STA301 - KINH TẾ LƯỢNG

các anh chị các bạn có nhu cầu về tại liệu môn học, bài tập kỹ năng, bài tập nhóm, cứ để lại email hoặc nhắn tin cho mình zalo 0822866788 CÁC ANH CHỊ CÁC BẠN ĐANG HỌC CHƯƠNG TRÌNH CỦA TOPICA. TẢI TÀI LIỆU NÀY VỀ HỌC VÀ THAM KHẢO BẢO ĐẢM ĐIỂM LÀM BÀI CỦA CÁC ANH CHỊ SẼ TỪ 9,5 10 ĐIỂM CÁC CÂU HỎI PHÂN BỐ THEO NỘI DUNG BÀI HỌC ĐƯỢC SẮP XẾP THEO THỨ TỰ CÁC BẢNG TÓM TẮT NỘI DUNG CHI TIẾT BÀI HỌC ĐỂ ÔN TẬP TRƯỚC KHI THI KẾT THÚC MÔN KINH TẾ LƯỢNG STA301 B Bậc tự do của thống kê t trong mô hình hồi quy đơn với 20 quan sát là: a. 18 b. 2 c. 20 d. 22 Vì: Bậc tự do của thống kê t trong mô hình hồi quy đơn là : n-2= 20-2=18 Bậc tự do trong kiểm định t với mô hình 2 biến và có 20 quan sát là: a. 2 b. 22 c. 18 d. 20 Vì: Bậc tự do của thống kê t trong mô hình hồi quy đơn là : n-2= 20-2=18 Biết RSS = 60 và ESS =140, thì hệ số xác định là a. 0,700 b. 0,300 c. 0,429 d. 0,45 C Các bước sau đây đều thuộc về phương pháp luận của kinh tế lượng trừ: a. Tính các chỉ số kinh tế từ số liệu thu thập được b. Thiết lập các mô hình c. Ra các quyết định và các chính sách d. Thu thập số liệu Vì: Việc tính các chỉ số kinh tế từ số liệu thu thập được là phương pháp luận của Thống kê toán không phải của kinh tế lượng Các điều sau đây đều là mục đích nghiên cứu của kinh tế lượng trừ: a. Sử dụng mô hình để dự báo và ra quyết định b. Thiết lập mô hình và các công thức từ các nghiên cứu thực nghiệm c. Sử dụng mô hình để kiểm nghiệm tính xác thực của số liệu d. Ước lượng và kiểm nghiệm mô hình dựa vào các dữ liệu thực nghiệm Vì: Kinh tế lượng không sử dụng mô hình để kiểm nghiệm về số liệu Các loại khuyết tật nào sau đây được gọi là các sai lầm định dạng của mô hình? a. Mô hình bị sai dạng hàm b. Biến không đo lường được không đưa vào mô hình c. Mô hình nhiều biến d. Mô hình ít biến Vì: Các sai lầm định dạng gồm có: Bỏ sót biến thích hợp; thừa biến; dạng hàm sai Các phần dư trong mô hình hồi quy mẫu là ước lượng của các sai số ngẫu nhiên trong mô hình a. hồi quy tuyến tình b. hồi quy phụ thuộc c. hồi quy tổng thể d. hồi quy tương quan Các phương pháp có thể dùng để khắc phục đa cộng tuyến là a. dùng kiểm định White. b. dùng kiểm định Durbin Watson. c. dùng cách bỏ biến. d. dùng kiểm định F. Vì: Theo lý thuyết các biện pháp khắc phục đa cộng tuyến. Cho hàm hồi quy Y ̂ = - 2.48 +1.63X , và hệ số xác định là 0.81. Khi đó hệ số tương quan là: a. 0.81 b. 0.90 c. 0.66 d. - 0.90 Vì: Trong mô hình hồi quy đơn, r chính là hệ số tương quan, với r2=0.81 thì r= 0.9 Cho hàm hồi quy , và hệ số xác định là 0.81, khi đó hệ số tương quan là: Cho hàm hồi quy Y ̂ = - 2.48 - 1.63X , và hệ số xác định là 0.81, khi đó hệ số tương quan là: a. 0.81 b. 0.90 c. -0.90 d. -0.66 Vì: đây là hàm hồi quy đơn, r2=0.81 vậy hệ số tương quan r = - 0.9 Cho mô hình hồi quy Y ̂ = 10 – 3X1 + 2.5X2. Điều khẳng định nào sau đây đúng? a. X2 quan trọng hơn X1 Vì dấu của hệ số là dương b. Khi X1 giảm 1 đơn vị, Y tăng 3 đơn vị c. Khi X1 giảm 3 đơn vị, Y giảm 1 đơn vị d. Khi X2 giảm 2.5 đơn vị, Y giảm 1 đơn vị Vì: Ta có hệ số góc của biến X1 bằng -3, vậy khi X1 giảm 1 đơn vị thì Y sẽ tăng 3 đơn vị. Cho mô hình: Y ̂ = 75 +25X1 – 15X2 +10X3 , nếu X2 tăng 5, X1 và X3 không đổi, Y sẽ: a. Giảm trung bình 75 b. Tăng 75 c. Giảm trung bình 5 d. Tăng 5 Vì: Ta có hệ số góc của biến X2 bằng -15, vậy khi X2 tăng 5 đơn vị, với X1 và X3 giữ không đổi thì Y sẽ giảm trung bình 75 đơn vị Cho mô hình hồi quy: 1 đơn vị tăng của X1, X2 và X3 giữ không đổi, sẽ dẫn đến Cho mô hình hồi quy: Y ̂ = 2 – 3X1 + 4X2 + 5X3 , 1 đơn vị tăng của X1, X2 và X3 giữ không đổi, sẽ dẫn đến a. Giảm 3 đơn vị của Y b. Tăng 3 đơn vị của Y c. Tăng 2 đơn vị của Y d. Tăng 6 đơn vị Y Vì: Ta có hệ số góc của biến X1 bằng -3, vậy khi X1 tăng 1 đơn vị, với X2 và X3 giữ không đổi thì Y sẽ giảm 3 đơn vị Cho mô hình hồi quy: Y ̂ = 20 + 0.75X. Tính giá trị phần dư tại điểm X = 100, Y = 90 a. 5 b. 0 c. 15 d. -5 Vì:Thay X=100 vào phương trình, có: Y ̂ (x-100) = 95. Phần dư: e(x-100) = 90 - 95= -5 Cho mô hình hồi quy: Y ̂ = 120 + 5X trong đó X đo bằng cm, Y đo bằng kg. Khi đó nếu X tăng 1 cm thì trung bình của Y sẽ a. giảm 1 kg b. tăng 24 kg c. tăng 5 kg d. tăng 1 kg Vì: Ta có: β ̂2=5; khi X tăng 1 cm thì Y sẽ tăng 5 kg. Cho mô hình hồi quy Y ̂ = 5 – 2X a. Mối quan hệ giữa X và Y là cùng chiều b. X và Y không có quan