Trắc nghiệm kinh tế lượng ứng dụng trong tài chính

Câu hỏi 13 Mô hình tự hồi qui AR của chuỗi thời gian Yt thể hiện quan hệ giữa biến Yt và: a.. The correct answer is: Giá trị quá khứ của Yt Câu hỏi 14 Một hạn chế của mô hình phương sai

Trang 1

KINH TẾ LƯỢNG ỨNG DỤNG TRONG TÀI CHÍNH

Câu hỏi 1

Các phương pháp mô hình tác động cố định (FEM) và mô hình tácđộng ngẫu nhiên (REM) đượccho là có khác biệt lớn trong kết quả ước lượng khi có số khoảng thời gian (T) và số đơn vị chéo(N):

a T = N

b T lớn và N nhỏ

c T nhỏ và N lớn

d T và N bất kỳ

The correct answer is: T lớn và N nhỏ

Câu hỏi 3 Mô hình tácđộng ngẫu nhiên (REM) được sử dụng dựa trên giảđịnh chính là:

a Sai số ngẫu nhiên tương quan với biến độc lập

b Sai số ngẫu nhiênđộc lập với biến độc lập

c Các biến độc lập tương quan với nhau

d Các sai số ngẫu nhiên không độc lập với nhau

The correct answer is: Sai số ngẫu nhiênđộc lập với biến độc lập

Câu hỏi 4

a Hệ số chặn chung của bốn công ty trên

b Hệ số chặn trung bình của bốn công ty trên

1

Trang 2

c Hệ số chặn trung bình của tổng thể các công ty.

d Các lựa chọn trên đều sai

The correct answer is: Hệ số chặn trung bình của tổng thể các công ty

Câu hỏi 5

Mô hình ARIMA được sử dụng để dự báo chuỗi thời gian Yt với điều kiện:

a Nếu Yt không dừng, phải lấy sai phân để dừng

b Chuỗi Yt phải không dừng

c Chuỗi Yt hoặc sai phân của Yt dừng

c Không có dấu hiệu giảm về 0

d Các lựa chọn A, B, C đều sai

The correct answer is: Không có dấu hiệu giảm về 0

Câu hỏi 7

Trong mô hình phương sai cóđiều kiện tự hồi qui GARCH(1,1), ht-1 đại diện cho:

a Cú sốc trong quá khứ

b Tin mới

c Độ biến động trong quá khứ

d Không lựa chọn nào đúng

The correct answer is: Độ biến động trong quá khứ

Câu hỏi 8

Trang 3

c Không có rủi ro.

d Không có lựa chọn nào đúng

The correct answer is: Có độ rủi ro cao

Trang 4

Mô hình tự hồi qui trung bình di động ARMA và mô hình tích hợp tự hồi qui và trung bình diđộng ARIMA giống nhau ở đặc điểm nào:

a Dự báo dựa trên chuỗi dừng

b Dự báo dựa trên chuỗi không dừng

c Dự báo cho dài hạn

The correct answer is: Dự báo dựa trên chuỗi dừng

Câu hỏi 12

Hàm tự tương quan (ACF) là hàm số của:

a Chuỗi thời gian Yt

b Chuỗi thời gian Yt-1

c Các hệ số tương quan giữa Yt và Yt-k

d Tất cả các lựa chọn trên đều sai

The correct answer is: Các hệ số tương quan giữa Yt và Yt-k

Câu hỏi 13

Mô hình tự hồi qui (AR) của chuỗi thời gian Yt thể hiện quan hệ giữa biến Yt và:

a Giá trị quá khứ của Yt

b Giá trị hiện tại của Yt

c Giá trị tương lai của Yt

The correct answer is: Giá trị quá khứ của Yt

Câu hỏi 14

Một hạn chế của mô hình phương sai cóđiều kiện tự hồi qui GARCH bình thường là:

a Chỉ giải thích tác động của tin tốt

b Chỉ giải thích tác động của tin xấu

c Tác động của tin tốt và tin xấu là như nhau

d GARCH không có hạn chế

The correct answer is: Tác động của tin tốt và tin xấu là như nhau

Câu hỏi 15 Dự báo bằng mô hình phương sai cóđiều kiện tự hồi qui ARCH/GARCH là chủ yếu

là nhằm dự báo cho:

a Trung bình của chuỗi thời gian

Trang 5

b Cả trung bình và phương sai.

