BÀI tập KINH tế LƯỢNG CHƯƠNG 7

BÀI TẬP CHƯƠNG 7 Bài 1 Hồi qui mô hình i 1 2 i 3 i iTN P Q U (1)     với n = 36, qsd 2 Hãy kiểm định xem mô hình hồi qui (1) có xảy ra hiện tượng tự tương quan hay không? với mức ý nghĩa 5% Bà[.]

BÀI TẬP CHƯƠNG 7 Bài 1 Hồi qui mô hình TNi    1 2 iP  3QiU (1)i với n = 36, dqs  2 Hãy kiểm định xem mô hình hồi qui (1) có xảy ra hiện tượng tự tương quan hay không? với mức ý nghĩa 5%

Bài 2 Hồi qui mô hình GDPi      1 2 iI 3TDiUi (1) với n = 16, thu được ei và hồi qui

mô hình ei    1 2 iI 3TDi4 i 1e 5 i 2e Vi thu được 2

R  0.314 Với độ tin cậy 95% hãy kiểm định mô hình hồi qui (1) có hiện tượng tự tương quan hay không?

Bài 3 Hồi qui mô hình Yi   1 2X2i3X3iU (1)i với n = 20 thu được dqs  2.742 Bằng kiểm định Durbin-Watson, có thể kết luận mô hình hồi qui (1) xảy ra hiện tượng tự tương quan hay không? với mức ý nghĩa 5%

Bài 4 Hồi qui mô hình 2

i 1 2 i 3 i i

AC    Q  Q  U (1) với n = 30 thu được phần dư ei

i 1 2 i 3 i 1 i 1 2 i 2 i

e    Q  Q   e   e  V thu được 2

R  0.2074 Với mức ý nghĩa 5%, hãy kiểm định xem mô hình hồi qui (1) có hiện tượng tự tương quan hay không?

Bài 5 Hồi qui mô hình Yi    1 2X2i 3X3iU (1)i với n = 50 thu được phần dư ei, trong đó số các phần dư có dấu dương là 10, số các phần dư có dấu âm là 40 và N = 10 (tổng đoạn mạch) Hãy kiểm định xem mô hình hồi qui (1) có hiện tượng tự tương quan hay không với độ tin cậy 95%

Bài 6 Hồi qui mô hình Yi    1 2X2i 3X3i 4X4iU (1)i thu được kết quả phần dư ei như sau:

Với mức ý nghĩa 5%, hãy kiểm định hiện tượng tự tương quan của mô hình hồi qui (1)

Bài 7 Hồi qui mô hình Yi    1 2X2i 3X3iU (1)i với n = 35, thu được phần dư ei và tiến hành hồi qui các mô hình sau:

i 1 2 2i 3 3i 1 i 1 2 i 2 i 1

Với mức ý nghĩa 5%, hãy kiểm định xem mô hình hồi qui (1) có xảy ra hiện tượng tự tương quan hay không?

Bài 8 Cho bảng số liệu về lợi nhuận (LN) và cổ tức (CT) hàng năm của công ty A (tỷ

đồng) từ năm 1983 đến năm 2007 như sau:

Mức ý nghĩa 5%

1 Dùng kiểm định đoạn mạch để kiểm định xem hồi qui lợi nhuận theo cổ tức có xảy ra

tự tương quan hay không?

2 Dùng tiêu chuẩn kiểm định Durbin-Watson để kiểm định tự tương quan trong mô hình hồi qui lợi nhuận theo cổ tức

3 Ước lượng mô hình hồi qui ei    1 2CTi 3 i 1e  4 i 2e Vi thu được 2

R  0.5398 với

ei là sai số trong mô hình hồi qui LNi   1 2CTiU (1)i Hãy kết luận về hiện tượng tự tương quan của mô hình hồi qui (1) với mức ý nghĩa 5%