hệ gì c. Khi X tăng lên 1 đơn vị thì Y tăng thêm 5 đơn vị d. Mối quan hệ giữa X và Y là ngược chiều Giả sử mô hình hồi qua mẫu là Y ̂ = β ̂1 + β ̂2X. Mô hình đã ước lượng: Y ̂=5-2X => β ̂2= -2 < 0; nên khi X tăng lên thì Y sẽ giảm xuống và ngược lại X giảm thì Y tăng lên => X và Y có quan hệ ngược chiều. Cho mô hình với TSS = 0.9243, RSS = 0.2137. Tìm r2 a. 0 b. 0.7688 c. 0.2312 d. 0.3007 Vì: Tính r2 theo công thức: Có các quan sát sau của (X,Y): (3, 1), (3, -1), (3, 0), (3, -2) và (3, 2). khi đó: a. Hệ số xác định là 3 b. Hệ số tương quan là -1/2 c. Hệ số tương quan là 1 d. Hệ số tương quan là 0 Vì: Các giá trị quan sát nằm đối xứng nhau qua trục hoành. Có mô hình Y ̂ = 8 + 3X1 +5X2 – 4X3 . Khi X3 tăng 1 đơn vị, X1 và X2 không đổi, trung bình của Y sẽ: a. Giảm 4 đơn vị b. Tăng 12 đơn vị c. Tăng 1 đơn vị d. Giảm 16 đơn vị Vì: Ta có hệ số góc của biến X3 bằng -4, vậy khi X3 tăng 1 đơn vị, với X1 và X2 giữ không đổi thì Y sẽ giảm 4 đơn vị Có thể luôn luôn chứng tỏ được rằng không có phương sai sai số thay đổi trong mô hình hồi quy: a. Đúng Vì thông thường ta luôn có được toàn bộ tổng thể để nghiên cứu b. Sai Vì thông thường ta không có được toàn bộ tổng thể để nghiên cứu c. Đúng Vì thông thường ta không có được toàn bộ tổng thể để nghiên cứu d. Sai Vì thông thường ta luôn có được toàn bộ tổng thể để nghiên cứu Vì: Do thông thường ta không có được toàn bộ tổng thể để nghiên cứu Công thức nào sau đây thể hiện phương pháp bình phương tối thiểu (OLS)? D Dùng độ tin cậy 90% để ước lượng giá trị trung bình của Y với 1 giá trị đã cho của X với 10 quan sát, giá trị tới hạn (phân vị) nào của t sẽ được sử dụng? a. 2.228 b. 2.306 c. 1.812 d. 1.860 Vì: Tra bảng tìm giá trị : Dùng độ tin cậy 95% để ước lượng giá trị trung bình của Y với 1 giá trị đã cho của X với 10 quan sát, giá trị tới hạn (phân vị) nào của t sẽ được sử dụng? a. 1.860 b. 1.812 c. 2.228 d. 2.306 Vì: Tra bảng tìm giá trị: Dùng kiểm đinh Durbin-Watson có thể phát hiện ra tự tương quan với cấu trúc a. Tự hồi quy bậc 3 b. Tự hồi quy bậc nhất c. Tự hồi quy bậc 2 d. Tự hồi quy bậc 4 Vì: Chỉ phát hiên ra tự tương quan bậc nhất của mẫu Đ Đa cộng tuyến a. Ảnh hưởng tới t-test nhưng không ảnh hưởng tới F-test b. Không ảnh hưởng tới t-test nhưng ảnh hưởng tới F-test c. Ảnh hưởng tới cả t-test và F-test d. Không ảnh hưởng tới cả t-test và F-test Vì: Đa cộng tuyến không ảnh hưởng tới F test Đa cộng tuyến có thể được phát hiện bằng các cách sau đây trừ: a. Dùng ma trận hệ số tương quan của các biến độc lập b. Dùng đồ thị các phần dư c. Dùng hàm hồi quy phụ d. Dùng dấu hiệu nhận biết trong kết quả hồi quy Vì: Đa cộng tuyến là hiện tượng các biến độc lập trong mô hình có quan hệ tương quan với nhau, do đó không liên quan đến phần dư. Đa cộng tuyến là do a. Có quan hệ tuyến tính cao giữa biến phụ thuộc và 1 trong các biến độc lập b. Có quan hệ tuyến tình thấp giữa các biến phụ thuộc và 1 trong các biến độc lập c. Các biến độc lập có quan hệ cộng tuyến với nhau d. Có quan hệ tuyến tính giữa các biến phụ thuộc Vì: Đa cộng tuyến là các biến độc lập có quan hệ cộng tuyến với nhau Đa cộng tuyến là khi a. Các biến độc lập có quan hệ cộng tuyến với nhau b. Biến phụ thuộc có quan hệ cộng tuyến với các biến độc lập c. Các biến phụ thuộc có quan hệ cộng tuyến với nhau d. Các biến độc lập không có quan hệ cộng tuyến với nhau Vì: Đa cộng tuyến là các biến độc lập có quan hệ cộng tuyến với nhau Để kiểm định hệ số góc bằng 0 nếu biết có 10 quan sát, ước lượng hệ số góc =2.45 với sai số tiêu chuẩn tương ứng là 1.2, giá trị của thống kê kiểm định là: a. 1.50 b. 0.306 c. 0.300 d. 2.042 Vì: Sử dụng công thức: Để kiểm định sự phù hợp của hàm hồi quy một mô hình gồm 5 biến độc lập và có 30 quan sát, bậc tự do trong giá trị phân vị F là: a. 6 và 25 b. 5 và 30 c. 6 và 29 d. 5 và 24 Vì: Số bậc tự do của phân vị f là :F(k-1; n-k); mô hình có 5 biến độc lập nên số biến số trong mô hình là k=6. Để kiểm định sự phù hợp của mô hình hồi quy có 4 biến độc lập, giả thuyết H0 là: H0 : β2 = β3 = β4 = β5= 1 H0 : β2 = β3 = β4 = β5= 0 H0 : β1 = β2 = β3 = β4 = β5 H0 : β1 = β2 = β3 = β4 = β5 ≠ 0 Vì: Kiểm định sự phù hợp của hàm hồi quy có giả thuyết H0 là tất cả các tham số ứng với các biến độc lập bằng 0. Để kiểm định về sự phù hợp của mô hình hồi quy bội, ta kiểm định xem R2 có khác không hay không thì