c Phương sai của chuỗi thời gian

The correct answer is: Phương sai của chuỗi thời gian

Câu hỏi 16

a Chuỗi {Yt} dừng (stationary)

b Chuỗi {Yt} là một bước ngẫu nhiên

c Chuỗi {Yt} không dừng (nonstationary)

The correct answer is: Không lựa chọn nào đúng

d Các lựa chọn trên đều đúng

The correct answer is: Chi-square

Trang 6

The correct answer is: -59.226.

Câu hỏi 19 Chuỗi thời gian Yt là nhiễu trắng (white noise) khi:

a E(Yt) = 0, ∀ t

b Var(Yt) = ϕ2, ∀t

c Cov(Yt, Yt-s) = 0, ∀s

d Bao gồm các lựa chọn A, B, C

The correct answer is: Bao gồm các lựa chọn A, B, C

Câu hỏi 20 Những mô hình nào sau đây có thể thích hợp cho một panel data:

Những hạn chế chính của mô hình tác động cố định dùng biến giả (LSDV FEM) là:

a Dùng nhiều biến giả có thễ gây đa cộng tuyến

b Dùng nhiều biến giả mất nhiều độ tự do

c Lựa chọn A và B đúng

The correct answer is: Lựa chọn A và B đúng

Trang 7

Những tiêu chí phổ biến để đánh giá kết quả dự báo là:

a Căn bậc 2 của sai số bình phương trung bình (RMSE)

b Sai số tuyệt đối trung bình (MAE)

c Sai số phần trăm tuyệtđối trung bình (MAPE)

d Tất cả các lựa chọn trên đều đúng

The correct answer is: Tất cả các lựa chọn trên đều đúng

Trang 8

a LM = 62.50.

b LM = 62.375

c LM = 176.536

d LM = 61.404

The correct answer is: LM = 62.375

Câu hỏi 7 Một trong những mục đích của chuyển dạng dữ liệu (data transformation) là để:

a Làm cho dữ liệu chính xác hơn

b Phù hợp với mục tiêu phân tích, nghiên cứu

c Làm cho dữ liệu sạch hơn

The correct answer is: Yt ~ I(1) và Xt ~ I(1)

Câu hỏi 9 Lược đồ tương quan (Correlogram) làđồ thị của:

Trang 9

a Chuỗi thời gian.

b Sai số ngẫu nhiên

c Hàm tự tương quan (ACF)

d Tất cả các lựa chon trên đều sai

The correct answer is: Hàm tự tương quan (ACF)

Câu hỏi 10 Hàm số tự tương quan (ACF) trong phân tích time series thể hiện quan hệ tương quangiữa:

The correct answer is: α1 + γ

Câu hỏi 12 Một phương pháp dùng để kiểm định lựa chọn phương pháp mô hình tác động cốđịnh (FEM) và mô hình tácđộng ngẫu nhiên (REM) là:

Trang 10

Để kiểmđịnh tácđộng phương sai cóđiều kiện tự hồi qui ARCH, có thể dùng:

a Kiểmđịnh nhân tử Lagrange (LM)

Quan hệ đồng tích hợp giữa 2 biến thể hiện:

a Xu hướng biến động giống nhau trong dài hạn

Trang 11

b Xu hướng biến động giống nhau trong ngắn hạn.

c Hồi qui xác thực giữa 2 biến không dừng

d Lựa chọn A và C đúng

The correct answer is: Lựa chọn A và C đúng

Câu hỏi 17 Đồ thị rải (scatter plots) là đồ thị:

a Thể hiện tần số xuất hiện của các quan sát

b Thể hiện sự phân tán của của 1 biến

c Thể hiện xu hướng quan hệ của 2 biến số

d Thể hiện sự phân bố của 1 biến

The correct answer is: Thể hiện xu hướng quan hệ của 2 biến số.Câu hỏi 18

Dữ liệu chéo (cross-sectional data) là dữ liệu:

a Theo thời gian của một biến

b Của nhiều đơn vị chéo tại 1 thời điểm

c Điều tra chọn mẫu

d Thu thập có tính chất ngẫu nhiên

The correct answer is: Của nhiều đơn vị chéo tại 1 thời điểm.Câu hỏi 20

11

Trang 12

Hệ số tương quan giữa Yt và Yt-3 cho biết tương quan giữa Yt và Yt-3 và:

a Luôn luôn âm

b Bao gồm tác động của Yt-1 và Yt-2

c Không bao gôm tác động của Yt-1 và Yt-2

The correct answer is: Bao gồm tác động của Yt-1 và Yt-2

Câu hỏi 2

Trang 14

b Thành phần chu kỳ.

