Kinh tế lượng ứng dụng Phân tích định lượng – Nghiên cứu về ảnh hưởng của tổng vốn hình thành và xuất khẩu lên GDP.

BÀI TẬP LỚN MÔN KINH TẾ LƯỢNG Đề tài Kinh tế lượng ứng dụng Phân tích định lượng – Nghiên cứu về ảnh hưởng của tổng vốn hình thành và xuất khẩu lên GDP Sinh viên Mã sinh viên Lớp Giảng viên hướng dẫn Số quan sát 66 Số biến 3 Loại số liệu số liệu chéo – năm quan sát 2018 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO VIỆN ĐÀO TẠO TIÊN TIẾN, CHẤT LƯỢNG CAO VÀ POHE o0o I Hà Nội, tháng 11 – 2020 II Lý thuyết cơ bản về quy trình đầu vào – đầu ra Trên thế giới, có rất nhiều mô hình liên quan đến việc tính GDP – tổng giá tr.

Trang 1

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO VIỆN ĐÀO TẠO TIÊN TIẾN, CHẤT LƯỢNG CAO VÀ POHE

-o0o -BÀI TẬP LỚN MÔN KINH TẾ LƯỢNG

Đề tài: Kinh tế lượng ứng dụng & Phân tích định lượng – Nghiên cứu

về ảnh hưởng của tổng vốn hình thành và xuất khẩu lên GDP.

Sinh viên:

Mã sinh viên:

Lớp:

Giảng viên hướng dẫn:

Số quan sát: 66.

Số biến: 3.

Loại số liệu: số liệu chéo – năm quan sát: 2018.

Hà Nội, tháng 11 – 2020

Trang 2

I Lý thuyết cơ bản về quy trình đầu vào – đầu ra:

Trên thế giới, có rất nhiều mô hình liên quan đến việc tính GDP – tổng giá trị thị trường của tất cả các hàng hóa và dịch vụ cuối cùng được sản xuất ra trong lãnh thổ quốc gia và trong một thời kỳ nhất định, chẳng hạn như GDP được cấu thành bởi chi

tiêu khu vực tư nhân, đầu tư, chi tiêu chính phủ và xuất khẩu ròng, tức GDP = C + I

+ G + NX Như vậy, ta có thể thấy được rằng yếu tố tư bản là một yếu tố được để ý

khi tính GDP Vốn (hay tư bản) là một yếu tố ảnh hưởng đến năng suất lao động (theo

mô hình Solow) và ảnh hưởng đến sản xuất (hàm Cobb-Douglas) Điều này cũng có thể thấy trực tiếp trong hiện thực, rằng nếu không có vốn, thì các hoạt động sản xuất sẽ khó mở rộng, nâng cấp, và từ đó sẽ khiến lượng hàng hóa và dịch vụ tăng chậm hơn, thậm chí giảm xuống; và vốn này không chỉ là vốn do chủ sở hữu bỏ ra, mà bao gồm

cả vốn từ nhiều nguồn khác nhau như vốn từ nước ngoài Một yếu tố nữa ảnh hưởng đến GDP là lượng hàng hóa và dịch vụ xuất khẩu Yếu tố này cũng phản ánh khả năng sản xuất của một đất nước và mức sống của con người trong đất nước đó Nếu giá trị của lượng xuất khẩu lớn hơn nhập khấu, cán cân thương mại sẽ thặng dư Khi cán cân thương mại càng lớn, GDP càng lớn và mức sống con người của quốc gia đó càng được cải thiện

Dựa trên cơ sở lý thuyết này, phần nghiên cứu dưới đây của em sẽ tìm hiểu sự ảnh hưởng của tổng vốn hình thành (Gross Capital Formation – GCF) và giá trị hàng hóa – dịch vụ xuất khẩu (EX) lên tổng sản phẩm nội địa (Gross Domestic Product – GDP)

II Review và khoảng trống nghiên cứu:

1 Review:

- Nghiên cứu về sự ảnh hưởng của tỉ lệ lạm phát (INF), vốn đầu tư nước ngoài

(FDI) và tỉ lệ lực lượng lao động nữ (FLF) lên GDP

- Sử dụng mô hình tuyến tính.

- R2 = 0.388

- Nghiên cứu về sự ảnh hưởng của tiêu dùng (CONS) và giá trị xuất khẩu (EXP)

lên GDP

- Sử dụng mô hình tuyến tính.

