến logic, lập nghiên cứu của chúng ta lỏng lẽo và dễ bị phá vỡ
+ Xem xét có phương pháp để nghiên cứu vấn đề trên không? Dữ liệu nghiên cứu cho vấn đề đó có hay không?
Cần tìm kiếm phương pháp phù hợp với vấn đề nghiên cứu và nằm trong khả năng nghiên cứu của chúng ta Nó giống như là chúng ta chọn lựa phương tiện để chúng ta
có thể tới đích 1 cách nhanh nhất, hiệu quả nhất
+ Xây dựng đề cương nghiên cứu ( Nhận xét có thể làm được không?)
Sau khi đã làm các bước trên, chúng ta xây dựng đề cương để xem xét tính khả thi trong việc thực hiện nghiên cứu Vấn đề này chúng ta cần thực hiện 1 cách cẩn thận vì
nó sẽ quyết định rất nhiều đến sự thành công của nghiên cứu Nhưng cũng cần phải có quyết định nhanh chóng và phù hợp với tiến độ công việc đã đề ra Nếu chúng ta thực hiện giai đoạn xem xét tính khả thi thực hiện của đề tài thì khi bước vào triển khai thực hiện nghiên cứu sẽ rất dễ dàng và nhanh chóng Đồng thời, cũng giúp chúng ta tránh được những rủi ro trong nghiên cứu khoa học như chọn đề tài không có khả năng làm được, không phù hợp với chuyên ngành, không thích vấn đề nghiên cứu
Tiêu chí quan trọng nhất là:
Trang 2 Giải thích:
2 Các tiêu chí cơ bản để đánh giá kết quả của một nghiên cứu
- Về nội dung:
+ Tính mới: Vấn đề nghiên cứu có thực sự cần thiết không Công trình có gì mới
không (về lý luận và thực tiễn)
+ Tính đúng đắn về phương pháp luận nghiên cứu: Sử dụng các pp nghiên cứu có
hợp lý và đúng đắn hay không
+ Tính xác thực của kết quả nghiên cứu: Luận giải sự cần thiết của đề tài và các
nội dung nghiên cứu của đề tài một cách khoa học, cụ thể, rõ ràng và thuyết phục
+ Tính ứng dụng: Những kết luận, kết quả nghiên cứu có khả năng ứng dụng vào
thực tiễn ở mức độ nào (Giúp giải thích/giải quyết vấn đề mũi nhọn, vướng mắc của Đơn vị nghiên cứu, hoặc Có giá trị thực tiễn cao, thiết thực, có khả năng áp dụng trong thực tiễn, hoặc Có giá trị khoa học cao, có khả năng triển khai thành
đề tài cấp cao hơn)
+ Tính hiệu quả: kinh tế, xã hội, thông tin.
- Về hình thức:
+ Tên đề tài: mức độ rõ ràng, hợp lý, cụ thể của tên đề tài so với mục tiêu nghiên cứu đề ra
+ Bố cục: đầy đủ, rõ ràng và hợp lý theo yêu cầu đưa ra; phải có đầy đủ khung pháp lý, khung lý thuyết
+ Trình bày: có đầy đủ danh mục tài liệu tham khảo, trích dẫn tài liệu; tên bảng biểu, đồ thị, sơ đồ; mục lục; phụ lục; danh mục bảng biểu, sơ đồ; danh mục chữ viết tắt…
