NGOẠI ỨNG, RỦI RO VÀ KHÔNG CHẮC CHẮN pptx

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG NGHIỆP HÀ NỘI BỘ MÔN PHÂN TÍCH ĐỊNH LƯỢNG Chương VI NGOẠI ỨNG, RỦI RO VÀ KHÔNG CHẮC CHẮN PHÂN TÍCH NGOẠI ỨNG NỘI DUNG Khái niệm ngoại ứng Khái niệm hàng hóa

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG NGHIỆP HÀ NỘI

BỘ MÔN PHÂN TÍCH ĐỊNH LƯỢNG

Chương VI NGOẠI ỨNG, RỦI RO VÀ KHÔNG

CHẮC CHẮN

PHÂN TÍCH NGOẠI ỨNG

NỘI DUNG

Khái niệm ngoại ứng

Khái niệm hàng hóa công cộng

Tính phi hiệu quả của ngoại ứng

Sửa chữa những thất bại của thị trường

I KHÁI NIỆM NGOẠI ỨNG

1.1 Khái niệm

- Ngoại ứng xuất hiện khi một quyết định sản xuất hoặc tiêu dùng của một cá nhân, tổ chức làm ảnh hưởng đến việc sản xuất hay tiêu dùng của những người khác mà không thông qua giá cả thị trường

Ngoại ứng là sự ảnh hưởng của một hoạt động xảy ra bên trong một hệ tác động lên các yếu bên ngoài hệ đó; hoặc các hoạt động xảy ra có ảnh hưởng giữa các thành phần trong từng hệ Khi các hoạt động gây ra ngoại ứng xuất hiện tức là tạo ra các tổn thất hoặc phúc lợi mà không được chi trả

Định nghĩa về một ngoại ứng

Ngoại ứng tồn tại khi:

), , , , ( X1,X2 X Y1 U

Hoặc, độ thỏa dụng của cá nhân A, phụ thuộc vào “các

hoạt động” khác, ngoài sự kiểm soát của cá nhân A,

Nó phụ thuộc không chỉ vào các hoạt động X1,…Xm,

mà còn các hoạt động Y1 dưới sự kiểm soát của cá nhân

B nào đó

Tác động của ngoại ứng Tác động của ngoại ứng

1.2 Tại sao phải nghiên cứu ngoại ứng?

Với nhà sản xuất

 Để giúp nhà đầu tư lựa chọn phương án sản xuất tốt nhất

 Để nâng cao trách nhiệm của nhà sản xuất

 Để sử dụng hợp lý và bền vững nguồn tài nguyên

 Để thương lượng về mặt kinh tế đối với những người sản xuất và cá nhân khác

 Để nhà sản xuất có quyết định sản xuất đúng đắn nhằm tối đa hóa lợi nhuận

I KHÁI NIỆM NGOẠI ỨNG

1.2 Tại sao phải nghiên cứu ngoại ứng?

Với chính phủ

hiệu quả

cực

nguyên

I KHÁI NIỆM NGOẠI ỨNG

1.3 Ngoại ứng tích cực và ngoại ứng tiêu cực?

Ngoại ứng tiêu cực: Ngoại ứng tiêu cực là những

tác động bên ngoài gây ảnh hưởng xấu đến doanh nghiệp và xã hội

Ví dụ: Chất thải và bụi từ nhà máy hóa chất Lâm Thao đã làm gây ô nhiễm nguồn nước và không khí khu vực lân cận làm sản xuất nông nghiệp của nông dân bị ảnh hưởng nghiêm trọng do thiếu nước sạch

để tưới

I KHÁI NIỆM NGOẠI ỨNG

1.3 Ngoại ứng tích cực và ngoại ứng tiêu cực

Ngoại ứng tích cực: Ngoại ứng tích cực là những

tác động bên ngoài gây ảnh hưởng tốt đến doanh

nghiệp và xã hội

Ví dụ: Việc áp dụng các phương pháp canh tác hợp

lý và trồng rừng ở khu vực thượng lưu sông Mê

Kông đã góp phần cung cấp nguồn nước sạch cho

khu vực hạ nguồn hay khu vực hạ lưu đã chịu tác

động của ngoại ứng tích cực

2.1 Khái niệm hàng hóa công cộng Hàng hóa công cộng là một loại hàng hóa mà mọi người đều tự do hưởng thụ các lợi ích của hàng hóa đó mà không làm giảm thiểu khả năng hưởng thụ của người khác Sản phẩm công cộng chính là