- R2 = 0.9816

Trang 3

2 Khoảng trống nghiên cứu:

Ở nghiên cứu của Raja Nurul Aini Raja Aziz và Amalina Azmi dù có nhiều biến

độc lập (3 biến) nhưng lại chưa có yếu tố cơ bản theo lý thuyết như xuất khẩu Dù có

để ý tới yếu tố vốn nhưng nghiên cứu mới chỉ quan tâm tới vốn từ nước ngoài, và có thể thấy rằng các biến độc lập mới chỉ giải thích được 38.8% cho biến phụ thuộc

Ở nghiên cứu của Alex Reuben Kira, dù có R2 cao (0.9816) nhưng vẫn chưa quan tâm tới yếu tố vốn

Nhận thấy được khoảng trống này ở hai nghiên cứu trên, em quyết định đưa biến tổng vốn hình thành cùng biến xuất khẩu vào nghiên cứu của mình

III Giải thích các biến độc lập được chọn cho mô hình nghiên cứu:

 Số liệu quan sát: 66; mức ý nghĩa: 5%

IV Đánh giá dữ liệu dưới các dạng hàm:

1 Tuyến tính:

a Ước lượng:

Dependent Variable: GDP Method: Least Squares Date: 11/14/20 Time: 18:02 Sample: 1 66

Included observations: 66 Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob

C -9.36E+10 1.53E+11 -0.611511 0.5431

Trang 4

GCF 2.159998 0.293301 7.364437 0.0000

EX 1.958045 0.519092 3.772061 0.0004 R-squared 0.892363 Mean dependent var 1.11E+12 Adjusted R-squared 0.888946 S.D dependent var 3.08E+12 S.E of regression 1.03E+12 Akaike info criterion 58.19753 Sum squared resid 6.64E+25 Schwarz criterion 58.29706 Log likelihood -1917.519 F-statistic 261.1515 Durbin-Watson stat 2.167855 Prob(F-statistic) 0.000000

- Cặp giả thuyết:

H0: (Hàm hồi quy không phù hợp)

H1: (Hàm hồi quy phù hợp)

Có p-value = 0 < => Bác bỏ H0 => Hàm hồi quy phù hợp

- Có

=> Sự thay đổi của giá trị hàng hóa – dịch vụ xuất khẩu và của tổng vốn hình thành giải thích được 89.23% sự thay đổi của GDP

- Kiểm định , có cặp giả thuyết:

H0: (Hệ số không có ý nghĩa thống kê)

H1: (Hệ số có ý nghĩa thống kê)

Có p-value = 0.5413 > => Không đủ cơ sở bác bỏ H0

=> Hệ số chặn không có ý nghĩa thống kê

H0:

H1:

Có p-value = 0 < => Bác bỏ H0 => có ý nghĩa thống kê

H0:

H1:

Vậy, cả 2 biến tổng vốn hình thành và giá trị hàng hóa – dịch vụ xuất khẩu đều

có ảnh hưởng lên GDP, còn hệ số chặn thì không có ý nghĩa thống kê

 Giải thích ý nghĩa các hệ số:

- = -9.36E+10: khi giá trị hàng hóa – dịch vụ xuất khẩu và của tổng vốn hình thành bằng 0 thì giá trị trung bình của GDP là -9.36E+10; nhưng không có ý nghĩa thống kê

- = 2.16: khi tổng vốn hình thành (GCF) tăng 1 đơn vị thì GDP tăng 2.16 đơn vị

- = 1.96: khi giá trị hàng hóa – dịch vụ xuất khẩu (EX) tăng 1 đơn vị thì GDP tăng 1.96 đơn vị

Trang 5

b Kiểm định dạng hàm – RAMSEY RESET TEST:

Ramsey RESET Test:

F-statistic 14.65507 Probability 0.000303 Log likelihood ratio 14.00397 Probability 0.000182

H0: Mô hình có dạng hàm đúng hoặc không thiếu biến

H1: Mô hình có dạng hàm sai hoặc thiếu biến

Có p-value = 0.000303 < => Bác bỏ H0

=> Mô hình có dạng hàm sai hoặc thiếu biến

c Kiểm định phương sai sai số thay đổi – WHITE TEST:

White Heteroskedasticity Test:

F-statistic 83.47184 Probability 0.000000 Obs*R-squared 55.80469 Probability 0.000000

H0: Mô hình có phương sai sai số không đổi (đồng đều)

