Bài tập kinh tế lượng eview

Lập hàm hồi quy Q phụ thuộc giá P Đánh giá kết quả về mặt thống kê và về mặt kinh tế cho nhận xét... Theo kết quả, nhận xét xem dấu hệ số hồi quy của biến CPI có đúng với lý thuyết kinh

BÀI TẬP KINH TẾ LƯỢNG LÀM TRÊN MÁY

CHƯƠNG 1 MỞ ĐẦU

Bài tập 1.1 Làm quen với EVIEWS

 Mở workfile mới, chọn loại số liệu, ghi lại workfile Gọi file cũ

 Các kiểu nhập số liệu trực tiếp qua màn hình và từ EXCEL

 Cắt dán số liệu, đặt lại tên

 Vẽ các loại đồ thị từ các dãy số liệu đọc vào

Câu hỏi lý thuyết:

KTL là gì? (2) Hàm hồi quy PRF, SRF khác nhau

thế nào?(3) Khác nhau giữa sai số ngẫu nhiên u

và e?

Bài tập 1.2 Trang 31

Hai mẫu khác nhau cho về nhu cấu hàng hoá đó là Y1

và Y2 và giá X của hàng hoá đó cho ở bảng bên

1 Mở file nhập số liệu Chọn mục loại số liêu xong

ghi lại file (đặt tên) vào ổ E Đóng file, rồi mở lại

a Sau khi đã nhập xong số liệu, hãy đổi tên

biến Y1 thành Z1, Y2 thành Z2 và X thành P

b Hãy đổi tên dãy số Z2 thành Z1 và ZI thành Z2

c Thử copy sang EXCEL và copy ngược lai

d Tập copy khi ghi lệch dòng

2 Lập 2 phương trình Z1 và Z2 phụ thuộc vào P

3 Vẽ đồ thị ( Z1, P), (Z2, P)

1990.01 11484 2260 1990.02 9348 2540 1990.03 8038 2600 1990.04 10079 2730 1990.05 8862 2770 1990.06 6134 2820 1990.07 7476 2890 1990.08 10079 2910 1990.09 5868 2960 1990.10 8429 3070 1990.11 8253 3230 1990.12 6216 3590 1991.01 7950 3640 1991.02 4872 3690 1991.03 5911 3770 1991.04 3160 4240

Bai 3 Trang 23

Cho Q là nhu cầu một loại hàng hoá

với giá là P số liệu theo tháng

1 Nhập số liệu

2 Vẽ đồ thị Q, P để xem quan hệ

 Vẽ chung một đồ thị

 Vẽ riêng đồ thị

 Vẽ đồ thị quan hệ X-Y line graph

với P là trục hoành

3 Lập hàm hồi quy Q phụ thuộc giá P

Đánh giá kết quả (về mặt thống kê và

về mặt kinh tế) cho nhận xét

CHƯƠNG 2 HỒI QUY TUYẾN TÍNH

1968 135.7 1551.3

1969 144.6 1599.8

1970 150.9 1668.1

1971 166.2 1728.4

1972 190.7 1797.4

1973 218.2 1916.3

1974 211.8 1896.9

1975 187.9 1931.7

1986 229.9 2001.0

1977 259.4 2066.6

1978 274.1 2167.4

1979 277.9 2212.6

1980 253.6 2214.3

1981 258.7 2248.6

1982 249.5 2261.5

1983 282.2 2331.9

1984 351.1 2469.8

1985 367.9 2542.8

1986 412.3 2640.9

1987 439.0 2686.3

Câu hỏi lý thuyết:

(1) Ý tưởng chính của phương pháp OLS?(2) Nêu các giả

thiết áp dụng OLS cho trường hợp hàm 2 biến và nhiều

biến (3) Mục đích của các kiểm định thống kê? (4) Ý

nghĩa của hệ số xác định R 2 , F, R 2 -adjusted và t? (5)

Quan hệ giữa t, sai số chuẩn SE và các hệ số hồi quy?

