Câu 1 Phân tích dữ liệu chuỗi thời gian chủ yếu dùng cho Dự báo ngắn hạn a Dự báo trung hạn b Dự báo dài hạn c Tất cả đều đúng Câu 2 Univariate Time Series Analysis là phân tích quan hệ của giá trị hi.
Trang 1Câu 1: Phân tích dữ liệu chuỗi thời gian chủ yếu dùng cho:
a Dự báo ngắn hạn
b Dự báo trung hạn
c Dự báo dài hạn
d Tất cả đều đúng
Câu 2: Univariate Time Series Analysis là phân tích quan hệ của giá trị hiện tại của biến và:
a Giá trị của biến giải thích khác
b Giá trị quá khứ của
c Giá trị hiện tại và quá khứ của sai số
e Đáp án B C đúng
Câu 3: Trong mô hình AR{1}, biến độc lập và biến phụ thuộc lần lượt là:
a
và
b và
c và
d và
Câu 4: Một chuỗi thời gian có thể bao gồm:
a Trend và Seasonal variation
b Cyclical và Seasonal variation
c Trend, Seasonal and irregular variation
d Đáp án A B C đều đúng
Câu 5: Một chuối time series là stationary nếu có đặc điểm:
A Trung bình và phương sai thay đổi
B Trung bình và phương sai không đổi
C Trung bình thay đổi và phương sai không đổi
D Các đáp án A B C đều sai
Câu 6: Khái niệm Stationary đồng nghĩa với:
a Nonstationary
b Random Walk
c Unit Root
d White noise
Trang 2Câu 7: Hàm số tự tương quan (ACF) trong phân tích time series thể hiện mối quan hệ tương quan giữa:
a và
b và
c Giữa các
d và
Câu 8: Correlogram là đồ thị của:
a Chuỗi thời gian
b Sai số ngẫu nhiên
c ACF
d Tất cả đều sai
Câu 9: Xét mô hình: , Tau= -1,976 Tại mức ý nghĩa 5%:
a Bác bỏ H0
b Không bác bỏ H0
c có Unit Root
d Đáp án B và C đúng
Câu 10: Chuỗi {~I{1} nghĩa là:
a { là nonstationary
b { là stationany
c { là stationary
d Kết hợp đáp án A và C
Câu 11: Các mô hình time series theo phương pháp Box-Jenkins phân tích quan hệ 1 biến phụ thuộc vào:
a Các biến độc lập
b Các sai số ngẫu nhiên
c Các biến phái sinh từ biến phụ thuộc đó
d Đáp án A B C đều sai
Câu 12: Mô hình AR{p} thể hiện quan hệ phụ thuộc của một biến vào:
a Một biến trễ của biến phụ thuộc đó
b 1 biến trễ của 1 biến khác
c P biến trễ của biến phụ thuộc đó
d P biến trễ của sai số ngẫu nhiên
Trang 3Câu 13: Đặc điểm khác nhau của PACF và ACF là PACF:
a Không bao gồm ảnh hưởng của biến trung gian
b Bao gồm ảnh hưởng của biến trung gian
c Không kể ảnh hưởng của sai số ngẫu nhiên
d Tất cả đều sai
Câu 14: Đồ thị PACF của đồ thị AR(1) có đặc điểm:
a
b
c
d
Câu 15: Những tác động tạo ra quá trình trung bình di động (MA) của chuỗi { có thể là:
a Giá trị quá khứ của
b Đảo chính làm thay đổi chính phủ
c Động đất 10 độ richter trong nước
d Các đáp án B và C đúng
Câu 16: Đồ thị ACF của MA(1) có đặc điểm:
a
b
c
d
Câu 17: Mô hình ARMA(1,1) là sự kết hợp của:
a AR(0) và MA(0)
b AR(1) và MA(0)
c AR(1) và MA(1)
d AR(0) và MA(1)
Câu 18: Mô hình ARIMA(1,0,0) tương đương:
a AR(0)
b MA(0)
c AR(1)
d MA(1)