H1: Mô hình có phương sai sai số thay đổi

Có p-value = 0 < => Bác bỏ H0 => Mô hình có phương sai sai số thay đổi

2 Loga

Dependent Variable: LOG(GDP) Method: Least Squares

Date: 11/14/20 Time: 19:10 Sample: 1 66

C 1.493411 0.461558 3.235586 0.0019 LOG(GCF) 0.856846 0.049068 17.46254 0.0000 LOG(EX) 0.139005 0.048041 2.893492 0.0052 R-squared 0.978878 Mean dependent var 26.17930 Adjusted R-squared 0.978207 S.D dependent var 1.762038 S.E of regression 0.260118 Akaike info criterion 0.189025 Sum squared resid 4.262661 Schwarz criterion 0.288555 Log likelihood -3.237824 F-statistic 1459.830 Durbin-Watson stat 2.362487 Prob(F-statistic) 0.000000

Trang 6

 Kiểm định sự phù hợp của hàm hồi quy:

- Có

Có p-value = 0.019 < => Bác bỏ H0

=> Hệ số chặn có ý nghĩa thống kê

H0:

H1:

H0:

H1:

Có p-value = 0.0052 < => Bác bỏ H0 => có ý nghĩa thống kê

Vậy, cả 2 biến tổng vốn hình thành và giá trị hàng hóa – dịch vụ xuất khẩu, và hệ

số chặn đều có ảnh hưởng lên GDP

- = 1.493: Khi giá trị hàng hóa – dịch vụ xuất khẩu và của tổng vốn hình thành bằng 0 thì giá trị trung bình của GDP là e1.493

- = 0.857: khi tổng vốn hình thành (GCF) tăng 1% thì GDP tăng 0.857%

- = 0.139: khi giá trị hàng hóa – dịch vụ xuất khẩu (EX) tăng 1% thì GDP tăng 0.139%

Ramsey RESET Test:

Trang 7

 Cặp giả thuyết:

Có p-value = 0.852 > => Chưa đủ cơ sở bác bỏ H0

=> Mô hình có dạng hàm đúng hoặc không thiếu biến

=> Mô hình có phương sai sai số không đổi (đồng đều)

3 Bậc hai:

Dependent Variable: GDP Method: Least Squares Date: 11/14/20 Time: 19:31 Sample: 1 66

C -1.94E+11 1.13E+11 -1.718915 0.0906 GCF 7.335804 0.729978 10.04935 0.0000 GCF^2 -7.32E-13 9.86E-14 -7.420031 0.0000

EX -0.574444 0.511380 -1.123320 0.2656 R-squared 0.942990 Mean dependent var 1.11E+12 Adjusted R-squared 0.940231 S.D dependent var 3.08E+12 S.E of regression 7.53E+11 Akaike info criterion 57.59231 Sum squared resid 3.52E+25 Schwarz criterion 57.72502 Log likelihood -1896.546 F-statistic 341.8399 Durbin-Watson stat 2.094624 Prob(F-statistic) 0.000000

Trang 8

 Kiểm định sự phù hợp của hàm hồi quy:

- Có

=> không có ý nghĩa thống kê

H0:

H1:

H0:

H1:

H0:

H1:

=> Hệ số chặn không có ý nghĩa thống kê

Vậy, cả 2 biến tổng vốn hình thành và bình phương tổng vốn hình thành đều có

ảnh hưởng lên GDP, còn hệ số chặn và giá trị hàng hóa – dịch vụ xuất khẩu thì không

có ý nghĩa thống kê

- = -1.94E+11: khi giá trị hàng hóa – dịch vụ xuất khẩu và của tổng vốn hình thành bằng 0 thì giá trị trung bình của GDP là -1.94E+11; nhưng không có ý nghĩa thống kê

- = 7.34: khi GCF tăng 1 đơn vị thì GDP tăng 7.34 đơn vị

- = -7.32E-13: khi GCF càng lớn, thì khi GCF tăng 1 đơn vị thì GDC giảm 7.32E-13 đơn vị

- = -0.57: giá trị hàng hóa – dịch vụ xuất khẩu (EX) trong năm không ảnh hưởng tới GDP cùng năm đó do không có ý nghĩa thống kê

Trang 9

Ramsey RESET Test:

Có p-value = 0 < => Bác bỏ H0

=> Mô hình có phương sai sai số thay đổi

4 Loga – tuyến tính:

Dependent Variable: LOG(GDP) Method: Least Squares

Date: 11/14/20 Time: 21:58 Sample: 1 66

C 25.32585 0.172462 146.8487 0.0000 GCF -7.19E-13 3.31E-13 -2.174149 0.0335

EX 3.65E-12 5.85E-13 6.231349 0.0000 R-squared 0.581821 Mean dependent var 26.17930 Adjusted R-squared 0.568546 S.D dependent var 1.762038 S.E of regression 1.157398 Akaike info criterion 3.174615 Sum squared resid 84.39290 Schwarz criterion 3.274144 Log likelihood -101.7623 F-statistic 43.82666

