báo cáo thực hành kinh tế lượng, phần mềm eviews

báo cáo mẫu thực hành bằng phần mềm kiểm định các dạng hàm môn kinh tế lượng. bài báo cáo mẫu kiểm định chượng 5,6,7,8 trong chương trình của môn học, và cách khắc phục hàm đã chọn: đa cộng tuyến, phương sai sai số ngẫu nhiên....

Trang 1

Đề tài nghiên cứu:

Mối quan hệ giữa tổng sản phẩm quốc nội – GDP(tỷ đồng) với tổng đầu tư trực tiếp nước ngoài- FDI ( triệu USD) và thu

nhập(tỷ đồng)

(Từ năm 1992 đến 2015) Nhóm 4 Các thành viên:

A Đặt vấn đề:

1 Cơ sở lí luận:

Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) là một chỉ tiêu có tính cơ sở phản ánh sự tăng trưởng kinh tế, quy mô kinh tế, trình độ phát triển kinh tế bình quân đầu người, cơ cấu kinh tế và sự thay đổi mức giá cả của một quốc gia Bởi vậy, GDP

là một công cụ quan trọng, thích hợp được dùng phổ biến trên thế giới để khảo sát sự phát triển và sự thay đổi trong nền kinh tế quốc dân Nhận thức chính xác

và sử dụng hợp lý chỉ tiêu này có ý nghĩa quan trọng trong việc khảo sát và đánh giá tình trạng phát triển bền vững, nhịp nhàng, toàn diện nền kinh tế

Đầu tư vốn trực tiếp nước ngoài là sự di chuyển vốn, tài sản, công nghệ hoặc bất kì tài sản nào từ nước đi đầu tư sang nước tiếp nhận đầu tư với mục đích kinh doanh có lãi

Tổng thu nhập quốc gia là thu nhập tạo bởi tất cả các hoạt động sản xuất trong nước và quốc tế của các công ty một quốc gia, là giá trị của mọi hoạt động sản xuất của nền kinh tế nội địa cộng với thu nhập ròng (như tiền thuê, lợi nhuận, thu nhập nhân công) từ nước ngoài trong vòng 1 năm

Đứng trên góc độ nền kinh tế vĩ mô, GDP phụ thuộc vào khá nhiều nhân

tố, trong đó có đầu tư trực tiếp nước ngoài, và thu nhập quốc gia Đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) là một yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến tăng trưởng kinh

tế của các quốc gia đang phát triển FDI bổ sung cho nguồn vốn đầu tư, cung cấp công nghệ mới, giải quyết việc làm phát triển nguồn nhân lực, chuyển dịch

cơ cấu kinh tế và mở rộng thị trường xuất khẩu Tại Việt Nam FDI trung bình trong giai đoạn 2005 – 2015 đầu tư FDI cung cấp một lượng vốn hơn 1.806 tỷ

Trang 2

đồng/năm, giải quyết việc làm cho hơn 16 vạn lao động mỗi năm tại khu vực có vốn đầu tư nước ngoài, mở rộng thị trường xuất khẩu của Việt Nam Trên một góc độc khác, khi ta lấy GDP cộng với thu nhập từ xuất nhập khẩu, các hoạt động quốc tế của các công ty trong quốc gia sẽ được thu nhập quốc gia Dựa vào bảng số liệu thu thập được, chúng em lập mô hình hồi qui biểu thị mối quan

hệ của GDP với thu nhập quốc gia (TN), và FDI trong giai đoạn từ năm 1992-2015

2 Các biến trong mô hình hồi quy:

+ Biến phụ thuộc : GDP

+ Biến độc lập : TN, FDI

B Báo cáo EVIEW S:

I Thu thập số liệu:

NĂM GDP( tỷ đồng) FDI(triệu USD TN(tỷ đồng)