Bài tập 2.1

Cho Y là nhu cầu mua một loại hàng hoá, X là thu nhập

trung bình đầu người ở bảng

1 Lập phương trình hồi quy Y phụ thuộc vào X

2 Mở rộng độ dài số liệu và độ dài mẫu(range và saple)

thêm năm 1988

3 Nhập thêm số liệu X năm 1988 bằng 2800

4 Mở phương trình và thực hiện dự báo (ghi YF, SE)

5 Gọi thành nhóm để xem ( Y, YF, SE và X)

6.Lập đồ thi theo thời gian cho 4 dãy số trên

a cùng trên 1 đồ thị (thử dạng line, bar, bar kèm chỉ số)

b Vẽ 4 đồ thị riêng

7 Lập độ thị scartter diagram có đường regresion line quan

hệ Y với X (X ở trục hoành)

INDEX CPI

1978 96.02 65.2

1979 103.01 72.6

1980 118.78 82.4

1981 128.05 90.9

1982 119.71 96.5

1983 160.41 99.6

1984 160.46 103.9

1985 186.84 107.9

1986 236.34 109.6

1987 286.83 113.6

1988 265.79 118.3

1989 322.84 124.0

Bài 2.2

Cho INDEX là chỉ số giá cổ phiếu cổ phiếu của một công

ty, CPI là chỉ số lạm phát của nền kinh tế

 Vẽ đồ thị INDEX và CPI (trục hoành là CPI), đặt tên và

lưu lại trên Workfile

 Lập phương trình hồi quy INDEX phụ thuộc vào CPI

 Xét xem phương trình có ý nghĩa kinh tế hay không?

 Gọi xem số dư RESID sau đó tạo dãy số dư với tên là ee

( ee = RESID)

 Copy ee sang EXCEL Thực hiện tính tổng số dư để

kiểm tra tổng sai số có bằng 0 hay không ∑eei = 0?

 Thực hiện tương tự đế kiểm tra

∑ee*CPI = 0 và ∑ee*INDEX = 0

LAI_SUAT CPI

United Kingdom 10.3 6.8

Bài tập 2.3

Số liệu lãi suất và lạm phát CPI của 9 nước cho ở

bảng bên

1 Lập phương trình hồi quy Lãi suất phụ thuộc vào

CPI

2 Theo kết quả, nhận xét xem dấu hệ số hồi quy của

biến CPI có đúng với lý thuyết kinh tế không Ý

nghĩa của hệ số đó như thế nào? Giải thích về mặt

kinh tế

3 Vẽ đồ thị sai số (số dư) và so sánh với đồ thị do

máy vẽ theo phương trình hồi quy

1984 19.467 58.747

1985 19.968 49.135

1986 22.763 64.519

1987 26.585 70.366

1988 28.932 81.148

1989 32.491 98.698

1990 36.495 92.579

1991 40.317 101.302

1992 41.259 71.028

1993 41.624 85.834

1994 45.102 107.648

1995 45.517 87.648

1996 46.044 83.121

Bài tập 2.4

Số liệu Y là lợi nhuận được chia cho cổ đông, X là

lợi nhuận sau thuế của một công ty

1.Vẽ đồ thị line để xem số liệu y và x

2 Lập phương trình Y phụ thuộc vào X Sau đó thực

hiện dự báo với với tên biến là YF và có ghi SE

a Vẽ đồ thị dạng scartter diagram (có đường

regresion line) của Yvà X (X trục hoành)

b Vẽ đồ thị dạng line của YF và X (X trục

hoành)

1991.III 11484 2.26 3.49

1992.II 10079 2.91 3.64 1992.III 9240 2.73 3.21

1994.III 6134 2.82 2.94

Bài tập 2.5

Cho Y là số bó hoa hồng bán được, X2 là giá hoa

hồng, X3 là giá hoa cẩm chướng Số liệu theo quý

1 Lập hàm hồi quy Y phụ thuộc vào X2 Ghi lại

Nhận xét ý nghĩa thống kê và kinh tế

2 Lập hàm hồi quy Y phụ thuộc vào X2 và X3

và xem dấu của các hệ số có phù hợp với thực tế

hay không ? Trong kinh tế, hai hàng hoá cùng

loại có thể cạnh tranh thay thế nhau hoặc có thể

bổ sung cho nhau Kết quả phương trình hồi quy

cho thấy X2 và X3 thuộc quan hệ nào? Phương

trình có ý nghĩa thống kê không?

