Bài tập kinh tế lượng cao học

Giải thích ý nghĩa kết quả ước lượng các hệ số góc của mô hình.. Hệ số xác định của mô hình ước lượng được bằng bao nhiêu5. Cho kết quả hồi quy 1 sau, với GDP là tổng sản phẩm quốc nội,

Trang 1

Cho kết quả hồi quy sau, với MR là cầu về tiền (tỉ), R là lãi suất (%), GDP là tổng sản phẩm quốc nội (tỉ) Cho α = 5%

Dependent Variable: MR - Method: Least Squares Included observations: 31 after adjusting endpoints Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob

R-squared 0.995095 Mean dependent var 369.7000 Durbin-Watson stat 0.740335 Prob(F-statistic) 0.000000

1 Viết hàm hồi quy mẫu Giải thích ý nghĩa kết quả ước lượng các hệ số góc của mô hình

2 Biến độc lập nào thực sự giải thích cho sự biến động của cầu tiền

3 Hàm hồi quy có phù hợp không?

4 Nếu lãi suất tăng 1% thì cầu tiền giảm trung bình tối đa bao nhiêu?

5 Nếu GDP cùng thời kỳ tăng 1 tỷ thì cầu tiền tăng trong khoảng nào?

6 Phải chăng lãi suất tăng 1% thì cầu tiền giảm nhiều hơn 6 tỷ

7 Hệ số xác định của mô hình ước lượng được bằng bao nhiêu? Ý nghĩa con số đó?

8 Có thể nói GDP năm trước không tác động tới cầu tiền năm nay?

9 Nhận xét về ý kiến cho rằng GDP có tác động thuận chiều tới cầu về tiền

10 Nếu bỏ bớt biến GDP(-1) ra khỏi mô hình thì được mô hình mới có hệ số xác định là 0.8874 Vậy có nên bỏ biến này không?

11 Cho biết kết quả sau đây dùng để làm gì, cho kết luận gì?

Ramsey RESET Test:

Log likelihood ratio 0.508275 Probability 0.475886

12 Các thống kê dùng để kiểm định dưới đây được tính như thế nào, kết luận gì về mô hình ban đầu qua thông tin này?

Cross terms White Heteroskedasticity Test:

F-statistic 1.093254 Probability 0.375808 Obs*R-squared 2.345513 Probability 0.309513

Trang 2

Cho kết quả hồi quy (1) sau, với GDP là tổng sản phẩm quốc nội, K là tổng lượng vốn đầu tư, L là tổng lực lượng lao động α = 5%

Dependent Variable: LOG(GDP) Method: Least Squares

Included observations: 31 after adjusting endpoints Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob

1 Viết hàm hồi quy mẫu

2 Viết hàm hồi quy mẫu với các biến ban đầu Giải thích ý nghĩa kết quả ước lượng các hệ số

3 Nếu lao động tăng thêm 1%,các yếu tố khác không đổi thì GDP tăng ít nhất bao nhiêu %?

4 Vốn tăng lên có làm cho GDP tăng lên hay không?

5 Có thể nói vốn tăng thêm 1% thì GDP tăng hơn 1% không (GDP tăng nhanh hơn tăng vốn)

6 Mô hình có tự tương quan bậc 1 không?

7 Phải chăng các biến độc lập đều không tác động tới biến phụ thuộc?

8 Nếu vốn và lao động cùng tăng 1% thì GDP có tăng trong khoảng nào? Biết hiệp phương sai của ước lượng 2 hệ số góc là 0,025

9 Phải chăng đây là quá trình sản xuất có hiệu quả không đổi theo quy mô?

10 Kết quả dưới đây cho biết điều gì về mô hình ban đầu? Nêu cách tính thống kê F

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:

Obs*R-squared 10.07707 Probability 0.006483

11 Mô hình dưới đây dùng để làm gì, cho kết luận gì về mô hình ban đầu?

Dependent Variable: LOG(K) Included observations: 31 after adjusting endpoints Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob

Trang 3

Cho kết quả hồi quy (1) sau với Y là GDP, FDI là đầu tư trực tiếp nước ngoài, RES là đầu tư cho nghiên cứu phát triển, các biến có đơn vị là tỷ đồng α = 5%

Dependent Variable: Y Method: Least Squares Sample: 1 30

Included observations: 30 Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob

R-squared 0.246119 Mean dependent var 8.373533 Adjusted R-squared 0.190276 S.D dependent var 2.841277 Durbin-Watson stat 2.245781 Prob(F-statistic) 0.022059

1 Viết phương trình ước lượng Giải thích ý nghĩa kết quả các hệ số ước lượng

2 Kết quả ước lượng có phù hợp với lý thuyết không?

3 Tìm ước lượng điểm của GDP khi vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài là 5000 tỷ và Đầu tư cho nghiên cứu phát triển là 1000 tỷ

4 Khi Đầu tư trực tiếp tăng lên 1 tỷ đồng thì GDP thay đổi như thế nào, cho độ tin cậy là 0,95

5 Với mức ý nghĩa 5% có thể cho rằng nếu Đầu tư cho giáo dục đào tạo tăng 1 tỷ thì GDP tăng

ít nhất là 0,1 tỷ đồng

6 Khi các yếu tố khác không đổi, nếu Đầu tư nước ngoài giảm 1 tỷ đồng thì GDP giảm tối đa bao nhiêu?

7 Các biến độc lập giải thích được bao nhiêu % sự biến động của GDP?

8 Các kết luận ở trên có đáng tin cậy hay không?

9 Hàm hồi quy có phù hợp hay không?

Trang 4

Cho kết quả hồi quy, với QA là lượng bán (nghìn lít), PA là giá bán (nghìn đồng/lít) của hãng nước giải khát A, D là biến nhận giá trị bằng 1 nếu quan sát vào mùa hè, và H bằng 0 nếu quan sát vào thời gian khác trong năm

