BÀI tập KINH tế LƯỢNG CHƯƠNG 5

BÀI TẬP CHƯƠNG 5 Bài 1 Hồi qui nhập khẩu của Việt Nam IM (tỷ USD) theo đầu tư I (tỷ USD) và xuất khẩu EX (tỷ USD) ta được kết quả sau  i i i 2 IM 5 569 0 566I 0 778EX (*) R 0 974, n = 13      Mặ[.]

BÀI TẬP CHƯƠNG 5 Bài 1 Hồi qui nhập khẩu của Việt Nam IM (tỷ USD) theo đầu tư I (tỷ USD) và xuất khẩu

EX (tỷ USD) ta được kết quả sau:

i

2

IM 5.569 0.566I 0.778EX (*)

R 0.974, n = 13



EX  29.191 1.512I , R 0.974

1 Có ý kiến cho rằng mô hình hồi qui (*) có đa cộng tuyến Hãy kiểm định ý kiến trên với mức ý nghĩa 0.05

2 Cho các kết quả hồi qui sau:





2

2

IM 28.291 1.743I ; R 0.967

IM 6.598 1.143EX ; R 0.975

Tính độ đo Theil và cho biết ý nghĩa của nó

Bài 2 Hồi qui tiêu dùng của người dân Y với thu nhập X2 và tài sản dễ chuyển đổi X3 với

số liệu thống kê ở một địa phương từ năm 1991 đến năm 2000 thu được kết quả sau:

i

2

Se = 0.823 0.0807



1 Kiểm định sự bằng 0 của các hệ số hồi qui trừ tung độ gốc; kiểm định sự phù hợp của

mô hình hồi qui với mức ý nghĩa 5%

2 Kiểm định F và T ở câu 1 có cho kết luận trái ngược hay không? Bạn có cho rằng có hiện tượng đa cộng tuyến xảy ra hay không? tại sao?

3 Hồi qui mô hình X3i    1 2X2iVi ta thu được kết quả  2 0.509 và 

2

Se( ) 0.0357 hãy kiểm định về hiện tượng đa cộng tuyến ở mô hình hồi qui (1) với mức ý nghĩa 0.05

4 Hồi qui riêng

2

2

Y X V , R 0.902

Y X V , R 0.2833

Kết quả cho ta biết điều gì? Nó gợi cho ta cách khắc phục nào khi mô hình k biến mắc khuyết tật đa cộng tuyến

Bài 3 Cho C là tiêu dùng, I là thu nhập và W là phúc lợi cho ở bảng số liệu sau:

C 32 11 15 17 16 13 18 20 14 17 41 17 33 20 18

I 36 32 16 18 17 14 20 23 15 18 50 19 37 22 19

W 144 47 63 70 67 52 79 90 58 70 204 76 149 86 76

1 Hồi qui C theo I và W ta được:



2

C 3.223 0.058I 0.206W (1)

R 0.9936

 Kiểm định sự phù hợp của mô hình hồi qui với độ tin cậy 95%

2 Tính hệ số tương quan giữa I và W Có nhận xét gì về kết quả này

3 Lập các hồi qui riêng của C theo I; C theo W Tính độ đo Theil và kết luận về hiện tượng đa cộng tuyến của mô hình hồi qui (1)

4 Hồi qui I theo W và kiểm định hiện tượng đa cộng tuyến của mô hình hồi qui (1) với mức ý nghĩa 5%

5 Nếu có hiện tượng đa cộng tuyến thì nên bỏ biến nào ra khỏi mô hình hồi qui (1)

Bài 4 Cho các giá trị quan sát của các biến Y, X1, X2 như sau:

X2 810 1009 1273 1425 1633 1876 2052 2201 2435 2686

1 Hồi qui Y theo X1 và X2 ta được kết quả hồi qui sau:

a) Viết hàm hồi qui mẫu của Y theo X1 và X2

b) Dùng kiểm định T để xem X1 và X2 có thực sự ảnh hưởng đến Y không, dùng kiểm định F để kiểm định sự phù hợp của mô hình hồi qui với độ tin cậy 95% c) Hai kết quả kiểm định T và F ở câu b có cho các kết luận trái ngược nhau hay không? Điều gì xảy ra từ các kết luận này?

2 Hãy ước lượng mô hình hồi qui phụ: X2i    1 2X1iUi và kiểm định giả thuyết

H : 0 với mức ý nghĩa 5%, từ đó đưa ra kết luận về hiện tượng đa cộng tuyến của

mô hình hồi qui ở câu 1a

3 Hãy ước lượng các mô hình hồi qui riêng:

Y X V (1)

Y X V (2)

    

     a) Tính hệ số xác định của mô hình hồi qui (1) và (2)

b) Tính độ đo Theil của mô hình hồi qui của câu 1a, từ đó đưa ra kết luận về hiện tượng đa cộng tuyến

4 Nếu X2 = 10.23X1 hãy khắc phục hiện tượng đa cộng tuyến của mô hình hồi qui của Y theo X1 và X2

Bài 5 Cho mô hình hồi qui sau:

2

Y 24.7747 0.9415X 0.0424X e

t = 3.669 1.1442 -0.5261

R 0.9635 ; n = 30 ; = 0.05

Dùng kiểm định T và F để nhận xét về hiện tượng đa cộng tuyến của mô hình hồi qui trên

Bài 6 Hồi qui mô hình Yi   1 2X2i3X3i4X4iU (1)i với mẫu quan sát n = 30 Mặt khác, X3i    1 2X2i 3X4i V , Ri 2  0.468 Hãy kiểm định hiện tượng đa cộng tuyến của mô hình hồi qui (1) với độ tin cậy 95%

Bài 7 Cho các mô hình hồi qui:

ln IM    ln GNP ln CPI U (1) với n = 25 và R2  0.92

Mặt khác,

2

2

ln IM ln GNP V , R 0.8852

ln IM ln CPI V , R 0.8954

Dùng độ đo Theil để kết luận về hiện tượng đa cộng tuyến của mô hình hồi qui (1)