trường hợp có tác động ngoại ứng mạnh tích cực

Ví dụ: Không khí sạch, Vẻ đẹp của Vịnh Hạ Long,

TV, an ninh quốc phòng, ánh sáng từ một ngôi nhà…

II HÀNG HÓA CÔNG CỘNG

2.1 Khái niệm hàng hóa công cộng

Hai đặc điểm cơ bản của hàng hóa công

cộng:

 KHÔNG CẠNH TRANH

 KHÔNG LOẠI TRỪ

II HÀNG HÓA CÔNG CỘNG

2.2 Các loại hàng hóa công cộng:

- Hàng hóa công cộng thuần túy: Là loại hàng có hóa

có hai đặc tính chủ yếu là Không có tính loại trừ và Không cạnh tranh

- Hàng hóa công cộng không thuần túy:

+ Hàng hóa sở hữu riêng nhưng lại không loại trừ: VTC + Hàng hóa không có sở hữu riêng nhưng lại loại trừ: Không khí, hồ nước lớn

+ Một số hàng hóa công cộng hoặc có tính loại trừ, hoặc

có tính sở hữu riêng, hoặc có cả hai: Vườn QG

II HÀNG HÓA CÔNG CỘNG

2.3 Hàng hóa công cộng và những thất bại của thị trường

- Bạn tiêu dùng bao nhiêu dịch vụ quốc phòng tuần trước?

- Không có cách nào có thể cung cấp hàng hóa và dịch vụ mà

không mang lợi cho một ai đó

- Người dân không có động lực để chi trả cho các hàng hóa có

giá trị đối với họ

- Những người sử dụng tự do không đánh giá đúng giá trị của

hàng hóa dịch vụ để họ có thể hưởng lợi ích mà không phải chi

trả

II HÀNG HÓA CÔNG CỘNG

D 1

D 2

D

Khi hàng hóa không cạnh tranh, LỢI ÍCH BIÊN XÃ HỘI đuợc xác định bằng TỔNG ĐƯỜNG CẦU cá nhân cho hàng hóa đó theo chiều thẳng đứng

Q

0 Lợi ích ($)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

$4.00

$5.50

$7.00

MC

$1.50

Q tối ưu khi MC = MB tại 2 Đơn vị Q MB =$1.50 + $4.00 or $5.50

II HÀNG HÓA CÔNG CỘNG

Đường cầu và cung của hàng hóa công cộng

III TÍNH PHI HIỆU QUẢ CỦA NGOẠI ỨNG

MPC

S = MPC I

D

P1

Tổng chi phí xã hội/

Ngoại ứng tiêu cực

P1

MSC

MSC I

Khi có ngoại ứng tiêu cực,

Chi phí biên xã hội (MSC)

sẽ cao hơn chi phí biên của cá nhân

DOANH NGIỆP NGÀNH CÔNG NGHIỆP

P

MEC

MEC I

Sự chênh lệch là chi phí ngoại biên

q*

P*

Q*

SL cạnh tranh là Q1 Trong khi SL tối ưu là Q*

Doanh nghiệp sẽ sản xuất

ở mức q1 để tối đa hóa lợi nhuận Trong khi SL tối ưu là q*

3.1 Ngoại ứng tiêu cực

III TÍNH PHI HIỆU QUẢ CỦA NGOẠI ỨNG 3.2 Ngoại ứng tiêu cực

MPC

MSC

D

P, MC

Q

P*

P1

O

A

B C

Tóm tắt

Khi có ngoại ứng tiêu cực, Chi phí biên xã hội (MSC) sẽ cao

hơn chi phí biên của cá nhân (MPC)

