phương sai thay đổi eviews

Eviews cung cấp các công cụ phân tích dữ liệu phức tạp, hồi qui và dự báo chạy trên Windows. Với Eviews ta có thể nhanh chóng xây dựng một mối quan hệ kinh tế lượng từ dữ liệu có sẵn và sử dụng mối quan hệ này để dự báo các giá trị tương lai. Eviews có thể hữu ích trong tất cả các loại nghiên cứu như đánh giá và phân tích dữ liệu khoa học, phân tích tài chính, mô phỏng và dự báo v ĩ mô, dự báo doanh số, và phân tích chi phí. Đặc biệt, Eviews là một phần mềm rất mạnh cho phân tích dữ liệu thời gian cũng như chéo với cỡ mẫu lớn.

By Tuấn Anh (UEH)

PHƯƠNG SAI THAY ĐỔI

By Tuấn Anh (UEH)

Vẽ đồ thị phần dư

Chạy lại hàm hồi quy để cập nhật phần dư trong biến Resid

By Tuấn Anh (UEH)

Phương trình hồi quy

By Tuấn Anh (UEH)

Vào Quick\Graph…

By Tuấn Anh (UEH)

Nhập tên biến resid để vẽ đồ thị phần dư

By Tuấn Anh (UEH)

Chọn dạng đồ thị

By Tuấn Anh (UEH)

Đồ thị đã vẽ xong

By Tuấn Anh (UEH)

Bằng kiểm định White

Mở kết quả hồi quy

By Tuấn Anh (UEH)

Vào View\Residual Tests\ Heteroskedasticity Tests

By Tuấn Anh (UEH)

Chọn White

By Tuấn Anh (UEH)

Đọc kết quả kiểm định

By Tuấn Anh (UEH)

Kiểm định bằng Breusch-Pagan-Godfrey test

By Tuấn Anh (UEH)

Đọc kết quả kiểm định Breusch-Pagan-Godfrey

By Tuấn Anh (UEH)

Kiểm định bằng Harvey

By Tuấn Anh (UEH)

Đọc kết quả kiểm định Harvey

By Tuấn Anh (UEH)

Kiểm định bằng Glejser

By Tuấn Anh (UEH)

Đọc kết quả kiểm định Glejser

By Tuấn Anh (UEH)

Khắc phục phương sai thay

đổi bằng EVIEWS

By Tuấn Anh (UEH)

Khắc phục phương sai thay đổi bằng EVIEWS

Xét mô hình bị phuơng sai thay đổi

i i

i

Y = β1 + β2 2 + β3 3 +

By Tuấn Anh (UEH)

 hồi quy và thu được phần dư trong biến “resid”

By Tuấn Anh (UEH)

 Tạo biến abs_resid=abs(resid) (lấy trị tuyệt đối của phần dư)

By Tuấn Anh (UEH)

 hồi quy abs_resid giống dạng hàm phụ của White theo các

biến độc lập định lượng trong mô hình

i i

i

X resid

abs

i + +

+ +

+

5

2 2 4

3 3

2 2

By Tuấn Anh (UEH)

 Tiến hành forecast trên hàm hồi quy này và đặt tên kết quả

hồi quy là abs_residf

By Tuấn Anh (UEH)

 Hồi quy có trọng số với trọng số là 1/abs_residf

By Tuấn Anh (UEH)

 Ra kết quả hồi quy và kiểm tra bệnh HET