Trung bình và độ lệch chuẩn của vốn và lao động của các doanh nghiệp?. Tính hệ số tương quan và hiệp phương sai giữa sản lượng với vốn và lao động của các doanh nghiệp?. Tính trung bình,
Trang 1BÀI TẬP LUYỆN TẬP PHẦN MỀM EVIEWS
Cho dữ liệu về 10 doanh nghiệp như bảng bên dưới Trong đó, Q là sản lượng của doanh nghiệp (1 đơn vị = 100 sản phẩm) , K là vốn của doanh nghiệp (1 đơn vị = 1 tỷ đồng), L là số đơn vị lao động sử dụng (1 đơn vị = 10 lao động) KV là khu vực đặt doanh nghiệp (MB: Miền Bắc, MN: Miền Nam)
Nhập số liệu cần thiết, thực hiện yêu cầu và điền kết quả sau dấu “=” Cho α
= 5% Các mô hình sử dụng trong bài đều có hệ số chặn nếu không chú thích gì cụ thể
1 Trung bình và độ lệch chuẩn của vốn và lao động của các doanh nghiệp?
2 Trung vị và phương sai của sản lượng của các doanh nghiệp?
3 Hệ số bất đối xứng và hệ số nhọn của sản lượng các doanh nghiệp?
4 Tính hệ số tương quan và hiệp phương sai giữa sản lượng với vốn và lao động của các doanh nghiệp?
5 Tính trung bình, độ lệch chuẩn, trung vị, hệ số nhọn, hệ số bất đối xứng (hệ số lệch) của sản lượng các doanh nghiệp ở Miền Nam?
6 Tính hệ số tương quan và hiệp phương sai giữa vốn và lao động của các doanh nghiệp ở Miền Bắc?
7 Biến Sản lượng của các doanh nghiệp có phân phối chuẩn hay không? Thống kê JB? Xác suất của kiểm định (P-value)?
8 Biến Lao động của các doanh nghiệp Miền Nam có phân phối chuẩn hay không? Thống kê JB? Xác suất của Kiểm định?
9 Hồi quy Sản lượng theo Vốn (MH 1) Trả lời các câu hỏi sau:
- Hệ số góc ước lượng? Sai số chuẩn của hệ số ước lượng?
- Hệ số góc ước lượng có ý nghĩa thống kê hay không? Giá trị của thống kê t?
- Hệ số xác định và hệ số xác định điều chỉnh của mô hình?
- Sai số chuẩn của mô hình hồi quy?
- Tổng bình phương sai lệch của mô hình?
- Hàm hồi quy có phù hợp hay không? Thống kê F? Xác suất của kiểm định?
- Mô hình có hiện tượng đa cộng tuyến hay không?
- Sai lệch tính theo phần trăm của mô hình?
- Sai lệch tính bằng căn của trung bình bình phương sai lệch?
- Sai lệch tính bằng trung bình sai lệch tuyệt đối?
- Mô hình dự báo quan sát số mấy lệch nhất? giá trị phần dư ở quan sát đó?
- Giá trị dự báo và phần dư ở quan sát số 9?
Trang 2- Kiểm định ý kiến cho rằng hệ số góc bằng 1.5? Thống kê F? Xác suất kđ F? Thống kê Khi bình phương và xác suất của kiểm định Khi bình phương?
- Ước lượng lại sai số chuẩn vững theo White Sai số chuẩn của hệ số góc mới?
Hệ số góc lúc này có ý nghĩa thống kê hay không? Thống kê t và xác suất của kiểm định?
10 Hồi quy Sản lượng theo Vốn và Lao động (MH 2) Trả lời các câu hỏi sau:
- Các biến vốn và lao động giải thích được bao nhiêu phần trăm sự thay đổi của biến sản lượng?
- Hàm hồi quy có phù hợp hay không? Giá trị của thống kê kiểm định F và xác suất tương ứng?
- Có mấy hệ số góc có ý nghĩa thống kê? Hiệp phương sai giữa ước lượng hai
hệ số góc?
- Nếu tăng K lên 2 đơn vị và giảm L đi 3 đơn vị thì sản lượng có thay đổi? Thống kê F? Xác suất của kđ F? Thống kê Khi bình phương và xác suất của kiểm định?
- Kiểm tra ý kiến cho rằng, khi cùng tăng K và L lên một đơn vị thì sản lượng tăng them 2 đơn vị? Thống kê F? Xác suất của kđ F? Thống kê Khi bình phương và xác suất của kiểm định?