3 Gọi 2 phương trình trên ra và so sánh R2, R2

adjusted Đánh giá xem việc thêm biến X3 có giải

thích Y tốt hơn không?

CHƯƠNG 3 CÁC DẠNG HỒI QUY THƯỜNG GẶP TRONG THỰC TẾ

1988 2569 1024 430

1989 7420 2520 790

1990 9085 2988 1200

1991 16240 5135 1980

1992 21714 8463 2870

1993 27614 12517 3955

1994 41766 17699 5747

1995 55123 21855 9500

1996 62040 23500 11500

1997 77600 26807 14200

Câu hỏi lý thuyết:

(1) Làm thế nào để thực hiên hồi quy dạng hàm

mũ? (2) Ý nghĩa của hệ số phương trình hồi quy

dạng tuyến tính và dạng mũ? (3) Biến giả được sử

dụng trong những trường hợp nào?

Bài tập 3.1 trang 64

Hàm dạng log-tuyến tính bội

Y : kết quả sản xuất, K: vốn, L:lao đông

1 Lập hàm sản xuất dạng Cobb-Douglas

Y = AKαLβ

Ghi lại kết quả Kiểm định ý nghĩa thống kê và kinh

tế

2 Lập hàm sản xuất dạng Cobb-Douglas như trên

nhưng với điều kiện hàm có lợi suất theo quy mô

không đổi hay α +β = 1 Ghi lại kết quả Kiểm định ý

nghĩa thống kê và kinh tế

So sánh kết quả 2 hàm sản xuất trên Nêu ý nghĩa

kinh tế qua kết quả ước lượng 2 hàm này

Bài tập 3.2, trang 66

Hàm dạng nửa log

Y : là vốn đầu tư Phương trình vốn đầu tư theo nhịp

tăng có dạng

Yt = Y0 ( 1 + r ) t

trong đó Y0 là vốn năm gốc, r là nhịp tăng của vốn

hàng năm Áp dụng phương pháp KTL để tính r từ dãy

số ở bảng Chú ý phương trình trên có thể đưa về dạng

ln Yt = lnY0 + t ln(1+r)

Hay lnYt = B0 + B1t

1 Nhập số liệu Y và nhập thêm biến xu thế thời gian t

Lập hàm hồi quy lnY theo t để tìm b1 Từ b1 = ln(1 +

r) tìm 1+r sau đó tính r

 Hướng dẫn tính số đối log: Kết quả b1 = 0.0946

Mở EXCEL, vào ô bất kỳ viết = exp(0.0946), nhấn

enter sẽ thấy kết quả bằng 1.0922

Y

1980 190601

1981 199365

1982 204963

1983 228162

1984 263808

1985 308272

1986 347507

1987 349386

1988 366597

1989 381115

1990 430382

1991 511768

1992 592409

1993 646055

1994 685545

Y X

Bài tập 3.3, trang 64

Hàm dạng log-tuyến tính

Cho dãy số Y và X ở bảng

Lập phương trình dạng log-tuyến tính

logY = b0 + b1logX

Thử so sánh kết quả với dạng tuyến tính

Y = b0 + b1X

1981 1359.3 861

1982 1472.8 908.5

1983 1598.4 1023.2

1984 1782.8 1163.7

1985 1990.5 1286.7

1986 2249.7 1389

1987 2508.2 1500.2

1988 2723 1633.1

1989 3052.6 1795.5

1991 3405.7 2185.2

1992 3772.2 2363.6

1993 4014.9 2562.6

1994 4240.3 2807.7

1995 4526.7 2901

Bài tập 3.4, trang 66

Hàm dạng lin-log

Cho số liệu GDP và M2 của một nền

kinh tế Người ta cần biết nếu tăng số

lượng cung tiền tệ M2 lên 1% thì

GDP sẽ thay đổi thế nào (bao nhiêu

đơn vị) Muốn trả lời phải lập hàm

dạng lin-log sau:

GDP = b1 + b2 log(M2)

