Kinh Tế Lượng là một môn khoa học quan trọng, có thể nói là không thể thiếu đối với các lĩnh vực hiện nay nhất là đối với lĩnh vực kinh tế, tài chính. Tuy nhiên, việc tiếp cận môn học này khá khó khăn vì nó cần công cụ hỗ trợ của nhiều môn học khác, trong đó có phần mềm chuyên môn để ước lượng và dự báo các vấn đề kinh tế. Tài liệu bài tập Kinh Tế Lượng Cơ Bản Với Eviews là tài liệu hữu ích nhằm hướng dẫn bạn học có thể tự học cách thực hành trên các phiên bản Eviews theo chương trình đại học tại các trường đào tạo lĩnh vực kinh tế.
Trang 1TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP.HCM
KHOA TOÁN – THỐNG KÊ
Bài tập nhóm số 2
KINH TẾ LƯỢNG ỨNG DỤNG TRONG TÀI CHÍNH
THÀNH VIÊN NHÓM:
1 Phạm Minh Tuấn 030630141666 Stt: 76
2 Phan Thanh Toàn 030630141511 Stt: 70
3 Nguyễn Minh 030630141496 Stt: 35
Điện thoại: 0188 570 6840
Trang 2Câu 1: Ước lượng mô hình hồi quy và nêu ý nghĩa của các hệ số hồi quy.
Mô hình hồi quy ban ầu:đầu:
^
Y i = 0.070558 + 0.314066*EXPO i + 0.169426*GCAP i + (-3.021699*DSERGDP i) + 0.000856*DEBGDP i +(-0.207973*GFIGDP i)
Mô hình hồi quy ã iều chỉnh:đầu: đầu:
Trang 3Theo kêt quả trên ta dược hàm hôi quy mẫu mô tả môi quan hệ giữa các biến kinh tế như sau:
^
Y i = 0.09337 + 0.271756*EXPOi +(-3.845316*DSERGDPi) + 0.001356*DEBGDPi
β1=0.093370 > 0 cho biết khi tỷ lệ tăng trưởng xuất khẩu bằng 0,
tỷ lệ thanh toán nợ trên GDP thực bằng 0, quy mô nợ nước ngoài bằng 0 thì tỷ lệ tăng trưởng thực trung bình hàng năm là 9.337%
β2=0.271756 > 0 cho biết Khi tỷ lệ tăng trưởng xuất khẩu tăng 1%
thì tốc ộ tăng trưởng kinh tế trung bình sẽ tăng 27.1756% với iều kiệnđầu: đầu: các yếu tố khác không ổi.đầu:
β3=−3.845316<0cho biết tỷ lệ thanh toán nợ trên GDP thực tăng (hay giảm) 1% thì tỷ lệ tăng trưởng kinh tế thực giảm (hay tăng) 384.5316% với iều kiện các yếu tố khác không ổi.đầu: đầu:
β4=0.001356> 0 cho biết Khi quy mô nợ nước ngoài ối với GDPđầu: thực tăng (hay giảm) 1% thì thì tỷ lệ tăng trưởng kinh tế thực tăng (hay giảm) 0.1356% với iều kiện các yếu tố khác không ổi.đầu: đầu:
Câu 2: Ước lượng khoảng các beta với anpha=10%
Tra bảng phân phối student ta ược đầu: t α/ 2 (n−4 )=t0.05(15)=1.7531
Áp dụng công thức:
^β j ± t α /2(n−4 ) se( ^β j)
Khoảng tin cậy của β1:
0.093370 ±1.7531 × 0.047802hay(0.0372<β1<0.1496)
Kết quả trên cho biết, nếu tỷ lệ tăng trưởng xuất khẩu bằng 0, tỷ
lệ thanh toán nợ trên GDP thực bằng 0, quy mô nợ nước ngoài bằng 0 thì tỷ lệ tăng trưởng thực trung bình hàng năm tăng trong khoảng từ 0.0372 ến 0.1496 tỷ ồng.đầu: đầu:
Khoảng tin cậy của β2:
0.271756 ± 1.7531× 0.093615hay(0.1617< β2<0.3818)
Kết quả trên cho biết, nếu tỷ lệ thanh toán nợ trên GDP thực bằng 0, quy mô nợ nước ngoài bằng 0, khi tỷ lệ tăng trưởng xuất khẩu
Trang 4Khoảng tin cậy của β3:
−3.845316 ±1.7531 ×1.365211 hay(−5.4499< β3←2.2408)
Kết quả trên cho biết, nếu tỷ lệ tăng trưởng xuất khẩu bằng 0, quy
