Chuong 1_Nhap mon kinh te luong docx

CHƯƠNG 1NHẬP MÔN KINH TẾ LƯỢNG ECONOMETRICS... Lý thuyết kinh tế, kinh nghiệm, các nghiên cứu khác Thiết lập mô hình KTL Kiểm định giả thiết Ước lượng các tham số Thu thập, xử lý số liệ

CHƯƠNG 1

NHẬP MÔN KINH TẾ LƯỢNG

(ECONOMETRICS)

NHẬP MÔN KINH TẾ LƯỢNG

1 Bi t đ ế ượ c ph ươ ng pháp lu n ậ

c a kinh t l ủ ế ượ ng

2 N m đ ắ ượ c b n ch t c a phân ả ấ ủ tích h i quy ồ

3 Hi u các lo i s li u và các ể ạ ố ệ quan hệ

M C Ụ

TIÊU

N I DUNG CH Ộ ƯƠ NG

NHẬP MÔN KINH TẾ LƯỢNG

Khái niệm

1

Phương pháp luận nghiên cứu của kinh tế lượng

2 3

Các loại quan hệ

4

Số liệu

5

Phân tích hồi quy

NHẬP MÔN KINH TẾ LƯỢNG

4

Kinh t lế ượng là s k t h p gi a s li u th c t , ự ế ợ ữ ố ệ ư ế

lý thuy t kinh t và th ng kê toán nh mế ế ố ằ

c l ng

Ướ ượ

các m i ố

quan h ệ

kinh tế

 Đ i chi u lý ố ế

thuy t kinh t ế ế

v i th c tớ ự ế

 Ki m đ nh ể ị

các gi thi t ả ế

liên quan đ n ế hành vi kinh tế

D báo các ự

hành vi c a ủ

các bi n s ế ố

kinh t ế

Lý thuyết kinh tế, kinh nghiệm,

các nghiên cứu khác Thiết lập mô hình KTL

Kiểm định giả thiết

Ước lượng các tham số

Thu thập, xử lý số liệu

Sử dụng mô hình: dự báo,

đề ra chính sách

Mô hình ước lượng có tốt không?

Không

Có

Hình 1.1: Phương pháp luận nghiên cứu của kinh tế lượng5

NHẬP MÔN KINH TẾ LƯỢNG

Nguồn: Ramu Ramanathan, Nhập môn kinh tế lượng với các ứng dụng (ấn bản thứ năm), Nhà xuất bản Harcourt College, 2002 (Bản dịch của chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright, Việt Nam)

NHẬP MÔN KINH TẾ LƯỢNG

Phân

tích

h i ồ

quy

Nghiên cứu mối liên hệ phụ thuộc

của một biến (biến phụ thuộc, biến giải thích) với một hay nhiều biến khác (biến độc lập, biến giải thích)

NHẬP MÔN KINH TẾ LƯỢNG

Phân

tích

h i ồ

quy

Dự đoán giá trị trung bình của biến

phụ thuộc Kiểm định giả thiết về bản chất quan

hệ phụ thuộc

NHẬP MÔN KINH TẾ LƯỢNG

Regression Function)

Là hàm h i quy đ ồ ượ c xây d ng d a trên k t ự ự ế

qu kh o sát ả ả t ng th ổ ể Hàm h i qui ồ

t ng th ổ ể có d ng: ạ

E(Y/X ) = f(X )