c Thành phần mùa vụ

d Không thể loại bỏ các thành phần trên

The correct answer is: Thành phần xu hướng

Câu hỏi 5

a Hệ sốβ1 thay đổi qua các công ty

b Hệ số β2 thay đổi qua các công ty

c Hệ sốβ3 thay đổi qua các công ty

d β1, β2, β3 không thay đổi qua các công ty

The correct answer is: β1, β2, β3 không thay đổi qua các công ty.Câu hỏi 6

Trang 16

b Yt-1 = μ + et + θet-1et-1.

c Yt = μ + Yt-1 + et + θet-1et-1

The correct answer is: Yt = μ + et + θet-1et-1

Câu hỏi 10

a Chuỗi Yt dừng

b Chuỗi Yt không có nghiệm đơn vị

c Chuỗi Yt nhiễu trắng

d Chuỗi Yt là một bước ngẫu nhiên

The correct answer is: Chuỗi Yt là một bước ngẫu nhiên

Trang 17

Một phương trinh của mô hình phương sai cóđiều kiện tự hồi qui GARCH được cho như sau: Rt

= 0.818 + 0.233ht, trong đó R là lợi tức kỳ vọng (expected return) và h là độ rủi ro (volatility)của một cổ phiếu Phương trình này cho biết:

Mô hình ARMA(1,1) là sự kết hợp của các quá trình:

a AR(1) và MA(1) của Yt

b AR(1) và MA(1) của ∆Yt

c AR(1) và MA(1) của Yt-1

d AR(1) và MA(1) của ∆Yt-1

The correct answer is: AR(1) và MA(1) của Yt

Câu hỏi 14

Những lý do để các nhà đầu tư quan tâm đến độ biến động của chuỗi thời gian có thể là để:

a Quản trị rủi ro

b Phân bố tài sản

c Kinh doanh kiếm lời

The correct answer is: Các lựa chọn trên đều đúng

Câu hỏi 15

Kiểm tác động phương sai cóđiều kiện tự hồi qui ARCH là kiểm định dựa trên:

b Phần dư của mô hình ước lượng

c Chuỗi thời gian Yt và phần dư

17

Trang 18

The correct answer is: Phần dư của mô hình ước lượng.

Câu hỏi 16

Trong phương pháp Box-Jenkins, mô hình MA(q) có đặc điểm:

a Trung bình không đổi (hằng số)

b Phương sai không đổi

c Hiệp phương sai luôn bằng 0 tại các bậc trễ > q

Câu hỏi 17

Giả sử biến thu nhập (biến phụ thuộc) chịu ảnh hưởng của trình độ học vấn, kinh nghiệm làmviệc,…được phân tích trong một mô hình hồi qui Yếu tố khó có khả năng quan sát được củađốitượng nghiên cứu có thể ảnh hưởng đến biến học vấn là:

a Khả năng bẩm sinh củađối tượng

b tình trạng hôn nhân (độc thân hay có gia đình)

c Tuổi tác

The correct answer is: Khả năng bẩm sinh củađối tượng

Câu hỏi 18

Sử dụng panel data có thể tránh được những vấn đề nào sau đây trong phân tích kinh tế lượng:

a Phương sai sai số thay đổi

Trang 19

Mô hình tích hợp tự hồi qui và trung bình di động ARIMA(1,0,1) tươngđương mô hình:

a Tự hồi qui AR(1)

b Tự hồi qui trung bình di động ARMA(1,1)

c Trung bình di động MA(0)

d Tự hồi qui trung bình di động ARMA(0,0)

The correct answer is: Tự hồi qui trung bình di động ARMA(1,1)