 Sự chênh lệch giữa chi phí biên xã hội (MSC) và chi phí

biên cá nhân (MPC) là chi phí ngoại biên

 Doanh nghiệp sẽ sản xuất ở mức SL tối đa hóa lợi nhuận

cho họ chứ không phải ở mức tối ưu cho xã hội

III TÍNH PHI HIỆU QUẢ CỦA NGOẠI ỨNG

3.2 Ngoại ứng tiêu cực

MC

P1

Q

P, MC$

D MSB

MEB

Khi có ngoại ứng tích cực, Lợi ích biên xã hội (MSB) lớn hơn

lợi ích biên cá nhân

P*

Người sx muốn đầu tư q1

Mức SL q* cao hơn nhưng P* thấp hơn P1 Nên nó không khuyến khích

DN sản xuất ở mức q* III TÍNH PHI HIỆU QUẢ CỦA NGOẠI ỨNG 3.2 Ngoại ứng tích cực

III TÍNH PHI HIỆU QUẢ CỦA NGOẠI ỨNG

MSC=MPC

MSB

P, MC

Q Q*

Q1

O

A

B

C

D

MEB

Đối với ngoại ứng tiêu cực: Doanh nghiệp sẽ sản xuất ở mức SL lớn

hơn mức SL tối ưu xã hội để tối đa hóa lợi nhuận mà không quan tâm đến các chi phí xã hội do sản xuất của họ gây lên

Đối với ngoại ứng tích cực:Doanh nghiệp sẽ sản xuất ở mức SL thấp

hơn SL tối ưu của xã hội để tối đa hóa lợi nhuận dẫn đến tiêu dùng xã hội bị ảnh hưởng tiêu cực

THẤT BẠI CỦA THỊ TRƯỜNG

Đối với hàng hóa công cộng:

- Không thể loại trừ nhiều người sử dụng

- Người tiêu dùng không muốn chi trả cho hàng hóa dịch vụ họ sử dụng

- Quá nhiều người sử dụng

4.1 Giả định: Thất bại của thị trường là sự ô nhiễm do sản

xuất công nghiệp gây ra

–Khi công nghệ sản xuất không thể thay thế ta phải

làm gì?

• Phải giảm Sản lượng để giảm ô nhiễm

• Sử dụng thuế để giảm SL

–Nếu công nghệ có thể thay thế, ta phải làm gì?

• Thay đổi công nghệ sản xuất mới để giảm ô nhiễm

IV SỬA CHỮA NHỮNG THẤT BẠI CỦA THỊ

TRƯỜNG

Mức thải gây ô nhiễm

2

4

6

$/đv ô nhiễm

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26

MSC

MAC

E*

Mức ô nhiễm tối ưu là is 12 (E*)

khi MAC = MSC

Giả định:

1) Thị trường cạnh tranh 2) Sản lượng và quyết định mức sx gây gây ô nhiễm là độc lập 3) Chọn mức SL để tối đa hóa lợi nhuận

Tại Eo , MAC để giảm ô nhiễm lớn hơn MSC

E 0

Tại E1 thì MSC >MAC

E 1

Tại sao ta không chọn mức gây ô nhiễm =0

Mức gây ô nhiễm tối ưu

$/đv

MEC

MNPB

E*

Thuế: t*

4.1 Thuế ô nhiễm (thuế Pigou)

IV SỬA CHỮA NHỮNG THẤT BẠI CỦA THỊ TRƯỜNG

$/đv thải

MSC

MAC

3

E*

Tiêu chuẩn môi trường

Phí môi trường 4.2 Phí môi trường và tiêu chuẩn môi trường

Tổng chi phí giảm thải

Chi phí để giảm thải nhỏ hơn mức phí thải phải đóng nếu DN không cắt giảm mức thải

