Thực hành kinh tế lượng bằng phần mềm eview

Bài thực hành, bài tập lớn kinh tế lượng học viên tài chính bằng phần mềm eview được A++, đầy đủ, chi tiết từ số má đến phân tích dữ liệu.Đã được chấm và kiểm duyệt qua phần mềm và giáo viên Chỉ có chuẩn 100% không có sai, mại zô, mại zô

TÓM TẮT BÀI TẬP THỰC HÀNH KINH TẾ LƯỢNG

I Hãy trình bày về một mối quan hệ giữa các biến số kinh tế, lý do tại sao anh/chị

lựa chọn mối quan hệ trên? Anh/chị đã biết có những nghiên cứu nào trước đó liên quan đến vấn đề nêu ra?

- Vấn đề nghiên cứu: Nghiên cứu mối quan hệ giữa nhập khẩu với xuất khẩu

và đầu tư trực tiếp ở Việt Nam (từ năm 2004 đến năm 2019)

- Lý do chọn: Vì ta nhận thấy nhập khẩu, xuất khẩu và đầu tư trực tiếp nước ngoài của nước ta giai đoạn từ năm 2004 đến năm 2019 có những biến động tương đối đều và ổn định, phản ánh được tốc độ tăng trưởng kinh tế của Việt Nam trong thời kỳ này

- Nghiên cứu trước đó liên quan đến vấn đề nêu ra: http://thuvienluanvan.net/de-tai-moi-quan-he-giua-fdi-va-hoat-dong-xuat-nhap-khau-o-viet-nam-46112.html? fbclid=IwAR2PBdC9JCO_rl7oQrYX2CvdHu5pro8eL9fNMYh3N9Qv2b9nZOfEI VGNByY

II Thiết lập mô hình toán học nghiên cứu mối quan hệ đã đề xuất ở ý 1?

- Biến phụ thuộc: Nhập khẩu – NK

- Biến độc lập: Xuất khẩu – XK

Đầu tư trực tiếp nước ngoài – FDI

- Mô hình toán: NKi=1+2XKi+3FDIi

III Thiết lập mô hình kinh tế lượng cho mối quan hệ mà bạn đã đề xuất ở ý 1?

Nêu dấu kỳ vọng và giải thích ý nghĩa kinh tế các hệ số hồi quy trong mô hình?

- PRM : NKi =1+2XKi+3FDIi+Ui

• Kỳ vọng dấu: Vì nhập khẩu giảm sẽ mang lại lợi ích kinh tế cho đất nước nên kỳ vọng về hệ số 2<0; 3<0

- Hệ số 2:

+ 2>0 : cho biết khi xuất khẩu tăng 1 đơn vị, trong điều kiện đầu tư nước ngoài không đổi, thì giá trị trung bình nhập khẩu tăng = 2 đơn vị

+ 2<0 : cho biết khi xuất khẩu tăng 1 đơn vị, trong điều kiện đầu tư nước ngoài không đổi, thì giá trị trung bình nhập khẩu giảm = 2 đơn vị

- Hệ số 3:

+ 3>0 : cho biết khi đầu tư nước ngoài tăng 1 đơn vị, trong điều kiện xuất khẩu không đổi thì giá trị trung bình của nhập khẩu tăng = 3 đơn vị

+ 3<0 : cho biết khi đầu tư nước ngoài tăng 1 đơn vị, trong điều kiện xuất khẩu không đổi thì giá trị trung bình của nhập khẩu giảm = 3 đơn vị

IV Thu thập một mẫu số liệu cho mô hình đề xuất.

FDI( triệu USD)

Giá trị xuất khẩu (triệu USD)

Giá trị nhập khẩu (triệu USD)

8 2011 11,000 96,905.70 106,749.80

(Nguồn tài liệu: https://finance.vietstock.vn/du-lieu-vi-mo/50/fdi.htm

- https://finance.vietstock.vn/du-lieu-vi-mo/48-49/xuat-nhap-khau.htm )

V Viết mô hình hồi quy mẫu cho bộ số liệu ở ý 4 và trình bày tóm tắt kết quả hồi quy thu

được?