sử dụng kiểm định nào? a. Kiểm định z b. Kiểm định White c. Kiểm định F d. Kiểm định t Vì: Tiêu chuẩn thống kê F dùng để kiểm định sự phù hợp của hàm hồi quy Để kiểm định về sự phù hợp của mô hình hồi quy, ta sử dụng: a. Khi bình phương test b. F-test c. z-test d. t-test Vì: Để kiểm định sự phù hợp của hàm hồi quy sử dụng F- test Điều khẳng định nào sau đây không đúng? a. Số điểm nằm trên và nằm dưới đường hồi quy mẫu là như nhau. b. Trung bình của các giá trị tương hợp bằng trung bình các quan sát của biến phụ thuộc. c. Đường hồi quy mẫu tìm được bằng cách tối thiểu hóa RSS. d. Tổng các phần dư luôn bằng 0. Vì: Đường hồi quy mẫu được ước lượng sao cho sai lệch so với hàm hồi quy tổng thể là nhỏ nhất chứ không dựa vào số diểm nằm trên và nằm dưới đường hồi quy. Điều nào sau đây là đúng đối với hiện tượng đa cộng tuyến? a. Đa cộng tuyến là hiện tượng khi các biến độc lập tương quan với nhau b. Đa cộng tuyến xảy ra ở các mô hình hồi quy đơn c. Chủ yếu là đa cộng tuyến hoàn hảo. d. Các sai số ngẫu nhiên tương quan với nhau Vì: Theo khái niệm đa cộng tuyến thì đây là hiện tượng một biến là tổ hợp tuyến tính của các biến còn lại và sai số ngẫu nhiên. Hay chính là các biến độc lập tương quan với nhau.   E ESS không thể nhỏ hơn: a. -3 b. -2 c. -1 d. 0.0 Vì: ESS là tổng bình phương sai lệch giữa các giá trị ước lượng của Y so với trung bình của nó, do đó không thể nhỏ hơn 0.0 ESS là tổng bình phương sai lệch giữa các giá trị ước lượng của Y so với trung bình của nó Vì vậy a. Có cơ sở để cho rằng ESS không thể nhỏ hơn 1 b. Có cơ sở để cho rằng ESS không thể nhở hơn 3 c. Không có cơ sở cho rằng ESS không thể nhỏ hơn 1 d. Có cơ sở để cho rằng ESS không thể nhỏ hơn 2 Vì: ESS là tổng bình phương sai lệch giữa các giá trị ước lượng của Y so với trung bình của nó, không có cơ sở cho rằng ESS không thể nhỏ hơn 1. G Giả sử ta kiểm định tự tương quan bậc 3 bằng kiểm định Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test (dùng Eviews) có thống kê khi bình phương là 6.357 với p-value tương ứng là 0.09545. Với mức ý nghĩa 0.05, kết luận là: a. Không có kết luận về tự tương quan bậc 3 b. Có tự tương quan bậc 3 c. Có tự tương quan bậc 3 Vì 0.09545 > 0.05 d. Không có tự tương quan bậc 3 Vì: p-value =0.09545 > 0.05; chấp nhận giả thuyết không có tự tương quan Giá trị của thống kê Durbin-Watson nằm trong khoảng: – 2 ≤ d ≤ 2 0 ≤ d ≤ 2 0 ≤ d ≤ 4 – 4 ≤ d ≤ 4 Vì: ta có d – 2(1-p) và -1≤ p≤ 1 Giá trị nhỏ nhất của sai số tiêu chuẩn của ước lượng có thể nhận là: a. -1 b. 1 c. -∞ d. 0 Giá trị thống kê d DW lớn chứng tỏ a. Có cả tự tương quan bậc nhất dương và tự tương quan bậc nhất âm b. Có tự tương quan bậc nhất dương c. Chưa đủ dữ kiện để kết luận d. Có tự tương quan bậc nhất âm Vì: Trong quy tắc ra quyết định của thống kê Durbin- watson Giá trị thống kê d DW nhỏ chứng tỏ a. Có cả tự tương quan bậc nhất dương và tự tương quan bậc nhất âm b. Có tự tương quan bậc nhất âm c. Chưa đủ dữ kiện để kết luận d. Có tự tương quan bậc nhất dương Vì: Trong quy tắc ra quyết định của thống kê Durbin- watson Giữa ESS và RSS a. ESS luôn luôn lớn hơn RSS b. Không có cơ sở để so sánh về giá trị của ESS và RSS c. ESS luôn luôn nhỏ hơn RSS d. ESS luôn luôn bằng RSS Vì: Không có cơ sở để so sánh về giá trị của ESS và RSS. H Hàm hồi quy sử dụng 25 quan sát và có ESS = 118,68 và RSS = 56,32 khi đó sai số tiêu chuẩn của ước lượng là a. 1,56 b. 2,27 c. 2,44 d. 2,11 Vì: Sử dụng công thức: Hệ số tương quan dùng để đo a. giá trị dự báo của Y ứng với 1 giá trị của X. b. ước lượng OLS của tham số hồi quy. c. mức độ và chiều của quan hệ tuyến tính giữa X và Y. d. sự biến động của Y do các biến ngoài mô hình. Vì: Do tính chất: r = 0, X và Y là độc lập; , X và Y có quan hệ hàm tuyến tính Hệ số xác định bội điều chỉnh là điều chỉnh cho: a. Số tham số trong mô hinh (cả hệ số chặn) b. Số biến phụ thuộc và kích thước mẫu c. Hệ số tương quan và mức ý nghĩa d. Số biến độc lập và kích thước mẫu Vì: Hệ số xác định bội điều chỉnh: Hệ số xác định bội đã điều chỉnh liên quan tới điều chỉnh R2 qua: a. Tổng số tham số trong mô hình hồi quy b. Hệ số tương quan và mức ý nghĩa c. Số biến phụ thuộc trong mô hình và kích thước mẫu d. Số biến độc lập trong mô hình và kích thước mẫu Vì: Hệ số xác định bội đã điều chỉnh được xác định: Do đó liên quan tới điều chỉnh R2 qua k và n