Tổng Phí thu để

giảm thải

Mức thải

$/đv thải

MSC

MAC

3

12

E*

Mức Phí

4.2 Phí môi trường và tiêu chuẩn môi trường

Giảm MAC2 của DN 2

Tăng MAC1 của DN1

MAC 1 MAC 2

Mức thải

2

4

6 Phí/đv thải

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1

3

5

14

Giải pháp tối thiểu chi phí cho DN1 và DN2

sẽ là MAC1 để giảm thải xuống 8 và MAC2

để giảm thải xuống 6 MAC 1 = MAC 2 = $3

3.75 2.50

Tiêu chuẩn môi trường là 7 cho cả 2 DN là không tối ưu vì MAC2 <MAC1

Nếu mức phí là $3 được áp dụng Mức thải của DN 1 sẽ giảm từ 14 xuống 8

DN 2 sẽ giảm từ 14 xuống 6 MAC1 = MAC2: mức tối ưu PHÍ MÔI TRƯỜNG

Kết luận

Những lợi thế của phí môi trường

– Khi tiêu chuẩn môi trường được áp dụng cùng

mức thải cho phép với phí môi trường, phí

môi trường giúp đạt được mức giảm ô nhiễm

tối ưu tương đương với chi phí thấp hơn

– Phí môi trường tạo ra động lực cho người

sản xuất lắp đặt các thiết bị để giảm thiểu

mức độ gây ô nhiễm

4.2 Phí môi trường và tiêu chuẩn môi trường

ABC là sự tăng lên của CP xã hội Sau khi trừ đi chi phí cắt giảm thải MSC

MAC

Mức thải Phí/đv thải

0 2 4 6 8 10 12 14 16

2

4

6

8

10

12

14

16

E

Nếu tiêu chuẩn Môi trường là 9, Khi cắt giảm 12,5%, ADE < ABC

D

A

B

C Nếu phí gây ô nhiễm là $7

(cắt giảm 12,5%) phí Mức thải tăng lên 11

TIÊU CHUẨN MÔI TRƯỜNG

–Cho phép xây dựng thị trường cạnh tranh về

ngoại ứng

–Nhà quản lý xác định mức độ ngoại ứng/ô

nhiễm cho phép và phát hành các giấy phép

thương mại

–Giấy phép thải có thể mua bán trên thị trường

–Các DN sản xuất với chi phí cao có thể mua

giấy phép thải từ các DN sản xuất có chi phí

thấp

4.3 Giấy phép thải thương mại

–Quyền sở hữu hợp pháp cho tổ chức, cá nhân được phép khai thác và sử dụng tài sản hoặc những nguồn tài nguyên nào đó

Ví dụ: Rừng cộng đồng, khu vực khai thác tài nguyên…

4.4 Quyền sở hữu tài sản

RA QUYẾT ĐỊNH SẢN XUẤT

TRONG ĐIỀU KIỆN RỦI RO,

KHÔNG CHẮC CHẮN

NỘI DUNG

Khái niệm rủi ro và không chắc chắn

Các loại rủi ro và không chắc chắn

Ứng xử của người sản xuất trước rủi ro và không chắc chắn

Các biện pháp giảm thiểu rủi ro và không chắc chắn

Ra quyết định trong điều kiện không chắc chắn

RỦI RO HAY KHÔNG CHẮC CHẮN?

- Dịch bệnh làm chết gia súc hàng loạt gây thua

lỗ cho người nông dân

- Trời có thể mưa quá nhiều gây úng lụt làm sản xuất nông nghiệp thiệt hại

- Giá vàng có thể rất cao hoặc thấp trong năm tới

- Do ảnh hưởng của động đất, giá ô tô của Nhật

có thể sẽ giảm xuống

I KHÁI NIỆM RỦI RO VÀ KHÔNG

CHẮC CHẮN Tại sao phải nghiên cứu rủi ro?

- Trong tất cả các hoạt động của con người nói chung và hoạt động

sản xuất kinh doanh nói riêng đều chứa đựng các yếu tố rủi ro mà

chúng ta phải đương đầu; trong đó có một số rủi ro mà chúng ta có

thể dự đoán được, nhưng cũng có một số rủi ro không thể dự đoán

trước

- Giúp nhà quản lý đánh giá được các yếu tố bên trong và bên ngoài

đối với công ty; cụ thể là họ xem xét các lợi thế, tiềm năng và hạn

chế đối với công ty

- Nếu nhà quản lý có khả năng dự báo được các rủi ro và đưa ra các

kế hoạch đối phó thì hoạt động sản xuất sẽ luôn ở thế chủ động và

đạt hiệu quả hơn.

I KHÁI NIỆM RỦI RO VÀ KHÔNG

CHẮC CHẮN Rủi ro và Không chắc chắn?