o Hàm h i qui t ng th cho bi t ồ ổ ể ế giá tr trung ị

bình c a bi n Y s thay đ i nh th nào khi ủ ế ẽ ổ ư ế

bi n X nh n các giá tr khác nhau ế ậ ị

NHẬP MÔN KINH TẾ LƯỢNG

Hàm

h i ồ

quy

t ng ổ

th ể

PRF

H i quy đ n (h i quy hai ồ ơ ồ

bi n): n u PRF có m t bi n ế ế ộ ế

đ c l pộ ậ

H i quy b i (h i quy nhi u ồ ộ ồ ề

bi n): n u PRF có hai bi n ế ế ế

đ c l p tr lênộ ậ ở

NHẬP MÔN KINH TẾ LƯỢNG

Mô

hình

PRF

đ nhị

nhiên

E(Y/Xi) = f(Xi)= β1 + β2Xi

= β1 + β2Xi + Ui

E(Y/Xi): trung bình của Y với điều kiện X nhận

giá trị Xi

Yi : giá trị quan sát thứ i của biến phụ thuộc Y

Ui : nhiễu

β , β : tham số, hệ số hồi quy

NHẬP MÔN KINH TẾ LƯỢNG

β1

β2

cho bi t giá tr trung bình ế ị

c a Y s thay đ i (tăng, ủ ẽ ổ

gi m) bao nhiêu đ n v khi ả ơ ị giá tr c a X tăng lên 1 đ n ị ủ ơ

v v i đi u ki n các y u t ị ớ ề ệ ế ố khác không đ i ổ

h s ch n, h s ệ ố ặ ệ ố

NHẬP MÔN KINH TẾ LƯỢNG

Ui bi u th cho nh hbi n ph thu c mà không đểế ịụ ảộ ưởng c a các y u t đ i v i ủ ược đ a vào mô ế ố ố ớư

hình.

Sự tồn tại của nhiễu do:

hưởng đến biến phụ thuộc Y Hoặc nếu biết

cũng không thể có số liệu cho mọi yếu tố

mô hình phức tạp

NHẬP MÔN KINH TẾ LƯỢNG

Thực tế, không có điều kiện khảo sát tổng

thể -> lấy mẫu -> xây dựng hàm hồi quy mẫu -> ước lượng giá trị trung bình của biến phụ thuộc từ số liệu mẫu

Function)

NHẬP MÔN KINH TẾ LƯỢNG

Mô

hìnhS

RF

đ nhị

nhiên

Ŷi : ước lượng điểm của E(Y/Xi)

: ước lượng điểm của β1 , β2

ei : ước lượng điểm của Ui và được gọi là

phần dư (residuals)

i

Y ˆ = β ˆ1 + β ˆ2

i i

i i

Y = ˆ + = β ˆ1 + β ˆ2 +

2

1, ˆ

ˆ β

β

NHẬP MÔN KINH TẾ LƯỢNG

Hàm hồi quy tuyến tính được hiểu là hồi quy

tuyến tính đối với tham số

i i

X







 +

i i

Y = + ln +

ln β1 β2

i i









= 1 ln

1

β β

i i

Y = + 2 +

2

1 β β

Ví dụ các hàm hồi

quy tuyến tính

Ví dụ các hàm không phải hồi quy tuyến tính

NHẬP MÔN KINH TẾ LƯỢNG

Quan hệ thống

kê và quan

hệ hàm số

Quan hệ thống

kê và quan

hệ hàm số

mỗi giá trị của biến độc lập

có thể có nhiều giá trị khác nhau của biến phụ thuộc

không phải là ngẫu nhiên, ứng với mỗi giá trị của biến độc lập chỉ duy nhất một

giá trị của biến phụ thuộc

NHẬP MÔN KINH TẾ LƯỢNG

Biến X (biến độc lập) -> biến Y (biến phụ thuộc)

Phân tích hồi quy không nhất thiết bao hàm

quan hệ nhân quả

NHẬP MÔN KINH TẾ LƯỢNG

quan

lường liên kết tuyến tính giữa hai biến và hai biến có vai trò đối xứng

lượng hoặc dự báo giá trị trung bình của biến phụ thuộc dựa trên giá trị xác định của biến độc lập

NHẬP MÔN KINH TẾ LƯỢNG

Ngu n thu ồ

th p s ậ ố

liệu

NHẬP MÔN KINH TẾ LƯỢNG

Phân lo i ạ

số liệu

Ch t l ấ ượ ng

số liệu

phụ

thuộc