BBậc tự do của thống kê t trong mô hình hồi quy đơn với 20 quan sát là:

Vì: Bậc tự do của thống kê t trong mô hình hồi quy đơn là : n-2= 20-2=18

Bậc tự do trong kiểm định t với mô hình 2 biến và có 20 quan sát là:

a Tính các chỉ số kinh tế từ số liệu thu thập được

b Thiết lập các mô hình c Ra các quyết định và các chính sáchd Thu thập số liệu

Vì: Việc tính các chỉ số kinh tế từ số liệu thu thập được là phương pháp luận của Thống kê toán không phải của kinh tế lượng

Các điều sau đây đều là mục đích nghiên cứu của kinh tế lượng trừ:

a Sử dụng mô hình để dự báo và ra quyết định

b Thiết lập mô hình và các công thức từ các nghiên cứu thực nghiệm

c Sử dụng mô hình để kiểm nghiệm tính xác thực của số liệu

d Ước lượng và kiểm nghiệm mô hình dựa vào các dữ liệu thực nghiệm

Vì: Kinh tế lượng không sử dụng mô hình để kiểm nghiệm về số liệu

Các loại khuyết tật nào sau đây được gọi là các sai lầm định dạng của mô hình?

a Mô hình bị sai dạng hàm

b Biến không đo lường được không đưa vào mô hình c Mô hình nhiều biếnd Mô hình ít biến

Vì: Các sai lầm định dạng gồm có: Bỏ sót biến thích hợp; thừa biến; dạng hàm sai

Các phần dư trong mô hình hồi quy mẫu là ước lượng của các sai số ngẫu nhiên trong mô hình

a hồi quy tuyến tình

b hồi quy phụ thuộc

c hồi quy tổng thể

d hồi quy tương quan

Các phương pháp có thể dùng để khắc phục đa cộng tuyến là

a dùng kiểm định White

b dùng kiểm định Durbin Watson c dùng cách bỏ biến.d dùng kiểm định F

Vì: Theo lý thuyết các biện pháp khắc phục đa cộng tuyến

Cho hàm hồi quy = - 2.48 +1.63X , và hệ số xác định là 0.81 Khi đó hệ số tương quan là:

Vì: Trong mô hình hồi quy đơn, r chính là hệ số tương quan, với r2=0.81 thì r= 0.9

Cho hàm hồi quy , và hệ số xác định là 0.81, khi đó hệ số tương quan là:

Cho hàm hồi quy = - 2.48 - 1.63X , và hệ số xác định là 0.81, khi đó hệ số tương quan là:

Vì: đây là hàm hồi quy đơn, r2=0.81 vậy hệ số tương quan r = - 0.9

Cho mô hình hồi quy = 10 – 3X 1 + 2.5X 2 Điều khẳng định nào sau đây đúng?

a X2 quan trọng hơn X1 Vì dấu của hệ số là dương

b Khi X1 giảm 1 đơn vị, Y tăng 3 đơn vị

c Khi X1 giảm 3 đơn vị, Y giảm 1 đơn vị

d Khi X2 giảm 2.5 đơn vị, Y giảm 1 đơn vị

Vì: Ta có hệ số góc của biến X1 bằng -3, vậy khi X1 giảm 1 đơn vị thì Y sẽ tăng 3 đơn vị

Cho mô hình: = 75 +25X 1 – 15X 2 +10X 3 , nếu X 2 tăng 5, X 1 và X 3 không đổi, Y sẽ:

Cho mô hình hồi quy: 1 đơn vị tăng của X1, X2 và X3 giữ không đổi, sẽ dẫn đến

Cho mô hình hồi quy: = 2 – 3X 1 + 4X 2 + 5X 3 , 1 đơn vị tăng của X 1 , X 2 và X 3 giữ không đổi, sẽ dẫn đến

a Giảm 3 đơn vị của Y

b Tăng 3 đơn vị của Y

c Tăng 2 đơn vị của Y

Cho mô hình hồi quy: = 120 + 5X trong đó X đo bằng cm, Y đo bằng kg Khi đó nếu X tăng 1

cm thì trung bình của Y sẽ

Vì: Ta có: 2=5; khi X tăng 1 cm thì Y sẽ tăng 5 kg.

Cho mô hình hồi quy = 5 – 2X

a Mối quan hệ giữa X và Y là cùng chiều

b X và Y không có quan hệ gì

c Khi X tăng lên 1 đơn vị thì Y tăng thêm 5 đơn vị

d Mối quan hệ giữa X và Y là ngược chiều

Giả sử mô hình hồi qua mẫu là= 1 + 2X Mô hình đã ước lượng: =5-2X

=> 2= -2 < 0; nên khi X tăng lên thì Y sẽ giảm xuống và ngược lại X giảm thì Y tăng lên => X và Y có quan hệ ngược chiều.

Cho mô hình với TSS = 0.9243, RSS = 0.2137 Tìm r2

Vì: Tính r2 theo công thức:

Có các quan sát sau của (X,Y): (3, 1), (3, -1), (3, 0), (3, -2) và (3, 2) khi đó:

a Hệ số xác định là 3

b Hệ số tương quan là -1/2 c Hệ số tương quan là 1d Hệ số tương quan là 0

Vì: Các giá trị quan sát nằm đối xứng nhau qua trục hoành

Có mô hình = 8 + 3X1 +5X2 – 4X3 Khi X3 tăng 1 đơn vị, X1 và X2 không đổi, trung bình của Y sẽ:

a Giảm 4 đơn vị b Tăng 12 đơn vị c Tăng 1 đơn vị d Giảm 16 đơn vị

Vì: Ta có hệ số góc của biến X3 bằng -4, vậy khi X3 tăng 1 đơn vị, với X1 và X2 giữ không đổi thì Y

sẽ giảm 4 đơn vị

Có thể luôn luôn chứng tỏ được rằng không có phương sai sai số thay đổi trong mô hình hồi quy:

a Đúng Vì thông thường ta luôn có được toàn bộ tổng thể để nghiên cứu

b Sai Vì thông thường ta không có được toàn bộ tổng thể để nghiên cứu

c Đúng Vì thông thường ta không có được toàn bộ tổng thể để nghiên cứu

d Sai Vì thông thường ta luôn có được toàn bộ tổng thể để nghiên cứu

Vì: Do thông thường ta không có được toàn bộ tổng thể để nghiên cứu

Công thức nào sau đây thể hiện phương pháp bình phương tối thiểu (OLS)?

DDùng độ tin cậy 90% để ước lượng giá trị trung bình của Y với 1 giá trị đã cho của X với 10 quan sát, giá trị tới hạn (phân vị) nào của t sẽ được sử dụng?

a Ảnh hưởng tới t-test nhưng không ảnh hưởng tới F-test

b Không ảnh hưởng tới t-test nhưng ảnh hưởng tới F-test

c Ảnh hưởng tới cả t-test và F-test

d Không ảnh hưởng tới cả t-test và F-test

Vì: Đa cộng tuyến không ảnh hưởng tới F test

Đa cộng tuyến có thể được phát hiện bằng các cách sau đây trừ:

a Dùng ma trận hệ số tương quan của các biến độc lập

b Dùng đồ thị các phần dư

c Dùng hàm hồi quy phụ

d Dùng dấu hiệu nhận biết trong kết quả hồi quy

Vì: Đa cộng tuyến là hiện tượng các biến độc lập trong mô hình có quan hệ tương quan với nhau, do