1992 110532 574.9 106757

1993 140258 1117.5 134913

1994 178543 2240.6 174217

1995 228892 2792 228677

1996 272036 2938.2 2696654

1997 313623 3277.2 308600

1998 361017 2372.4 352836

1999 399942 2528.3 392693

2000 441646 2398.7 435319

2001 481295 2225.6 474855

2002 535762 2884.7 527056

2003 613443 2723.3 603688

2004 715307 2708.4 701906

2005 914001 3300.5 897222

2006 1061565 4100.4 1038755

2007 1246769 8034.1 1211806

2008 1616047 11500.2 1567964

2009 1809148 10000.5 1731221

2010 2157828 11000.3 2075578

2011 2779880 11000.1 2660076

2012 3245519 10046.6 3115227

Trang 3

2013 35844262 11500 3430668

2014 3937856 12500 3750823

2015 4192862 14500 3977609

Nguồn số liệu: http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/92-7662-nhin-lai-gia-tri-cua-fdi-o-viet-nam-sau-gan-30-nam.html

http://gso.gov.vn/default.aspx?tabid=715

II Đưa ra báo cáo

1.Lựa chọn mô hình hồi quy

Ta sẽ lựa chọn mô hình hồi quy tổng thể như sau:

PRM: E(GDP i /TN i , FDI i ) = β 1 + β 2 log(FDI i )+ β 3 log(TN i )+ U i

Trong đó:

 GDP: là biến phụ thuộc

 FDI (Đầu tư trực tiếp nước ngoài), TN( thu nhập quốc gia) : là các biến độc lập

 β1: là hệ số chặn ( cho biết giá trị của GDP khi giá trị đầu tư trực tiếp nước ngoài và thu nhập đều bằng 0)

 β2, β3: là hệ số góc của mô hình hồi quy tổng

 Ui : là yếu tố ngẫu nhiên

Sau khi có mô hình hồi quy tổng thể, để dễ tính toán và xử lí số liệu ta thu nhỏ mô hình hồi quy tổng thể để có một mô hình hồi quy mới gọi là mô hình hồi quy mẫu nhằm điều tra chọn mẫu từ đó có những kết luận cho tổng thể:

SRM: LOG(GDP) = 1 + 2 LOG(FDI i )+ 3 LOG(TN i )+ e i

Trang 4

Trong đó:

 1, 2, 3, :là các hệ số hồi quy ước lượng (thực chất là ước lượng điểm

của các hệ số hồi quy β1, β2, β3

 ei: là phần dư ( là sai lệch giữa giá trị cá biệt của biến phụ thuộc so với ước lượng giá trị trung bình của chúng trong mẫu)

2.Ước lượng mô hình hồi quy sử dụng phần mềm Eview

Dependent Variable: LOG(GDP)

Method: Least Squares

Date: 09/18/17 Time: 06:59

Sample: 1992 2015

Included observations: 24

Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob

C 0.535837 1.676714 0.319576 0.7524

LOG(FDI) 0.811028 0.342736 2.366338 0.0277

LOG(TN) 0.465909 0.265367 1.755718 0.0937

R-squared 0.789947 Mean dependent var 13.64293

Adjusted R-squared 0.769942 S.D dependent var 1.325438

S.E of regression 0.635738 Akaike info criterion 2.048407

Sum squared resid 8.487413 Schwarz criterion 2.195664

Log likelihood -21.58089 Hannan-Quinn criter 2.087475

F-statistic 39.48745 Durbin-Watson stat 1.586157

Prob(F-statistic) 0.000000

Ý nghĩa kinh tế của các hệ số hồi quy:

β1=0.535837, khi không có thu nhập và đầu tư nước ngoài thì GDP là

0.535837 tỷ đồng

β2 =0.811028, khi FDI tăng 1% trong điều kiện không có thu nhập thì GDP trung bình tăng 0.811028 %

β3 =0.465909, khi thu nhập tăng 1 % trong điều kiện không có FDI, thì giá trị GDP trung bình tăng 0.465909 %

Kết luận: β2, β3 đồng thời lớn hơn 0 vì vậy mô hình hồi quy trên phù hợp với

lý thuyết kinh tế

Trang 5

III - Tiến hành một số kiểm định liên quan đến mô hình hồi quy

1.