3 Quy trình nghiên cứu gồm các bước cơ bản nào?
Quy trình nghiên cứu gồm các bước cơ bản sau:
- Hình thành ý tưởng và đánh giá sơ bộ tính khả thi của ý tưởng nghiên cứu nghiên cứu khoa học
+ Tìm kiếm và lựa chọn chủ đề nghiên cứu – lựa chọn đối tượng nghiên cứu
+ Xác định mục tiêu nghiên cứu
+ Giới hạn phạm vi nghiên cứu
o Giới hạn về quy mô: không gian tự nhiên; không gian hành chính; một cộng đồng, một giai đoạn trong toàn bộ chuỗi giai đoạn, quy trình; một hoạt động trong nhiều hoạt động;…
o Giới hạn về thời gian: thời gian quan sát diễn biến sự việc
o Giới hạn trong mục tiêu nghiên cứu + Đưa ra luận điểm, giả thuyết nghiên cứu – đặt câu hỏi nghiên cứu
o Phát hiện, nhận diện những bất đồng trong tranh luận khoa học
o Nghĩ ngược lại với quan niệm thông thường
o Nhận diện những vướng mắc trong hoạt động thực tế
o Lắng nghe ý kiến của những người ngoài lĩnh vực
o Phát hiện mặt mạnh, mặt yếu trong các nghiên cứu trước đó…
Trang 3+ Tìm các luận cứ để chứng mình
o Luận cứ lý thuyết
o Luận cứ thực tiễn + Lựa chọn các phương pháp nghiên cứu, chứng minh luận điểm
Lựa chọn phương pháp nghiên cứu là lựa chọn cách thức tìm kiếm luận cứ, tổ chức luận cứ để chứng minh luận điểm
o Lựa chọn giữa các mô hình lý thuyết
o Lựa chọn giữa các mô hình định lượng
o Lựa chọn cách thức thu thập thông tin
- Thu thập và nghiên cứu tài liệu – Thiết lập khung lý thuyết
+ Lý thuyết về đối tượng nghiên cứu
+ Lý thuyết về phương pháp nghiên cứu/ mô hình nghiên cứu
+ Sự lựa chọn phương pháp nghiên cứu/ mô hình nghiên cứu
- Thu thập và xử lý dữ liệu
+ Thu thập các số liệu sơ cấp, thứ cấp
+ Xử lý các số liệu định tính, định lượng để trả lời các câu hỏi nghiên cứu, tìm luận cứ, luận điểm để chứng minh/ bác bỏ giả thuyết nghiên cứu
- Đánh giá, thảo luận kết quả nghiên cứu
- Viết báo cáo nghiên cứu – Công bố kết quả nghiên cứu
B Thu thập số liệu
1 Các căn cứ nào để thiết kế bảng hỏi (khung lý thuyết)
- Căn cứ trên dữ liệu cần thu thập
- Căn cứ trên dạng phỏng vấn
- Căn cứ trên dạng câu hỏi
- Căn cứ trên thuật ngữ sử dụng
- Căn cứ trên cấu trúc/ bố cục bảng hỏi
2 Phân biệt các biến quan sát (observation) và biến tiềm ẩn (latent) trong bảng hỏi.
- Biến tiềm ẩn: Đối với các dạng nghiên cứu hành vi nói chung thì các biến nghiên cứu
thường không thể xác định được một cách trực tiếp mà phải thông qua nhiều khía cạnh khác nhau (Ví dụ, xác định tính tin cậy của một sản phẩm, dịch vụ nào đó Nhà nghiên cứu có thể phải xác định thông qua nhiều khía cạnh khác nhau như: sản phấm đáp ứng được kỳ vọng về độ bền, công ty có uy tín trên thị trường, hành vi của nhân viên là đáng tin cậy,…,thông qua nhiều khía cạnh này nhà nghiên cứu mới đưa ra được khái niệm về tin cậy) Việc đánh giá những yếu tố tiềm ẩn thông qua các khía cạnh có thể khảo sát được gọi là biến tiềm ẩn Nó không thể trực tiếp đánh giá được mà phải thông qua các khía cạnh khác nhau
- Biến quan sát: Là các khía cạnh có thể trực tiếp khảo sát đối tượng điều tra được Trên
thực tế các biến quan sát là các câu hỏi trong bảng hỏi điều tra Mỗi một câu hỏi điều tra sẽ khảo sát đối tượng điều tra về một khía cạnh nào đó mà họ có thể trả lời một cách
rõ ràng
Trang 4 Trong một mô hình nghiên cứu (xét cho các dạng nghiên cứu hành vi) thì các nhân
tố chính là các biến tiềm ẩn Đối với biến phụ thuộc: có thể là biến tiềm ẩn cũng có thể không