đó không liên quan đến phần dư

Đa cộng tuyến là do

a Có quan hệ tuyến tính cao giữa biến phụ thuộc và 1 trong các biến độc lập

b Có quan hệ tuyến tình thấp giữa các biến phụ thuộc và 1 trong các biến độc lập

c Các biến độc lập có quan hệ cộng tuyến với nhau

d Có quan hệ tuyến tính giữa các biến phụ thuộc

Vì: Đa cộng tuyến là các biến độc lập có quan hệ cộng tuyến với nhau

Đa cộng tuyến là khi

a Các biến độc lập có quan hệ cộng tuyến với nhau

b Biến phụ thuộc có quan hệ cộng tuyến với các biến độc lập

c Các biến phụ thuộc có quan hệ cộng tuyến với nhau

d Các biến độc lập không có quan hệ cộng tuyến với nhau

Vì: Đa cộng tuyến là các biến độc lập có quan hệ cộng tuyến với nhau

Để kiểm định hệ số góc bằng 0 nếu biết có 10 quan sát, ước lượng hệ số góc =2.45 với sai số tiêu chuẩn tương ứng là 1.2, giá trị của thống kê kiểm định là:

a Kiểm định z b Kiểm định White c Kiểm định F d Kiểm định t

Vì: Tiêu chuẩn thống kê F dùng để kiểm định sự phù hợp của hàm hồi quy

Để kiểm định về sự phù hợp của mô hình hồi quy, ta sử dụng:

a Khi bình phương test b F-test c z-test d t-test

Vì: Để kiểm định sự phù hợp của hàm hồi quy sử dụng F- test

Điều khẳng định nào sau đây không đúng?

a Số điểm nằm trên và nằm dưới đường hồi quy mẫu là như nhau

b Trung bình của các giá trị tương hợp bằng trung bình các quan sát của biến phụ thuộc

c Đường hồi quy mẫu tìm được bằng cách tối thiểu hóa RSS

d Tổng các phần dư luôn bằng 0

Vì: Đường hồi quy mẫu được ước lượng sao cho sai lệch so với hàm hồi quy tổng thể là nhỏ nhất chứ không dựa vào số diểm nằm trên và nằm dưới đường hồi quy.

Điều nào sau đây là đúng đối với hiện tượng đa cộng tuyến?

a Đa cộng tuyến là hiện tượng khi các biến độc lập tương quan với nhau

b Đa cộng tuyến xảy ra ở các mô hình hồi quy đơn

c Chủ yếu là đa cộng tuyến hoàn hảo

d Các sai số ngẫu nhiên tương quan với nhau

Vì: Theo khái niệm đa cộng tuyến thì đây là hiện tượng một biến là tổ hợp tuyến tính của các biến còn lại và sai số ngẫu nhiên Hay chính là các biến độc lập tương quan với nhau.

EESS không thể nhỏ hơn:

a Có cơ sở để cho rằng ESS không thể nhỏ hơn 1

b Có cơ sở để cho rằng ESS không thể nhở hơn 3

c Không có cơ sở cho rằng ESS không thể nhỏ hơn 1

d Có cơ sở để cho rằng ESS không thể nhỏ hơn 2

Vì: ESS là tổng bình phương sai lệch giữa các giá trị ước lượng của Y so với trung bình của nó, không có cơ sở cho rằng ESS không thể nhỏ hơn 1.

G Giả sử ta kiểm định tự tương quan bậc 3 bằng kiểm định Breusch-Godfrey Serial Correlation

LM Test (dùng Eviews) có thống kê khi bình phương là 6.357 với p-value tương ứng là 0.09545 Với mức ý nghĩa 0.05, kết luận là:

a Không có kết luận về tự tương quan bậc 3

b Có tự tương quan bậc 3

c Có tự tương quan bậc 3 Vì 0.09545 > 0.05

d Không có tự tương quan bậc 3

Vì: p-value =0.09545 > 0.05; chấp nhận giả thuyết không có tự tương quan

Giá trị của thống kê Durbin-Watson nằm trong khoảng:

n a Có cả tự tương quan bậc nhất dương và tự tương quan bậc nhất âm

o b Có tự tương quan bậc nhất dương

p c Chưa đủ dữ kiện để kết luận

q d Có tự tương quan bậc nhất âm

r Vì: Trong quy tắc ra quyết định của thống kê Durbin- watson

s

t.

u Giá trị thống kê d DW nhỏ chứng tỏ

v a Có cả tự tương quan bậc nhất dương và tự tương quan bậc nhất âm

w b Có tự tương quan bậc nhất âm

x c Chưa đủ dữ kiện để kết luận

y d Có tự tương quan bậc nhất dương

z Vì: Trong quy tắc ra quyết định của thống kê Durbin- watson

aa Giữa ESS và RSS

ab a ESS luôn luôn lớn hơn RSS

ac b Không có cơ sở để so sánh về giá trị của ESS và RSS

ad c ESS luôn luôn nhỏ hơn RSS

ae d ESS luôn luôn bằng RSS

af Vì: Không có cơ sở để so sánh về giá trị của ESS và RSS.

ap Hệ số tương quan dùng để đo

aq a giá trị dự báo của Y ứng với 1 giá trị của X

ar b ước lượng OLS của tham số hồi quy

as c mức độ và chiều của quan hệ tuyến tính giữa X và Y

at d sự biến động của Y do các biến ngoài mô hình

au Vì: Do tính chất: r = 0, X và Y là độc lập; , X và Y có quan hệ hàm tuyến tính

av

aw.Hệ số xác định bội điều chỉnh là điều chỉnh cho:

ax a Số tham số trong mô hinh (cả hệ số chặn)

ay b Số biến phụ thuộc và kích thước mẫu

az c Hệ số tương quan và mức ý nghĩa

ba d Số biến độc lập và kích thước mẫu

bb Vì: Hệ số xác định bội điều chỉnh:

bc

bd

be Hệ số xác định bội đã điều chỉnh liên quan tới điều chỉnh R2 qua:

bf a Tổng số tham số trong mô hình hồi quy

bg b Hệ số tương quan và mức ý nghĩa

bh c Số biến phụ thuộc trong mô hình và kích thước mẫu

bi d Số biến độc lập trong mô hình và kích thước mẫu

bj Vì: Hệ số xác định bội đã điều chỉnh được xác định:

bk Do đó liên quan tới điều chỉnh R2 qua k và n

bl

bm

bs a có tự tương quan dương.