- Báo cáo Eview 1: Kết quả ước lượng mô hình NK theo XK và FDI

Dependent Variable: NK

Method: Least Squares

Date: 04/21/20 Time: 21:03

Sample: 2004 2019

Included observations: 16

Sum squared resid 3.00E+08 Schwarz criterion 20.10446

Mô hình hồi quy mẫu:

SRM: NKi=1+2XKi+3FDIi+ei

 NKi=10888.79 + 0.902463XKi + 0.420330FDIi + ei

+ 2=0.902463 (lớn hơn 0, trái với kỳ vọng dấu): Khi xuất khẩu tăng 1 (triệu USD) trong điều kiến đầu tư trực tiếp không đổi thì nhập khẩu tăng 0.902463 (triệu USD)

+ 3=0.420330 (lớn hơn 0, trái với kỳ vọng dấu): Khi đầu tư trực tiếp tăng 1 (triệu USD) trong điều kiện xuất khẩu không đổi thì nhập khẩu tang 0.420330 (triệu USD)

VI Thực hiện các kiểm định:

1. Mô hình hồi quy có phù hợp không?

- Kiểm định giả thuyết :

H0 : R2=0: mô hình hồi quy không phù hợp

H1: R2>0: mô hình hồi quy phù hợp Theo kết quả eview ta thấy : P-value(F) = 0 nhỏ hơn Mức ý nghĩa 5%

 Do đó: bác bỏ giả thuyết H0, chấp nhận giả thuyết H1

Như vậy, mô hình hồi quy là phù hợp

2. Dấu của các hệ số hồi quy có phù hợp lý thuyết kinh tế hay không?

- 1=10888.79>0: Phù hợp với lý thuyết kinh tế

- 2=0.902463>0: Phù hợp lý thuyết kinh tế vì khi XK tăng, FDI không đổi thì

NK tăng

- 3=0.420330>0: Phù hợp với lý thuyết kinh tế vì khi FDI tăng, XK không đổi thì NK tăng

3 Kiểm định xem các biến độc lập có thực sự ảnh hưởng đến biến phụ thuộc trong mô hình hay không?

- Biến độc lập XK:

Kiểm định cặp giả thuyết: H0: 2=0

H1: 20 Theo báo cáo, p-value(T)=0 nhỏ hơn mức ý nghĩa 5%

Vậy bác bỏ H0, chấp nhận H1

=> Vậy XK có ảnh hưởng đến NK

- Biến độc lập FDI:

Kiểm định cặp giả thuyết: H0: 3=0

H1:30 Theo báo cáo, p-value(T)=0.123 lớn hơn mức ý nghĩa 5%

Vậy chưa có cơ sở bác bỏ H0

=> Vậy FDI không ảnh hưởng đến NK

4 Kiểm định các khuyết tật của mô hình?

• Đa cộng tuyến:

- Báo cáo Eview 2: Kết quả ước lượng mô hình XK theo FDI:

Phát hiện đa cộng tuyến theo phương pháp mô hình hồi quy phụ

Dependent Variable: XK

Method: Least Squares

Date: 04/23/20 Time: 19:59

Sample: 2004 2019

Included observations: 16

F-statistic 3.291129 Durbin-Watson stat 0.302685

- Kiểm định cặp giả thuyết:

H0: Mô hình ban đầu không có đa cộng tuyến

H1: Mô hình ban đầu có đa cộng tuyến

- Theo kết quả ước lượng, ta thấy p-value(F)=0.091139 lớn hơn mức ý nghĩa 5%

Vậy chưa có cơ sở bác bỏ giả thuyết H0

 Vậy mô hình ban đầu không có đa cộng tuyến ở mức ý nghĩa 5%

• Phương sai sai số ngẫu nhiên thay đổi:

- Báo cáo Eview 3: Phát hiện phương sai sai số ngẫu nhiên thay đổi theo phương pháp kiểm định White

Heteroskedasticity Test: White

Test Equation:

Dependent Variable: RESID^2

Method: Least Squares

Date: 04/26/20 Time: 21:07

Sample: 2004 2019

Included observations: 16

R-squared 0.325954 Mean dependent var 18750427

Xét cặp giả thuyết:

H0: Mô hình ban đầu có phương sai sai số ngẫu nhiên không thay đổi

H1: Mô hình ban đầu có phương sai sai số ngẫu nhiên thay đổi

- Theo kết quả ước lượng, ta thấy p-value(2)=0.3902 lớn hơn mức ý nghĩa 5% Vậy chưa có cơ sở bác bỏ giả thuyết H0.