Câu hỏi 1

Một panel data bao gồm các ngân hàng VPBank, VIB, Eximbank, SCB, và Saccombank, Nam ABank, SeABank , Techcombank, MBB, và BIDV được quan sát từ năm 2010 đến 2014 về cácvấn đề nợ xấu (NPL), qui mô vốn (size), vốn chủ sở hữu (equity), tỷ lệ an toàn vốn (CAR), tàisản (Asset), nợ (debt)… Ước lượng một mô hình tác động cố định (FEM) cho kết quả sau: NPL

= 74.610 -0.262CAR -3.780log(ASSET) + 0.0000000237DEBT Các tác động cố định (fixedeffect) của các ngân hàng trên lần lượt là -0.664, -0.116, 0.457, 4.451, -1.972, -4.351, 0.108,1.667, -0.133, -1.317 Hệ số chặn của ngân hàng Techcombank là:

a 74.610

b 79.061

19

Trang 20

a Không tương quan với các biến giải thích.

b Ảnh hưởng đến các biến giải thích của mô hình

c Các biến độc lập tương quan với nhau

The correct answer is: Ảnh hưởng đến các biến giải thích của mô hình

Phương pháp cơ bản để làm chuỗi thời gian trở nên dừng (stationary) là:

a Lấy sai phân

b Tạo biến trễ bậc 1

c Lấy sai phân và tạo biến trễ

The correct answer is: Lấy sai phân

Câu hỏi 5 Dữ liệu bảng (panel data) là dữ liệu:

a Theo thời gian của biến (time series data)

b Của các đơn vị chéo tại một thời điểm

c Kết hợp thời gian và chéo

d Không thuộc các loại trên

Trang 21

Câu hỏi 6

Panel data khác số liệu gộp chung (pooled data) bởi ảnh hưởng của:

a Chỉ những đơn vị chéo

b Chỉ những khoảng thời gian

c Nhữngđơn vị chéo và khoảng thời gian

d Số quan sát

The correct answer is: Nhữngđơn vị chéo và khoảng thời gian

Câu hỏi 7 Những tácđộng tạo ra quá trình trung bình di động (MA) của chuỗi Yt có thể là:

b Đảo chính làm thay đổi chính phủ

c Độngđất 10 độ richter trong nước

d Các lựa chọn B và C đúng

The correct answer is: Các lựa chọn B và C đúng

Câu hỏi 8 Mô hình tự hồi qui trung bình di động ARMA được giảđịnh là chuỗi thời gian có đặcđiểm:

a Chỉ có trung bình tuyến tính

b Chỉ có phương sai tuyến tính

c Trung bình và phương sai tuyến tính

d Trung bình và phương sai không tuyến tính

The correct answer is: Trung bình và phương sai tuyến tính

Câu hỏi 9

21

Trang 22

a Rt = 0.642155.

b Rt = 1.063585

c Rt = 0.642155 + 0.570084 e2t-1

d Rt = 0.063241 + 0.103011 e2t-1

The correct answer is: Rt = 1.063585

Câu hỏi 10 Theo phương pháp Box-Jenkins các tiêu chí để lựa chọn mô hình chuỗi thời gian đơnbiến tốt nhất là mô hình trong đó (AIC, SBIC, HQIC là các tiêu chuẩn thông tin):

a Các tiêu chuẩn thông tin và R2 cao nhất

b Các tiêu chuẩn thông tin và R2 thấp nhất

c Các tiêu chuẩn thông tin thấp và R2 cao nhất

d Các tiêu chuẩn thông tin cao và R2 thấp nhất

The correct answer is: Các tiêu chuẩn thông tin thấp và R2 cao nhất

Trang 23

d Không lựa chọn nào đúng.