bt b chưa có cơ sở kết luận

bu c có tự tương quan âm

bv d không có tự tương quan âm hay dương

bx Theo kiểm định Durbin – Watson để phát hiện hiện tượng tự tương quan thì khi d < dL thì bác

bỏ giả thiết H0, chấp nhận H1: ρ > 0.Tức là xảy ra hiện tượng tự tương quan dương.

by.

bz Kết quả hồi quy cho thống kê Durbin-Watson là 2.00006 Điều đó chứng tỏ rằng

ca a có tự tương quan âm Vì thống kê DW gần 2

cb b có tự tương quan dương Vì thống kê DW gần 2

cc c chưa có cơ sở kết luận

cd d không có tự tương quan âm hay dương Vì thống kê DW gần 2

ce Vì: Trong quy tắc ra quyết định của thống kê Durbin- watson ta có d ≈ 2 (1 – ρ^)

cf khi d ≈ 2 thì ρ ≈ 0 => có thể kết luận không có tự tương quan bậc 1 giữa các sai số

cg

ch

ci Khảo sát điều tra

cj a Thích hợp cho tâm lí học và xã hội học, phù hợp cho nghiên cứu kinh tế

ck b Không thích hợp cho tâm lí học và xã hội học, không phù hợp cho nghiên cứu kinh tế

cl c Chỉ thích hợp cho tâm lí học và xã hội học, không phù hợp cho nghiên cứu kinh tế

cm d Không thích hợp cho tâm lí học và xã hội học, phù hợp cho nghiên cứu kinh tế

cn Vì: Kinh tế lượng sử dụng các số liệu kinh tế do đó để áp dụng phương pháp nghiên cứu này rất

cần các khảo sát điều tra.

co

cp Khi 1 biến độc lập có quan hệ cộng tuyến với các biến độc lập còn lại, ta có:

cq a Tự tương quan

cr b Đa cộng tuyến

cs c Phương sai thuần nhất

ct d Phương sai của sai số thay đổi

cu Vì: Khi một biến độc lập có quan hệ cộgn tuyến với các biến độc lập khác tức là các biến độc

lập có tương quan với nhau, đó là đa cộng tuyến

cv

cw.Khi các biến độc lập tương quan với nhau trong mô hình hồi quy bội, hiện tượng này gọi là:

cx a Tự tương quan

cy b Phương sai của sai số thay đổi

cz c Phương sai của sai số không đổi

da d Đa cộng tuyến

db Vì: Đa cộng tuyến là hiện tượng các biến độc lập trong mô hình có quan hệ tương quan với

nhau

dc

dd Khi các nhiễu ngẫu nhiên tương quan với nhau, hiện tượng này gọi là:

de a Đa cộng tuyến

df b Phương sai của sai số không đổi

dg c Tự tương quan

dh d Phương sai của sai số thay đổi

di Vì: Tự tương quan là hiện tượng các nhiễu ngẫu nhiên tương quan với nhau

dj

dk

dl Khi có đa cộng tuyến thì

dm a Các ước lượng của hệ số góc

dz Khi mô hình có phương sai số thay đổi, ta luôn có thể khắc phục nó bằng cách:

ea a Sử dụng phương pháp hồi quy tuyến tính

eb b Sử dụng phương pháp phân tích sự phụ thuộc giữa các biến độc lập

ec c Sử dụng biện pháp nào còn tùy thuộc vào dạng của phương sai của sai số

ed d Sử dụng lôgarit của các biến trong mô hình

ee Vì: Để khắc phục phương sai sai số thay đổi, sử dụng biện pháp nào còn tuỳ thuộc vào dạng

của phương sai của sai số

ef

eg Khi nghiên cứu bằng phương pháp kinh tế lượng, ta cần sử dụng

eh a mô hình vật lý

ei b mô hình xã hội

ej c mô hình kinh tế

ek d mô hình toán học

el Vì: Mô hình kinh tế lượng sẽ thể hiện hành vi kinh tế trong mô hình kinh tế Do đó khi nghiên

cứu bằng kinh tế lượng ta cần sử dụng mô hình kinh tế.

em

en Khi phương sai của các nhiễu ngẫu nhiên không bằng nhau, hiện tượng này gọi là:

eo a Tự tương quan

ep b Phương sai của sai số thay đổi eq c Đa cộng tuyếner d Phương sai của sai số không đổi

es Vì: Phương sai của các nhiễu ngẫu nhiên không bằng nhau gọi là phương sai sai số thay đổi

m Khoảng tin cậy trong dự báo cho trung bình của Y

n a Luôn bằng khoảng tin cậy trong dự báo giá trị cá biệt của Y với các giá trị khác nhau của X, cùng độ tin cậy

o b Luôn lớn hơn khoảng tin cậy trong dự báo giá trị cá biệt của Y với cùng một giá trị của X, cùng độ tin cậy

p c Luôn bằng khoảng tin cậy trong dự báo giá trị cá biệt của Y với cùng một giá trị của X, cùng