3 Các yêu cầu cơ bản của một bảng hỏi
- Cần có phần giới thiệu, phần kết thúc, phần bảo đảm giữ bí mật thông tin
- Hình thức bảng hỏi cần rõ ràng, trình bày đẹp, có tính logic cao, gọn gàng
- Có thời hạn trả lời hợp lý
- Xây dựng các câu hỏi định tính và định lượng trong cùng bảng hỏi
- Một số lưu ý khi viết các câu hỏi: Cần chính xác về ngữ pháp, cách dùng từ, không viết tắt Hướng dẫn rõ cách trả lời, nếu cần cho ví dụ mẫu Dành đủ các khoảng trống để viết, nếu cần thì gạch sẳn các đường dòng Bố trí các câu hỏi cùng tính chất gần nhau Mỗi câu hỏi chỉ nên nêu ra một nội dung
- Quy mô và phương thức điều tra
- Mục tiêu thu thập thông tin (khám phá hay khẳng định một vấn đề)
- Nguồn lực tài chính
- Một bảng hỏi chuẩn phải đầy đủ 5 phần:
+ Phần 1: giới thiệu mục tiêu điều tra/ khảo sát
+ Phần 2: thông tin sàng lọc về đối tượng được phỏng vấn
Cung cấp dữ liệu chi tiết về mẫu điều tra, cơ sở để thực hiện thống kê mô tả trong mẫu
+ Phần 3: các câu hỏi trung tâm nội dung điều tra
Bám sát khung lý thuyết của chủ đề nghiên cứu; Cung cấp thông tin để trả lời cho câu hỏi nghiên cứu
+ Phần 4: các câu hỏi phụ
Thu thập thông tin bổ sung cho nghiên cứu
+ Phần 5: lời cam kết, lời cảm ơn
4 Các phương pháp chọn mẫu
- Phương pháp chọn mẫu ngẫu nhiên: Chọn mẫu ngẫu nhiên (hay chọn mẫu xác suất) là phương pháp chọn mẫu mà khả năng được chọn vào tổng thể mẫu của tất cả các đơn vị của tổng thể đều như nhau Đây là phương pháp tốt nhất để ta có thể chọn ra một mẫu
có khả năng đại biểu cho tổng thể Vì có thể tính được sai số do chọn mẫu, nhờ đó ta có thể áp dụng được các phương pháp ước lượng thống kê, kiểm định giả thuyết thống kê trong xử lý dữ liệu để suy rộng kết quả trên mẫu cho tổng thể chung
+ Chọn mẫu ngẫu nhiên đơn giản: Trước tiên lập danh sách các đơn vị của tổng thể chung theo một trật tự nào đó : lập theo vần của tên, hoặc theo quy mô, hoặc theo địa chỉ…, sau đó đánh số thứ tự các đơn vị trong danh sách; rồi rút thăm, quay số, dùng bảng số ngẫu nhiên, hoặc dùng máy tính để chọn ra từng đơn vị trong tổng thể chung vào mẫu Thường vận dụng khi các đơn vị của tổng thể chung không phân bố quá rộng về mặt địa lý, các đơn vị khá đồng đều nhau về
Trang 5đặc điểm đang nghiên cứu Thường áp dụng trong kiểm tra chất lượng sản phẩm trong các dây chuyền sản xuất hàng loạt
+ Chọn mẫu ngẫu nhiên hệ thống: Trước tiên lập danh sách các đơn vị của tổng thể chung theo một trật tự quy ước nào đó, sau đó đánh số thứ tự các đơn vị trong danh sách Đầu tiên chọn ngẫu nhiên 1 đơn vị trong danh sách ; sau đó cứ cách đều k đơn vị lại chọn ra 1 đơn vị vào mẫu,…cứ như thế cho đến khi chọn
đủ số đơn vị của mẫu
+ Chọn mẫu cả khối: Trước tiên lập danh sách tổng thể chung theo từng khối (như làng, xã, phường, lượng sản phẩm sản xuất trong 1 khoảng thời gian…) Sau đó,
ta chọn ngẫu nhiên một số khối và điều tra tất cả các đơn vị trong khối đã chọn Thường dùng phương pháp này khi không có sẵn danh sách đầy đủ của các đơn
vị trong tổng thể cần nghiên cứu
+ Chọn mẫu phân tầng: Trước tiên phân chia tổng thể thành các tổ theo 1 tiêu thức hay nhiều tiêu thức có liên quan đến mục đích nghiên cứu (như phân tổ các DN theo vùng, theo khu vực, theo loại hình, theo quy mô,…) Sau đó trong từng tổ, dùng cách chọn mẫu ngẫu nhiên đơn giản hay chọn mẫu hệ thống để chọn ra các đơn vị của mẫu Đối với chọn mẫu phân tầng, số đơn vị chọn ra ở mỗi tổ có thể tuân theo tỷ lệ số đơn vị tổ đó chiếm trong tổng thể, hoặc có thể không tuân theo