1 Lập phương trình Kiểm định

thống kê và dấu

2 Trả lời câu hỏi trên

3 Vẽ đồ thị

a GDP và M2 riêng rẽ

b Vẽ đồ thị GDP trục tung và M2

trục hoành

1958 4.2 6.8

1959 3.5 5.5

1960 3.4 5.5

1962 3.4 5.5

1963 2.8 5.7

1964 2.8 5.2

1965 3.6 4.5

1966 4.3 3.8

1978 6.1 3.6

1969 6.7 3.5

Bài tập 3.5, trang 67

Hàm dạng nghịch đảo

Y: Thu nhập, X: tỷ lệ thất

nghiệp Xác định quan hệ phụ

thuộc nghịch đảo giữa thu nhập

và tỷ lệ thất nghiệp

1 Lập phương trình

Y = b0 + b1 (1/X)

2.Thử lập dạng tuyến tính và so

sánh kết quả

Y X DD

1985 104.6 1313.4 0

1988 110.2 1812.4 0

1990 136.9 2258.5 0

1991 159.4 2520.9 0

1992 153.9 2670.8 1

1993 130.6 2836.6 1

1994 164.1 3108.7 1

1995 125.4 3325.3 1

1996 121.7 3531.1 1

Bài tập 3.7, trang 73

Mô hình 2 biến với biến giả

Y: quỹ phúc lợi, X : giá trị sản xuất của

một công ty Đặc điểm là từ năm 1992 trở

đi, công ty chịu ảnh hưởng của thay đổi

công nghệ trên thế giới dẫn đến các khó

khăn trong kinh doanh Biến giả DD được

sử dụng để tách ảnh hưởng của 2 giai đoạn

kinh doanh

1 Lập hàm hồi quy

Y = b1 + b2 X + b3 DD

và Y = b1 + b2 X + b3 DD + b4 (DD*X)

2 Tách ra các phương trinh theo 2 giai

đoạn trước 1992 và sau 1992

Bài tập 3.8, trang 75

Mô hình với biến giả mùa vụ

Y: Doanh thu bán hàng, X: Thu

nhập TB của dân cư, các biến giả

quý 2, 3 và 4 tương ứng DD2,

DD3,DD4

1 Lập hàm hồi quy

Y=b1+b2DD2+b3DD3+b4DD4+b5X

2 Xác đinh phương trình cho từng

quý

3 Cho nhận xét kết quả

Bài tập 3.6, trang 69

Hàm dạng đa thức

Y : Chi phí toàn phần

X : Mức sản xuất

1 Vẽ đồ thị line để xem dạng đồ thị

chi phí

2 Lập hàm hồi quy dạng đa thức

Y = c0 + c1X+ c2X2 + c3 X3

và đánh giá kết quả

YLXL2XL3XL4196860.84.9101.174.1196961 35.698.380197061.28.597.686.7197161.67.79 9.092.9197262.37.1100.0100.0197363.26.110 0.5108.2197463.75.897.4116.8197563.87.193 5127.3197663.97.692.6138.9197764.09.793 4148.5197864.09.694.8155.4197964.47.594.6 160.3198064.87.294.1165.2198165.37.095.01

69.4198265.66.294.0173.5

Bài tập 3.9, trang 85

Chọn phương trình

YL: Tỷ lệ lực lượng LĐ có việc làm

XL2: Tỷ lệ thất nghiệp

XL3: Tiền lương TB theo giá cố định

XL4: Tiền lương TB theo giá hiện

hành

1.Lập 2 phương trình

Y = A1 + A2XL2 + A3XL4 + u

Y = B

1 + B

2XL

2 + B

3XL

3 + u

2 Trực giác nên chọn phương trình

nào? Dấu các hệ số phải nên như thế

nào?Nên chọn phương trình nào?

Bài tập 3.10, trang 86

Chọn phương trình

YC: Chỉ số giá cả

XC: Số lượng cung tiền tệ

1.Lập các phương trình

 YC phụ thuộc vào XC

 log(YC) phụ thuộc vào log(XC)

 YC phụ thuộc vào log(XC)

2 Thực hiện các kiểm định thống kê và kinh tế Cho

biết nên chọn phương trình bào? Tại sao?