- Kiểm định xem có nên cho thêm biến K*L vào mô hình hay không? Giá trị của thống kê F và xác suất của kiểm định F? Có nên thêm biến hay không?
- Kiểm định Ramsey thêm một fitted, mô hình có dạng hàm sai hay không? Thống kê F và xác suất của kiểm định?
- Kiểm định phương sai sai số thay đổi bằng White không có tích chéo? Mô hình có PSSS thay đổi không? Thống kê F và xác suất của kiểm định?
- Kiểm định phương sai sai số thay đổi bằng White có tích chéo? Mô hình có PSSS thay đổi không? Thống kê F và xác suất của kiểm định?
- Kiểm định tính phân phối chuẩn của phần dư? Thống kê JB? Xác suất của Kiểm định? Phần dư có phân phối chuẩn không?
- Lưu giá trị dự báo của mô hình là YF Hồi quy sản lượng theo vốn và lao động thêm , mô hình mới dùng để kiểm tra hiện tượng gì? Có hiện tượng
đó hay không? Thống kê t và xác suất của kiểm định?
- Hồi quy sản lượng theo vốn và lao động thêm và , mô hình mới dùng
để kiểm tra hiện tượng gì? Có hiện tượng đó hay không? Thống kê F và xác suất của kiểm định F?
- Lưu phần dư của MH 2 và đặt tên là RE Hồi quy theo vốn và lao động?
mô hình mới dùng để kiểm tra hiện tượng gì? Có hiện tượng đó hay không? Thống kê F và xác suất của kiểm định F?
- Hồi quy Hồi quy theo vốn bình phương và lao động bình phương? mô hình mới dùng để kiểm tra hiện tượng gì? Có hiện tượng đó hay không? Thống kê F và xác suất của kiểm định F?
Trang 311 Hồi quy mô hình sản lượng theo vốn và lao động dạng log-log (MH 3) Trả lời các câu hỏi sau:
- Hàm hồi quy có phù hợp không? Hệ số xác định? Thống kê F và P-value của
kđ F?
- Kiểm định ý kiến cho rằng sản lượng không đổi theo quy mô? Kiểm định F? P-value của kđ F?
- Kiểm định ý kiến cho rằng sản lượng co giãn đơn vị theo lao động? thống kê F? xác suất của kđ F?
- Kiểm định White có tích chéo Mô hình có PSSS thay đổi thay không? Thống
kê F và xác suất của kđ F?
12 Hồi quy mô hình sản lượng theo lao động và lao động bình phương (MH 4) Trả lời các câu hỏi sau:
- Hàm hồi quy có phù hợp hay không? Thống kê F và xác suất của kiểm định F?
- Có bao nhiêu hệ số góc có ý nghĩa thống kê?
- Ước lượng điểm của hệ số góc của biến lao động bình phương? Nếu chỉ nhìn vào ước lượng điểm các hệ số góc thì Năng suất lao động có theo quy luật biên giảm dần?
13 Hồi quy mô hình năng suất lao động theo vốn (MH 5) Mô hình có phù hợp hay không? Nêu thống kê F và xác suất tương ứng của kiểm định?
14 Hồi quy mô hình sản lượng theo vốn và biến khu vực (MH 6)? Có sự khác nhau
về sản lượng trung bình của hai khu vực khi có cùng mức vốn hay không? Thống
kê t và xác suất của kđ T?
15 Hồi quy mô hình sản lượng theo vốn và các biến cần thiết để đánh giá sự khác nhau giữa hai khu vực Miền Bắc và Miền Nam
- Có sự khác nhau về tác động của vốn lên sản lượng giữa hai khu vực hay không? Thống kê t và xác suất tương ứng?
- Có sự khác nhau giữa miền bắc và miền nam hay không? Thống kê F và xác suất tương ứng?
Trang 4X 52 47 61 63 54 66 50 55 62 58
BÀI ÔN TẬP 2
Cho bộ số liệu về: X – chỉ số cạnh tranh cấp tỉnh PCI , Y – đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI (tỉ USD), P – tên tỉnh /thành phố, A – khu vực địa lý của 10 tỉnh, thành phố năm 2012
Nhập số liệu cần thiết, thực hiện yêu cầu và điền kết quả sau dấu “=” Cho α
= 5%
CÁC CÂU HỎI VỀ THỐNG KÊ CƠ BẢN:
1 Chỉ số FDI trung bình của các tỉnh miền Bắc?
2 Chỉ số cạnh tranh trung bình của các tỉnh không phải miền Nam?
3 Độ lệch chuẩn của FDI ở các tỉnh miền Nam?