The correct answer is: LM >χ2(α, q)

Câu hỏi 12 Trong một thị trường chứng khoán biến động mạnh, các công ty sẽ:

a Dễ dàng huy động vốn từ thị trường cổ phiếu

b Khó huy động vốn từ thị trường cổ phiếu

c Tăng đầu tư mở rộng kinh doanh

The correct answer is: Khó huy động vốn từ thị trường cổ phiếu

Câu hỏi 13 Một mô hình phương sai cóđiều kiện tự hồi qui ARCH bao gồm phương trình:

a Trung binh có điều kiện

b Phương sai có điều kiện

c Trung binh và phương sai có điều kiện

The correct answer is: Trung binh và phương sai có điều kiện

Câu hỏi 14 Dữ liệu chuỗi thời gian (time-series data) là dữ liệu:

a Thu thập theo thời gian của biến số

b Của nhiều biến số tại 1 thời điểm

c Điều tra chọn mẫu

d Thu thập có tính chất ngẫu nhiên

The correct answer is: Thu thập theo thời gian của biến số

Câu hỏi 15 Mô hình tácđộng cốđịnh (FEM) có thể được ước lượng một cách hiệu quả bằngphương pháp:

a OLS với biến dummy (LSDV FEM)

b Bình phương bé nhất (OLS)

c Chuyển dạng nội bộ (Within FEM)

d Lựa chọn A và C đúng

The correct answer is: Lựa chọn A và C đúng

Câu hỏi 16 Mô hình phương sai cóđiều kiện tự hồi qui ARCH có những đặc điểm:

a Tự hồi qui của bình phương lợi nhuận

c Biến động không phải là hằng số

23

Trang 24

d Các lựa chọn trên đều đúng.

Câu hỏi 17 Ý nghĩa của việc sử dụng biến trễ trong phân tích kinh tế là do những nguyên nhân cóthể về:

a Tâm lý thay đổi thói quen

b Tiến bộ công nghệ

c Chính sách thể chế

d Các lựa chọn A, B, C đều đúng

The correct answer is: Các lựa chọn A, B, C đều đúng

Câu hỏi 18 Dự báo bằng mô hình tích hợp tự hồi qui và trung bình di động ARIMA phải dựa trênchuỗi thời gian dừng, nếu chuỗi không dừng thì:

a ARIMA không xây dựng được

b Tính chính xác của dự báo khó đảm bảo

c ARIMA bị nhiễu trắng

d Các lựa chọn trên điều sai

The correct answer is: Tính chính xác của dự báo khó đảm bảo

Trang 25

c Tương quan biến động.

Trang 26

Câu hỏi 5 Đối với một chuỗi thời gian không dừng (non-stationary time series) tác động của một

cú sốc (những thay đổi bất thường đối trong diễn biến của một biến) sẽ:

a Giảm dần theo thời gian

b Không giảm dần theo thời gian

c Không đổi theo thời gian

Câu hỏi 6 Mô hình ARMA thường được cho là phù hợp khi có những tiêu chuẩn thông tin:

a AIC, SBIC, và HQIC lớn

b AIC, SBIC, và HQIC nhỏ

c AIC, SBIC, và HQIC lớn hơn 1

Câu hỏi 7

Trang 27

b Các biến ngẫu nhiên khác.

c Các biến phái sinh từ biến phụ thuộcđó

Trang 28

a Tin mới (news).

b Cú sốc (shocks)

c News và/hoặc shocks

d Các lựa chọn A, B, C đềuđúng

Câu hỏi 12

Tác động nào có thể làm cho giá cổ phiếu biếnđộng mạnh hơn:

a Tin tốt (good news)

b Tin xấu (bad news)

c Cả good news và bad news

d Giá cổ phiếu không bị tácđộng của tin tức

Câu hỏi 13 Mô hình chuỗi thời gian đơn biến (univariate time-series model) được sử dụng khihành vi của một biến số cần giải thích được quyết định bởi những thông tin về:

a Giá trị của biến đó trong quá khứ

b Giá trị hiện tại của sai số ngẫu nhiên

c Giá trị quá khứ của sai số ngẫu nhiên

Trang 29

vấn đề nợ xấu (NPL), qui mô vốn (size), vốn chủ sở hữu (equity), tỷ lệ an toàn vốn (CAR), tàisản (Asset), nợ (debt),… Ước lượng một mô hình tác động cố định (FEM) cho kết quả sau: NPL

= 74.610 -0.262CAR -3.780log(ASSET) + 0.0000000237DEBT Các tác động cố định (fixedeffects) của các ngân hàng trên lần lượt là -0.664, -0.116, 0.457, 4.451, -1.972, -4.351, 0.108,1.667, -0.133, -1.317 Hệ số chặn của ngân hàng SCB là:

Đồ thị hàm tự tương quan riêng phần PACF của hàm tự hồi qui AR(1) cóđặcđiểm (fkk là ký hiệu

hệ số tương quan riêng phần; k là số bậc trễ):

a μkk = 0 khi k < 1

b ϕkk = 0 khi k > 1

c ϕkk≠ 0 khi k > 1

29

Trang 30

d ϕkk≠ 0 khi k < 1

Câu hỏi 18 Đặc điểm của chuỗi thời gian nhiễu trắng (white noise) là:

a Các thành phần của chuỗi phân phối đồng nhất

b Các thành phần của chuỗi phân phối độc lập

c Trung bình chuỗi bằng 0

d Bao gồm các đặc điểm trên

Câu hỏi 1 Một panel data bao gồm các ngân hàng VPBank, VIB, Eximbank, SCB, vàSaccombank, Nam A Bank, SeABank , Techcombank, MBB, và BIDV được quan sát từ năm

2010 đến 2014 về các vấn đề nợ xấu (NPL), qui mô vốn (size), vốn chủ sở hữu (equity), tỷ lệ antoàn vốn (CAR), tài sản (Asset), nợ (debt)… Ước lượng một mô hình tác động cố định (FEM)cho kết quả sau: NPL = 74.610 -0.262CAR -3.780log(ASSET) + 0.0000000237DEBT Theo kếtquả nảy thì nếu những yếu tố khác không đổi, những yếu tố có tác động tích cực đối với nợ xấulà:

Trang 31

b 161.5722.

c 93.8404

d 186.5666

The correct answer is: 93.8404

Câu hỏi 2 Dự báo nào sau đây có khả năng mạng lại tính chính xác cao nhất:

a Dự báo cho một giai đoạn kế tiếp

b Dự báo cho hai giai đoạn kế tiếp

c Dự báo cho ba giai đoạn kế tiếp

d Dự báo cho bốn giai đoạn kế tiếp

The correct answer is: Dự báo cho một giai đoạn kế tiếp

The correct answer is: 0.2630; 0.7549

Câu hỏi 4 Nếu mô hình tự hồi qui AR của chuỗi Yt không dừng (nonstationarity), điều gì sau đây

là đúng:

31

Trang 32

a Mô hình AR không đáng tin cậy.

b Mô hình AR không có ý nghĩa thống kê

c Mô hình AR không thể dùng cho việc dự báo

The correct answer is: Mô hình AR không thể dùng cho việc dự báo

Câu hỏi 5 Hệ số tương quan riêng phần giữa Yt và Yt-k có đặc điểm

a Luôn luôn âm

b Luôn luôn lớn hơn 1

c Loại trừ ảnh hưởng của các biến trễ trung gian

The correct answer is: Loại trừ ảnh hưởng của các biến trễ trung gian

Câu hỏi 6 Điều kiện để mô hình ARMA (p,q) dừng và khả nghịch là giá trị tuyệt đối của nghịchđảo các nghiệm đặc trưng từ quá trình AR và MA phải thỏa mãn:

Trang 33

Hệ số tương quan riêng phần giữa Yt và Yt-3 cho biết tương quan giữa Yt và Yt-3 và:

a Luôn luôn âm

b Bao gồm tác động của Yt-1 và Yt-2

c Không bao gôm tác động của Yt-1 và Yt-2

The correct answer is: Không bao gôm tác động của Yt-1 và Yt-2

Câu hỏi 10 Trong các phương sai của sai số dự báo, nhà đầu tư sẽ quan tâm nhiều hơn đến:

a Phương sai không điều kiện

c Cả phương sai không điều kiện và có điều kiện

The correct answer is: Phương sai có điều kiện

Câu hỏi 11 Sử dụng một chuỗi thời gian không dừng (non-stationary time series) để phân tích dựbáo sẽ có thể có những hậu quả sau:

Trang 34

Câu hỏi 12 Lý do chính của việc sử dụng within FEM (mô hình tác động cố định chuyễn dạngnội bộ) trong ước lượng tác động cố định là

a Không sử dụng biến giả (dummy)

b Số lượng các đơn vị chéo quá lớn

c Số lượng các khoảng thời gian dài

Câu hỏi 13 Một phương pháp dùng để kiểm định tác động ngẫu nhiên (RE) trong panel data là(FEM là mô hình tác động cố định; REM là mô hình tácđộng ngẫu nhiên):

b Khác nhau về văn hóa công ty

c Hoàn toàn giống nhau về mọi mặt

d Khác nhau về triết lý kinh doanh

The correct answer is: Hoàn toàn giống nhau về mọi mặt

Câu hỏi 15 Đối với một chuỗi thời gian dừng (stationary time series) tác động của một cú sốc(những thay đổi bất thường đối trong diễn biến của một biến) sẽ:

a Giảm dần theo thời gian

b Tăng dần theo thời gian

c Không đổi theo thời gian

The correct answer is: Giảm dần theo thời gian

Trang 35

a Biến độc lập.

b Biến trễ của Yt

c Biến phụ thuộc

d Tất cả các lựa chọn điều sai

The correct answer is: Biến trễ của Yt

Câu hỏi 17 Mô hình phương sai cóđiều kiện tự hồi qui ARCH có nhược điểm:

a Khó xác định bậc trễ (q) phù hợp

b Ràng buộc các hệ số không âm

c Lực chọn A và B đúng

The correct answer is: Lực chọn A và B đúng

Câu hỏi 18 Chỉ số được sử dụng trong chuỗi thời gian thể hiện:

a Sự thay đổi của một giá trị so với thời điểm gốc

b Giá trị trung bình của biến số

c Sự thay đổi của biến số so với thời điểm gốc

d Độ lệch của biến số

The correct answer is: Sự thay đổi của một giá trị so với thời điểm gốc

Câu hỏi 19 Quá trình xây dựng mô hình ARMA theo cách tiếp cận Box-Jenkins bao gồm:

a Nhận dạng mô hình

b Ước lương mô hình

c Kiểm định chuẩn đoán

d Bao gồm tất cả các lựa chọn trên

The correct answer is: Bao gồm tất cả các lựa chọn trên

Câu hỏi 20 Mô hình ARMA thể hiện sự phụ thuộc tuyến tính của Yt vào:

b Giá trị hiện tại của sai số ngẫu nhiên

c Giá trị quá khứ của sai số ngẫu nhiên

d Tất cả các lựa chọn trên

The correct answer is: Tất cả các lựa chọn trên

Câu hỏi 1 Mô hình ARIMA(1,1,1) là sự kết hợp của các quá trình:

35

Trang 36

a AR(1) và MA(1) của Yt.

b AR(1) và MA(1) của Yt-1

c AR(1) và MA(1) của ∆Yt-1

d AR(1) và MA(1) của ∆Yt

The correct answer is: AR(1) và MA(1) của ∆Yt

Câu hỏi 2 Một chuỗi thời gian thường luôn bao gồm thành phần:

a Xu hướng và mùa vụ (Trend và Seasonal variation)

b Chu kỳ và mùa vụ (Cyclical và Seasonal variation)

c Xu hướng, mùa vụ, và ngẫu nhiên (Trend, seasonal, and irregular variation)

d Ngẫu nhiên (Irregular variation)

The correct answer is: Ngẫu nhiên (Irregular variation)

Câu hỏi 3 Thành phần ngẫu nhiên (Irregular component) của chuỗi thời gian thể hiện sự biếnthiên của một chuỗi:

a Diễn biến tăng hoặc giảm nhất quán của chuỗi

b Lặp lại với chu kỳ dài hơn 1 năm

c Không có tính hệ thống và khổng thể dự đoán

d Lặp lại với chu kỳ ngắn hơn 12 tháng

The correct answer is: Không có tính hệ thống và khổng thể dự đoán

Câu hỏi 4 Khái niệm đồng tích hợp (cointegration) giữa hai biến Yt và Xt là:

a {Yt} và {Xt} là không dừng (nonstationary)

b {Yt} và {Xt} có quan hệ trong ngắn hạn

c Kết hợp lựa chọn A và D

d Phần dư êt = Yt - β1-β2 Xt là stationary

The correct answer is: Kết hợp lựa chọn A và D

Câu hỏi 5 Một quan sát dị biệt (outlier observation) là quan sát:

a Khác biệt so với các quan sát khác trong mẫu

b Là giá trị của số liệu tại 1 thời điểm cụ thể

c Có giá trị lớn

d Có giá trị khác biệt lớn so với trung bình mẫu

The correct answer is: Có giá trị khác biệt lớn so với trung bình mẫu

Trang 37

a Sự thay đổi của Yt

b Sự thay đổi của Yt giữa thời điểm t và t - 1

c Sự thay đổi của Yt so với thời điểm gốc

d Không có lựa chọn nào đúng

The correct answer is: Sự thay đổi của Yt giữa thời điểm t và t - 1

Trang 38

The correct answer is: Rt = 1.063585; ht = 0.642155 + 0.570084e2t-1

Câu hỏi 9

Phân phối của chuỗi thời gian tài chính có những đặc điểm:

a Độ nhọn vượt chuẩn (Leptokurtosis)

b Biến động nhóm (Volatility clustering)

c Hiệu ứng đòn bẩy (Leverage effects)

Câu hỏi 10

Điểm khác nhau giữa hàm tự tương quan riêng phần (PACF) và hàm tự tương quan (ACF) làPACF:

a Bao gồmảnh hưởng của biến trễ trung gian

b Loại trừ ảnh hưởng của các biến trễ trung gian

c Không kểảnh hưởng của sai số ngẫu nhiên

The correct answer is: Loại trừ ảnh hưởng của các biến trễ trung gian

The correct answer is: AC và PAC bằng 0

Câu hỏi 12

a Không có tác động ARCH

b Có tác động ARCH

c Không thể kết luận

Trang 39

d Không lựa chọn nào đúng.

The correct answer is: Không có tác động ARCH

Câu hỏi 13 Theo kiểm định Hausman dùng để lựa chọn phương pháp mô hình tác động cố định(FEM) và mô hình tácđộng ngẫu nhiên (REM), giả thuyết H0 là những tác động chéo của các cáthể/nhóm (cross-sectional units):

a Có tương quan với các biến độc lập

b Không tương quan với các biến độc lập

c Không tương quan lẫn nhau

The correct answer is: Không tương quan với các biến độc lập

Câu hỏi 14 Hàm tự tương quan riêng phần (PACF) là hàm số của

b Chuỗi thời gian Yt-1

c Các hệ số tương quan riêng phần giữa Yt và Yt-k

The correct answer is: Các hệ số tương quan riêng phần giữa Yt và Yt-k

Câu hỏi 15 Các mô hình phương sai cóđiều kiện tự hồi qui ARCH/GARCH được giảđịnh là cóđặc điểm:

a Trung bình tuyến tính

b Phương sai không tuyến tính (thay đổi)

c Trung bình và phương sai tuyến tính

d Kết hợp lựa chọn A và B

The correct answer is: Kết hợp lựa chọn A và B

Câu hỏi 6 Những lý do quan trọng để sử dụng panel data là

a Qui mô mẫu gia tăng đáng kể

b Cho phép nghiên cứu tính động của sự thay đổi

c Thích hợp cho những mô hình hành vi phức tạp

d Tất cả các lựa chọn đều đúng

The correct answer is: Tất cả các lựa chọn đều đúng

Câu hỏi 17 Nếu những tác động không quan sát được có tương quan với các biến độc lập trong

mô hình, việc ước lượng bằng phương pháp mô hình tácđộng ngẫu nhiên (REM) sẽ cho kết quả:

a Chính xác

39

Trang 40

b Nhất quán.

c Các ước lượng bị sai lệch (biased estimators)

The correct answer is: Các ước lượng bị sai lệch (biased estimators)

Câu hỏi 18 Dự báo bằng mô hình tích hợp tự hồi qui và trung bình di động ARIMA là dự báocho:

a Trung bình của chuỗi trong dài hạn

b Phương sai của chuỗi

c Trung bình của chuỗi trong ngắn hạn

d Cả trung bình và phương sai của chuỗi

The correct answer is: Trung bình của chuỗi trong ngắn hạn

The correct answer is: α1 + α3

Câu hỏi 20 Sai phân bậc 1 của chuỗi thời gian Yt có thể được tính như sau:

Định dạng
Số trang	87
Dung lượng	1,65 MB