t a Kiểm định về sự phù hợp của mô hình hồi quy trong mô hình hồi quy bội

u b Kiểm định về sự phù hợp của mô hình hồi quy trong mô hình hồi quy bội và kiểm định về sự phù hợp của mô hình hồi quy trong mô hình hồi quy đơn

v c Kiểm định về ý nghĩa của từng hệ số hồi quy

w d Kiểm định về sự phù hợp của mô hình hồi quy trong mô hình hồi quy đơn

x Vì:Tiêu chuẩn thống kê F dùng để kiểm định sự phù hợp của hàm hồi quy(cả hồi quy đơn&hồi

quy bội)

y

z Kiểm định hệ số góc bằng 0 tương đương với việc kiểm định

aa a hệ số tương quan của tổng thể bằng 0

ab b RSS =0 ac c sai số tiêu chuẩn của ước lượng bằng 0ad d hệ số tương quan mẫu bằng 0

ae Vì: Hệ số góc bằng 0, tức là X thay đổi không làm thay đổi trung bình của Y Tức là hai biến X

và Y độc lập với nhau hay hệ số tương quan của tổng thể bằng 0

af

ag Kiểm định t – một phía được sử dụng trong tình huống nào sau đây?

ah a Khi muốn xem xét hệ số ước lượng có dấu phù hơp như lí thuyết không

ai b Khi ta muốn kiểm định giả thiết về sự bằng 0 của tham số

aj c Khi ta muốn dùng mức ý nghĩa lớn hơn 5%

ak d Khi kích thước mẫu đủ lớn để dùng xấp xỉ chuẩn cho phân phối t

al Vì: Kiểm định t – một phía dùng để kiểm định giả thuyết đối có dấu nhỏ hơn hoặc lớn hơn

am

an Kinh tế lượng được định nghĩa là:

ao a Việc sử dụng các phương pháp định tính trong nghiên cứu kinh tế

ap b Việc sử dụng các phương pháp thống kê toán học trong nghiên cứu tâm lý xã hội

aq c Việc sử dụng các phương pháp thống kê toán học trong kinh tế

ar d Việc sử dụng các phương pháp định tính trong nghiên cứu tâm lý xã hội

as Vì: Mục tiêu của kinh tế lượng nghiên cứu về định lượng để đưa ra lời giải bằng số cho các vấn

đề kinh tế.

at.

au Ký hiệu ESS và RSS là

av a tổng bình phương tất cả các sai lệch và tổng bình phương phần được giải thích

aw.b tổng bình phương phần được giải thích và tổng bình phương các sai số

ax c tổng bình phương các sai số và tổng bình phương phần được giải thích

ay d tổng bình phương phần được giải thích và tổng bình phương tất cả các sai lệch

az Vì: ESS là tổng bình phương sai lệch giữa các giá trị ước lượng của Y so với trung bình của

nó, RSS là tổng bình phương các phần dư.

bb Mô hình hồi quy bội có:

bc a 1 biến độc lập bd b Nhiều hơn 1 biến phụ thuộc

be c 2 biến độc lập bf d Nhiều hơn 1 biến độc lập

bg Vì: Mô hình có một biến độc lập là mô hình hồi quy đơn, có nhiều hơn 1 biến độc lập là hồi quy

bu Vì: Biết hệ số chặn và hệ số góc ta chỉ có thể tìm được giá trị tương ứng với X=2; không có cơ

sở để xác định giá trị quan sát của Y (thiếu thông tin về phần dư)

bv

bw Mô hình hồi quy giữa doanh số bán Y ($1000) và chi phí quảng cáo X ($1000) là: =

80 + 5X, khi đó:

bx a chi phí tăng $1,000 thì doanh số bán tăng $5,000

by b chi phí tăng lên $1 thì doanh sô bán tăng lên $85

bz c chi phí tăng $5 thì doanh số bán tăng $80

ca d chi phí tăng $1,000 thì doanh số bán tăng $80,000

cb Vì: Từ mô hình ta có hệ số góc bằng 5, điều này cho biết khi X tăng $1 thì Y tăng lên $5 hay khi

X tăng lên 1000$ thì Y sẽ tăng 5000$.

cc

cd Mô hình hồi quy giữa lượng bán ($1000) và chi phí quảng cáo ($100) là: = 75 + 6X Khi

đó nếu chi phí quảng cáo là $800, giá trị dự báo của lượng bán là:

dd

de Mô hình hồi quy và phương pháp kinh tế lượng là những phương pháp dùng trong

df a nghiên cứu chính trị

dg b nghiên cứu kinh tế

dh c nghiên cứu hóa học

di d nghiên cứu xã hội

dj Vì: Nghiên cứu kinh tế có nhiều phương pháp khác nhau, kinh tế lượng là một trong các

phương pháp nghiên cứu kinh tế (nghiên cứu về mặt định lượng).

dk

dl Một mô hình hồi quy bội thì có:

dm a Chỉ duy nhất 1 biến độc lập

dn b Chỉ duy nhất 2 biến độc lập

do c Nhiều hơn 1 biến độc lập

dp d Nhiều hơn 1 biến phụ thuộc

dq Vì: Mô hình hồi quy có một biến độc lập là mô hình hồi quy đơn Mô hình hồi quy có nhiều hơn

một biến độc lập là mô hình hồi quy bội

ed d Các biến độc lập

ee Vì: Kinh tế lượng sử dụng số liệu của các biến kinh tế để làm cơ sở tính toán nên nhất thiết cần

có số liệu về các biến liên quan