4 Biến PCI có phân phối chuẩn không? Thống kê JB?
5 Hệ số tương qua giữa PCI và FDI ở các tỉnh miền Bắc?
6 Hiệp phương sai giữa PCI và FDI ở các tỉnh không phải miền Nam?
7 Hệ số bất đối xứng và hệ số nhọn của biến FDI?
CÁC CÂU HỎI VỀ MÔ HÌNH HỒI QUY: (các mô hình đều có hệ số chặn)
• Hồi quy mô hình biến FDI phụ thuộc vào chỉ số cạnh tranh cấp tỉnh
có hệ số chặn.(MH[1])
8 Hệ số chặn của mô hình bằng bao nhiêu? Có ý nghĩa thống kê không? Thống kê t?
9 Biến PCI giải thích được bao nhiêu % sự thay đổi của FDI?
10 Hệ số xác định điều chỉnh bằng bao nhiêu?
11 Mô hình có phù hợp hay không? Thống kê F? Mức xác suất?
12 Biến PCI tăng 1 đơn vị thì trung bình FDI tăng bao nhiêu?
13 Biến PCI có thực sự tác động đến FDI? Thống kê t? mức xác suất?
14 Giá trị của tiêu chuẩn AIC, SC?
15 Tổng bình phương sai lệch phần dư bằng bao nhiêu?
16 Sai số chuẩn của mô hình hồi quy? Thống kê Durbin-Watson?
17 Tăng PCI 1 đơn vị có làm tăng FDI lên 0.5 đơn vị? Thống kê F? Thống kê Khi bình phương? Mức xác suất tương ứng?
18 Đánh giá sai số dự báo của mô hình, giá trị RMSE, MAE, MAPE?
19 Phần dư đầu tiên của mô hình? Giá trị dự báo của quan sát cuối cùng?
20 Phần dư nhỏ nhất bằng bao nhiêu? ở quan sát thứ mấy? thuộc miền nào?
21 Giá trị FDI được dự báo lớn nhất ở quan sát số mấy? giá trị đó bằng bao nhiêu?
• Hồi quy MH[2] đánh giá độ co giãn của FDI theo PCI.(có hệ số chặn)
Trang 522 PCI tăng 1% là FDI tăng thêm bao nhiêu %? Có ý nghĩa thống kê không? Thống kê t?
23 So sánh MH[1] và MH[2], chỉ số AIC của mô hình nào lớn hơn? Giá trị đó bằng bao nhiêu?
24 So sánh sai số dự báo của MH[1] và MH[2], cho biết mô hình nào có sai
số dự báo tính theo phần trăm nhỏ hơn? Giá trị đó bằng bao nhiêu?
25 So sánh MH[1] và MH[2], mô hình nào có hệ số xác định điều chỉnh lớn hơn?
26 Khi tăng PCI lên 1% thì FDI có tăng 0.5% hay không?
• Hồi quy lại MH[1], đặt thêm biến X2 = X2 (PCI2), X3 = X3
27 Có nên thêm ít nhất 1 trong hai biến X2 và X3 vào mô hình hay không? Thống kê F? Mức xác suất? Hệ số xác định của mô hình không có ràng buộc?
28 Hồi quy MH[3] là mô hình thêm biến độc lập X2 vào MH[1], biến X2 có ý nghĩa thống kê hay không? Thống kê t?
29 MH[3] có phù hợp hay không? Thống kê F? Hệ số xác định bằng bao nhiêu?
30 Hồi quy MH[4] là mô hình thêm biến X3 vào MH[3], hệ số xác định bằng bao nhiêu?
31 Kiểm định xem MH[4] có nên bớt biến X2 đi không? Thống kê F? Giá trị log hàm hợp lý? Mức xác suất tương ứng? Hệ số xác định của mô hình có ràng buộc?
• Đặt biến giả MB = 1 (miền bắc), 0 nếu không phải miền bắc, biến giả MN = 1 (miền nam), 0 nếu không phải miền nam)
32 Hồi quy MH[5] là MH[1] thêm biến giả MB, có sự khác nhau về FDI giữa miền bắc và các miền khác khi cùng PCI hay không? Thống kê t? mức xác suất?
33 Hồi quy MH[6] là MH[5] thêm biến tương tác MB * X, có sự khác nhau về hàm hồi quy giữa miền bắc và các miền khác không? Thống kê F? giá trị log hàm hợp lý? Mức xác suất tương ứng?