Frank Knight là người đầu tiên phân biệt giữa rủi ro và không chắc chắn

- Trong môi trường rủi ro, ta có thể đoán biết trước điều gì sẽ xảy ra, kết quả và hậu quả và xác suất xảy

ra của nó như thế nào

- Trong điều kiện môi trường không chắc chắn, chúng

ta không biết được điều gì sẽ xảy ra, kết quả và hậu quả của nó và xác suất xảy ra các sự kiện như thế nào

Rủi ro và không chắc chắn là những sự kiện bất

thường xảy ra với người sản xuất thường gây những

tác động không mong đợi

Rủi ro và không chắc chắn có thể được xem như một

quá trình liên tục Ở một đầu của quá trình là các sự

kiện rủi ro với xác suất xảy ra và hậu quả của nó có

thể biết trước Ở đầu còn lại của quá trình là các sự

kiện không chắc chắn với xác suất xảy ra và hậu quả

của nó không thể biết trước Nhiều sự kiện xảy ra ở

khoảng giữa rủi ro và không chắc chắn

Khái niệm rủi ro và không chắc chắn

II CÁC LOẠI RỦI RO VÀ KHÔNG

CHẮC CHẮN

Từ nguồn gốc của rủi ro, người ta phân rủi ro

thành các nhóm sau:

 Rủi ro và không chắc chắn do thiên nhiên

 Rủi ro và không chắc chắn do thị trường

 Rủi ro và không chắc chắn do tiến bộ khoa học

kỹ thuật

 Rủi ro và không chắc chắn do chính sách gây

ra

III TÁC ĐỘNG CỦA RỦI RO TRONG

VIỆC RA QUYẾT ĐỊNH

 TR1 = Tổng giá trị sản xuất trong điều kiện thời tiết thuận lợi

 TR2 = Tổng giá trị sản xuất trong điều kiện thời tiết không thuận lợi

 E(TR) = Tổng giá trị sản xuất mong muốn theo dự đoán của nhà sản xuất

TR 2

E(TR)

TC

TR 1

j

b

a

Quyết định sản xuất trong điều kiện rủi ro

$

X

X 1

c

e

d

i

g

h

i

Phương án Thu nhập (USD) Xác suất

A 1.000.000 0.3

-500.000 0.2

0 0.5

B 100.000 0.3

50.000 0.4

0 0.2 -20.000 0.1 50.000 0.7

C 30.000 0.2

0 0.1

D 30.000 0.4

25.000 0.4 15.000 0.2

LỰA CHỌN PHƯƠNG ÁN NÀO?

Phương án A

Thu nhập mong đợi = (0.3*1.000.000)+(0.2*-500.000)+(0.5*0)= 200.000 USD

Phương án B

Thu nhập mong đợi = (0.3*100.000)+(0.4*50.000)+(0.2*0)+(0.1*-20.000= 48.000

USD

Phương án C

Thu nhập mong đợi = (0.7*50.000)+(0.2*30.000)+(0.1*0)=41.000 USD

Phương án D

Thu nhập mong đợi = (0.4*30.000) + (0.4*25.000) + (0.2*15.000) = 25.000 USD

LỰA CHỌN PHƯƠNG ÁN NÀO? Ra quyết định trong điều kiện rủi ro & Không chắc chắn

Giá trị kỳ vọng của một trò chơi là bình quân trọng số của tất cả các cơ hội có thể đạt được kết quả?- với trọng số là các xác xuất xảy ra

Ví dụ: Tung đồng xu sẽ có 2 kết quả Chính

vì vậy mà xác suất để đạt được mặt xấp hay mặt ngửa là 1/2

Nếu cá cược: Mặt xấp thắng $100, Mặt ngửa thua $50

=> Kỳ vọng (EV)= ½*(100) – ½*(50) = $25

Tung đồng xu 2 lần với các KQ giả định như sau:

– Xấp-Xấp: Thắng 20 $

– Xấp-Ngửa: Thắng 9 $

– Ngửa-Xấp: Thua 7 $

– Ngửa-Ngửa: Thua 16 $

Cho hàm thỏa dụng:

– M là giá trị tài sản mong đợi

Giả sử M0 = 16

Có chấp nhận chơi không?