tỷ lệ
+ Chọn mẫu nhiều giai đoạn: Phương pháp này thường áp dụng đối với tổng thể chung có quy mô quá lớn và địa bàn nghiên cứu quá rộng Việc chọn mẫu phải trải qua nhiều giai đoạn (nhiều cấp) Trước tiên phân chia tổng thể chung thành các đơn vị cấp I, rồi chọn các đơn vị mẫu cấp I Tiếp đến phân chia mỗi đơn vị mẫu cấp I thành các đơn vị cấp II, rồi chọn các đơn vị mẫu cấp II…Trong mỗi cấp có thể áp dụng các cách chọn mẫu ngẫu nhiên đơn giản, chọn mẫu hệ thống, chọn mẫu phân tầng, chọn mẫu cả khối để chọn ra các đơn vị mẫu
Ví dụ minh họa 1: Chọn mẫu ngẫu nhiên
Đánh giá sự hiểu biết của học sinh PTTH về luật giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
Cần thu thập danh sách 1200 học sinh tại các trường phổ thông trung học Đánh
số thứ tự học sinh từ 1 đến 1200 Cỡ mẫu giả định là 120 học sinh
Chọn mẫu ngẫu nhiên đơn giản : Chọn ngẫu nhiên ra 120 học sinh từ học sinh thứ 1 đến thứ 1200
Chọn mẫu ngẫu nhiên hệ thống : Khoảng cách chọn là 10 Tức là theo danh sách, cứ 10 học sinh thì chọn lấy 1 trong đó vào mẫu nghiên cứu
Trang 6 Chọn mẫu cả khối : Lập danh sách học sinh theo trường, theo huyện/quận/phường Chọn ngẫu nhiên học sinh của một trường hoặc một huyện
để điều tra
Chọn mẫu phân tầng : Danh sách tổng thể được thống kê và phân tầng như sau :
o Phân tầng cấp 1 : học sinh thành phố và ngoài thành phố
o Phân tầng cấp 2 : học sinh lớp 10, lớp 11, lớp 12 – trong thành phố và ngoài thành phố
o Phân tầng cấp 3 : học sinh nam/nữ
- Phương pháp chọn mẫu phi ngẫu nhiên: Chọn mẫu phi ngẫu nhiên (hay chọn mẫu phi xác suất) là phương pháp chọn mẫu mà các đơn vị trong tổng thể chung không có khả năng ngang nhau để được chọn vào mẫu nghiên cứu Việc chọn mẫu phi ngẫu nhiên hoàn toàn phụ thuộc vào kinh nghiệm và sự hiểu biết về tổng thể của người nghiên cứu nên kết quả điều tra thường mang tính chủ quan của người nghiên cứu Mặt khác, ta không thể tính được sai số do chọn mẫu, do đó không thể áp dụng phương pháp ước lượng thống kê để suy rộng kết quả trên mẫu cho tổng thể chung
+ Chọn mẫu thuận tiện: Có nghĩa là lấy mẫu dựa trên sự thuận lợi hay dựa trên tính dễ tiếp cận của đối tượng, ở những nơi mà nhân viên điều tra có nhiều khả năng gặp được đối tượng Chẳng hạn nhân viên điều tra có thể chặn bất cứ người nào mà họ gặp ở trung tâm thương mại, đường phố, cửa hàng, để xin thực hiện cuộc phỏng vấn Nếu người được phỏng vấn không đồng ý thì họ chuyển sang đối tượng khác Lấy mẫu thuận tiện thường được dùng trong nghiên cứu khám phá, để xác định ý nghĩa thực tiễn của vấn đề nghiên cứu; hoặc để kiểm tra trước bảng câu hỏi nhằm hoàn chỉnh bảng; hoặc khi muốn ước lượng sơ bộ về vấn đề đang quan tâm mà không muốn mất nhiều thời gian và chi phí
+ Chọn mẫu phán đoán: Là phương pháp mà phỏng vấn viên là người tự đưa ra phán đoán về đối tượng cần chọn vào mẫu Như vậy tính đại diện của mẫu phụ thuộc nhiều vào kinh nghiệm và sự hiểu biết của người tổ chức việc điều tra và
cả người đi thu thập dữ liệu Chẳng hạn, nhân viên phỏng vấn được yêu cầu đến các trung tâm thương mại chọn các phụ nữ ăn mặc sang trọng để phỏng vấn Như vậy không có tiêu chuẩn cụ thể “thế nào là sang trọng” mà hoàn toàn dựa
vào phán đoán để chọn ra người cần phỏng vấn.
