Bài tập kinh tế lượng

Từ câu 21 đến câu 25 ta sử dụng dữ liệu sau Cho 21 quan sát về thời gian đi đường đến nơi làm việc của công nhân bằng phương tiện cá nhân X1, bằng phương tiện công cộng X2, lựa chọn của

Trang 1

Từ câu 21 đến câu 25 ta sử dụng dữ liệu sau

Cho 21 quan sát về thời gian đi đường đến nơi làm việc của công nhân bằng

phương tiện cá nhân (X1), bằng phương tiện công cộng (X2), lựa chọn của công nhân về các phương tiện này (Y) Y=1 nếu đi bằng phương tiện

cá nhân; Y=0 nếu đi bằng phương tiện công cộng; X=X2-X1 (chênh lệch thời gian giữa phương tiện pt công cộng so với pt cá nhân)

Hồi quy Y theo X ta có kết quả sau(gọi là mô hình 1):

Dependent Variable: Y

Sample(adjusted): 1 21

Included observations: 21 after adjusting endpoints

Variable Coefficie

nt

Std Error t-Statistic Prob

R-squared 0.611396 Mean dependent

var

0.47619 0

R-squared

0.590943 S.D dependent var 0.51176

6 S.E of regression 0.327313 Akaike info

criterion

0.69459 4

Sum squared resid 2.035544 Schwarz criterion 0.79407

2 Log likelihood

-5.293234

F-statistic 29.8929

9 Durbin-Watson

stat

1.981630 Prob(F-statistic) 0.00002

8 Đặt sau đó chia mô hình ban đầu cho ta có kết quả sau (gọi là mô hình 2):

Dependent Variable: Y/SQR(W)

Trang 2

Included observations: 16

Excluded observations: 5 after adjusting endpoints

Variable Coefficie

nt

1/SQR(W) 0.500470 0.077658 6.444567 0.0000

X/SQR(W) 0.008199 0.001564 5.240475 0.0001

var

1.37090 3

R-squared

criterion

2.67021 4

8 Log likelihood

-19.36171

Durbin-Watson stat 2.66400

2

Câu 21 Thực hiện phep biến đổi từ mô hình 1 sang mô hình 2 để khắc phục

khuyết tật phương sai sai số thay đổi của mô hình 1 Hãy cho biết phương sai của mô hình 1 được giả thiết là tỉ lệ với đại lượng nào sau đây

Câu 22 Chênh lệch xác suất để công nhân lựa chọn phương tiện cá nhân và

phương tiện công cộng khi chênh lêch thời gian giữa phương tiện(pt) công cộng so với pt cá nhân bằng 20 phút là:

0

Câu 23 Khi chênh lêch thời gian giữa phương tiện(pt) công cộng so với pt cá

nhân tăng lên 1 phút thì xác suất lựa chọn phương tiện cá nhân tăng lên bao nhiêu:

Trang 3

A 0.008199 B 0.007035 C 0.05

D 0.484934

Ước lượng bằng mô hình Logit ta có kết quả sau:

Method: ML - Binary Logit (Quadratic hill climbing)

Included observations: 21 after adjusting endpoints

Convergence achieved after 5 iterations

Covariance matrix computed using second derivatives

Variable Coefficie

nt

Std Error z-Statistic Prob

-0.237445

0.750505 -0.316381 0.7517

Mean dependent

var

criterion

0.77775 0

8 Log likelihood

-6.166372

Hannan-Quinn criter

0.79933 9

likelihood

-14.53227

Avg log likelihood

-0.29363 7

LR statistic (1 df) 16.73180 McFadden

R-squared

0.57567 7

Probability(LR

stat)

4.31E-05 Obs with Dep=0 11 Total obs 21 Obs with Dep=1 10

Trang 4

Câu 24 Xác suất để công nhân lựa chọn phương tiện cá nhân khi chênh lêch

thời gian giữa phương tiện(pt) công cộng so với pt cá nhân bằng 20 phút là:

0.6

Câu 25 Hậu quả của mô hình thiếu biến thích hợp là

A Các ước lượng tham số sẽ bị chệch

B Khoảng tin cậy và các kiểm định không chính xác

C Dự báo mô hình không còn đáng tin cậy

D Cả A, B và C

Câu 26, câu 27 ta sử dụng dữ liệu sau

Ước lượng mô hình ta thu được

System: HVNG

Estimation Method: Two-Stage Least Squares

Sample: 1960 1990

Total system (balanced) observations 62

Instruments: C M M(-1) I

Coefficien t

C(1) 10.11926 0.970995 10.42154 0.0000

C(2) -0.045620 0.018716 -2.437471 0.0181

C(3) -0.037661 0.016342 -2.304583 0.0250

C(4) 0.012456 0.001912 6.513333 0.0000

C(5) 671.9805 212.1567 3.167379 0.0025

C(6) -143.2998 40.59820 -3.529709 0.0008

C(7) 7.039408 0.366547 19.20465 0.0000

Trang 5

Determinant residual

covariance

122035.4

Equation: R=C(1)+C(2)*M+C(3)*M(-1)+C(4)*Y

Observations: 31

var

7.38548 4

Adjusted

R-squared

2 S.E of regression 1.421429 Sum squared resid 54.5524

0 Durbin-Watson

stat

0.730862

Equation: Y=C(5)+C(6)*R+C(7)*I

Observations: 31

var

2185.54 6

Adjusted

R-squared

8 S.E of regression 301.2472 Sum squared resid 2540996

Durbin-Watson

stat

0.706409

Câu 27 Với kết quả trên đây, cả 2 mô hình thu được mắc khuyết tật gì?

A Đa cộng tuyến B Phương sai sai số thay đổi C Thiếu biến

D Tự tương quan

Câu 28 Dự báo giá trị của thu nhập Y khi lãi suất bằng 5%, đầu tư bằng 150

( đơn vị)

A 671.98 B 1011.39 C 4.24 D.1065.8

Trang 6

Câu 29 Tỷ lệ lạm phát Y(%), tỷ lệ thất nghiêp X2(%) và tỷ lệ lạm phát kì vọng

X3(%) của ước Mỹ giai đoạn 2000- 2012:

Trang 7

Ta có mô hình hồi quy của Y theo và như sau:

2000 5.92

4.9

0 4.78

2001 4.30

5.9

0 3.84

2002 3.30

5.6

0 3.13

2003 6.23

4.9

0 3.44 2004

10.9 7

5.6

0 6.84

2005 9.14

8.5

0 9.47

2006 5.77

7.7

0 6.51

2007 6.45

7.1

0 5.92

2008 7.60

6.1

0 6.08 2009

11.4 7

5.8

0 8.09 2010

13.4 6

7.1 0

10.0 1 2011

10.2 4

7.6 0

10.8 1

2012 5.99

9.7

0 8.00

Trang 8

Kết quả chạy trên Eviews như sau:

Variable Coefficie

nt Std Error t-Statistic Prob

var

7.75692

3 Adjusted

R-squared

S.D dependent var 3.04189

2 S.E of regression Akaike info

criterion

3.35209

2 Sum squared resid Schwarz criterion 3.48246

5

-18.78860

F-statistic 35.5152

1 Durbin-Watson

stat

2.225465 Prob(F-statistic)

Kết quả kiểm định White

White Heteroskedasticity Test:

F-statistic 2.729576 Probability 0.10579

5 Obs*R-squared 7.502679 Probability 0.11159

1 Test Equation:

Dependent Variable: RESID^2

Trang 9

Variable Coefficie

C 10.84346 9.140992 1.186246 0.2696

-2.082546

2.626735 -0.792827 0.4507

X2^2 0.107250 0.177573 0.603978 0.5626

-0.922560

0.890526 -1.035972 0.3305

X3^2 0.104558 0.062044 1.685221 0.1304 R-squared 0.577129 Mean dependent

var

1.05408

9 Adjusted

R-squared

criterion

3.47445

1 Sum squared resid 11.38495 Schwarz criterion 3.69173

9

-17.58393

F-statistic 2.72957

6 Durbin-Watson

stat

5

Kiểm định BG

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:

9 Obs*R-squared 2.000968 Probability 0.57220

6 Test Equation:

Trang 10

Dependent Variable: RESID

Presample missing value lagged residuals set to zero

Variable Coefficie

-1.196896

2.676761 -0.447144 0.6683

-0.044548

0.486989 -0.091476 0.9297

X3 0.230146 0.292684 0.786329 0.4575

-0.568130

0.541416 -1.049341 0.3289

-0.499252

0.706806 -0.706350 0.5028

-0.150273

0.578305 -0.259850 0.8025

var

-2.44E-15 Adjusted

R-squared

-0.450422

S.D dependent var 1.06861

criterion

3.64648

5

-17.70218

F-statistic 0.25469

1 Durbin-Watson

stat

0

Kiểm định Ramsey Reset

Ramsey RESET Test:

Trang 11

0 Log likelihood

ratio

1.958249 Probability 0.37564

0

Test Equation:

Variable Coefficie

-9.444769

23.64047 -0.399517 0.7000

X2 3.102789 6.839094 0.453684 0.6621

-3.203387

7.137320 -0.448822 0.6655

FITTED^2 0.462518 0.620431 0.745478 0.4773

-0.020513

0.025044 -0.819065 0.4365

var

7.75692

3 Adjusted

R-squared

criterion

3.50915

8

-17.80948

F-statistic 16.8407

4 Durbin-Watson

stat

1 Với mức ý nghĩa 5%:

a Viết hàm hồi quy mẫu của mô hình gốc

Trang 12

b Giải thích ý nghĩa kinh tế của các hệ số hồi quy.

c Kiểm định sự phù hợp của mô hình

d Các hệ số của mô hình gốc của ý nghĩa thống kê không?

e Mô hình gốc có hiện tượng phương sai sai số thay đổi hay không?

f Mô hình gốc có hiện tượng tự tương quan hay không?

g Mô hình gốc có thiếu biến hay không?

Trang 13

Đáp án

Câu 21:

Yêu cầu: Thực hiện phép biến đổi từ mô hình 1 sang mô hình 2 để khắc phục

khuyết tật phương sai sai số thay đổi của mô hình 1 Hãy cho biết phương sai của mô hình 1 được giả thiết là tỉ lệ với đại lượng nào sau đây

Giải:

Phép biến đổi từ mô hình 1 sang mô hình 2 là phép biến đổi để khắc phục hiện tượng phương sai sai số thay đổi (heteroskedasticity) Trong

mô hình 1, phương sai của sai số được giả định là tỉ lệ với 1WW1, trong

đó WW là trọng số được sử dụng để biến đổi mô hình.

Đáp án: C. 1/WW1

Câu 22:

Yêu cầu: Chênh lệch xác suất để công nhân lựa chọn phương

tiện cá nhân và phương tiện công cộng khi chênh lệch thời gian giữa phương tiện công cộng so với phương tiện cá nhân bằng

20 phút là bao nhiêu

Giải:

Từ mô hình 1, ta có phương trình hồi quy:

Trang 14

Câu 23:

Yêu cầu: Khi chênh lệch thời gian giữa phương tiện công cộng

so với phương tiện cá nhân tăng lên 1 phút thì xác suất lựa chọn phương tiện cá nhân tăng lên bao nhiêu

Giải:



Từ mô hình 1, hệ số của XX là 0.007035, nghĩa là

khi XX tăng 1 phút, xác suất lựa chọn phương tiện cá

nhân tăng 0.007035



Đáp án: B 0.007035

Câu 24:

Yêu cầu: Xác suất để công nhân lựa chọn phương tiện cá nhân

khi chênh lệch thời gian giữa phương tiện công cộng so với phương tiện cá nhân bằng 20 phút là bao nhiêu

Giải:

Trang 15

Từ mô hình Logit, ta có phương trình:

Câu 25:

Yêu cầu: Hậu quả của mô hình thiếu biến thích hợp là gì Giải:



Mô hình thiếu biến thích hợp sẽ dẫn đến các ước lượng tham số bị chệch, khoảng tin cậy và kiểm định không chính xác, và dự báo mô hình không còn đáng tin cậy

Đáp án: D Cả A, B và C

Câu 27:

Yêu cầu: Với kết quả trên đây, cả 2 mô hình thu được mắc

khuyết tật gì?

Giải:



Trang 16

Từ kết quả hồi quy, ta thấy giá trị Durbin-Watson của cả hai mô hình đều gần 2, nhưng vẫn có thể có hiện tượng

tự tương quan

Đáp án: D Tự tương quan

Câu 28:

Yêu cầu: Dự báo giá trị của thu nhập YY khi lãi suất bằng 5%,

đầu tư bằng 150 (đơn vị)

Giải:

Từ mô hình hồi quy, ta có phương trình:

Câu 29:

Tiêu đề	Bài Tập Kinh Tế Lượng
Trường học	Trường Đại Học Kinh Tế Quốc Dân
Chuyên ngành	Kinh Tế Lượng
Thể loại	Bài Tập

Định dạng
Số trang	17
Dung lượng	360,36 KB