 Mô hình ban đầu có phương sai sai số ngẫu nhiên không thay đổi ở mức ý nghĩa 5%

• Tự tương quan:

- Báo cáo Eview 4: Phát hiện tự tương quan theo phương pháp Breusch Godfrey (BG)

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:

Test Equation:

Dependent Variable: RESID

Method: Least Squares

Date: 04/27/20 Time: 12:32

Sample: 2004 2019

Included observations: 16

Presample missing value lagged residuals set to zero.

R-squared 0.250916 Mean dependent var 3.41E-13

- Xét cặp kiểm định: H0: Mô hình ban đầu không có tự tương quan bậc 3

H1: Mô hình ban đầu có tự tương quan bậc 3

- Theo kết quả ước lượng, ta thấy p-value(2)=0.2599 lớn hơn mức ý nghĩa 5% Vậy chưa có cơ sở bác bỏ giả thuyết H0

 Vậy với mức ý nghĩa 5%, mô hình ban đầu không có tự tương quan bậc 3

• Kiếm định việc chỉ định mô hình:

o Phát hiện mô hình thiếu biến bằng phương pháp Ramsey:

- Báo cáo Eview5:

Ramsey RESET Test

Equation: UNTITLED

Specification: NK C XK FDI

Omitted Variables: Powers of fitted values from 2 to 4

F-test summary:

LR test summary:

Value

Unrestricted Test Equation:

Dependent Variable: NK

Method: Least Squares

Date: 04/28/20 Time: 13:18

Sample: 2004 2019

Included observations: 16

XK 3.059154 0.889588 3.438844 0.0063

Kiểm định cặp giả thuyết:

H0: Mô hình ban đầu không thiếu biến

H1: Mô hình ban đầu thiếu biến

- Theo kết quả ước lượng, ta thấy p-value(F)=0.0522 lớn hơn mức ý nghĩa 5% Vậy chưa có cơ sở bác bỏ giả thuyết H0

 Với mức ý nghĩa 5%, mô hình ban đầu không bỏ sót biến

o Kiểm định về tính phân bố chuẩn của sai số ngẫu nhiên bằng kiểm định Jarque-Bera (JB)

- Báo cáo Eview6:

0

1

2

3

4

5

6

7

Series: Residuals Sample 2004 2019 Observations 16

Mean 3.41e-13 Median -1163.404 Maximum 8420.202 Minimum -7003.584 Std Dev 4472.187 Skewness 0.239433 Kurtosis 1.851881 Jarque-Bera 1.031659 Probability 0.597005

- Kiểm định cặp giả thuyết:

H0: U có phân phối chuẩn

H1: U không có phân phối chuẩn

- Theo kết quả ước lượng, ta thấy p-value(JB)=0.597005 lớn hơn mức ý nghĩa 5%

Vậy chưa có cơ sở bác bỏ giả thuyết H0

 Vậy với mức ý nghĩa 5%, sai số ngẫu nhiên của mô hình này có phân phối chuẩn

VII Kết luận về mô hình?

• Mô hình hồi quy mẫu:

SRM: NKi=10888.79 + 0.902463NKi + 0.420330FDIi + ei

• Mô hình hồi quy là phù hợp với mức ý nghĩa 5%

• Dấu của các hệ số hồi quy:

+ Dấu của 2 trái với kỳ vọng dấu

+ Dấu của 3 trái với kỳ vọng dấu

• Dấu của các hệ số hồi quy phù hợp với lý thuyết kinh tế

• Kiếm định các biến độc lập có ảnh hưởng đến biến phụ thuộc không với mức ý nghĩa 5%:

+ Biến độc lập XK có ảnh hưởng đến biến phụ thuộc NK

+ Biến độc lập FDI không ảnh hưởng đến biến phụ thuộc NK

• Kiếm định các khuyết tật của mô hình với mức ý nghĩa 5%:

+ Không có đa cộng tuyến (Phương pháp mô hình hồi quy phụ)

+ Phương sai sai số ngẫu nhiên không thay đổi (Kiểm định White)

+ Không có tự tương quan (Kiểm định BG)

+ Mô hình ban đầu không bỏ sót biến (Kiểm định Ramsey)

+ Sai số ngẫu nhiên của mô hình có phân phối chuẩn (Kiểm định JB)

 Vậy mô hình ban đầu không mắc khuyết tật nào