Trang 10

Durbin-Watson stat 2.099259 Prob(F-statistic) 0.000000

- Có

H0:

H1:

Có p-value = 0.0335 < => Bác bỏ H0 => có ý nghĩa thống kê

H0:

H1:

Vậy, cả 2 biến tổng vốn hình thành và giá trị hàng hóa – dịch vụ xuất khẩu, và hệ

số chặn đều có ảnh hưởng lên GDP

- = 25.33: khi giá trị hàng hóa – dịch vụ xuất khẩu và của tổng vốn hình thành bằng 0 thì giá trị trung bình của GDP là e25.33

- = -7.19E-13: khi GCF tăng 1 đơn vị thì GDP giảm -7.19E-13%

- = 3.65E-12: kgi giá trị hàng hóa – dịch vụ xuất khẩu (EX) tăng 1 đơn vị thì GDP tăng 3.65E-12%

Ramsey RESET Test:

Trang 11

H1: Mô hình có dạng hàm sai hoặc thiếu biến.

Có p-value = 0.000001 < => Bác bỏ H0

=> Mô hình có phương sai sai số không đổi (đồng đều)

V Lựa chọn dạng hàm thích hợp nhất:

Dựa vào kết quả phần đánh giá dữ liệu ở phần IV, ta có tất cả các mô hình đều là hàm hồi quy phù hợp (kiểm định R2) Vậy, ta lựa chọn dạng hàm thích hợp nhất dựa trên việc xem mô hình nào không có khuyết tật, có R2 lớn nhất, AIC và SC nhỏ nhất

Tuyến

tính

Dạng hàm sai

Psss thay

Loga Dạng hàm đúng Psss đồng đều 0.978878 0.189025 0.289555

Loga –

tuyến

tính

Dạng hàm sai

Psss đồng

Với những mô hình có dạng hàm sai, ước lượng sẽ bị chệch, còn những mô hình

có phương sai sai số thay đổi sẽ vi phạm giả thiết OLS

Dựa vào bảng tổng hợp trên, ta có thể thấy dạng hàm loga là phù hợp nhất:

VI Kiểm định giả thuyết kinh tế thuộc đề tài nghiên cứu:

1 Kiểm định 1: GCF tăng, EX không đổi thì GDP có tăng.

H0:

Trang 12

H1:

Wald Test:

Equation: Untitled Null Hypothesis: C(2)=0 F-statistic 304.9405 Probability 0.000000 Chi-square 304.9405 Probability 0.000000

=> Vậy với mức ý nghĩa 5%, khi tổng vốn hình thành (GCF) tăng thì GDP tăng

2 Kiểm định 2: GCF không đổi, EX tăng 1% thì GDP tăng 5%

H0:

H1:

Wald Test:

Equation: Untitled Null Hypothesis: C(3)=5 F-statistic 10238.40 Probability 0.000000 Chi-square 10238.40 Probability 0.000000

=> Vậy với mức ý nghĩa 5%, khi GCF không đổi, EX tăng 1% thì GDP tăng 5%

VII.Kết luận:

Vậy, dựa theo lý thuyết kinh tế vĩ mô về vốn, xuất khẩu và GDP, ta đã có kỳ vọng rằng GCF và EX có ảnh hưởng dương đến GDP, tức khi GCF tăng hoặc EX tăng thì GDP cũng tăng

Sau khi chọn được mô hình phù hợp là hàm loga:

Ta thấy ước lượng của hệ số và đều dương, cũng như đã kiểm chứng được khi GCF tăng, EX không đổi thì GDP tăng; GCF không đổi, EX tăng 1% thì GDP tăng 5% Do đó, mô hình được lựa chọn không chỉ có ý nghĩa về mặt thống kê mà còn có ý nghĩa cả về mặt kinh tế

Tiêu đề	Kinh tế lượng ứng dụng & Phân tích định lượng – Nghiên cứu về ảnh hưởng của tổng vốn hình thành và xuất khẩu lên GDP
Người hướng dẫn	PTS. Nguyễn Văn A
Trường học	Viện Đào Tạo Tiên Tiến, Chất Lượng Cao và POHE
Chuyên ngành	Kinh tế lượng
Thể loại	Bài tập lớn môn kinh tế lượng
Năm xuất bản	2020
Thành phố	Hà Nội

Định dạng
Số trang	12
Dung lượng	241,69 KB