Dependent Variable: QA Method: Least Squares Sample: 2001Q1 2006Q4 Included observations: 24 Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob

Sum squared resid 636775.7 Prob(F-statistic) 0.000038

Cho hiệp phương sai ước lượng hai hệ số của PA và D*PA bằng: – 32,89

a Viết hàm hồi quy tổng thể, hồi quy mẫu cho mùa hè và thời gian khác

b Tìm ước lượng điểm lượng bán của hãng khi giá bán là 5 nghìn vào mùa hè và thời gian khác

c Hệ số chặn của mô hình có khác nhau giữa hai thời kỳ không?

d Hệ số góc có khác nhau giữa hai thời kỳ không? Nếu có thì chênh lệch trong khoảng nào?

e Phải chăng vào mùa hè việc tăng giá sẽ có tác động đến lượng bán ít hơn so với thời gian khác?

f Vào mùa hè, khi giảm giá một nghìn thì lượng bán tăng trong khoảng nào?

g Đánh giá việc đưa yếu tố mùa hè-thời gian khác vào mô hình, biết rằng hồi quy QA theo PA và

hệ số chặn thì hệ số xác định bằng 0,557 và tổng bình phương phần dư bằng 873438,5

Bài 5

Với NX là biến nhị phân, NX = 1 nếu có lạm phát cao, NX = 0 nếu ngược lại, hồi quy mô hình Logit sau:

Dependent Variable: NX

Method: ML - Binary Logit (Quadratic hill climbing)

Covariance matrix computed using second derivatives Variable Coefficient Std Error z-Statistic Prob

1 Viết kết quả hồi qui mẫu xác định xác suất có lạm phát cao và phân tích ý nghĩa

2 Khi GDP = 1500 tỉ thì khả năng để có lạm phát cao là bao nhiêu ?

3 Với giả thiết câu (2.), nếu GDP tăng thêm 1 tỉ thì khả năng để có lạm phát cao thay đổi thế nào?

Trang 5

Với biến GDP ở trên, Y = 1 nếu có thặng dư ngân sách, Y = 0 trong trường hợp ngược lại, hồi quy được kết quả sau:

Dependent Variable: Y Method: ML - Binary Probit (Quadratic hill climbing) Variable Coefficient Std Error z-Statistic Prob

1 Viết phương trình hồi qui mẫu xác định xác suất có thặng dư ngân sách và phân tích ý nghĩa

2 Tính khả năng để có thặng dư ngân sách khi GDP là 1000 đơn vị

3 Nếu GDP tăng từ 1000 lên 1001 đơn vị thì khả năng có thặng dư ngân sách thay đổi thế nào?

Bài 7

Dựa trên giả thiết của biến đổi Koych về mô hình trễ phân phối vô hạn, hồi quy mô hình tự hồi quy như sau:

Dependent Variable: GDP - Method: Least Squares - observations: 31 Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob

1 Cho biết tác động trong dài hạn của biến K và L đến GDP bằng bao nhiêu?

2 Có thể dùng kiểm định DW để kiểm định tự tương quan không, tại sao

Bài 8

Dựa trên biến đổi Koych về trễ vô hạn, có kết quả sau đây

Dependent Variable: GDP Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob

1 Viết mô hình ban đầu và giả thiết để biến đổi được mô hình tự hồi quy trên

2 Tìm tác động ngắn và dài hạn của vốn đến GDP?

3 Từ cách xây dựng mô hình trễ phân phối và kết quả trên, tìm tác động của vốn đầu tư từ 4 năm trước đến GDP trong năm hiện tại

Trang 6

Cho hệ phương trình sau đây:

(a) GDP = β11 + β12 K + β13 L + β14 GDP(-1) + β15 K(-1) + u1

(b) K = β21 + β22 GDP + β33 GDP(-1) + u2

1 Dùng điều kiện cần để định dạng cho từng phương trình trong hệ trên

2 Dùng điều kiện đủ để định dạng cho phương trình (b)

3 Nêu cách sử dụng phương pháp hồi qui hai bước để ước lượng hệ phương trình trên

Bài 10

Với các biến AD là chi phí quảng cáo, B là thưởng cho nhân viên bán hàng, M là chi phí quản

lý, cho hệ

(a) Y = β11 + β12P + β13 AD + β14 B + β15 M + u1 (b) P = β21 + β22Y + β13AD + u2 (c) B = β31 + β32 Y + u3

1 Dùng điều kiện cần để định dạng cho các mô hình trên

2 Dùng điều kiện đủ để định dạng cho phương trình (c)

3 Có thể dùng phương pháp ước lượng nào để ước lượng các phương trình trên?

Bài 11

Cho kết quả san mũ bằng Holt-Winters không có yếu tố thời vụ của GDP

Date: 8/27/08 Time: 07:23 Sample: 1970:1 1991:4 Method: Holt-Winters No Seasonal Original Series: GDP

End of Period Levels: Mean 4868.000

1 Dự báo giá trị của GDP vào quý 1 năm 1992, quý 4 năm 1992

2 Viết công thức dự báo tổng quát giá trị của GDP cho các thời kỳ sau

Bài 12

Cho kết quả san mũ bằng Holt-Winters có yếu tố thời vụ của GDP, mô hình nhân

Sample: 1970:1 1991:4 Method: Holt-Winters Multiplicative Seasonal Original Series: GDP

Định dạng
Số trang	6
Dung lượng	356,64 KB