M

Ra quyết định trong điều kiện rủi ro &

Không chắc chắn

0

U  = 16 = 4

4

1

7

4

1

9

4

1

20

4

1

0 0

0

-M

4

1

7

16

4

1

9

16

4

1

20

16

4

-= 3.5

Tính toán Kỳ vọng

KHÔNG CHẤP NHẬN CUỘC CHƠI VÌ Uo > EU1

RA QUYẾT ĐỊNH TRONG ĐIỀU KIỆN KHÔNG

CHẮC CHẮN - TÌNH HUỐNG 2 NGƯỜI TÙ

THÚ TỘI

THÚ TỘI IM LẶNG

5 năm tù cho mỗi người

0 năm tù cho X

20 năm tù cho Y

IM LẶNG 20 năm tù cho X

0 năm tù cho Y

1 năm tù cho mỗi người

Người tù Y

Người tù X

RA QUYẾT ĐỊNH NHƯ THẾ NÀO? THÚ TỘI HAY IM LẶNG?

TRONG TRƯỜNG HỢP NÀY, CHIẾN LƯỢC CỦA RA QUYẾT ĐỊNH CỦA CẢ HAI SẼ

LÀ: THÚ TỘI, TẠI SAO?

NHƯNG NẾU CẢ HAI IM LẶNG => KẾT QUẢ TỐT HƠN

GIỐNG NHƯ TRƯỜNG HỢP THỊ TRƯỜNG BỊ LŨNG ĐOẠN BỞI MỘT SỐ DOANH

NGHIỆP NHƯNG CÁC DOANH NGHIỆP NÀY KHÔNG THỂ KIỂM SOÁT NHAU

Xác định thái độ chập nhận rủi ro của người sản xuất

Được xác định bởi độ thỏa dụng biên theo lợi nhuận

• Độ thỏa dụng (độ dốc của đường thỏa dụng) cho biết mức độ chấp nhận rủi ro của người sản xuất

Mức độ chấp nhận rủi ro

của người sản xuất

Người sợ rủi ro

– Nếu đối mặt với hai quyết định mạo hiểm có lợi

nhuận mong đợi như nhau, quyết định ít mạo

hiểm hơn sẽ được lựa chọn

Người chấp nhận rủi ro

– Nếu hai lợi nhuận mong đợi là như nhau, quyết

định mạo hiểm hơn sẽ được lựa chọn

Người trung lập

– Không có sự khác biệt giữa hai quyết định có

lợi nhuận mong đợi ngang nhau

Mối quan hệ giữa độ thỏa dụng biên (lợi ích biên) và lợi nhuận

Độ thỏa dụng biên MUprofit giảm dần khi

thu nhập tăng : Nhóm sợ rủi ro

Độ thỏa dụng biên MUprofit tăng dần khi

thu nhập tăng : Nhóm chấp nhận rủi ro

Độ thỏa dụng biên MUprofit không đổi khi

thu nhập tăng: Nhóm trung lập

III ỨNG XỬ CỦA NGƯỜI SẢN XUẤT TRƯỚC RỦI RO

III ỨNG XỬ CỦA NGƯỜI SẢN

XUẤT TRƯỚC RỦI RO

Nhóm sợ rủi ro (Risk averse)

III ỨNG XỬ CỦA NGƯỜI SẢN XUẤT TRƯỚC RỦI RO

Nhóm trung lập (Risk Neutral)

III ỨNG XỬ CỦA NGƯỜI SẢN

XUẤT TRƯỚC RỦI RO

Nhóm chấp nhận rủi ro (Risk

loving)

IV CÁC BIỆN PHÁP GIẢM THIỂU RỦI

RO VÀ KHÔNG CHẮC CHẮN

1. Tăng cường công tác thống kê dự báo trong kinh tế

2. Chuẩn bị tôt lịch thời vụ và điểu chỉnh lịch thời vụ kịp thời để hạn chế những tác động do biến động của thiên tai

3. Với sản xuất nông nghiệp: lựa chọn các cây trồng vật nuôi có khả năng chống chịu tốt: như giống lúa chịu hạn, cà chua chịu nóng…

IV CÁC BIỆN PHÁP GIẢM THIỂU RỦI

RO VÀ KHÔNG CHẮC CHẮN

4 Đa dạng hóa sản phẩm

5 Tính toàn kỳ vọng

6 Sử dụng các phần mềm phân tích và đánh giá

rủi ro

7 Mua bảo hiểm cho sản xuất

8 Thực hiện ký kết các hợp đồng kinh tế: hợp

đồng bán sản phẩm, hợp đồng về giá