Tài liệu PART I: PHƯƠNG PHÁP LỰA CHỌN DANH MỤC ĐẦU TƯ pptx

Cổ phiếu tốt: là cổ phiếu + Khi TT xuống thì nó xuống chậm ít + Khi TT lên thì nó lên nhanh Cổ phiếu được nhiều người quan tâm: + Là cổ phiếu có tính thanh khoản tốt, có số lượng và kh

PART I: PHƯƠNG PHÁP LỰA CHỌN DANH MỤC

Cổ phiếu tốt: là cổ phiếu

+ Khi TT xuống thì nó xuống chậm (ít)

+ Khi TT lên thì nó lên nhanh

Cổ phiếu được nhiều người quan tâm:

+ Là cổ phiếu có tính thanh khoản tốt, có số lượng

và khối lượng đặt mua/bán nhiều:

Ngành nghề tốt:

+ Khi TT xuống thì chỉ số của ngành xuống chậm

(xuống ít) + Khi TT lên thì chỉ số của ngành lên nhanh LongR

Definitions/Assumption (tt)

Index được hiểu là:

1 Trung bình của toàn bộ các cổ phiếu trên sàn

⇒ Luôn có những cổ phiếu biến động nhiều hơn và ít

hơn trung bình (tăng nhiều hoặc tăng ít, giảm nhiều hoặc giảm ít)

⇒ nói cách khác, luôn có cổ phiếu tốt và cổ phiếu xấu

(trong mối quan hệ so sánh tương đối với Index)

= Sum (Các Stock trong sector)

2 Khối lượng giao dịch được tính bằng tổng

1 Sử dụng đường Relative Strength

Comparative (RSC) để xác định các cổ phiếu tốt và xấu, lĩnh vực tốt hay xấu

2 Sử dụng các đường trung bình động

(MA, EMA, ) để xác định xu hướng sức khỏe (1) của cổ phiếu so với Index

Giải thích:

(1) : Good stock = strong stock

Bad stock = weak stock LongR

SC5, HDC, UIC, VIC, HDC, REE, TCM

(*) : theo phân loại của chứng khoán đệ nhất FSC (có lược

bỏ và cho thêm một số cổ phiếu)

NGÀNH TÀI CHÍNH NGÀNH BẤT ĐỘNG SẢN

So sánh các ngành

Created with AmiBroker - advanced charting and technical analysis software http://www.amibroker.com

360.0420.0480.0540.0600.0660.0

720.0HPC - Real Estate = 473.22, FastEMA = 467.75, slowEMA = 466.47, BBTop(Real Estate,15,1.5) = 486.76, BBBot(Real Estate,15,1.5) = 449.77

356.8 378.543

390.352 426.432

105.0110.0115.0120.0125.0HPC - Real Estate vs Index RSC = 107.84, EMA(13) = 105.69, EMA(21) = 105.60

118.778

115.619 118.894

150.0200.0250.0300.0350.0

400.0VNINDEX - Financial = 212.76, FastEMA = 220.34, slowEMA = 216.79, BBTop(Financial,15,1.25) = 242.61, BBBot(Financial,15,1.25) = 210.08, Volume = 4,237,928.00

181.28 177.4

186.148

193.033

5,477,000

42.0 48.0 54.0 60.0 66.0

72.0VNINDEX - Financial vs Index RSC = 47.87, EMA(13) = 49.20, EMA(21) = 48.77

56.9085

56.6677 57.4854

NGÀNH VẬN TẢI NGÀNH NĂNG LƯỢNG

So sánh các ngành (tt)

240.0280.0320.0360.0400.0440.0VNINDEX - Transportation = 237.30, FastEMA = 246.14, slowEMA = 254.44, BBTop(Blue Chips,15,1.25) = 262.24, BBBot(Blue Chips,15,1.25) = 233.92, Volume = 800,400.00

246.143 237.3

254.443

262.236

800,400

70.0 72.0 74.0 76.0 78.0 80.0 82.0 84.0VNINDEX - Transportation vs Index RSC = 76.90, EMA(13) = 77.25, EMA(21) = 77.46

77.251

76.8957 77.4595

Created with AmiBroker - adv anced charting and technical analy sis sof tware http://www.amibroker.com

180.0200.0220.0240.0260.0280.0300.0VNINDEX - Power = 247.00, FastEMA = 240.74, slowEMA = 244.05, BBTop(Blue Chips,15,1.25) = 258.15, BBBot(Blue Chips,15,1.25) = 219.29, Volume = 1,220,020.00

186.913 184

190.322

192.896

756,040

50.0 52.0 54.0 56.0 58.0

60.0VNINDEX - Power vs Index RSC = 51.57, EMA(13) = 50.81, EMA(21) = 50.87

58.7345

58.092 59.6241

Các lĩnh vực (*)

5 Nông, Lâm Thủy sản:

Gồm các cổ phiếu: ANV, MPC, TSC, VHC, ACL, AGF, SSC, ABT, FBT, LAF, NSC, BLF, TS4, SJ1

6 Nhựa, cao su nguyên liệu:

Gồm các cổ phiếu: DPR, TRC, HRC, TNC, BMP, DRC, TTP, TPC, VKP, DNP, DPC, NTP

NGÀNH NÔNG, LÂM THỦY SẢN NGÀNH NHỰA, CAO SU

So sánh các ngành (tt)

250.0300.0350.0400.0450.0VNINDEX - Nong Lam Thuy San = 447.80, FastEMA = 440.79, slowEMA = 429.13, BBTop(Nong Lam Thuy San,15,1.25) = 461.32, BBBot(Nong Lam Thuy San,15,1.25) = 422.15, Volume