+ Chọn mẫu định ngạch: Đối với phương pháp chọn mẫu này, trước tiên ta tiến hành phân tổ tổng thể theo một tiêu thức nào đó mà ta đang quan tâm, cũng giống như chọn mẫu ngẫu nhiên phân tầng, tuy nhiên sau đó ta lại dùng phương pháp chọn mẫu thuận tiện hay chọn mẫu phán đoán để chọn các đơn vị trong
Trang 7từng tổ để tiến hành điều tra Sự phân bổ số đơn vị cần điều tra cho từng tổ được chia hoàn toàn theo kinh nghiệm chủ quan của người nghiên cứu Chẳng hạn nhà nghiên cứu yêu cầu các vấn viên đi phỏng vấn 800 người có tuổi trên 18 tại
1 thành phố Nếu áp dụng phương pháp chọn mẫu định ngạch, ta có thể phân tổ theo giới tính và tuổi như sau:chọn 400 người (200 nam và 200 nữ) có tuổi từ
18 đến 40, chọn 400 người (200 nam và 200 nữ) có tuổi từ 40 trở lên Sau đó nhân viên điều tra có thể chọn những người gần nhà hay thuận lợi cho việc điều tra của họ để dễ nhanh chóng hoàn thành công việc
Ví dụ minh họa 2: Chọn mẫu phi ngẫu nhiên
Điều tra lấy ý kiến của người sử dụng phương thức thanh toán qua POS trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế Cỡ mẫu giả định là 100
Chọn mẫu thuận tiện :
Đến bigC, thấy khách hàng nào có sử dụng POS thì phỏng vấn họ
Chọn mẫu phán đoán :
Phối hợp với bộ phận quản lý khách hàng của Vietcombank để tiếp cận và điều tra trong khách hàng của họ, với những khách hàng ở độ tuổi 25 đến 40
+ Chọn mẫu hạn ngạch :
o Điều tra 50 khách hàng của vietcombank (Vietcombank chiếm hơn 50% thị phần)
o Điều tra mỗi ngân hàng còn lại 5 khách hàng (10 ngân hàng còn lại mỗi ngân hàng chiếm 10% thị phần)
+ Tổng cộng điều tra 100 khách hàng
5 Các phương pháp chọn kích cỡ mẫu
- Các tiêu chí xác định cỡ mẫu
+ Mục đích của cuộc điều tra
+ Khả năng tài chính
+ Khả năng của con người
+ Quy mô tổng thể (population)
+ Sai số cho phép (yêu cầu về độ chính xác)
+ Mẫu phải đảm bảo thu thập đủ quan sát để chạy mô hình
- Công thức tính cỡ mẫu
+ Công thức tính cỡ mẫu - trường hợp tổng thể lớn và không biết tổng thể
Trong đó:
n = là cỡ mẫu
z = giá trị bách phân vị
p = là ước tính tỷ lệ % của mẫu so với tổng thể
q = 1- p
e = sai số cho phép (±3%, ±4%, ±5% ) so với tổng thể.
