Nhập môn kinh tế lượng

Hiểu và vận dụng được phương pháp bình phương cực tiểu thông thưởng MỤC TIÊU... NỘI DUNG CHƯƠNGNHẬP MÔN KINH TẾ LƯỢNG Mô hình Kinh tế lượng Phân tích hồi quy... KHÁI NIỆMKinh tế lượng l

CHƯƠNG I NHẬP MÔN KINH TẾ LƯỢNG

NHẬP MÔN KINH TẾ LƯỢNG

1 Biết được phương pháp luận của kinh tế lượng

2 Biết được mô hình kinh tế lượng cho biết điều gì

3 Nắm được bản chất của phân tích hồi quy

4 Hiểu và vận dụng được phương pháp bình phương cực tiểu thông thưởng

MỤC

TIÊU

NỘI DUNG CHƯƠNG

NHẬP MÔN KINH TẾ LƯỢNG

Mô hình Kinh tế lượng

Phân tích hồi quy

1.1 KHÁI NIỆM

Kinh tế lượng là sự kết hợp giữa số liệu thưc

tế, lý thuyết kinh tế và thống kê toán nhằm

Kiểm định các giả thiết liên quan đến hành vi kinh tế

Dự báo các hành

vi của các biến số

kinh tế

Đặt giả thiết về vấn đề nc Thiết lập mô hình KTL

Kiểm định giả thiết

Ước lượng các tham số

Thu thập, xử lý số liệu

Mô hình ước lượng có tốt không?

Không

1.2 PHƯƠNG PHÁP LUẬN NGHIÊN CỨU

CỦA KINH TẾ LƯỢNG

1.3 MÔ HÌNH KINH TẾ LƯỢNG

Một mô hình kinh tế lượng là một tập các mối

quan hệ giữa các biến số về một hệ thống kinh

tế mà nó nhằm mô tả

 Ví dụ

• Hàm tiêu dùng: C=a+b*Yd

• Hàm sản xuất Cobb Douglash: Y=γK α L β

• Mô hình cung cầu

Qd=Qs Qd=f(P) Qs=f(P)

1.3 MÔ HÌNH KINH TẾ LƯỢNG

1.3 MÔ HÌNH KINH TẾ LƯỢNG

Các loại phương trình có trong mô hình

 Phương trình hành vi: là các phương trình mô

1.3 MÔ HÌNH KINH TẾ LƯỢNG

Các loại biến trong mô hình

 Biến ngoại sinh: là các biến mà giá trị của

chúng được xác định bởi các yếu tố bên

ngoài mô hình

 Biến nội sinh: là các biến mà giá trị của chúng

được xác định bởi mô hình

 Các biến xác định trước: các biến ngoại sinh

và các biến nội sinh trễ

1.3 MÔ HÌNH KINH TẾ LƯỢNG

Mô hình KTL

Giá trị các biến nội sinh hiện thời

Đầu vào của mô hình Đầu ra của mô hình

Năm 2001

Chỉ số giá tiêu dùng 101,54 Chỉ số giá vàng 105,83 Chỉ số giá USD 103,19

Số liệu chéo (Cross data)

1.4 SỐ LIỆU

giá USD 103,19 101,95 102,32 100,21 100,83

Số liệu hỗn hợp (Panel data)

1.4 SỐ LIỆU

1.5 PHÂN TÍCH HỒI QUY

Phân

tích

hồi

quy

 Nghiên cứu mối liên hệ phụ

thuộc của một biến (biến phụ thuộc, biến được giải thích) với một hay nhiều biến khác (biến độc lập, biến giải thích)

 VD: Y = β1 + β2 X

1 Hàm hồi quy tổng thể PRF

(Population Regression Function)

 Là hàm hồi quy được xây dựng dựa

trên kết quả khảo sát tổng thể Hàm hồi qui tổng thể có dạng:

E(Y/Xi) = f(Xi)1.5 PHÂN TÍCH HỒI QUY

 Hàm hồi qui tổng thể cho biết giá trị trung

bình của biến Y sẽ thay đổi như thế nào khi biến X nhận các giá trị khác nhau

Thực tế, không có điều kiện khảo sát tổng

thể -> lấy mẫu -> xây dựng hàm hồi quy mẫu -> ước lượng giá trị trung bình của biến phụ thuộc từ số liệu mẫu

2 Hàm hồi quy mẫu SRF (Sample

Regression Function)

1.5 PHÂN TÍCH HỒI QUY

Ŷi : ước lượng điểm của E(Y/Xi)

: ước lượng điểm của β1 , β2

: ước lượng điểm của εi và được gọi là phần

 Hàm hồi quy tuyến tính được hiểu là hồi

quy tuyến tính đối với tham số

i i

Ví dụ các hàm hồi

quy tuyến tính

Ví dụ các hàm không phải hồi quy tuyến tính

1.5 PHÂN TÍCH HỒI QUY

Mô hình hồi quy tuyến tính hai biến

1.6 PHƯƠNG PHÁP BÌNH PHƯƠNG CỰC TIỂU

THÔNG THƯỜNG (OLS)

Trong đó

1.6 PHƯƠNG PHÁP BÌNH PHƯƠNG CỰC TIỂU

THÔNG THƯỜNG (OLS)

Hình 4.1: Hệ số hồi quy trong hàm hồi quy PRF và SRF

1.6 PHƯƠNG PHÁP BÌNH PHƯƠNG CỰC TIỂU

THÔNG THƯỜNG (OLS)

Giả sử có n cặp quan sát (Xi, Yi) Tìm giá trị Ŷisao cho Ŷi gần giá trị Yi nhất, tức càng nhỏ càng tốt.

 Hay, với n cặp quan sát, muốn

1.6 PHƯƠNG PHÁP BÌNH PHƯƠNG CỰC TIỂU

THÔNG THƯỜNG (OLS)

 Bài toán thành tìm , sao cho f  min Điều kiện để đạt cực trị là:

2

ˆ

β1

ˆ

β

(Y ˆ ˆ X ) 0

2 ˆ

1 i

i 2 1

i 1

n

1 i

2 i

= β

− β

−

−

= β

ε

i

n

1 i

i 2 1

i 2

n

1 i

2 i

= β

− β

−

−

= β

THÔNG THƯỜNG (OLS)

n i

i

n i

i

n i

i i

n i

n i

i i

Y X

X X

Y X

n

2 2

1

2 1

ˆˆ

ˆˆ

β β

β β

Hay

1.6 PHƯƠNG PHÁP BÌNH PHƯƠNG CỰC TIỂU

THÔNG THƯỜNG (OLS)

i i

X n

X

Y X n X

Y

1

2 2

1 2

) (

.

ˆ

β

X X

xi = i −

Y Y

2 i

n

1 i

i i

2

x

x

y ˆ

1.6 PHƯƠNG PHÁP BÌNH PHƯƠNG CỰC TIỂU

THÔNG THƯỜNG (OLS)

1.6 PHƯƠNG PHÁP BÌNH PHƯƠNG CỰC TIỂU

THÔNG THƯỜNG (OLS)