Kiểm định các hệ số hồi quy và sự phù hợp của hàm hồi quy

1.1 Kiểm định β 1

Tiến hành kiểm định:

mức ý nghĩa

Sử dụng tiêu chuẩn kiểm định:

Miền bác bỏ giả thuyết H0 mức ý nghĩa là:

Theo báo cáo Eview 1 ở trên ta có tqs = 0.319576

Mà  < 1,721

 Chưa có cơ sơ bác bỏ H0

Kết luận: Với mức ý nghĩa 10% có thể cho rằng hệ số chặn không có ý

nghĩa thống kê trong thực tế

1.2 Kiểm định β 2

Có ý kiến cho rằng FDI không có ảnh hưởng đến GDP, để biết điều đó có chính xác không ta tiến hành kiểm định:

mức ý nghĩa

Miền bác bỏ giả thuyết H0 với mức ý nghĩa là:

Theo báo cáo Eview 1 ta có: t qs = 2.366338

Mà 1,721 > 1,721

 tqs Wα  Bác bỏ giả thuyết H0, chấp nhận đối thuyết H1

Kết luận: Với mức ý nghĩa 10% như trên cho ta thấy GDP ở Việt Nam

chịu ảnh hưởng của FDI

1.3 Kiểm định

Để kiểm tra xem thu nhập có ảnh hưởng tới GDP của Việt Nam hay không

ta đi kiểm định:

mức ý nghĩa

Miền bác bỏ giả thuyết H0 với mức ý nghĩa là:

Trang 6

Theo báo cáo Eview 1 ở trên ta có: tqs= 1.755718

Mà  1.755718> 1,721 tqs Wα

 Bác bỏ giả thuyết Ho, chấp nhận H1

Kết luận: Với mức ý nghĩa 10% thì ý kiến đầu bài đưa ra là sai, tức là thu

nhập có ảnh hưởng tới GDP ở Việt Nam

1.4 Kiểm định sự phù hợp của hàm hồi quy

Có ý kiến cho rằng hàm hồi quy trên không phù hợp, để kiểm tra ý kiến đó đúng không ta đi kiểm định:

mức ý nghĩa

Miền bác bỏ giả thuyết Ho với mức ý nghĩa 10%:

Theo kết quả trên báo cáo Eview 1 thì: Fqs= 39.48745

Mà Ta thấy  Fqs Wα

 Bác bỏ giả thuyết H0, chấp nhận đối thuyết H1

Kết luận: Sau khi kiểm định, với mức ý nghĩa 10% ta có thể khẳng định rằng mô hình hồi quy trên hoàn toàn phù hợp

2 Phát hiện mô hình chứa biến không phù hợp

Từ những kiểm định ở trên ta nhận thấy tất cả các đều khác không Điều

đó chứng tỏ các biến trong mô hình đều phù hợp

Kết luận: Mô hình không chứa biến không phù hợp

IV Kiểm tra các khuyết tật:

1.

Kiểm định mô hình có đa cộng tuyến không?