34 Từ MH[6] có nên bớt biến giả MB đi hay không? Thống kê F? Mức xác suất? hệ số xác định điều chỉnh của mô hình có ràng buộc?
• Hồi quy lại MH[1]
35 Mô hình có phương sai sai số thay đổi không? Thống kê F? Thống kê Khi bình phương? Mức xác suất tương ứng? Hệ số xác định của mô hình hồi quy phụ?
36 Phần dư của mô hình có phân phối chuẩn không? Thống kê JB? Mức xác suất?
37 Kiểm định mô hình có dạng hàm sai, thêm 1 fitted, mô hình có dạng hàm sai hay không? Thống kê F? Thống kê Khi bình phương? Mức xác suất tương ứng?
Trang 638 Kiểm định dạng hàm của mô hình thêm 2 fitted, mô hình có dạng hàm sai hay không? Hệ số xác định của mô hình hồi quy phụ? Biến fitted^3 có ý nghĩa thống kê không? Giá trị hệ số góc tương ứng bằng bao nhiêu?
• Hồi quy lại MH[5]
39 Mô hình có PSSS thay đổi không với kiểm định không có tích chéo? Thống
kê F? Thống kê Khi bình phương? Xác suất tương ứng? Hệ số xác định của mô hình hồi quy phụ?
40 Mô hình có PSSS thay đổi không với kiểm định có tích chéo? Thống kê F? Thống kê Khi bình phương? Xác suất tương ứng? Hệ số góc ứng với biến tích chéo của mô hình hồi quy phụ?
41 Hiệu chỉnh lại sai số chuẩn vững theo White Hệ số góc của biến PCI có sai số chuẩn mới là bao nhiêu?
42 Đặt biến RE2 = RE2, hồi quy RE2 theo X và X2, có hệ số chặn, Mô hình này dùng để kiểm định hiện tượng gì? Có hiện tượng đó không? Thống kê F? Mức xác suất?
• Hồi quy MH[7], trong đó log(Y) phụ thuộc vào X có hệ số chặn
43 Khi PCI tăng 1 đơn vị thì trung bình FDI tăng bao nhiêu %? Mô hình có phù hợp không? Thống kê F?
• Hồi quy MH[8], trong đó Y phụ thuộc vào log(X) có hệ số chặn
44 Khi PCI tăng 1% làm trung bình FDI tăng bao nhiêu đơn vị? Mô hình có phù hợp không? Thống kê F?
45 Trong các mô hình [1], [2], [7], [8] mô hình nào tốt nhất nếu xét trên sai
số tính theo phần trăm?
• Ước lượng lại MH[1] và MH[6]
46 Dự báo FDI theo MH[1] khi PCI là 50?
47 Dự báo FDI theo MH[6] khi PCI là 50 và ở miền bắc?
48 Dự báo FDI theo MH[6] khi PCI là 50 và không ở miền bắc?
49 Kết quả dự báo ở câu nào lớn nhất trong ba câu 46, 47, 48? Giá trị đó bằng bao nhiêu?
50 Mô hình có biến giả và biến tương tác có dự báo tốt hơn mô hình không
có biến giả hay không nếu xét theo MAE? Giá trị MAE của mô hình tốt hơn bằng bao nhiêu?
• Ước lượng lại MH[5]
51 Ước lượng lại sai số của mô hình theo White, sai số mới của ước lượng
hệ số góc là bao nhiêu? Thống kê t và mức xác suất mới?
52 Ước lượng lại sai số của mô hình theo Newey-West, sai số mới của ước lượng hệ số góc là bao nhiêu? Thống kê t và mức xác suất mới? (lưu ý trong thực tế, Newey-West chỉ dùng cho số liệu chuỗi thời gian, tuy nhiên, trong thực hành có thể hỏi)
• Ước lượng lại MH[1]
Trang 753 Mô hình có hiện tượng đa cộng tuyến hay không?
54 Kiểm định phương sai sai số bằng kiểm định White trong EVIEWS? Kết quả của kiểm định có tích chéo và không có tích chéo có khác nhau không? Tại sao?
55 Khắc phục phương sai sai số thay đổi bằng GLS, chia cho biến X (hồi quy
mô hình thay thế, Y/X theo 1/X) Khi biến PCI tăng 1 đơn vị thì trung bình FDI tăng bao nhiêu đơn vị? Sai số chuẩn của hệ số này là bao nhiêu? Hệ số ước lượng này có ý nghĩa thống kê không? Thống kê t và mức xác suất?