Trang 8+ Công thức tính cỡ mẫu - trường hợp tổng thể lớn và biết tổng thể
Trong đó:
n = là cỡ mẫu
N = tổng thể
z = giá trị bách phân vị
p = là ước tính tỷ lệ % của mẫu so với tổng thể
q = 1- p
e = sai số cho phép (±1%, ±3%, ±5%, ±7% ) confident limit around the point estimate
+ Công thức tính cỡ mẫu - trường hợp tổng thể nhỏ và biết được tổng thể
Trong đó:
n là cỡ mẫu,
N là số lượng tổng thể,
e là sai số cho phép
6 Các phương pháp nào cho thu thập số liệu, tài liệu, thông tin phục vụ phân tích định tính.
- Phương pháp quan sát có sự tham gia:
+ Thu thập thông tin một cách tự nhiên từ những hành vi xảy ra trong những bối cảnh thông thường
+ Mô tả hành vi, biểu hiện, hành động, những buổi thảo luận, tương tác giữa các
cá nhân, tổ chức hoặc những yếu tố khác trong kinh nghiệm quan sát của các cá nhân
+ Dữ liệu: bao gồm những bản ghi chép thực địa – mô tả đầy đủ và giàu thông tin
về bối cảnh tiến hành các quan sát kể trên
- Phương pháp phỏng vấn sâu:
+ Là phương pháp tối ưu để thu thập thông tin về những sự kiện riêng mang tính
cá nhân, những viễn cảnh và kinh nghiệm cá nhân
+ Sử dụng đặc biệt trong trường hợp khai thác thông tin về những vấn đề nhạy
cảm (chính trị, tôn giáo, tình dục…)
- Phương pháp thảo luận nhóm:
Sử dụng để:
Trang 9+ Gợi mở những thông tin về chuẩn mực văn hóa của 1 nhóm
+ Quan điểm nền tảng về 1 vấn đề nả sinh trong một tập hợp người
+ Định nghĩa về văn hóa nhóm hoặc của các đại diện cho nhóm nhỏ
7 Phân biệt ba dạng số liệu (chuỗi thời gian, dữ liệu bảng, dữ liệu chéo) và lấy ví dụ
+ Chuỗi thời gian: Một chuỗi các điểm dữ liệu của 1 biến được đo/ quan sát/ thu thập theo từng khoảnh khắc thời gian liền nhau theo 1 tần suất thời gian thống nhất
Ví dụ: Số liệu về tỷ giá bán ra của USD tại Sacombank chi nhánh Huế từ 01/2015 –
20/12/2015
+ Dữ liệu chéo: Tập hợp các điểm dữ liệu của 1 biến được đo/ quan sát/ thu thập vào cùng 1 thời điểm nhưng ở nhiều đơn vị khác nhau, nhiều địa phương khác nhau
Ví dụ: Số liệu về tỷ giá bán ra của USD tại Sacombank, BIDV, Vietcombank,
Viettinbank…trong ngày 20/12/2015
+ Dữ liệu bảng: Tập hợp các điểm dữ liệu của 1 biến được quan sát/ đo/ thu thập theo thời gian ở nhiều đơn vị khác nhau, nhiều địa phương khác nhau
Ví dụ: Số liệu về tỷ giá bán ra của USD tại Sacombank, BIDV, Vietcombank,
Viettinbank… Từ tháng 1/2015 – 20/12/2015
8 Tính dừng của chuỗi thời gian
Theo Gujarati (2003) một chuỗi thời gian là dừng khi giá trị trung bình, phương sai, hiệp phương sai (tại các độ trễ khác nhau) giữ nguyên không đổi cho dù chuỗi được xác định vào thời điểm nào đi nữa Chuỗi dừng có xu hướng trở về giá trị trung bình và những dao động quanh giá trị trung bình sẽ là như nhau Nói cách khác, một chuỗi thời gian không dừng sẽ có giá trị trung bình thay đổi theo thời gian, hoặc giá trị phương sai thay đổi theo thời gian hoặc cả hai
C Các mô hình định lượng và các phần mềm xử lý số liệu
1 Mô hình ARIMA
a Mô hình đó là gì? Sử dụng trong trường hợp nào?
- Mô hình ARIMA (p,d,q) là mô hình Tự hồi quy, Đồng liên kết, Trung bình trượt , với p
số hạng tự hồi quy và q số hạng trung bình trượt, và cần lấy sai phân bậc d để chuỗi dừng
- ARIMA sử dụng trong trường hợp:
+ Nghiên cứu chiều hướng vận động của các chỉ số chứng khoán, giá vàng,… + Sử dụng để dự báo các chỉ số ngắn hạn
b Mô hình này sử dụng dữ liệu dạng chuỗi thời gian.
c Các tiêu chí nào đánh giá sự phù hợp của mô hình đó?