 Kiểm định hồi quy phụ:

Ước lượng mô hình hồi quy sau:

Log(TNi )= + Vi

Dependent Variable: LOG(TN)

Date: 09/18/17 Time: 07:24

Sample: 1992 2015

Trang 7

C 4.004927 1.041932 3.843750 0.0009

LOG(FDI) 1.152442 0.124314 9.270403 0.0000

+ Lập cặp giả thuyết

H0: TN không có quan hệ tuyến tính với FDI

H1: TN có quan hệ tuyến tính với FDI Mức ý nghĩa 10%

Miền bác bỏ với mức ý nghĩa 10% là:

Từ báo cáo ta có Fqs = 85.94038

Mà 4,3 85.94038 > 4,3   Fqs miền bác bỏ giả thuyết Ho  Bác bỏ giả thuyết Ho, chấp nhận đối thuyết H1

Kết luận: TN có quan hệ tuyến tính với FDI , hay nói một cách khác là

mô hình có đa cộng tuyến

 Độ đo Theil:

Hồi quy GDP theo FDI ta được mô hình như sau:

SRM: log(GDPi )=

Nhập số liệu vào Eviews ta được báo cáo

Date: 09/18/17 Time: 07:32

Sample: 1992 2015

Trang 8

C 2.401769 1.356867 1.770085 0.0906 LOG(FDI) 1.347961 0.161889 8.326436 0.0000 R-squared 0.759114 Mean dependent var 13.64293 Adjusted R-squared 0.748165 S.D dependent var 1.325438 S.E of regression 0.665147 Akaike info criterion 2.102039 Sum squared resid 9.733262 Schwarz criterion 2.200210 Log likelihood -23.22447 Hannan-Quinn criter 2.128084 F-statistic 69.32954 Durbin-Watson stat 1.299807 Prob(F-statistic) 0.000000

Thu được 0,759114

Hồi quy GDP theo TN ta được mô hình sau:

SRM: LOG(GDPi )=

Nhập số liệu vào Eviews ta được báo cáo

Date: 09/18/17 Time: 07:34

Sample: 1992 2015

C -0.329667 1.799277 -0.183222 0.8563 LOG(TN) 1.026221 0.131732 7.790211 0.0000 R-squared 0.733938 Mean dependent var 13.64293 Adjusted R-squared 0.721844 S.D dependent var 1.325438 S.E of regression 0.699043 Akaike info criterion 2.201446 Sum squared resid 10.75054 Schwarz criterion 2.299617 Log likelihood -24.41735 Hannan-Quinn criter 2.227491 F-statistic 60.68739 Durbin-Watson stat 2.024530 Prob(F-statistic) 0.000000

Thu được 0,733938

Trang 9

Cùng với báo cáo ban đầu ta có R2 = 0.789947

=0,759114+0,733938 - 0.789947

= 0,703105

Kết luận: Vậy với m = 0,703105,mô hình có ĐCT vừa.

2 Kiểm định phương sai sai số ngẫu nhiên có thay đổi không?

 Kiểm định White:

Chạy Eview ta được báo cáo:

Heteroskedasticity Test: White

F-statistic 0.833581 Prob F(2,21) 0.4484

Obs*R-squared 1.765191 Prob Chi-Square(2) 0.4137

Scaled explained SS 3.496370 Prob Chi-Square(2) 0.1741

Test Equation:

Dependent Variable: RESID^2

Date: 09/18/17 Time: 07:39

Sample: 1992 2015

C -9.243208 9.091775 -1.016656 0.3209

LOG(FDI)^2 -0.150659 0.133756 -1.126373 0.2727

LOG(FDI) 2.406164 2.212904 1.087333 0.2892

Adjusted R-squared -0.014684 S.D dependent var 0.530407

Kiểm định cặp giả thuyết:

Trang 10

H0: Phương sai sai số không thay đổi

H1: Phương sai sai số thay đổi Mức ý nghĩa 10%

Miền bác bỏ giả thuyết H0, với mức ý nghĩa α = 0,1

Ta có: 1.765191

Tra bảng được:

 Chưa có cơ sở bác bỏ H0

Kết luận: Mô hình không có phương sai sai số thay đổi.