256.431 246.4

267.746

279.192

339,460

80.0 82.0 84.0 86.0 88.0 90.0

92.0VNINDEX - Nong Lam Thuy San vs Index RSC = 85.22, EMA(13) = 82.79, EMA(21) = 82.70

80.4202

79.8445 81.3777

240.0300.0360.0420.0480.0

540.0VNINDEX - Nhua, Cao su = 474.70, FastEMA = 484.75, slowEMA = 471.57, BBTop(Blue Chips,15,1.25) = 517.26, BBBot(Blue Chips,15,1.25) = 462.65, Volume = 1,589,950.00

245.194 238.2

254.777

262.5

374,920

76.0 78.0 80.0 82.0 84.0 86.0 88.0 90.0 92.0

94.0VNINDEX - Nhua, Cao su vs Index RSC = 90.33, EMA(13) = 90.98, EMA(21) = 90.85

Các lĩnh vực (*)

7 Công nghệ TT, Viễn Thông:

Gồm các cổ phiếu: FPT, SAM, SGT, VHG, TYA, HAS, UNI, VTC

8 Các cổ phiếu Blue Chips:

Gồm các cổ phiếu: DPR, TRC, HRC, TNC, BMP, DRC, TTP, TPC, VKP, DNP, DPC, NTP

CNTT – ViỄN THÔNG BLUE CHIP’S INDEX

So sánh các ngành (tt)

250.0300.0350.0400.0450.0VNINDEX - Nong Lam Thuy San = 447.80, FastEMA = 440.79, slowEMA = 429.13, BBTop(Nong Lam Thuy San,15,1.25) = 461.32, BBBot(Nong Lam Thuy San,15,1.25) = 422.15, Volume

256.431 246.4

267.746

279.192

339,460

80.0 82.0 84.0 86.0 88.0 90.0

92.0VNINDEX - Nong Lam Thuy San vs Index RSC = 85.22, EMA(13) = 82.79, EMA(21) = 82.70

80.4202

79.8445 81.3777

420.0480.0540.0600.0660.0720.0780.0VNINDEX - Blue Chips = 438.70, FastEMA = 447.18, slowEMA = 457.45, BBTop(Blue Chips,15,1.25) = 469.95, BBBot(Blue Chips,15,1.25) = 429.57, Volume = 4,074,100.00

447.184 438.7

457.451

469.953

4,074,100

132.0134.0136.0138.0140.0142.0144.0VNINDEX - Blue Chips vs Index RSC = 142.16, EMA(13) = 140.45, EMA(21) = 139.45

140.45

139.454 142.158

C.B THỰC PHẨM, TIÊU DÙNG BLUE CHIP’S INDEX

So sánh các ngành (tt)

420.0480.0540.0600.0660.0720.0780.0VNINDEX - Blue Chips = 438.70, FastEMA = 447.18, slowEMA = 457.45, BBTop(Blue Chips,15,1.25) = 469.95, BBBot(Blue Chips,15,1.25) = 429.57, Volume = 4,074,100.00

447.184 438.7

457.451

469.953

4,074,100

132.0134.0136.0138.0140.0142.0144.0VNINDEX - Blue Chips vs Index RSC = 142.16, EMA(13) = 140.45, EMA(21) = 139.45

140.45

139.454 142.158

Created with AmiBroker - advanced charting and technical analy sis software http://www.amibroker.com

300.0360.0420.0480.0540.0600.0660.0VNINDEX - Thuc pham, tieu dung = 276.40, FastEMA = 289.88, slowEMA = 298.42, BBTop(Thuc pham, tieu dung,15,1.25) = 306.84, BBBot(Thuc pham, tieu dung,15,1.25) = 278.92,

132.0VNINDEX - Thuc pham, tieu dung vs Index RSC = 89.57, EMA(13) = 91.01, EMA(21) = 90.89

90.8904 89.5658

=> Lựa chọn Sector và cổ phiếu

nào???

Các cổ phiếu nên lựa chọn là các cổ

phiếu tốt, được nhiều người quan tâm và nằm trong các giỏ:

1 Blue Chips (Vnm, ita, stb, fpt, pvd, dpm, Vic, ppc,

=> Lựa chọn Sector và cổ phiếu

nào?? (tt)

Để lựa chọn cổ phiếu ta thực hiện quét toàn bộ cổ phiếu trên hai sàn theo tiêu thức

1 Đường RSC theo tuần: Có xu hướng đi lên

(EMA(21) nằm trên EMA(55))

2 Đường RSC theo ngày: Có xu hướng đi lên

(EMA(8) nằm trên EMA(21))

3 Khối lượng giao dịch trung bình trong vòng 10

PART II: DANH MỤC

Tiêu thức lựa chọn danh mục lướt

sóng

1 Là cổ phiếu tốt

2 Được nhiều người quan tâm

3 Biến động giá trong phiên lớn.

Tìm kiếm cp biến động giá lớn

Biến động giá trong phiên:

Vol =(High (**) – Low)/GiáTC

GiáTC có thể tính theo 2 cách

1 GiáTC=(High+Low)/2 hoặc

2 GiáTC=Giá đóng cửa hôm trước

Để đơn giản, ta chọn cách tính 1.

(**) : High: Giá cao nhất trong ngày

Low: Giá thấp nhất trong ngày

=> Lựa chọn ra cp có Vol trung bình 10 ngày