YCXC196864.1110.02 196967.7125.02197072 4132.27197177.5137.1 7197282159.51197385 6176.16197488.7190.8 197591.1216.2197694 9232.411977100237.97 1978106.3240.7719791 11.9249.251980115.62 75.081981118.4283.89 1982121296.05198312 0.7325.731984121.135

4.93

CHƯƠNG 4 CÁC TRƯỜNG HỢP VI PHẠM GIẢ THIẾT OLS

Đa cộng tuyến

Câu hỏi lý thuyết: (1) Làm thế nào để phát hiện có đa

cộng tuyên? (2) Tiêu chuẩn để so sánh và chọn hàm hồi

quy trong quá trình ước lượng tham số?

Bài tập 4.1 (trang 90,sách)

Cho Y là nhu cầu một loại sản phẩm, X2 là giá sản phẩm,

X3 là thu nhập dân cư, X4 là lập từ X3 nhưng có lệch đi một

ít, vẫn gần với X3

1 Kiểm tra tính đa công tuyến giữa X2,X3,X4 Cho biết

mức độ tương quan các cặp

2 Lập hàm hồi quy Y phụ thuộc X2 Đánh giá ý nghĩa kinh

tế và ý nghĩa thống kê

3 Lập hàm hồi quy Y phụ thuộc X2, X3 ?

4 Lập hàm hồi quy Y phụ thuộc X2, X4?

Đánh giá ý nghĩa kinh tế và thống kê

5 Gọi phương trình mục 2 và mục 4 ra so sánh các t, R2 và

R2 adjusted và cho biết thêm biến X4 có giải thích Y tốt

hơn không?

Y X 2 X 3 X 4 X 5

1980 27.8 397.5 42.2 50.7 78.3

1981 29.9 413.3 38.1 52 79.2

1982 29.8 439.2 40.3 54 79.2

1983 30.8 459.7 39.5 55.3 79.2

1984 31.2 492 37.3 54.7 77.4

1985 33.3 528.6 38.1 63.7 80.2

1986 35.6 560.3 39.3 69.8 80.4

1987 36.4 624.6 37.8 65.9 83.9

1988 36.7 666.4 38.4 64.5 85.5

1989 38.4 717.8 40.1 70 93.7

1990 40.4 768.2 38.6 73.2 106.1

1991 40.3 843.3 39.8 67.8 104.8

1992 41.8 911.6 39.7 79.1 114

1993 40.4 931.1 52.1 95.4 124.1

1994 40.7 1021.5 48.9 94.2 127.6

1995 40.1 1165.9 58.3 123.5 142.9

1996 42.7 1349.6 57.9 129.9 143.6

1997 44.1 1449.4 56.5 117.6 139.2

1998 46.7 1575.5 63.7 130.9 165.5

1999 50.6 1759.1 61.6 129.8 203.3

Bài tập 4.2.

Đa cộng tuyến

Cho Y là tổng chi tiêu cho nhu cầu thịt

gà, X2 là mức thu nhập đầu người, X3

là giá thịt gà, X4 là giá thịt lợn, X5 là giá

thịt bò

1 Lập các hàm hồi quy Y phụ thuộc

vào các biến X2, X3, X4, X5 Nếu không

bảo đảm ý nghĩa kinh tế và thống kê thì

bỏ bớt biến Cho biết các phương trình

nào chọn được Ý nghĩa các hàng hoá

cùng loại là cạnh tranh thay thế hay bổ

sụng?

2 Làm lại câu 1 nhưng các biến dạng

log như logY, logX2, logX3, , logX5

Cho các nhận xét như câu 1

DEBT GDP

Phương sai thay đổi

Câu hỏi lý thuyết: (1) Thế nào là phương sai thay

đổi? (2) Néu phương sai thay đổi thì có hại gì?(3)

Làm thế nào để phát hiện ? (4) Cách khắc phục?