 Kiểm định bằng biến phụ thuộc:

Ta hồi quy mô hình sau: = + +

Thêm biến IMF

Ta được báo cáo

Dependent Variable: E^2

Date: 09/18/17 Time: 07:49

Sample: 1992 2015

C 0.543267 1.697849 0.319974 0.7520 LOG(GDPF)^2 -0.044611 0.248522 -0.179507 0.8592

Trang 11

Adjusted R-squared -0.043926 S.D dependent var 0.530407

Cặp giả thuyết

H0 : Mô hình hồi quy không có phương sai sai số thay đổi

H1: Mô hình hồi quy có phương sai sai số thay đổi

Tiêu chuẩn kiểm định :

Miền bác bỏ:

Dựa vào báo cáo: 24*0.001463 = 0.035112

 Chưa có cơ sở bác bỏ giả thuyết H0

Kết luận: Mô hình không có phương sai sai số thay đổi.

3.Kiểm tra mô hình có bỏ sót biến nào không:

Ramsey RESET Test

Equation: EQ01

Specification: LOG(GDP) C LOG(FDI) LOG(TN)

Omitted Variables: Powers of fitted values from 2 to 3

Value df Probability F-statistic 1.161010 (2, 19) 0.3344

Likelihood ratio 2.767232 2 0.2507

F-test summary:

Sum of Sq df

Mean Squares Test SSR 0.924300 2 0.462150

Restricted SSR 8.487413 21 0.404163

Unrestricted SSR 7.563113 19 0.398059

LR test summary:

Value df Restricted LogL -21.58089 21

Trang 12

Unrestricted LogL -20.19727 19

Unrestricted Test Equation:

Date: 09/18/17 Time: 07:53

Sample: 1992 2015

C -115.1751 183.3615 -0.628131 0.5374

LOG(FDI) 26.91466 38.72942 0.694941 0.4955

LOG(TN) 15.56816 22.39703 0.695099 0.4954

FITTED^2 -2.584357 3.641908 -0.709616 0.4866

FITTED^3 0.068193 0.091827 0.742625 0.4668

H0: Mô hình không bỏ sót biến

H1: Mô hình bỏ sót biến Mức ý nghĩa 0,1

Miền bác bỏ:

Giá trị thống kê quan sát là : = 1.161010

Mà ta thấy

Chưa có cơ sở để bác bỏ giả thuyết H0 , tạm thời chấp nhận giả thuyết H0 Vậy với mức ý nghĩa 0,1 mô hình chỉ định không bỏ sót biến

 Kiểm định Lagrange:

Dependent Variable: E

Date: 09/18/17 Time: 09:02

Sample: 1992 2015

Trang 13

Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob LOG(FDI) 8.173179 6.142198 1.330660 0.1983 LOG(TN) 4.689482 3.518802 1.332693 0.1976 LOG(GDPF)^2 -5.627434 4.249426 -1.324281 0.2003 LOG(GDPF)^3 -5.252604 3.952536 -1.328920 0.1988 R-squared 0.081807 Mean dependent var 3.62E-15 Adjusted R-squared -0.055922 S.D dependent var 0.607468 S.E of regression 0.624223 Akaike info criterion 2.046393 Sum squared resid 7.793082 Schwarz criterion 2.242735 Log likelihood -20.55672 Hannan-Quinn criter 2.098483 Durbin-Watson stat 1.671499



H0: Mô hình không bỏ sót biến

H1: Mô hình bỏ sót biến Mức ý nghĩa 0,1

Miền bác bỏ:

Dựa vào báo cáo: 24* 0,081807 = 1,963368

KL: Chưa có cơ sở bác bỏ H0

Vậy với mức ý nghĩa 0,1 mô hình chỉ định không bỏ sót biến

4 Kiểm định tự tương quan:

 Kiểm định BG

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:

F-statistic 0.389611 Prob F(2,19) 0.6826 Obs*R-squared 0.945503 Prob Chi-Square(2) 0.6233

Test Equation:

Dependent Variable: RESID

Date: 09/18/17 Time: 07:58

Định dạng
Số trang	19
Dung lượng	217,67 KB