mô nợ nước ngoài bằng 0, khi tỷ lệ thanh toán nợ tăng 1% thì tỷ lệ tăng trưởng thực trung bình hàng năm giảm trong khoảng từ -5.4499 ến -đầu: 2.2408 tỷ ồng.đầu:
Khoảng tin cậy của β4:
0.001356 ± 1.7531× 0.000206 hay(0.0011<β4<0.0016)
Kết quả trên cho biết, nếu tỷ lệ tăng trưởng xuất khẩu bằng 0, tỷ
lệ thanh toán nợ trên GDP thực bằng 0, khi quy mô nợ nước ngoài tăng
1 triệu USD thì tỷ lệ tăng trưởng thực trung bình hàng năm tăng trong khoảng từ 0.0011 ến 0.0016 tỷ ồng.đầu: đầu:
Câu 3: Các biến có ảnh hưởng đến g(y) với α =10% hay không
Ta có mô hình ban ầu:đầu:
Kiểm ịnh giả thuyết : đầu: H0: β6=0, H1: β6≠0
Ta có gía trị P-value = 0.7722 > 0.01 => chưa có cơ sở bác bỏ
H0 Vậy biến GFIGDP không ảnh hưởng ến biến Y.đầu: Ta loại biến này ra khỏi mô hình
Mô hình sau khi loại bỏ biến GFIGDP:
Trang 5Kiểm ịnh giả thuyết : đầu: H0: β3=0, H1: β3≠ 0
Nhìn vào bảng kết quả ta thấy biến GCAP có P-value = 0.1711 > 0.1 nên ta chưa có cơ sở bác bỏ H0 Vậy biến GCAP cũng không ảnh hưởng ến biến Y Ta tiếp tục loại bỏ biến này ra khỏi mô hình.đầu:
Để chắc chắn hơn, ta sẽ sử dụng kiểm ịnh Wald ối với hai biếnđầu: đầu: GFIGDP và GCAP :
Kiểm ịnh giả thuyết: : đầu: H0: β3=β6=0, H1: có ít nhất một trong các
β3và β6 bằng 0
Do P(F> 1.016482)=0.3889 > 0.1 nên không có cơ sở bác bỏ giả thuyết H0, tức phải loại hai biến GFIGDP và GCAP ra khỏi mô hình
Mô hình sau khi loại bỏ biến GFIGDP và GCAP:
Trang 6Lần này ta thấy các biến ều có ý nghĩa thống kê do các giá trị P-đầu: value của chúng ều < đầu: α=0.1
Vậy tóm lại chỉ có ba biến có thể giải thích ược cho biến Y ó là:đầu: đầu: EXPO, DSERGDP và DEBGDP
Câu 4: Kiểm định đa cộng tuyến
Do các biến giải thích trong mô hình ều có ý nghĩa thống kê vàđầu: cột centered VIF cho thấy các giá trị VIF ều nhỏ hơn 10, nên có thể bỏđầu: qua hiện tượng a cộng tuyến trong mô hình.đầu:
Câu 5: Kiểm định phương sai thay đổi
Kiểm ịnh giả thuyết : đầu: H0:m ô hì nh kh ô ng c ó ph ươ ng saithay đổ i
H1: mô h ì nh c ó ph ươ ng sai thay đổ i
Trang 7Do Prob Chi-Square(9)= 0.1223>0.1 nên mô hình không có phương sai thay ổi.đầu:
Câu 6: Kiểm định tự tương quan
Prob Chi-Square(2) = 0.3492 > 0.1 do ó không xó hiện tượng tựđầu: tương quan bậc 1
Câu 7: Kiểm định phân phối chuẩn của U
Kiểm ịnh cặp giả thuyết sau: đầu:
Ho : U theo phân thối chuẩn
H1 : U không theo phân phối chuẩn
Bảng kết quả có JB = 0.375980, với Prob = 0.828623 > 0.1 nên chưa có cơ sở bác bỏ giả thuyết H0 Vậy mô hình có U theo phân phối chuẩn
Câu 8: Bảng penel.
Mô hình vốn ầu tư có dạng :đầu:
Trang 8Trong ó y là tổng ầu tư (I), Xđầu: đầu: 2 là giá trị công ty (F), X3 là giá trị tài sản (C)
Ước lượng mô hình theo phương pháp OLS:
Y it=−63.30414+0.11096 X2 it+0.303393 X 3 it+e it
Kết quả ước lượng cho thấy các hệ số hồi quy ều có ý nghĩađầu: thống kê Mức ộ giải thích của mô hình khá tốt Rđầu: 2
= 76.6528% Tuy nhiên thống kê Durbin-Watson khá thấp R2 = 0.76 > DW = 0.36 ượcđầu: xem là một dấu hiệu nhận biết mô hình hồi quy giả mạo