- Dựa vào RMSE (sai số bình phương trung bình gốc): RMSE nhỏ nhất thì mô hình phù hợp
- Dựa vào các tiêu chí khác như: AIC, SIC nhỏ nhất, R2 hiệu chỉnh lớn nhất thì mô hình phù hợp
- Dựa vào phần dư: phần dư không có tự tương quan (nếu P-value > 0,05 thì không có tự tương quan)
- Dựa vào tính dừng: mô hình dừng thì phù hợp
- Bậc càng nhỏ càng tốt Ví dụ: ARIMA(0,1,1), ARIMA( 0,1,2), ARIMA (1,1,0)
Trang 10d Nêu được ít nhất 1 nghiên cứu đã ứng dụng mô hình đó trong thực tiễn
Ứng dụng mô hình ARIMA: Dự báo VN – Index từ năm 2010 đến nay
e Mô hình đó có thể xử lý bằng phần mềm nào?
Mô hình này có thể xử lý bằng phần mềm SPSS, Eview và Excel
2 Mô hình VAR
a Mô hình đó là gì? Sử dụng trong trường hợp nào?
VAR (Vector autoregression) hay còn gọi là mô hình vector tự hồi quy Về cấu trúc gồm nhiều phương trình (vector) và các biến trễ của các biến số (autoregressive) Gọi
là mô hình tự hồi quy vì trong các biến giải thích thì có cả biến trễ của chính biến phụ thuộc Tất cả các biến trong mô hình đều là biến nội sinh, không có biến ngoại sinh Những phương trình trong hệ sử dụng các biến độc lập giống nhau tức là độ trễ của hệ thống các biến giải thích là phải như nhau trong mô hình
- VAR sử dụng trong trường hợp:
+ Thường được dùng để dự báo hệ thống các chuỗi thời gian có liên quan đến nhau và phân tích các tác nhân của sự phân bố ngẫu nhiên trong hệ thống các biến
+ Để ước lượng mối quan hệ nhân quả đa chiều giữa các biến kinh tế vĩ mô với nhau hoặc giữa các biến kinh tế vĩ mô với các biến kinh tế thị trường
b Mô hình này sử dụng dữ liệu dạng chuỗi thời gian.
c Các tiêu chí nào đánh giá sự phù hợp của mô hình đó?
- Dựa trên tính dừng của chuỗi thời gian: Nếu mô hình là chuỗi dừng thì phù hợp
- Dựa trên mối quan hệ nhân quả: Nếu mô hình tồn tại mối quan hệ nhân quả giữa hai chuỗi thời gian thì phù hợp
- Dựa trên độ trễ: Để lựa chọn độ trễ tối ưu cho mô hình ta sử dụng tiêu chuẩn thông tin kiểm định AIC và SIC Giá trị AIC, SIC càng thấp thì mô hình càng phù hợp
- Dựa trên phần dư: Một trong những giả thuyết đặt ra cho phần dư là chúng có giá trị trung bình bằng 0, phương sai sai số không đổi và chúng không có hiện tượng tự tương quan với nhau Nếu phần dư của các biến đưa vào trong mô hình thỏa mãn các điều kiện đó thì mô hình xây dựng là phù hợp
d Nêu được ít nhất 1 nghiên cứu đã ứng dụng mô hình đó trong thực tiễn
- Phân tích mối quan hệ giữa tỷ giá hối đoái và tỷ suất sinh lợi nhóm cổ phiếu ngân hàng trên thị trường chứng khoán Việt Nam
- Đánh giá mức độ căng thẳng tài chính của hệ thống ngân hàng Việt Nam áp dụng phương pháp VAR
- Ứng dụng mô hình VAR cấu trúc trong phân tích các nhân tố tác động đến lạm phát tại Việt Nam
e Mô hình đó có thể xử lý bằng phần mềm nào?
Mô hình này có thể xử lý bằng phần mềm Eview, SPSS
3 Mô hình VaR
a Mô hình đó là gì? Sử dụng trong trường hợp nào?