Bài tập 4.3

Số liệu nợ nước ngoài DEBT của 15 nước và số liệu

GDP tương ứng

1 Đánh giá quan hệ nợ phụ thuộc vào GDP bằng

kinh tế lượng

2 Kiểm định xem có hiện tương phương sai thay đổi

hay không qua các kiểm định sau:

 Kiểm định Park

log(ee^2) = B0 + B1.log(GDP)

 Kiểm định White

RESID^2 = B0 + B1.log(GDP) + B2.log(GDP^2)

 Kiểm định Glejser

abs(ee) = B0 + B1.GDP

3 Áp dụng WLS dạng sau

 DEBT/(ee^0.5) = B0 + B1.GDP/(ee^0.5)

 DEBT/ee = B0 + B1.GDP/ee

sau đó kiểm tra lại có hiện tượng phương sai thay đổi

hay không So sánh 2 phương trình trên

Y X SIGMA

3396 9355 744

3787 8584 851

4013 7962 728

4104 8275 805

4146 8389 930

4241 9418 1081

4387 9795 1243

4538 10281 1308

4843 11750 1112

Bài tập 4.4 (Trang 117 )

Phương sai thay đổi

Cho Y là tiền lương, X là năng suất lao động

và sigma là độ lệch chuẩn của tiền lương

1 Lập phương trình hồi quy Y phụ thuộc X

2 Lập phương trình hồi quy theo WLS (Hồi

quy theo biến mới đã chia cho độ lệch sigma

Y/sigma và X/sigma)

So sánh xem phương trình nào tốt hơn (ý

nghĩa kinh tế và ý nghĩa thống kê)

GDP CONS

1960 1555.878 1224.096

1961 1572.298 1160.181

1962 1637.419 1131.513

1963 1774.798 1316.287

1964 1875.941 1370.188

1965 2002.002 1309.305

1966 1926.615 1235.065

1967 1646.905 1043.565

1968 1609.699 1058.832

1969 2087.947 1235.390

1970 2640.218 1551.604

1971 3070.997 1867.574

1972 3188.904 1855.558

1973 3516.296 1933.884

1974 4019.651 2417.253

1975 3880.045 2167.634

1976 4327.858 2324.747

1977 4599.122 2231.733

1978 4371.631 2628.520

1979 4655.339 2388.962

1980 4716.800 2851.020

1981 4381.267 3372.842

1982 4238.208 3500.993

1983 4022.018 3287.975

1984 3817.139 2965.860

1985 4058.358 2841.357

1986 3922.578 2739.181

Tự tương quan

Câu hỏi lý thuyết: (1) Thế nào là có hiện

tượng tự tương quan? (2) Nếu có tự

tương quan thì có hại gì? (3) làm thế nào

để phát hiện? (4) Biện pháp khắc phục?

Bài tập 4.5

Cho số liệu tiêu dùng CONS và GDP

1 Lập hàm hồi quy CONS phụ thuộc vào

GDP

2 Kiểm định DW (Tra bảng tìm DU, DL)

3 Tính hệ số tương quan cấp một ρ giữa

hai bước sai số: ee = ρ ee(-1) với ee là

copy lại số dư RESID

3 Áp dụng GLS để ước lượng lại phương

trình giữa biến CONS-ρCONS(-1) và

GDP-ρGDP(-1) Kiểm định lại xem còn

hiện tượng tự tương quan hay không

1970 45.72 1015.5

1971 54.22 1102.7

1972 56.29 1212.8

1973 57.42 1359.3

1974 43.84 1472.8

1975 45.73 1598.4

1976 54.46 1782.8

1977 53.69 1990.5

1978 51.7 2249.7

1979 52.32 2508.2

1980 58.1 2732

1981 74.02 3052.6

1982 76.93 3166

1983 92.63 3405.7

1984 92.46 3772.2

1985 108.09 4019.2

Bài tập 4.6

Tự tương quan (Trang 115 sách KTL)

Y là chỉ số giá và X là kết quả sản xuất

1 Lập phương trình hồi quy Y phụ thuộc X

Kiểm định DW (tra bảng DU, DL, lập trục

số) để xem có hiện tượng tự tương quan

hay không?

2 Tính hệ số tương quan ρ theo 2 cách

 Tính gần đúng theo DW trên máy (ρ1)

 Tính theo hồi quy số dư ee = ρ ee(-1)

với ee là copy của số dư RESID ( ρ2)

3.Ước lượng lại phương trình theo WLS

cho phép biến đổi ρ1 và ρ2 đối với Y và X

Y - ρY(-1) và X - ρ X(-1)