Bài tập lợi suất và rủi ro

Tính giá trị kỳ vọng và độ lệch chuẩn của mỗi trường hợp sau: Kết quả Xác suất Giá trị Trung bình 50% 20 triệu 2.. Tính doanh thu kỳ vọng của công ty vào năm tới?. Tính độ lệch chuẩn c

BÀI TẬP CHƯƠNG 2 – LỢI SUẤT VÀ RỦI RO

1 Tính giá trị kỳ vọng và độ lệch chuẩn của mỗi trường hợp sau:

Kết quả Xác suất Giá trị

Trung bình 50% 20 triệu

2 Xác suất để doanh thu của công ty năm tới đạt 10 triệu USD là 50%, 5 triệu USD là 20% và 3 triệu USD là 30%

a Tính doanh thu kỳ vọng của công ty vào năm tới?

b Tính độ lệch chuẩn của doanh thu của công ty năm tới?

3 Cân nhắc giữa các khoản đầu tư dưới đây

Khoản đầu tư Lợi suất kỳ vọng Độ lệch chuẩn

B 7% 11%

Bạn sẽ chọn khoản đầu tư nào giữa các khoản đầu tư:

a A và D

b B và C

c C và D

4 Hiệp phương sai (Covariance) giữa hai chứng khoán A và B là -0.0005 Độ lệch chuẩn của lợi suất chứng khoán A là 4% và của chứng khoán B là 6% Hệ số tương quan giữa 2 chứng khoán này là bao nhiêu?

5 Tính lợi suất kỳ vọng của danh mục đầu tư gồm 4 chứng khoán sau:

Chứng khoán Giá trị đầu tư Lợi suất kỳ vọng

6 Có các thông tin sau về 2 chứng khoán A và B;

E(RA) = 8% σA = 12% E(RB) = 13% σB = 20%

Nếu thiết lập một danh mục đầu tư gồm 2 chứng khoán A và B với tỷ trọng 2 chứng khoán trong danh mục này bằng nhau Tính độ lệch chuẩn của danh mục đầu tư nếu hệ số tương quan giữa 2 chứng khoán như sau:

a ρAB = 1

b ρAB = 0.3

c ρAB = 0

d ρAB = -1

7 Giả sử danh mục đầu tư gồm 2 chứng khoán A và B với tỷ trọng lần lượt là 40% và 60% Chứng khoán A có lợi suất kỳ vọng là 10% và độ lệch chuẩn 20% Chứng khoán B có lợi suất kỳ vọng 15% và

độ lệch chuẩn 28% Tính lợi suất kỳ vọng và độ lệch chuẩn của danh mục đầu tư nếu hệ số tương quan giữa 2 chứng khoán là 0.3?