Trang 4Câu 19: Mô hình ARIMA(1,0,1) tương đương:
a AR(1)
b ARMA(1,1)
c MA(0)
d ARMA(0,0)
Câu 20: Mô hình ARIMA(0,0,1) tương đương:
a AR(1)
b MA(0)
c AR(0)
d MA(1)
Câu 21: Khi phân tích chuỗi ngẫu nhiên, nhà phân tích thường quan tâm:
a Trung bình của biến
b Phương sai của biến
c Trung bình và phương sai của biến
d Tất cả sai
Câu 22: Mô hình ARIMA được giả định là có:
a Trung bình tuyến tính
b Phương sai tuyến tính
c Trung bình và phương sai tuyến tính
d Trung bình và phương sai không tuyến tính
Câu 23 Các mô hình ARCH/GARCH được giả định là có:
a Trung bình tuyến tính
b Phương sai không tuyến tính
c Trung bình và phương sai tuyến tính
d Kết hợp đáp án A và B
Câu 24: Sai số ngẫu nhiên trong mô hình ARCH thể hiện:
a News
b Shocks
c News và/hoặc Shocks
d Các đáp án A B C đều đúng
Trang 5Câu 25 Một mô hình ARCH được ước lượng bao gồm:
a Phương trình trung bình
b Phương trình phương sai
c Phương trình trung bình và phương sai
d Tất cả đều sai
Câu 26 Để kiểm định tác động ARCH, có thể dùng:
a Kiểm định nhân tử Larange (LM)
b Kiểm định Dubin-Watson
c Kiểm định Wald
d Kiểm định Hausman
Câu 27: Phương trình phương sai của ARCH, phải thỏa mãn điều kiện
a
b
c
d
Câu 28 Mô hình nào có thể giải thích được hiệu ứng đòn bẩy (Leverange Effect)
a ARCH
b GARCH
c GARCH-M
d A-GARCH
Câu 29 Tác động nào có thể làm cho giá cổ phiếu biến động mạnh:
a Good news
b Bad news
c Cả good news và bad news
d Giá cổ phiếu không bị tác động của tin tức
Câu 30 Dữ liệu bảng là dữ liệu:
a Time series data
b Cross-sectional data
c Kết hợp time series và cross-sectional data
d Không thuộc các loại trên
Trang 6Câu 31 Panel data ngắn (short panel data) có:
a N lớn, T lớn
b N lớn, T nhỏ
c N nhỏ, T lớn
d N nhỏ, T nhỏ
Câu 32: Panel data không cân bằng (Unbalanced panel data) có số quan sát:
a = N
b = T
c = N + T
d Khác N x T
Câu 33 Panel data khác số liệu gộp chung (pooled data) bởi ảnh hưởng của:
a Những đơn vị chéo
b Những khoảng thời gian
c Những đơn vị chéo và khoảng thời gian
d Số quan sát
Câu 34 Những mô hình nào sau đây có thể thích hợp cho một panel data:
a Mô hình tác động cố định FEM
b Mô hình tác động ngẫu nhiên (REM)
c Cả FEM và REM
d A và B đúng
Câu 35: FEM có thể được ước lượng một cách hiệu quả bằng phương pháp:
a OLS với biến dummy
b OLS
c Biến dummy nội bộ
d A và C đúng
Câu 36: FEM được sử dụng dựa trên giả định chính là:
a Sai số ngẫu nhiên tương quan với biến độc lập
b Sai số ngẫu nhiên độc lập với biến độc lập
c Các biến độc lập không tương quan với nhau
d Các sai số ngẫu nhiên độc lập với nhau
Câu 37: REM được sử dụng dựa trên giả định chính là:
a Sai số ngẫu nhiên tương quan với biến độc lập
b Sai số ngẫu nhiên độc lập với biến độc lập
c Các biến độc lập không tương quan với nhau
d Các sai số ngẫu nhiên độc lập với nhau