Công thức cân bằng Call/put ta có: Call(600)-put(600)
Trang 1
Câu 4
Từ công thức cân bằng Call/Put (Cail/ÐPut parity), ta có
Cail(600) — Put(600) =S- Kxe*
VỚI :
# = giá hiện hành của X
K = giá thực hiện của Put(600)
P= Noes vi ty O1/10/N dén cudi thang 12/N co 91 ngay
ï = lãi suât hàng năm
Pu¿(600)= Cai(600)— 8+ xe”?
Put(600) = Cali(600)- 500 + 600 x ca" 0.0975 x =| Put(600) = Call(600) + 85.6
Put(600) (miá mua) 123.6
Put(600) (má bán) 127.6